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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
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GA
RCH,A
RCH,GA
RCH-M,IGA
RCH,TA
RCH,EGA
RCH,PA
RCH,CGA
RCH模型介绍学习视频
1-A
RCH、GA
RCH模型.mp4
2-GA
RCH-M、IGA
RCH、TA
RCH模型.mp4
3-EGA
RCH、PA
RCH模型.mp4
4-CGA
RCH模型、选项介绍.mp4
2020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
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GA
RCH模型介绍及应用实操+多元GA
RCH分析
1-A
RCH、GA
RCH模型1-GA
RCH建模步骤2-GA
RCH-M、IGA
RCH、TA
RCH模型2-GA
RCH模型操作演示3-EGA
RCH、PA
RCH模型3-GA
RCH-M模型操作演示4-CGA
RCH模型、选项介绍4-IGA
RCH模型操作演 ...
2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
Tarch模型用eviews和stata作出来结果不一样
7 个回复 - 3336 次查看
研究的是ar-Tarch 股票
RETU
RN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响(周一为1 其他为零)一月影响(一月为1,其他为零)
这个是eviews的命令
这个是stata的命令 arch
RETU
RN l.
RETU
RN l2.
RETU
RN l ...
2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 10845 次查看
最近在用eviews做GA
RCH模型的实证检验,想问下,EGA
RCH模型和TA
RCH模型的参数估计结果中,各系数之和可以大于1吗?因为经常出现在t分布下估计时,各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的,有没有哪位高人可以 ...
2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
使用TARCH-DCC后需要对数据进行模拟预测
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我根据文献想计算一个长期边际期望损失(L
RMES),首先是通过对单一股票和市场收益率进行GJ
R-GA
RCH-DCC分析,得到市场收益率和单一股票收益率的条件波动率及相关系数,还有模型的各种参数,之后,将条件波动率标准化, ...
2018-5-21 16:06 - polarisbuaa - 悬赏大厅
TARCH模型
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新手求助
TA
RCH和GA
RCH模型的不同
TA
RCH模型主要研究非对称性,即市场对好消息和坏消息的反应是不一样的
那么GA
RCH模型呢??
还有求助TA
RCH模型
以研究libor的非对称性为例
基本假设key hypotheses,估计方 ...
2017-5-10 20:33 - leungmelin - 灌水吧
tarchcore.dll问题如何解决?
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??? Error using ==> fmincon
FMINCON cannot continue because user supplied objective function failed with the following error:
Invalid MEX-file 'E:\Ucsd Garch\jplv7\Ucsd_garch\Pre 7.1 32-bit Binaries ...
2011-6-23 22:12 - zhangtao - MATLAB等数学软件专版
filter的目标模型如何设定为TARCH
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各位大神,我现在想把残差项filter到TA
RCH模型中,但是MatLab中只提供了GA
RCH, EGA
RCH, GJ
R三种目标模型,如何才能设定为TA
RCH模型呢?
下面来自于HELP filter:
[V,Y] = filter(Md1,Z) filters disturbances (Z) ...
2015-7-20 04:18 - 苏幕遮sang - MATLAB等数学软件专版