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STATA与面板数据回归2 个回复 - 2631 次查看 一、什么是面板数据 时间维度+截面维度 如我们在分析中国各省份的经济增长时，共有31个截面，每个截面都取1979-1998共20年的数据，共有620个观察值，这是一个典型的平行面板数据 上市公司财务数据，研究一段时期内 ...2018-5-7 08:30 - daka123 - 现金交易版
面板数据能否在使用PCSE的同时区分FE和RE？
12 个回复 - 13337 次查看 从Beck和Katz(1995)介绍该方法之后，PCSE（pannel corrected standard errors）被广泛用于大N和小T的面板数据模型估计。从现有实证应用来看，尤其是在估计国家和省地类型的面板数据时被大量使用，以处理复杂的面板误 ...2013-1-23 15:25 - 济民经世 - Stata专版
12 个回复 - 13337 次查看 从Beck和Katz(1995)介绍该方法之后，PCSE（pannel corrected standard errors）被广泛用于大N和小T的面板数据模型估计。从现有实证应用来看，尤其是在估计国家和省地类型的面板数据时被大量使用，以处理复杂的面板误 ...2013-1-23 15:25 - 济民经世 - Stata专版
关于xtreg fe和reghdfe的拟合优度
9 个回复 - 3297 次查看 大家好，想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r 两个命令的R2相差很大，xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右，因为担心硕士毕业论 ...2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
9 个回复 - 3297 次查看 大家好，想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r 两个命令的R2相差很大，xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右，因为担心硕士毕业论 ...2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
hausman检验中，通过这个fe和re检验判断是该选择固定效应还是随机效应模型？求帮助
2 个回复 - 3142 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
2 个回复 - 3142 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
FE和RE做出的结果与OLS不同，请问是哪里出现了问题？
1 个回复 - 853 次查看 被解释变量是城乡收入差距，LNGDP应该是正的lngdp2应该是负的，但是结果做出来符号相反了。2020-3-26 11:49 - 18768386872 - Stata专版
1 个回复 - 853 次查看 被解释变量是城乡收入差距，LNGDP应该是正的lngdp2应该是负的，但是结果做出来符号相反了。2020-3-26 11:49 - 18768386872 - Stata专版
在用Hausman作FE和RE检测时Stata出现下列提示
7 个回复 - 6286 次查看 在用Hausman作FE和RE检测时Stata出现下列提示，望高手告知是什么意思，及解决方法，呵呵 Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equal the number of coefficients being tested ...2007-1-15 14:38 - guanjunhu - Stata专版
7 个回复 - 6286 次查看 在用Hausman作FE和RE检测时Stata出现下列提示，望高手告知是什么意思，及解决方法，呵呵 Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equal the number of coefficients being tested ...2007-1-15 14:38 - guanjunhu - Stata专版
为什么FE和RE的拟合优度差距如此大
0 个回复 - 1051 次查看 如图，前面做了一个fe，R2大约0.98，这个re不应该用overall的拟合优度吗？为何差别这么大？2017-4-11 14:17 - royyang - Stata专版
0 个回复 - 1051 次查看 如图，前面做了一个fe，R2大约0.98，这个re不应该用overall的拟合优度吗？为何差别这么大？2017-4-11 14:17 - royyang - Stata专版
面板数据的FE和RE估计结果相差40倍，请问为什么？
5 个回复 - 2928 次查看 面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？2015-7-2 09:14 - victorliou - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2928 次查看 面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍，请问为什么？2015-7-2 09:14 - victorliou - 计量经济学与统计软件
xtlogit中fe和re的选择
0 个回复 - 6308 次查看 xtlogit模型中使用fe和re两种方法的观测值（number of obs)是不一样的，前者占后者的46%，我看一些评论说是因为这些被drop的观测点在多期之间根本就没有改变，fe[/backcolor]模型中不需要包括不随时间变化的变量，[/ ...2014-9-11 21:09 - 高数线代 - Stata专版
0 个回复 - 6308 次查看 xtlogit模型中使用fe和re两种方法的观测值（number of obs)是不一样的，前者占后者的46%，我看一些评论说是因为这些被drop的观测点在多期之间根本就没有改变，fe[/backcolor]模型中不需要包括不随时间变化的变量，[/ ...2014-9-11 21:09 - 高数线代 - Stata专版
面板的fe和re问题
7 个回复 - 12143 次查看 我在做面板数据的回归，用固定效应的话模型中的行业和年份虚拟变量有很大一部分被drop掉，因为共线性，我的行业共11个，年份4年；若选用随机效应，就不存在虚拟变量被drop掉的问题，并且我预期的那个变量p值显著；但 ...2013-8-24 23:36 - 椒盐虾 - Stata专版
7 个回复 - 12143 次查看 我在做面板数据的回归，用固定效应的话模型中的行业和年份虚拟变量有很大一部分被drop掉，因为共线性，我的行业共11个，年份4年；若选用随机效应，就不存在虚拟变量被drop掉的问题，并且我预期的那个变量p值显著；但 ...2013-8-24 23:36 - 椒盐虾 - Stata专版
求助。。。hausman检验表明应该用FE，但试验FE和RE的效果，FE的估计都不显著，MLE的都显著
4 个回复 - 5933 次查看 求助。。。hausman检验表明应该用FE，但试验FE和RE的效果，FE的估计都不显著我该选什么模型呢？2008-5-4 19:19 - 新月又如眉 - Stata专版
4 个回复 - 5933 次查看 求助。。。hausman检验表明应该用FE，但试验FE和RE的效果，FE的估计都不显著我该选什么模型呢？2008-5-4 19:19 - 新月又如眉 - Stata专版
