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【推荐】上市公司机构投资者分心程度计算Stata代码（1998-2023年）机构投资者关注12 个回复 - 2011 次查看 机构投资者分心程度 计算说明[hr] 机构投资者分析指标的计算步骤主要分为以下几个阶段： [*]构建机构投资者在上市公司中的重要性指标首先，计算机构投资者在公司投资组合中的市值权重。这需要将机 ...2024-6-30 17:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
2023-2001年权益资本成本peg模型数据带do代码+stata构建过程+参考文献1 个回复 - 184 次查看 2023-2001年权益资本成本peg模型数据带do代码+stata构建过程+参考文献 方法： 参考： 股价崩盘风险与公司资本成本...中国A股上市公司的经验证据_杨棉之 上市公司权益资本成本的测度...基于我国证券市场的经验 ...2024-6-30 11:49 - lenosky - 现金交易版
A股上市公司ceo薪酬、非ceo薪酬、高管人数、高管薪酬总额、高管前三名薪酬2007-202333 个回复 - 114 次查看 A股上市公司ceo薪酬、非ceo薪酬、高管人数、高管薪酬总额、高管前三名薪酬2007-20233 注：st、金融行业、缺失值未剔除，可根据自己需要自行剔除。 excel面板格式，方便导入2024-6-29 22:37 - lenosky - 现金交易版
Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据步骤及参考文献4 个回复 - 1627 次查看 Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 一、数据介绍 数据名称：Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 数据年份：2000-2020年，原始数据区间1990-2020年 数 ...2022-12-3 01:41 - 千里鸟数据 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）34 个回复 - 2043 次查看 Fama-French五因子模型 其他版本 Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html 中国Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11394138-1-1.htm ...2024-2-18 22:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.53 个回复 - 1965 次查看 三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.5 三因子数据介绍： MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P97 ...2023-5-30 20:18 - lenosky - 现金交易版
Fama-French五因子模型和三因子模型分析数据和步骤2 个回复 - 1169 次查看 里面有三因子模型和五因子模型，包括具体的stata的do代码，具体年份是2000-2021年的年份，包括月度数据和日度数据，代码很详细。具体的参考分析采用的相关文献：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展 ...2022-10-22 17:39 - a15263854 - 现金交易版
五因子模型指标(月)2000-20220 个回复 - 117 次查看 该文件提供了2000年至2022年间，应用于股票市场的五因子模型数据，这些数据按月度汇总，覆盖了多个市场类型编码（MarkettypeID）。五因子模型是金融领域中评估资产收益和风险的重要工具，由经济学家尤金·法玛提出， ...2024-6-28 22:43 - 孤帆侠客 - 现金交易版
2000-2023Fama and French五因子模型（附原始数据，处理过程，最终结果）0 个回复 - 422 次查看 数据名称：2000-2023Fama and French五因子模型 处理： 1. t年5月至t+1年4月作为一年 2.市场类型：沪深主板、中小板和创业板 3.剔除IPO后前六个月的数据 4.剔除ST、*ST、PT、剔除金融行业、剔除账面价值为负 ...2024-3-2 17:20 - 日落也会逃跑 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）17 个回复 - 4560 次查看 Fama-French五因子模型 momingqimiao7 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率 ...2023-2-18 22:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
三因子模型数据、四因子模型数据、五因子模型数据2 个回复 - 1108 次查看 2022年最新更新，这些在Excel表里面都有，在说明书里面都有说明，保证所有人一看就能懂，一懂就会用，快速上手。 欢迎点击压缩包或网盘链接下载，全新整理为Excel格式，方便快捷，立即可用！2022-2-18 15:42 - mm520520 - 现金交易版
上市公司五因子模型指标(周度)1994-202403市场风险溢价市值帐面市值比盈利能力投资模0 个回复 - 143 次查看 上市公司五因子模型指标(周度)1994-202403市场风险溢价市值帐面市值比盈利能力投资模式因子流通市值总市值加权 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据 数 ...2024-4-28 10:04 - yusb - 现金交易版
上市公司五因子模型指标(月度)1994-202403市场风险溢价市值帐面市值比盈利能力投资模0 个回复 - 127 次查看 上市公司五因子模型指标(月度)1994-202403市场风险溢价市值帐面市值比盈利能力投资模式因子流通市值总市值加权 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据 数 ...2024-4-28 09:59 - yusb - 现金交易版
上市公司五因子模型指标(日度)1994-202403市场风险溢价市值帐面市值比盈利能力投资模0 个回复 - 124 次查看 上市公司五因子模型指标(日度)1994-202403市场风险溢价市值帐面市值比盈利能力投资模式因子流通市值总市值加权 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据 数 ...2024-4-28 09:54 - yusb - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年）29 个回复 - 4457 次查看 Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French五因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（2015）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）26 个回复 - 18216 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.110 个回复 - 398 次查看 三因子数据介绍： MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9 ...2023-12-19 21:11 - lenosky - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3327 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型！
603 个回复 - 129478 次查看 [相关阅读] [*] [*] [*][原创] 浅析动量因子（附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇，免费） [*][原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献下载） [*][原创] 对于目前流行的 ...2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
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香港市场Fama-French五因子模型数据
1 个回复 - 912 次查看 如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
1 个回复 - 912 次查看 如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
Fama-French五因子模型2000-20218 个回复 - 2749 次查看 Fama-French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）68 个回复 - 12243 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
有没有大神可以帮忙讲解一下五因子模型各实证步骤间的联系啊
0 个回复 - 534 次查看 毕业论文是这个选题，快要答辩了，模型是按描述性统计、相关性分析、利用其他四个因子回归解释第五个因子（冗余因子检验）、收益率数据、GRS检验、正交化因子后的五因子回归分析这个顺序来的，请大神指点一下，顺序对 ...2023-4-27 11:52 - 17692200633 - 经济统计专版
0 个回复 - 534 次查看 毕业论文是这个选题，快要答辩了，模型是按描述性统计、相关性分析、利用其他四个因子回归解释第五个因子（冗余因子检验）、收益率数据、GRS检验、正交化因子后的五因子回归分析这个顺序来的，请大神指点一下，顺序对 ...2023-4-27 11:52 - 17692200633 - 经济统计专版
Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）0 个回复 - 423 次查看 Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）时间跨度：2000-2020年 无风险利率采用一年期定期存款利率；市值指标选择流通市值（根据需要可以修改）；市场回报率采用流通市值加权平均法计算，考虑现 ...2023-3-27 22:48 - Bella·W - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）9 个回复 - 20669 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2020-7-16 16:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验
0 个回复 - 462 次查看 Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验2022-6-27 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 462 次查看 Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验2022-6-27 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
五因子模型的代码及数据
54 个回复 - 13247 次查看 五因子模型的代码及数据，数据是中国全部A股的数据，大家有需要可以下载2019-2-14 22:02 - RQM321 - 数据分析与数据挖掘
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Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 854 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
2 个回复 - 854 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序
2 个回复 - 1938 次查看 求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序。可以大概讲解一下，谢谢各位大佬！感激不尽！2018-12-10 22:15 - 持身034 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1938 次查看 求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序。可以大概讲解一下，谢谢各位大佬！感激不尽！2018-12-10 22:15 - 持身034 - 悬赏大厅
FAMA五因子模型
20 个回复 - 4719 次查看 FF3是指出股票的收益率可以由市场因子（CAPM中的因子）、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3模型，FF5有更好的拟合效果，也更加拥护 ...2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛
20 个回复 - 4719 次查看 FF3是指出股票的收益率可以由市场因子（CAPM中的因子）、市值因子SMB和账面市值比HML来解释。FF5的五个因子为FF3中的三个因子加上新的盈利因子RMW和投资因子CMA。相比CAPM、FF3模型，FF5有更好的拟合效果，也更加拥护 ...2022-1-26 13:31 - 宽客老丁 - python论坛
Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 789 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）10 个回复 - 4215 次查看 采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果； 代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法； 因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度 ...2020-5-1 00:27 - 18296114980 - 现金交易版
构建五因子模型的做法
1 个回复 - 1033 次查看 想用五因子模型衡量基金业绩，不知道如何让下手，有做相关研究的的大佬吗，求指点，万分感谢！！{:0_248:}2021-6-25 11:00 - liliyaer - 灌水吧
1 个回复 - 1033 次查看 想用五因子模型衡量基金业绩，不知道如何让下手，有做相关研究的的大佬吗，求指点，万分感谢！！{:0_248:}2021-6-25 11:00 - liliyaer - 灌水吧
fama三因子五因子模型计算超额收益
2 个回复 - 1415 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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英国五因子模型指数
0 个回复 - 769 次查看 请问大家知道哪个数据库可以获得英国基金市场的五因子模型指标的数据吗？想要最近的2010到2020年的2021-4-17 03:09 - 芭芭拉拉 - Forum
0 个回复 - 769 次查看 请问大家知道哪个数据库可以获得英国基金市场的五因子模型指标的数据吗？想要最近的2010到2020年的2021-4-17 03:09 - 芭芭拉拉 - Forum
求助一篇关于有关五因子模型的经典文献
1 个回复 - 586 次查看 【作者(必填)】 FAMA 【文题(必填)】 大概是五因子模型在股市中的应用 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】这篇文章是三因子模型的发展。FAMA写的，应该就一篇。2021-2-15 14:50 - chengzi2027 - 求助成功区
1 个回复 - 586 次查看 【作者(必填)】 FAMA 【文题(必填)】 大概是五因子模型在股市中的应用 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】这篇文章是三因子模型的发展。FAMA写的，应该就一篇。2021-2-15 14:50 - chengzi2027 - 求助成功区
求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1139 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1139 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 1909 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
6 个回复 - 1909 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
五因子模型1991-20190 个回复 - 1470 次查看 五因子模型1991-2019，包含如下指标：股票市场类型编码 交易日期/交易周份/交易月份 投资组合类型 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权 ...2020-8-22 17:44 - 寰宇之无用 - 现金交易版
求助fama五因子模型的stata代码
0 个回复 - 1420 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
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求fama五因子模型stata代码
0 个回复 - 955 次查看 求fama五因子模型的stata代码，最好包括数据。stata新手，模型具体做法已了解，现需代码进行技术支撑，希望向高手学习。2020-3-2 11:28 - 物竞天择hy - Stata专版
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Fama-French五因子模型
3 个回复 - 1616 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
3 个回复 - 1616 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
五因子模型选股，FAMA原文和金工中文研报翻译
3 个回复 - 3697 次查看 FAMA五因子模型原文加翻译。北大联合量化公司做的中国实证研究。 帮助你了解这个因子的收益。2018-4-25 15:01 - zzwolf11 - 论文版
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Fama-French五因子模型的构建实例及实现方法
0 个回复 - 3490 次查看 请问大神们有没有Fama-French五因子模型的实证分析，要用到什么软件，求构建方法及实例？本人小白，急求！2018-4-18 18:11 - 呦呦切克闹 - SAS专版
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现金有偿 求问 Fama 五因子模型 编程程序
3 个回复 - 1601 次查看 求问各位大神，我要写一个Fama五因子的中国市场实证的论文，但是编程能力有限，有没有做过的可以分享一下具体程序？ Fama五因子模型的编程程序。 现金有偿求问，有意向请加qq 329190824，谢谢。2017-3-1 16:24 - 生楚陈州胶 - SAS专版
3 个回复 - 1601 次查看 求问各位大神，我要写一个Fama五因子的中国市场实证的论文，但是编程能力有限，有没有做过的可以分享一下具体程序？ Fama五因子模型的编程程序。 现金有偿求问，有意向请加qq 329190824，谢谢。2017-3-1 16:24 - 生楚陈州胶 - SAS专版
FF五因子模型能用来评价企业经营绩效吗？
0 个回复 - 798 次查看 在五因子模型中加入配股哑变量是否能评价配股能影响企业经营绩效。初入学术界，求大神指导。2017-12-13 19:25 - w477138192 - Stata专版
0 个回复 - 798 次查看 在五因子模型中加入配股哑变量是否能评价配股能影响企业经营绩效。初入学术界，求大神指导。2017-12-13 19:25 - w477138192 - Stata专版
Fama 中国A股五因子模型数据出售
0 个回复 - 1885 次查看 提供日频，因子收益。附带每季度调仓组合。 严格按照fama论文算法。每季度调仓。 无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。 收费是因为自行搭建数据库，购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。 为了 ...2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心
0 个回复 - 1885 次查看 提供日频，因子收益。附带每季度调仓组合。 严格按照fama论文算法。每季度调仓。 无因子经过严格论证检验。符合直观。相关系数较低。 收费是因为自行搭建数据库，购买了相关软件。还有自行购买大流量万得。 为了 ...2017-12-7 19:44 - baozan - 数据交流中心
Fama-French 五因子模型的研究
1 个回复 - 2233 次查看 各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2233 次查看 各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
fama的五因子模型
1 个回复 - 1362 次查看 【作者(必填)】Fama & French 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-9-5 03:07 - luchangshu - 求助成功区
1 个回复 - 1362 次查看 【作者(必填)】Fama & French 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-9-5 03:07 - luchangshu - 求助成功区
请问famafrench五因子模型回归用哪个命令？
1 个回复 - 4251 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了 我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大 我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？ 我用xtfmb这个命令 结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版
1 个回复 - 4251 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了 我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大 我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？ 我用xtfmb这个命令 结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版
Fama French的五种常见risk factors的essay是关于三因子模型还是五因子模型，总结？
4 个回复 - 3239 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
4 个回复 - 3239 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
一个很简单的FF五因子模型问题，也是简单的计量知识
2 个回复 - 4714 次查看 菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？ 其实是个计量问题 求解答，上图，谢谢大神2016-6-22 10:49 - youzixixi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 4714 次查看 菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？ 其实是个计量问题 求解答，上图，谢谢大神2016-6-22 10:49 - youzixixi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
FAMA的五因子模型求助（只要2015年4月的那份）有链接
2 个回复 - 3023 次查看 【作者(必填)】FAMA FRENCH 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015.4 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X140023 ...2015-10-5 10:23 - wbqaboa - 求助成功区
2 个回复 - 3023 次查看 【作者(必填)】FAMA FRENCH 【文题(必填)】A five-factor asset pricing model 【年份(必填)】2015.4 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X140023 ...2015-10-5 10:23 - wbqaboa - 求助成功区
Fama-French 五因子模型解释了动量效应和反转效应吗？
1 个回复 - 7690 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？ 还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）
1 个回复 - 7690 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？ 还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）
