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固定效应模型做分组回归分析
5 个回复 - 16306 次查看 请问，如果固定效应模型分组回归，命令是什么样的呢？ 比如，原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe 分组后呢？到底是 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ? 还是例如 ...2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
5 个回复 - 16306 次查看 请问，如果固定效应模型分组回归，命令是什么样的呢？ 比如，原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe 分组后呢？到底是 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ? 还是例如 ...2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
请问stata如何做分组的双向固定效应模型
0 个回复 - 476 次查看 我在网上看到分组一般使用if函数，例如分时段xtreg y x1 x2 if year>=2009&year=2009&year2023-3-1 10:50 - 欧啦啦啦 - 爱问频道
0 个回复 - 476 次查看 我在网上看到分组一般使用if函数，例如分时段xtreg y x1 x2 if year>=2009&year=2009&year2023-3-1 10:50 - 欧啦啦啦 - 爱问频道
对衡量宏观经济变量的指标分组进行回归时，还需要控制年份固定效应吗？
2 个回复 - 1113 次查看 请教大家，当我要对宏观经济变量分组进行回归时（如以GDP增长率中位数为分组依据，大于该值为一组，小于该值为一组），还需要控制年份固定效应吗？解释变量与被解释变量均是公司层面的指标。感谢！！2022-10-17 18:27 - 这不就是吗 - Stata专版
2 个回复 - 1113 次查看 请教大家，当我要对宏观经济变量分组进行回归时（如以GDP增长率中位数为分组依据，大于该值为一组，小于该值为一组），还需要控制年份固定效应吗？解释变量与被解释变量均是公司层面的指标。感谢！！2022-10-17 18:27 - 这不就是吗 - Stata专版
分组固定效应的面板数据分位数回归
0 个回复 - 520 次查看 摘要翻译： 本文介绍了面板数据分位数回归中分组潜在异质性的估计方法。我们假设被观察的个体来自一个具有有限数量类型的异质群体。该算法不假定预先已知类型数和组成员数，而是通过凸优化问题来估计类型数和组成员数 ...2022-3-5 11:36 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 520 次查看 摘要翻译： 本文介绍了面板数据分位数回归中分组潜在异质性的估计方法。我们假设被观察的个体来自一个具有有限数量类型的异质群体。该算法不假定预先已知类型数和组成员数，而是通过凸优化问题来估计类型数和组成员数 ...2022-3-5 11:36 - 可人4 - Forum
请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？
8 个回复 - 4747 次查看 因为问题太多，所以排个序（提前谢谢大家，愿意给200个论坛币感谢！谢谢！）： [*]请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？（个体效应加时间效应）看到知乎上连老师回复用bdiff，但是具体怎么做我还是不太懂？ ...2021-7-22 15:46 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
8 个回复 - 4747 次查看 因为问题太多，所以排个序（提前谢谢大家，愿意给200个论坛币感谢！谢谢！）： [*]请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？（个体效应加时间效应）看到知乎上连老师回复用bdiff，但是具体怎么做我还是不太懂？ ...2021-7-22 15:46 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
请问用固定效应模型回归出来相关系数均为正且显著，为什么分组后小于size均值的那组负
1 个回复 - 988 次查看 各位老师，我用固定效应模型回归出来的结果是Y与X、X方的相关系数均为正且显著，稳健性检验的时候我用公司size的均值分组，小于均值的那组相关系数为负但是不显著，大于均值的那组相关系数为正且显著，这种情况要怎么 ...2021-5-10 22:01 - xzsasuke - 爱问频道
1 个回复 - 988 次查看 各位老师，我用固定效应模型回归出来的结果是Y与X、X方的相关系数均为正且显著，稳健性检验的时候我用公司size的均值分组，小于均值的那组相关系数为负但是不显著，大于均值的那组相关系数为正且显著，这种情况要怎么 ...2021-5-10 22:01 - xzsasuke - 爱问频道
固定效应回归分组的选择
3 个回复 - 1708 次查看 用xtreg做回归时，会有两种情况，一种是Group variable: id ，另一种是Group variable: year ，两种结果相差还挺多的，应该改怎么选择会比较好，我的数据是平衡面板数据，我截了图，希望大家能解答一下2021-7-8 10:49 - hhhcherry - Stata专版
3 个回复 - 1708 次查看 用xtreg做回归时，会有两种情况，一种是Group variable: id ，另一种是Group variable: year ，两种结果相差还挺多的，应该改怎么选择会比较好，我的数据是平衡面板数据，我截了图，希望大家能解答一下2021-7-8 10:49 - hhhcherry - Stata专版
固定效应下的分组回归系数差异检验怎么做？
8 个回复 - 5022 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
8 个回复 - 5022 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
固定效应无法加入虚拟变量，人工分组回归可以吗？
1 个回复 - 1006 次查看 求助，我在毕业论文中作企业层面的实证分析，想引入虚拟变量，进一步分析企业性质对其影响，我经过检验确定使用固定效应模型，但也看了相关贴子，了解固定效应模型不能引入虚拟变量，只会ommited。所以请问各位，我是 ...2021-2-24 21:26 - SSRbao - Stata专版
1 个回复 - 1006 次查看 求助，我在毕业论文中作企业层面的实证分析，想引入虚拟变量，进一步分析企业性质对其影响，我经过检验确定使用固定效应模型，但也看了相关贴子，了解固定效应模型不能引入虚拟变量，只会ommited。所以请问各位，我是 ...2021-2-24 21:26 - SSRbao - Stata专版
分组检验，固定效应差异显著。但混合效应差异不显著
1 个回复 - 1376 次查看 分组检验，固定效应差异显著。但混合效应差异不显著 加入交乘项后，固定效应显著，混合效应不显著。 怎么解释啊，可能的原因有哪些2020-11-21 19:49 - biwent - Stata专版
1 个回复 - 1376 次查看 分组检验，固定效应差异显著。但混合效应差异不显著 加入交乘项后，固定效应显著，混合效应不显著。 怎么解释啊，可能的原因有哪些2020-11-21 19:49 - biwent - Stata专版
平衡面板（固定效应）年度中值分组可行吗？
1 个回复 - 726 次查看 各位大师好，请问一组平衡面板数据，采用固定效应回归后，想进一步以某个财务指标（不是样本区域或行业等稳定因素）按年中值分组0-1研究，是不是不可行。 理由：平衡面板固定效应，是观测一组变量一段时间 ...2020-9-14 10:42 - shui107 - Stata专版
1 个回复 - 726 次查看 各位大师好，请问一组平衡面板数据，采用固定效应回归后，想进一步以某个财务指标（不是样本区域或行业等稳定因素）按年中值分组0-1研究，是不是不可行。 理由：平衡面板固定效应，是观测一组变量一段时间 ...2020-9-14 10:42 - shui107 - Stata专版
(求助)面板数据在固定效应下进行分组回归
0 个回复 - 846 次查看 采用面板数据经营分组分析<br> 分为三组 每组1.2.3分别对应东部.中部.西部<br> 在分组回归中出现东部数据缺失<br> 老师说是出现了虚拟变量陷阱的问题<br> 论坛中久寻不得其法<br> 还望各位大佬不 ...2020-6-15 20:24 - 金融9527 - 爱问频道
0 个回复 - 846 次查看 采用面板数据经营分组分析<br> 分为三组 每组1.2.3分别对应东部.中部.西部<br> 在分组回归中出现东部数据缺失<br> 老师说是出现了虚拟变量陷阱的问题<br> 论坛中久寻不得其法<br> 还望各位大佬不 ...2020-6-15 20:24 - 金融9527 - 爱问频道
stata 双向固定效应模型 时间和分组交换顺序后结果不同
1 个回复 - 1524 次查看 一组面板数据，通过xtreg y x i.year, fe i(company)和xtreg y x i.company, fe i(year)回归结果不同。按原理，都是对companyh设置虚拟变量，为什么交换顺序后，结果就不同了呢？2020-6-1 21:51 - swingser - Stata专版
1 个回复 - 1524 次查看 一组面板数据，通过xtreg y x i.year, fe i(company)和xtreg y x i.company, fe i(year)回归结果不同。按原理，都是对companyh设置虚拟变量，为什么交换顺序后，结果就不同了呢？2020-6-1 21:51 - swingser - Stata专版
面板数据采用固定效应分组回归情况分
8 个回复 - 9050 次查看 紧急求助，最近在做毕业设计，我用面板数据验证：y=a0+a1x1+控制变量 ，结果显著，符合预期。当我按竞争度分组，高的为1，低的为0，分别进行上述回归时，前者是5%水平上显著，后者是1%水平上显著，可以说x对y的影响 ...2018-4-13 10:13 - 阳光的蛋炒饭 - Stata专版
8 个回复 - 9050 次查看 紧急求助，最近在做毕业设计，我用面板数据验证：y=a0+a1x1+控制变量 ，结果显著，符合预期。当我按竞争度分组，高的为1，低的为0，分别进行上述回归时，前者是5%水平上显著，后者是1%水平上显著，可以说x对y的影响 ...2018-4-13 10:13 - 阳光的蛋炒饭 - Stata专版
statsby分组中有工具变量和时间固定效应怎么做
0 个回复 - 1505 次查看 请问用statsby作分组回归时，需要有时间固定效应和工具变量该怎么实现？看过很多statsby的介绍，都没有提到分组地工具变量和时间固定效应怎么实现。求助！！！2019-7-14 10:04 - shan2333 - Stata专版
0 个回复 - 1505 次查看 请问用statsby作分组回归时，需要有时间固定效应和工具变量该怎么实现？看过很多statsby的介绍，都没有提到分组地工具变量和时间固定效应怎么实现。求助！！！2019-7-14 10:04 - shan2333 - Stata专版
stata固定效应模型如何用虚拟变量分组
6 个回复 - 5362 次查看 数据来源是国泰安，我想要探究的是不同企业性质下（国有/非国有），x1对y的影响。我查到的资料说，用虚拟变量分组，我的做法如下： （已经验证用固定效应模型） tsset 股票代码 年份 xi:xtreg y x1 x2 i.年份 i.行 ...2016-11-9 18:22 - 麒零之恋 - Stata专版
6 个回复 - 5362 次查看 数据来源是国泰安，我想要探究的是不同企业性质下（国有/非国有），x1对y的影响。我查到的资料说，用虚拟变量分组，我的做法如下： （已经验证用固定效应模型） tsset 股票代码 年份 xi:xtreg y x1 x2 i.年份 i.行 ...2016-11-9 18:22 - 麒零之恋 - Stata专版
