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stata如何分月度回归并得到估计系数的时间序列平均
13 个回复 - 7309 次查看 向各位高手求助！！！ stata如何进行月度的横截面回归并得到估计系数的时间序列平均（英文原文是这样的：get time-series averages of the estimated coefficients of monthly cross-sectional regression）。需要得 ...2014-10-26 19:17 - 京免那月 - Stata专版
13 个回复 - 7309 次查看 向各位高手求助！！！ stata如何进行月度的横截面回归并得到估计系数的时间序列平均（英文原文是这样的：get time-series averages of the estimated coefficients of monthly cross-sectional regression）。需要得 ...2014-10-26 19:17 - 京免那月 - Stata专版
用R做BEKK-GARCH时如何得到估计系数的p值和t统计量呢
7 个回复 - 5700 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
7 个回复 - 5700 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
【求助】为什么var估计系数为负脉冲响应为正？谢^^
5 个回复 - 7955 次查看 请教大家，谢谢：） 我用Eviews估计的var，其系数估计结果为负，但是Eviews作出的脉冲响应图是正的，这是为什么？ 具体的估计结果和图在附件，还请大家帮我解决下问题吧，谢谢：） bow~~2010-3-22 20:09 - vivyan - EViews专版
5 个回复 - 7955 次查看 请教大家，谢谢：） 我用Eviews估计的var，其系数估计结果为负，但是Eviews作出的脉冲响应图是正的，这是为什么？ 具体的估计结果和图在附件，还请大家帮我解决下问题吧，谢谢：） bow~~2010-3-22 20:09 - vivyan - EViews专版
x取对数和不取对数估计系数符号相反，请问为什么？
12 个回复 - 12090 次查看 解释变量x取对数和不取对数估计系数符号相反，请问为什么？2012-12-11 23:07 - victorliou - Stata专版
12 个回复 - 12090 次查看 解释变量x取对数和不取对数估计系数符号相反，请问为什么？2012-12-11 23:07 - victorliou - Stata专版
工具变量估计系数问题
17 个回复 - 17826 次查看 用工具变量进行回归，已经检验了工具变量与内生变量的相关性、不存在弱工具变量问题，也检验了变量的内生性，发现用IV估计出来的系数比OLS估计出来的系数大得多，并且符号也变了，这是什么原因呢？？2014-5-18 12:09 - 桃子味儿 - Stata专版
17 个回复 - 17826 次查看 用工具变量进行回归，已经检验了工具变量与内生变量的相关性、不存在弱工具变量问题，也检验了变量的内生性，发现用IV估计出来的系数比OLS估计出来的系数大得多，并且符号也变了，这是什么原因呢？？2014-5-18 12:09 - 桃子味儿 - Stata专版
因变量取对数后估计系数变成负的该怎么办
8 个回复 - 5866 次查看 请问，我的因变量取水平值原本是正显著，但奈何系数太大，想取ln减小估计系数，没想到取了ln变成了负显著， xtreg lfirm_prody ICT tfp lnklratio scale lev age owp yr* indu* prv*,fe r 看了一些帖子，有老师说是 ...2021-9-28 19:32 - 庞巴维克 - Stata专版
8 个回复 - 5866 次查看 请问，我的因变量取水平值原本是正显著，但奈何系数太大，想取ln减小估计系数，没想到取了ln变成了负显著， xtreg lfirm_prody ICT tfp lnklratio scale lev age owp yr* indu* prv*,fe r 看了一些帖子，有老师说是 ...2021-9-28 19:32 - 庞巴维克 - Stata专版
stata估计系数和置信区间作图！！！
1 个回复 - 2895 次查看 请问各位朋友，多个估计系数和置信区间该怎么用stata作图实现，目的是通过作图看时间的动态效应，具体见下图！2017-9-18 20:05 - ldh293 - 经管代码库
1 个回复 - 2895 次查看 请问各位朋友，多个估计系数和置信区间该怎么用stata作图实现，目的是通过作图看时间的动态效应，具体见下图！2017-9-18 20:05 - ldh293 - 经管代码库
stata为何会出现系统GMM估计与OLS估计系数全部相同的现象？
1 个回复 - 1833 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
1 个回复 - 1833 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
求：受约束的估计系数，stata命令
12 个回复 - 14267 次查看 y = a0 + a1 * X1 + a2 * X2 假设 a1+a2 = c, 用stata命令实现这个约束条件呢？ PS，我可以通过函数变形，达到我的要求。但我不想这么做。2012-10-30 14:19 - 区域经济爱好者 - Stata专版
12 个回复 - 14267 次查看 y = a0 + a1 * X1 + a2 * X2 假设 a1+a2 = c, 用stata命令实现这个约束条件呢？ PS，我可以通过函数变形，达到我的要求。但我不想这么做。2012-10-30 14:19 - 区域经济爱好者 - Stata专版
请问各位，做SVAR估计系数时有时显示over-identification,但其他所有方面都很理想，这
2 个回复 - 1620 次查看 请问各位，做SVAR估计系数时有时显示over-identification,但其他所有方面都很理想，这样可以吧。而且还发现SVAR很少有just-identification的时候？多谢帮忙！2012-11-7 17:23 - mushui208648 - EViews专版
2 个回复 - 1620 次查看 请问各位，做SVAR估计系数时有时显示over-identification,但其他所有方面都很理想，这样可以吧。而且还发现SVAR很少有just-identification的时候？多谢帮忙！2012-11-7 17:23 - mushui208648 - EViews专版
GMM模型估计系数都不显著怎么回事
6 个回复 - 6856 次查看 请问各位：共有1个被解释变量，7个解释变量。如图，系统GMM模型估计出来的P值都不显著，是哪里出问题了？应该怎么调整模型呢？啊啊啊，计量小白，还望指点一二。[hr]2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
6 个回复 - 6856 次查看 请问各位：共有1个被解释变量，7个解释变量。如图，系统GMM模型估计出来的P值都不显著，是哪里出问题了？应该怎么调整模型呢？啊啊啊，计量小白，还望指点一二。[hr]2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
用xtabond2进行GMM估计系数不显著
13 个回复 - 16863 次查看 各位前辈你们好，我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率，解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率，作为内生变量和前定变量，另外我还选取了六 ...2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
13 个回复 - 16863 次查看 各位前辈你们好，我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率，解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率，作为内生变量和前定变量，另外我还选取了六 ...2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
用levpet估计生产率是，得出的估计劳动估计系数特别小，求指教
2 个回复 - 1685 次查看 疑问，（1）劳动系数过小 （2）测算的生产率并不是出来的行业代码为23的行业，而是全部的行业。（3）测算出来的生产率直接是几百几百的，用的代码是predict tfp,omega,是还要取对数吗？ levpet lva if ind==23, ...2017-2-26 17:51 - 丁雪艳 - Stata专版
2 个回复 - 1685 次查看 疑问，（1）劳动系数过小 （2）测算的生产率并不是出来的行业代码为23的行业，而是全部的行业。（3）测算出来的生产率直接是几百几百的，用的代码是predict tfp,omega,是还要取对数吗？ levpet lva if ind==23, ...2017-2-26 17:51 - 丁雪艳 - Stata专版
如何利用ols估计系数重新设置初始值
1 个回复 - 458 次查看 我在用面板数据进行heckman模型实证时，stata显示initial values not feasible。需要利用ols估计系数重新设置初始值，有大佬知道该如何操作吗2021-11-26 16:14 - 小圃33 - Stata专版
1 个回复 - 458 次查看 我在用面板数据进行heckman模型实证时，stata显示initial values not feasible。需要利用ols估计系数重新设置初始值，有大佬知道该如何操作吗2021-11-26 16:14 - 小圃33 - Stata专版
面板数据想看每个个体每个时间点的估计系数，该怎么操作
4 个回复 - 1511 次查看 30个省15年的省级面板数据，想看每个个体每个时间点的估计系数，该怎么操作？2020-7-7 23:29 - afhkyffbjk - Stata专版
4 个回复 - 1511 次查看 30个省15年的省级面板数据，想看每个个体每个时间点的估计系数，该怎么操作？2020-7-7 23:29 - afhkyffbjk - Stata专版
Probit模型解释变量估计系数能不能大于1
10 个回复 - 10273 次查看 想请教一下老师们，probit模型解释变量的估计系数能不能大于1呢，因为估计的模型系数都很显著，检验也都通过了，百度上有说可以大于1，也有说不可以的，如果可以大于1，如何其参数解释意义该如何呢?谢谢~2018-10-20 23:22 - 书寒剑暖 - Stata专版
10 个回复 - 10273 次查看 想请教一下老师们，probit模型解释变量的估计系数能不能大于1呢，因为估计的模型系数都很显著，检验也都通过了，百度上有说可以大于1，也有说不可以的，如果可以大于1，如何其参数解释意义该如何呢?谢谢~2018-10-20 23:22 - 书寒剑暖 - Stata专版
stata散点图的拟合图中如何添加r2，估计系数以及标准差
2 个回复 - 4136 次查看 stata散点图的拟合图中如何添加r2，估计系数以及标准差2014-11-20 19:12 - 陈凯林 - Stata专版
2 个回复 - 4136 次查看 stata散点图的拟合图中如何添加r2，估计系数以及标准差2014-11-20 19:12 - 陈凯林 - Stata专版
Heckman两步法检验样本偏误结果分析，想问一下这个检验结果中ρ 的估计系数代表了什么
0 个回复 - 700 次查看 stata新手看论文，问题可能很幼稚，麻烦大佬们了！2021-11-8 21:41 - helayhan1 - Stata专版
0 个回复 - 700 次查看 stata新手看论文，问题可能很幼稚，麻烦大佬们了！2021-11-8 21:41 - helayhan1 - Stata专版
特征维度大于样本数，因变量是连续变量，如何进行建模估计系数？
2 个回复 - 1202 次查看 各位老师好！请问，对于因变量是连续变量的情况下，样本数小于特征数时，有什么方法或思路可以估计系数？统计方法或者机器学习都可以，重点在系数解释。限制：不做变量选择，不降维。2021-8-18 14:33 - 海誓山盟568 - 商业数据分析
2 个回复 - 1202 次查看 各位老师好！请问，对于因变量是连续变量的情况下，样本数小于特征数时，有什么方法或思路可以估计系数？统计方法或者机器学习都可以，重点在系数解释。限制：不做变量选择，不降维。2021-8-18 14:33 - 海誓山盟568 - 商业数据分析
分省份分年份回归，估计系数都是缺失值
1 个回复 - 642 次查看 想要得到模型的估计系数，为什么分省份分年份回归，得到的估计系数都是缺失值？2021-8-23 15:41 - 13838145460 - Stata专版
1 个回复 - 642 次查看 想要得到模型的估计系数，为什么分省份分年份回归，得到的估计系数都是缺失值？2021-8-23 15:41 - 13838145460 - Stata专版
双对数模型中核心解释变量前的估计系数如何解释？——一篇参考文献
0 个回复 - 1675 次查看 为了缓解数据量纲和异方差带来的估计偏误，在计量模型构建中，常常通过方程两遍取对数构建双对数模型。那么，核心解释变量（X）前的系数（β）该如何解释呢？ 参照Frorida et al.(2015)等人的研究，当解释变量前的系 ...2021-7-19 15:52 - yinpeiwei - Stata专版
0 个回复 - 1675 次查看 为了缓解数据量纲和异方差带来的估计偏误，在计量模型构建中，常常通过方程两遍取对数构建双对数模型。那么，核心解释变量（X）前的系数（β）该如何解释呢？ 参照Frorida et al.(2015)等人的研究，当解释变量前的系 ...2021-7-19 15:52 - yinpeiwei - Stata专版
stata 为什么probit估计之后，变量的边际效应与估计系数完全一样？
8 个回复 - 6540 次查看 请教各位，做probit回归后，希望得到各变量在均值处的边际效应，输入命令后，结果显示个变量的边际效应与估计系数完全一样。请问这是怎么回事？如何得出各变量的边际效应？命令及结果如下所示。 命令：xtprobit n ...2015-11-27 20:46 - clayone - Stata专版
8 个回复 - 6540 次查看 请教各位，做probit回归后，希望得到各变量在均值处的边际效应，输入命令后，结果显示个变量的边际效应与估计系数完全一样。请问这是怎么回事？如何得出各变量的边际效应？命令及结果如下所示。 命令：xtprobit n ...2015-11-27 20:46 - clayone - Stata专版
对所有变量进行了中心化后部分变量的估计系数很大正常吗
2 个回复 - 1113 次查看 向大家请教，对所有变量进行了中心化后部分变量的估计系数很大，并大于１，请问正常吗？2020-3-5 21:52 - leidenuniv - Stata专版
2 个回复 - 1113 次查看 向大家请教，对所有变量进行了中心化后部分变量的估计系数很大，并大于１，请问正常吗？2020-3-5 21:52 - leidenuniv - Stata专版
根据估计系数进行预测
0 个回复 - 570 次查看 我遇到的问题是这样的：我使用面板数据进行固定效应估计，得到了模型的参数估计值。根据估计系数进行预测时，得到的结果就与实际观测值相差很大，怎么才能得到与实际观测值很接近的预测值呢？2020-4-23 17:24 - 风流子 - Stata专版
0 个回复 - 570 次查看 我遇到的问题是这样的：我使用面板数据进行固定效应估计，得到了模型的参数估计值。根据估计系数进行预测时，得到的结果就与实际观测值相差很大，怎么才能得到与实际观测值很接近的预测值呢？2020-4-23 17:24 - 风流子 - Stata专版
求助GMM估计系数与脉冲响应图不符的问题
2 个回复 - 1538 次查看 请问gmm估计的系数为正，脉冲响应图为什么会出现曲线在横轴以下的情况，我的论文希望研究sentiment对cluster的影响，gmm估计的sentiment各滞后期对cluster的系数都是正的，在5%水平显著，为什么脉冲图里sentiment对c ...2020-3-28 11:41 - bju0208634 - Stata专版
2 个回复 - 1538 次查看 请问gmm估计的系数为正，脉冲响应图为什么会出现曲线在横轴以下的情况，我的论文希望研究sentiment对cluster的影响，gmm估计的sentiment各滞后期对cluster的系数都是正的，在5%水平显著，为什么脉冲图里sentiment对c ...2020-3-28 11:41 - bju0208634 - Stata专版
对变量进行中心化后的估计系数就很大并大于１，请问正常吗
0 个回复 - 995 次查看 向大家请教，对所有变量进行了中心化后部分变量的估计系数很大，并大于１，请问正常吗？如果对文章中所有变量进行标准化，所有变量的估计系数肯定就小于１很正常，但出现中心化后的变量估计系数很大的结果正常吗？2020-3-5 21:48 - leidenuniv - SPSS论坛
0 个回复 - 995 次查看 向大家请教，对所有变量进行了中心化后部分变量的估计系数很大，并大于１，请问正常吗？如果对文章中所有变量进行标准化，所有变量的估计系数肯定就小于１很正常，但出现中心化后的变量估计系数很大的结果正常吗？2020-3-5 21:48 - leidenuniv - SPSS论坛
变量很显著但估计系数过大怎么办？
2 个回复 - 4269 次查看 请教大家，回归结果显著，但是系数过大，如图所示，做的是ZF补助对企业社会责任影响，结果呈现倒U形关系，想引入公司治理相关变量，做调节效应，但是交乘项系数达到774和-787，出现这种问题是什么原因呢？楼主已经试 ...2019-10-13 16:53 - fyr12334 - Stata专版
2 个回复 - 4269 次查看 请教大家，回归结果显著，但是系数过大，如图所示，做的是ZF补助对企业社会责任影响，结果呈现倒U形关系，想引入公司治理相关变量，做调节效应，但是交乘项系数达到774和-787，出现这种问题是什么原因呢？楼主已经试 ...2019-10-13 16:53 - fyr12334 - Stata专版
用之前季度数据回归得出每一季度的函数估计系数，据此估计每一季度的数据
0 个回复 - 816 次查看 函数为Earningsit = αi + βi Returnit + εit . 对每一季度来说，需要用之前连续16季度的数据进行回归得出针对每一季度的估计系数，然后估计该季度的数据。请问stata命令该怎么写？2019-9-18 16:31 - 山惟木子 - Stata专版
0 个回复 - 816 次查看 函数为Earningsit = αi + βi Returnit + εit . 对每一季度来说，需要用之前连续16季度的数据进行回归得出针对每一季度的估计系数，然后估计该季度的数据。请问stata命令该怎么写？2019-9-18 16:31 - 山惟木子 - Stata专版
用xtabond2进行系统GMM分析，估计系数的符号与参考文献的系数符号完全相反
3 个回复 - 2557 次查看 模型：lnFDIijt = α0 + α1ln FDIijt-1 + α2 lniprjt + α3ln ima + α4 lndis + α5ln pop + α6lnex + α7lngdp +ηj+λt+εijt 被解释变量为对外直接投资，核心解释变量为知识产权保护指数（ipr），其他依次解 ...2019-5-24 21:00 - 安静- - Stata专版
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stata中用delta估计系数数据缺失肿么办
0 个回复 - 632 次查看 大家好,求问一stata问题：我输入的是 . gen Delta_S=d.S (2413 missing values generated) 2413这个数是我研究五年的数据，所有第一年的都missing了 新人小白，求问各位大大应该如何处理呢 感激不尽！ ...2019-4-2 23:48 - dora- - 新手入门区
0 个回复 - 632 次查看 大家好,求问一stata问题：我输入的是 . gen Delta_S=d.S (2413 missing values generated) 2413这个数是我研究五年的数据，所有第一年的都missing了 新人小白，求问各位大大应该如何处理呢 感激不尽！ ...2019-4-2 23:48 - dora- - 新手入门区
工具变量估计系数变化很大，为什么？
3 个回复 - 22814 次查看 工具变量估计中，关于内生变量的系数，2sls估计是ols估计系数的10倍左右，正常吗？为什么会出现这种结果？变量也确实是存在内生性问题，工具变量也是可以接受的。另外，做probit模型和ivprobit模型估计，也出现类似情 ...2012-11-6 17:14 - hahcy - Stata专版
3 个回复 - 22814 次查看 工具变量估计中，关于内生变量的系数，2sls估计是ols估计系数的10倍左右，正常吗？为什么会出现这种结果？变量也确实是存在内生性问题，工具变量也是可以接受的。另外，做probit模型和ivprobit模型估计，也出现类似情 ...2012-11-6 17:14 - hahcy - Stata专版
FMOLS估计面板模型如何得到每个截面的估计系数和显著性？
4 个回复 - 1837 次查看 如题，发现很多文章在用FMOLS做面板数据估计后，可以得到每个截面的估计系数和显著性，请问在Eviews8里是如何实现的呢？ 希望大家帮忙，导师要求估计每个截面的系数，怎么办2016-5-18 16:32 - 梦入芒花 - EViews专版
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求助估计系数和置信区间stata作图
0 个回复 - 1858 次查看 求助各位朋友，估计系数和置信区间该怎么用stata作图实现，目的是通过作图看时间的动态效应，模板如下图！2017-9-19 11:25 - ldh293 - Stata专版
0 个回复 - 1858 次查看 求助各位朋友，估计系数和置信区间该怎么用stata作图实现，目的是通过作图看时间的动态效应，模板如下图！2017-9-19 11:25 - ldh293 - Stata专版
变量很显著但估计系数过大怎么办？
3 个回复 - 2307 次查看 变量很显著但估计系数过大（比其他变量大很多，而正常情况是这个变量对因变量影响比其他变量小），可能是哪些方面的原因导致的呢？求助解答2017-8-28 21:16 - cook1job - 产业经济学
3 个回复 - 2307 次查看 变量很显著但估计系数过大（比其他变量大很多，而正常情况是这个变量对因变量影响比其他变量小），可能是哪些方面的原因导致的呢？求助解答2017-8-28 21:16 - cook1job - 产业经济学
EVIEWS做出来向量自回归模型（VAR），估计系数不显著如何调整
13 个回复 - 20775 次查看 做出来的向量自回归模型的大表以后，表里有软件估计的系数，系数下面有T统计值，然后发现有些系数很不显著。看资料说应该通过做迭代的最小二乘法来消除不显著系数。 ps：本人没查到迭代的最小二乘法这个方法，想必是 ...2012-5-12 15:23 - yutingdaren - EViews专版
13 个回复 - 20775 次查看 做出来的向量自回归模型的大表以后，表里有软件估计的系数，系数下面有T统计值，然后发现有些系数很不显著。看资料说应该通过做迭代的最小二乘法来消除不显著系数。 ps：本人没查到迭代的最小二乘法这个方法，想必是 ...2012-5-12 15:23 - yutingdaren - EViews专版
stata能否实现对回归结果输出时，对估计系数以对数形式呈现？
0 个回复 - 1024 次查看 回归结果比如： variable Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] x 2 y 4 z 6 在使用esttab命令输出回归结果 ...2016-7-1 20:29 - runman - Stata专版
0 个回复 - 1024 次查看 回归结果比如： variable Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] x 2 y 4 z 6 在使用esttab命令输出回归结果 ...2016-7-1 20:29 - runman - Stata专版
如何求估计系数组合的标准误
10 个回复 - 13963 次查看 我已完成一个需求模型的估计，如模型系数估计值有（a、b、c),根据模型推导出弹性公式（如为a+2b/c),所以把相应系数值代入进去，可计数出弹性值，怎么计算该弹性值的标准误呢？请赐教！2014-5-15 19:00 - wxylzh - Stata专版
10 个回复 - 13963 次查看 我已完成一个需求模型的估计，如模型系数估计值有（a、b、c),根据模型推导出弹性公式（如为a+2b/c),所以把相应系数值代入进去，可计数出弹性值，怎么计算该弹性值的标准误呢？请赐教！2014-5-15 19:00 - wxylzh - Stata专版
脉冲响应函数图与PVAR模型估计系数相反，如何解释？
5 个回复 - 9642 次查看 各位好：我在做PVAR模型的时候，PVAR模型估计的系数结果与脉冲响应做的图相反，请问下该如何解释？ PVAR模型估计的参数结果 脉冲响应图见附件 左上角图:Gap对其自身的反应 右上角图：Gap对Fir的反应 ...2014-12-7 17:01 - bingdian1111 - Stata专版
5 个回复 - 9642 次查看 各位好：我在做PVAR模型的时候，PVAR模型估计的系数结果与脉冲响应做的图相反，请问下该如何解释？ PVAR模型估计的参数结果 脉冲响应图见附件 左上角图:Gap对其自身的反应 右上角图：Gap对Fir的反应 ...2014-12-7 17:01 - bingdian1111 - Stata专版
请问：标准误与估计系数的解释方式
1 个回复 - 4624 次查看 回归方程估计出来之后，有两种解释系数的方式 1.我们常常说系数变化1%，对因变量产生多大的影响。 2.还有一个解释的方式是说，一个标准差的变化，对因变量影响多大。 请问，第二种方式中，对因变量的影响怎么进行 ...2012-8-28 13:20 - 区域经济爱好者 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4624 次查看 回归方程估计出来之后，有两种解释系数的方式 1.我们常常说系数变化1%，对因变量产生多大的影响。 2.还有一个解释的方式是说，一个标准差的变化，对因变量影响多大。 请问，第二种方式中，对因变量的影响怎么进行 ...2012-8-28 13:20 - 区域经济爱好者 - 计量经济学与统计软件
x取对数和不取对数估计系数符号相反，请问为什么？
1 个回复 - 2137 次查看 x取对数和不取对数估计系数符号相反，请问为什么？2012-12-11 23:01 - victorliou - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2137 次查看 x取对数和不取对数估计系数符号相反，请问为什么？2012-12-11 23:01 - victorliou - 计量经济学与统计软件
解释变量x取对数和不取对数估计系数符号相反，请问为什么？
1 个回复 - 2897 次查看 解释变量x取对数和不取对数估计系数符号相反，请问为什么？[/backcolor]2012-12-11 23:08 - victorliou - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2897 次查看 解释变量x取对数和不取对数估计系数符号相反，请问为什么？[/backcolor]2012-12-11 23:08 - victorliou - 计量经济学与统计软件
请问：加入平方项使得估计系数更加显著，怎么理解？
1 个回复 - 2517 次查看 我由CD生产函数，Y=A×F（K，L），并假定A可以通过s和d表达。 估计模型1：reg y k l s d 估计模型2：reg y k l s d s^2 d^2 模型1中s和d的系数不显著，但模型2中s和d，s^2和d^2都显著， 怎么理解这种现象 ...2012-6-14 17:47 - 区域经济爱好者 - Stata专版
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对原样本抽样一次并估计之后，如何保存估计系数并进行下次抽样估计
1 个回复 - 1899 次查看 比如，原样本数据为d:\data,样本容量为100，估计方法为最小二乘（最小二乘可直接用bootstrap,这里仅是假设），实现目标是：从原样本中有放回抽样10000次，估计每次抽样数据，并保持每次估计系数。如果用如下代码： ...2014-9-29 20:42 - wxylzh - Stata专版
1 个回复 - 1899 次查看 比如，原样本数据为d:\data,样本容量为100，估计方法为最小二乘（最小二乘可直接用bootstrap,这里仅是假设），实现目标是：从原样本中有放回抽样10000次，估计每次抽样数据，并保持每次估计系数。如果用如下代码： ...2014-9-29 20:42 - wxylzh - Stata专版
SVAR矩阵估计系数为0.1
1 个回复 - 2039 次查看 求问，我的约束矩阵为下三角矩阵，为什么估计出来的矩阵系数不是0.1就是-0.1呢2014-6-30 09:43 - liyirannnn - EViews专版
1 个回复 - 2039 次查看 求问，我的约束矩阵为下三角矩阵，为什么估计出来的矩阵系数不是0.1就是-0.1呢2014-6-30 09:43 - liyirannnn - EViews专版
R中如何用Delta方法求估计系数组合的标准误
1 个回复 - 6173 次查看 如对y=ax1+bx2回归后，求用Delta方法求（a+2b)/y的标准误的代码。2014-7-30 21:41 - wxylzh - R语言论坛
1 个回复 - 6173 次查看 如对y=ax1+bx2回归后，求用Delta方法求（a+2b)/y的标准误的代码。2014-7-30 21:41 - wxylzh - R语言论坛
面板数据回顾不能加估计系数的约束条件吗？
0 个回复 - 1222 次查看 xtreg 后面不能跟cons, 但是cnsreg,中间又不能加xt, 这该如何是好2014-2-5 23:21 - tonysun_cn - Stata专版
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请教：估计系数变化很大的原因
1 个回复 - 1703 次查看 非线性回归分析，加入新变量后，其中一个变量的 系数 骤然提高了10倍。 原因在哪？为什么？ 我初步猜测可能是模型和变量选择有问题。但是我不明白为什么。 谢谢您。2014-1-25 04:11 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 1703 次查看 非线性回归分析，加入新变量后，其中一个变量的 系数 骤然提高了10倍。 原因在哪？为什么？ 我初步猜测可能是模型和变量选择有问题。但是我不明白为什么。 谢谢您。2014-1-25 04:11 - 区域经济爱好者 - Stata专版
请问：残差一阶自相关，估计系数的偏误
0 个回复 - 1409 次查看 时间序列数据，假设残差项满足 e(t) = rho * e(t-1) +u 如果rho>0, 请问OLS估计是上偏，还是下偏？ 我觉得是上偏，因为可以通过类差分处理，得到真正的结果。 但是，《A Guide to Econometrics》第8章8.4说 ...2014-1-10 23:41 - 区域经济爱好者 - Stata专版
0 个回复 - 1409 次查看 时间序列数据，假设残差项满足 e(t) = rho * e(t-1) +u 如果rho>0, 请问OLS估计是上偏，还是下偏？ 我觉得是上偏，因为可以通过类差分处理，得到真正的结果。 但是，《A Guide to Econometrics》第8章8.4说 ...2014-1-10 23:41 - 区域经济爱好者 - Stata专版
如何提取非线性回归中的估计系数
4 个回复 - 2663 次查看 目前遇到了一个非线性回归方面的困难。在线性回归中，(l例如：y=a+bx+cw) 总是可以用_b[X]来获得估计系数，可是对于非线性回归，例如 nl (y= {b1=0.1}*(X)^2+{b2=0.1}*(W- {b0=6})), 如何提取出里面的估计系数例如b1 ...2013-4-1 20:28 - 菊花武士 - Stata专版
4 个回复 - 2663 次查看 目前遇到了一个非线性回归方面的困难。在线性回归中，(l例如：y=a+bx+cw) 总是可以用_b[X]来获得估计系数，可是对于非线性回归，例如 nl (y= {b1=0.1}*(X)^2+{b2=0.1}*(W- {b0=6})), 如何提取出里面的估计系数例如b1 ...2013-4-1 20:28 - 菊花武士 - Stata专版
最大似然估计两重滚动循环各估计系数的保存问题
1 个回复 - 1029 次查看 各位朋友，有个问题想请问大家，我有378个公司，每个公司我有10年12月的完整数据，我想对每个公司进行滚动循环，但数据的保存一直出现问题，我的主体程序大致如下： tsset x y forvalue x=1/378 { rolling, wind ...2013-10-28 16:00 - 2200801056 - Stata专版
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求教：估计系数是一个函数，怎么估计？
1 个回复 - 1448 次查看 通常，估计系数是一个未知数。现在，我假定估计系数是一个函数形式，怎么估计？ 比如： y = a + b(k)*X + e这里b是k的函数。 谢谢啊2013-10-29 00:18 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 1448 次查看 通常，估计系数是一个未知数。现在，我假定估计系数是一个函数形式，怎么估计？ 比如： y = a + b(k)*X + e这里b是k的函数。 谢谢啊2013-10-29 00:18 - 区域经济爱好者 - Stata专版
求教：估计系数的解释
4 个回复 - 6522 次查看 因变量Y： 经济增长率 一个自变量： PPPDEV = PPP与均值之差。PPP为购买力平价指数 估计结果： PPPDEV的估计系数为-0.014，s.e. = 0.005。 文章是这么解释的：PPP变动一个标准误（0.25）导致Y下降0.4% ...2013-10-17 13:56 - 区域经济爱好者 - Stata专版
4 个回复 - 6522 次查看 因变量Y： 经济增长率 一个自变量： PPPDEV = PPP与均值之差。PPP为购买力平价指数 估计结果： PPPDEV的估计系数为-0.014，s.e. = 0.005。 文章是这么解释的：PPP变动一个标准误（0.25）导致Y下降0.4% ...2013-10-17 13:56 - 区域经济爱好者 - Stata专版
做1000次回归提取估计系数的问题
4 个回复 - 1544 次查看 我的问题是：现在需要就Y1-1000，X1-1000，Z1-1000做回归，也就是一千次。做完之后，要得到各个估计系数的分布，也就是要得到三个估计系数的变量。现在不知道怎么将回归的结果提取出来组成新的变量。求帮助~~~~~~~2013-9-29 09:34 - rantao - Stata专版
4 个回复 - 1544 次查看 我的问题是：现在需要就Y1-1000，X1-1000，Z1-1000做回归，也就是一千次。做完之后，要得到各个估计系数的分布，也就是要得到三个估计系数的变量。现在不知道怎么将回归的结果提取出来组成新的变量。求帮助~~~~~~~2013-9-29 09:34 - rantao - Stata专版
请问同一个模型使用两组不同样本进行估计，如何判断同一自变量的估计系数是否有差异
7 个回复 - 6452 次查看 求各位高手 是这样的，我本来想看企业性质的不同，是否影响x1对y的关系。所以我用的模型是这样的： y=截距项+x1*SOE+其他变量，其中，国企是SOE=1，否则=0. 问题是x1*SOE和SOE出现严重的共线性，所以我 ...2013-8-15 18:26 - bonawin - SAS专版
7 个回复 - 6452 次查看 求各位高手 是这样的，我本来想看企业性质的不同，是否影响x1对y的关系。所以我用的模型是这样的： y=截距项+x1*SOE+其他变量，其中，国企是SOE=1，否则=0. 问题是x1*SOE和SOE出现严重的共线性，所以我 ...2013-8-15 18:26 - bonawin - SAS专版
捉急求帮助！~估计系数的协方差矩阵
1 个回复 - 2115 次查看 如题，想知道估计系数的协方差矩阵是怎么求的。协方差矩阵不是要两个（及以上）随机变量之间做covariance么，对于回归方程中估计出的系数要怎么做？ 我知道用EVIEWS做线性回归的之后，直接可以点VIEW-coefficient c ...2013-8-1 11:19 - senxia - 爱问频道
1 个回复 - 2115 次查看 如题，想知道估计系数的协方差矩阵是怎么求的。协方差矩阵不是要两个（及以上）随机变量之间做covariance么，对于回归方程中估计出的系数要怎么做？ 我知道用EVIEWS做线性回归的之后，直接可以点VIEW-coefficient c ...2013-8-1 11:19 - senxia - 爱问频道
var模型的估计系数没有用吗？
1 个回复 - 1654 次查看 上课老师说：var模型的估计系数没有用，那为什么我在很多杂志上都看到解释VAR模型的估计结果呢，还有发在季刊上的呢。2012-12-22 11:17 - mengdabin - EViews专版
1 个回复 - 1654 次查看 上课老师说：var模型的估计系数没有用，那为什么我在很多杂志上都看到解释VAR模型的估计结果呢，还有发在季刊上的呢。2012-12-22 11:17 - mengdabin - EViews专版
请问在做完OLS后，如何调用解释变量k的估计系数
2 个回复 - 1400 次查看 请问在做完OLS后，如何调用解释变量k的估计系数2012-12-19 11:58 - victorliou - Stata专版
2 个回复 - 1400 次查看 请问在做完OLS后，如何调用解释变量k的估计系数2012-12-19 11:58 - victorliou - Stata专版
变量很显著但估计系数过大怎么办？
5 个回复 - 9574 次查看 小妹求教：回归结果所关心的估计系数很显著，但系数值过分偏大，是什么原因引起的呢，如何改进？多谢！ 直觉上讲，我所关心的变量对因变量的影响程度大致也就是10%~20%，但回归结果却达到0.78+，不知道是哪错了， ...2012-10-22 19:57 - zhienboai - Stata专版
5 个回复 - 9574 次查看 小妹求教：回归结果所关心的估计系数很显著，但系数值过分偏大，是什么原因引起的呢，如何改进？多谢！ 直觉上讲，我所关心的变量对因变量的影响程度大致也就是10%~20%，但回归结果却达到0.78+，不知道是哪错了， ...2012-10-22 19:57 - zhienboai - Stata专版
请教：大量采用虚拟变量会不会导致其他变量的估计系数有偏？
1 个回复 - 3410 次查看 背景：面板数据中，某些自变量变化幅度太小。所以运用区域、产业的虚拟变量，去除不随时间变化的效应。 结果：发现其他变量的估计系数变小。 问题：变小是可以理解的，但是大量引入虚拟变量后，比如再引入区域虚拟 ...2012-6-8 01:51 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 3410 次查看 背景：面板数据中，某些自变量变化幅度太小。所以运用区域、产业的虚拟变量，去除不随时间变化的效应。 结果：发现其他变量的估计系数变小。 问题：变小是可以理解的，但是大量引入虚拟变量后，比如再引入区域虚拟 ...2012-6-8 01:51 - 区域经济爱好者 - Stata专版
估计系数不显著，需要做联合检验吗？
2 个回复 - 2854 次查看 y = F (x1, x2, x3) 假设估计的三个自变量的系数都不显著，这时还需不需要做联合检验（F 检验）？ 谢谢。2012-10-23 21:19 - 区域经济爱好者 - Stata专版
2 个回复 - 2854 次查看 y = F (x1, x2, x3) 假设估计的三个自变量的系数都不显著，这时还需不需要做联合检验（F 检验）？ 谢谢。2012-10-23 21:19 - 区域经济爱好者 - Stata专版
引入平方项，估计系数的显著性突然变化
1 个回复 - 1694 次查看 reg y x1 x2 x3 (1) reg y x1 x2 x3 x2^2 x3^2 (2) (2)比（1）多引入了x2和x3的平方项。 现在，（1）中的x2和x3系数不显著， ...2012-10-20 21:25 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 1694 次查看 reg y x1 x2 x3 (1) reg y x1 x2 x3 x2^2 x3^2 (2) (2)比（1）多引入了x2和x3的平方项。 现在，（1）中的x2和x3系数不显著， ...2012-10-20 21:25 - 区域经济爱好者 - Stata专版
请教连老师面板门槛的估计系数
2 个回复 - 1792 次查看 连老师您好，您在论文专题的讲座中，以您在《当代经济科学》发表那篇论文的数据为例子，对两门槛的面板门槛模型估计结果输出写了程序（包括用普通标准差和稳健标准差两种，见表1），最终对由两门槛值分开得到的三个部 ...2012-7-16 01:03 - hq_1122 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1792 次查看 连老师您好，您在论文专题的讲座中，以您在《当代经济科学》发表那篇论文的数据为例子，对两门槛的面板门槛模型估计结果输出写了程序（包括用普通标准差和稳健标准差两种，见表1），最终对由两门槛值分开得到的三个部 ...2012-7-16 01:03 - hq_1122 - 统计软件培训班VIP答疑区
面板数据估计系数、残差和预测应该怎么解释
2 个回复 - 6708 次查看 面板数据的结果已经估计出来，选择了固定效应，但是发现越往后越难解释。 面板估计的结果包括系数和残差两部分，系数应该怎么解释呢？我的理解是在个体和时间效应都已经被剔除以后，解释变量对被解释变量的影响。如 ...2012-9-22 10:45 - magard - Stata专版
2 个回复 - 6708 次查看 面板数据的结果已经估计出来，选择了固定效应，但是发现越往后越难解释。 面板估计的结果包括系数和残差两部分，系数应该怎么解释呢？我的理解是在个体和时间效应都已经被剔除以后，解释变量对被解释变量的影响。如 ...2012-9-22 10:45 - magard - Stata专版
请教连老师：不同模型估计系数是否可以比较？
1 个回复 - 1647 次查看 连老师：您好！ （1）我这里有包含10个年份的面板数据。现在，把各个年份的数据都分别进行OLS回归和FE估计。即计算10个估计方程。 这10个方程的自变量、因变量都相同。请问，这种情况下，这10个方程的估计 ...2012-5-22 01:31 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1647 次查看 连老师：您好！ （1）我这里有包含10个年份的面板数据。现在，把各个年份的数据都分别进行OLS回归和FE估计。即计算10个估计方程。 这10个方程的自变量、因变量都相同。请问，这种情况下，这10个方程的估计 ...2012-5-22 01:31 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教：估计系数不稳定问题
0 个回复 - 1010 次查看 估计中，会遇到估计系数不稳定的问题。表现为各年的系数差异较大，有正号的，有负号的，并且变化也比较突然。 这种情况，大家是如何处理的？ 谢谢大家。2012-5-26 00:11 - 区域经济爱好者 - Stata专版
0 个回复 - 1010 次查看 估计中，会遇到估计系数不稳定的问题。表现为各年的系数差异较大，有正号的，有负号的，并且变化也比较突然。 这种情况，大家是如何处理的？ 谢谢大家。2012-5-26 00:11 - 区域经济爱好者 - Stata专版
R非参估计如何导出估计系数？在线等
7 个回复 - 2729 次查看 就是要将估计系数分别画图，如何做呢？ 比如我有A、 B、 C、 D 和E五个自变量，怎么得到他们的非参估计系数呢？ 在线等，谢谢高手指教。。。2010-2-17 09:52 - novice07 - R语言论坛
7 个回复 - 2729 次查看 就是要将估计系数分别画图，如何做呢？ 比如我有A、 B、 C、 D 和E五个自变量，怎么得到他们的非参估计系数呢？ 在线等，谢谢高手指教。。。2010-2-17 09:52 - novice07 - R语言论坛
