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市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python4 个回复 - 1802 次查看 市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python 自己辛苦整理的“市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python”，不存在任何版权、争议的商业敏感信息。只是将自己所学的知识综合在此。 ...2020-5-21 20:32 - Lotus_ss - 现金交易版
金融风险管理，FRM市场风险 Level II：易错题整理0 个回复 - 933 次查看 金融风险管理，FRM市场风险 Level II：易错题整理 金融风险管理，FRM市场风险 Level II：易错题整理 金融风险管理，FRM市场风险 Level II：易错题整理 金融风险管理，FRM市场风险 Level II：易错题整理 金 ...2021-4-6 19:51 - lily-2021 - 现金交易版
证券市场风险月报模板1 个回复 - 695 次查看 证券市场风险月报模板 证券市场风险月报模板 证券市场风险月报模板 证券市场风险月报模板 证券市场风险月报模板 证券市场风险月报模板 证券市场风险月报模板 证券市场风险月报模板 证券市场风险月报模板 ...2021-3-12 10:41 - lily-2021 - 现金交易版
VaR,ES,A/D: 市场风险测量、分析理论与模型培训：PPT+视频讲解1 个回复 - 853 次查看 市场风险测量、分析理论与模型培训：PPT+视频讲解 1. 培训教程PPT 1.1.市场风险测量、分析理论与模型.pdf 1.2.市场风险测量与管理.pdf 2. 培训视频，请用.abc 视频文件播放器 作者：+qq: 27258 ...2020-1-14 15:58 - Mujahida - 现金交易版
基于R语言市场风险系统建置与开发，基于R大数据的证券市场监理0 个回复 - 584 次查看 基于R语言市场风险系统建置与开发 基于大数据的证券市场监理 基于大数据的证券市场监理 1.股市操纵的手法 2.股市操纵的判例 3.股市操作的解方 市场风险系统开发与建置 1.市场风险重要性 2.市场风 ...2022-2-20 07:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
全球156个国家市场风险溢价指标值
16 个回复 - 55335 次查看 摘自Aswath Damodaran市场风险溢价指标测算表说明： ”为了估计一个国家的股票风险溢价，我从成熟的市场溢价开始，并根据有关国家的风险增加额外的国家风险溢价。使用下一个工作表中的查找表查找单个国家或地区的统 ...2020-6-10 15:05 - wsy51630 - 投行专版
16 个回复 - 55335 次查看 摘自Aswath Damodaran市场风险溢价指标测算表说明： ”为了估计一个国家的股票风险溢价，我从成熟的市场溢价开始，并根据有关国家的风险增加额外的国家风险溢价。使用下一个工作表中的查找表查找单个国家或地区的统 ...2020-6-10 15:05 - wsy51630 - 投行专版
基于BP神经网络的我国农产品市场风险预警研究
2 个回复 - 1176 次查看 摘要：本文从影响农产品供给与需求的因素,以及自然、经济、政策与国际环境等影响农产品价格的因素等方面出发构建了我国农产品市场风险预警的指标体系,并以大豆为例,利用BP神经网络对大豆市场风险预警进行了实证分析, ...2018-2-7 12:20 - AIworld - 人工智能论文版
2 个回复 - 1176 次查看 摘要：本文从影响农产品供给与需求的因素,以及自然、经济、政策与国际环境等影响农产品价格的因素等方面出发构建了我国农产品市场风险预警的指标体系,并以大豆为例,利用BP神经网络对大豆市场风险预警进行了实证分析, ...2018-2-7 12:20 - AIworld - 人工智能论文版
《电竞经济：泛娱乐浪潮下的市场风口》
3 个回复 - 369 次查看 本书从正在崛起的电竞经济、电竞产业链、电竞商业模式、引爆移动电竞、移动电竞发展战略、电竞直播、VR电竞七大维度，全方位、立体化地深入分析电竞经济，为想要掘金电竞经济的创业者及企业提供了一条行之有效的探 ...2019-5-6 11:35 - 都市凡人 - 经管书评
3 个回复 - 369 次查看 本书从正在崛起的电竞经济、电竞产业链、电竞商业模式、引爆移动电竞、移动电竞发展战略、电竞直播、VR电竞七大维度，全方位、立体化地深入分析电竞经济，为想要掘金电竞经济的创业者及企业提供了一条行之有效的探 ...2019-5-6 11:35 - 都市凡人 - 经管书评
市场风险因子太显著了怎么办
1 个回复 - 665 次查看 求救大神！！本人硕论碰到了一个问题，研究了很久至今还是没有好的解决方法。 本人的论文与因子模型相关，控制变量为FF五因子，在回归中将理论自变量和控制变量全部放进去的话，只有MKT市场风险因子特别特别显著，其 ...2022-5-25 21:04 - 临记3 - Stata专版
1 个回复 - 665 次查看 求救大神！！本人硕论碰到了一个问题，研究了很久至今还是没有好的解决方法。 本人的论文与因子模型相关，控制变量为FF五因子，在回归中将理论自变量和控制变量全部放进去的话，只有MKT市场风险因子特别特别显著，其 ...2022-5-25 21:04 - 临记3 - Stata专版
在哪里可以找到市场风险溢价数据
0 个回复 - 1316 次查看 如题，我需要1990-2021年中国市场风险溢价数据，请问在哪里可以找到2022-5-22 23:04 - lululukita - 数据求助
0 个回复 - 1316 次查看 如题，我需要1990-2021年中国市场风险溢价数据，请问在哪里可以找到2022-5-22 23:04 - lululukita - 数据求助
中国证券公司风险资本准备表市场风险资本准备信用风险资本准备/净资本表净资产净资本0 个回复 - 1347 次查看 中国证券公司风险资本准备表/净资本表-中国期货统计年鉴数据整理服务 1、数据来源：中国期货统计年鉴2021-2012 2、时间跨度：2012-2020年面板数据 3、区域范围：中国证券公司 4、指标说明： 手工整理了最 ...2022-5-20 14:32 - 千里鸟数据 - 现金交易版
证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2068 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
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保本基金市场风险管理研究
2 个回复 - 1096 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]贺杰梅[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】保本基金市场风险管理研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-27 17:44 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 1096 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]贺杰梅[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】保本基金市场风险管理研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-27 17:44 - hnzb - 求助成功区
沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值0 个回复 - 2725 次查看 沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值1995年03月-2021年05月数据来源：附件内含数据来源 数据范围：根据沪深上市公司的1991-2020年数据计算所得 提供两类数据excel格式： 一、上市公司 ...2022-4-25 16:53 - shenkaimuyang - 现金交易版
基于HAC–广义多维CoES模型的股票市场风险溢出研究
1 个回复 - 386 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 基于HAC–广义多维CoES模型的股票市场风险溢出研究【年份(必填)】 13 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJL ...2022-4-14 14:33 - internet.hzx - 求助成功区
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基于风险矩阵的房地产市场风险综合评估方法
5 个回复 - 589 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于风险矩阵的房地产市场风险综合评估方法【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=HDYX202102016&dbcod ...2022-4-6 09:43 - internet.hzx - 求助成功区
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从微笑渐近到市场风险测度
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 隐含波动率倾斜的左尾来自于货币外看跌期权的报价，可以认为反映了市场对股价大幅下跌风险的评估。我们分析了如何将这些市场信息整合到凸货币风险度量的理论框架中。特别地，我们利用以倒向随机微分方程解 ...2022-3-12 14:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 隐含波动率倾斜的左尾来自于货币外看跌期权的报价，可以认为反映了市场对股价大幅下跌风险的评估。我们分析了如何将这些市场信息整合到凸货币风险度量的理论框架中。特别地，我们利用以倒向随机微分方程解 ...2022-3-12 14:30 - 大多数88 - Forum
具有随机持有期的流动性调整市场风险测度
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 在风险集成的背景下，我们在风险度量中引入了随机持有期(SHP)模型。这样做是为了获得一个“流动性调整的风险度量”，其特点是没有固定的时间范围。基本的假设是，由于市场流动性条件的变化，一个人在一个 ...2022-3-8 19:39 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 在风险集成的背景下，我们在风险度量中引入了随机持有期(SHP)模型。这样做是为了获得一个“流动性调整的风险度量”，其特点是没有固定的时间范围。基本的假设是，由于市场流动性条件的变化，一个人在一个 ...2022-3-8 19:39 - nandehutu2022 - Forum
目标市场风险评估
0 个回复 - 264 次查看 摘要翻译： 在2008年开始的一系列令人震惊的破产事件之后，公众不再信任评估商业风险的经典方法。全球经济严重衰退导致对发达经济体和新兴经济体出口的需求下降，危机变得真正全球性。然而，当前的危机为那些能够打好 ...2022-3-7 19:54 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 264 次查看 摘要翻译： 在2008年开始的一系列令人震惊的破产事件之后，公众不再信任评估商业风险的经典方法。全球经济严重衰退导致对发达经济体和新兴经济体出口的需求下降，危机变得真正全球性。然而，当前的危机为那些能够打好 ...2022-3-7 19:54 - 可人4 - Forum
BMO市场风险价格下效用最大化的BSDEs
0 个回复 - 265 次查看 摘要翻译： 本文研究了当市场风险价格为BMO型时，电力效用最大化下的二次半鞅BSDEs。在布朗环境下，我们给出了解存在的充要条件，但证明了唯一性在存在不同平方可积解的连续体的意义下是不成立的。这是因为，与经典的 ...2022-3-7 18:21 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 265 次查看 摘要翻译： 本文研究了当市场风险价格为BMO型时，电力效用最大化下的二次半鞅BSDEs。在布朗环境下，我们给出了解存在的充要条件，但证明了唯一性在存在不同平方可积解的连续体的意义下是不成立的。这是因为，与经典的 ...2022-3-7 18:21 - kedemingshi - Forum
扩展因子模型及其在市场风险验证中的应用
债券风险早熟的影响因素及预测
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 我们研究由观察到的对未知因素有解释力的协变量增强的因素模型。在金融因素模型中，未知因素可以用一些可观察到的代理来合理地解释，如Fama-French因素。在扩散指数预测中，确定的因素与几个直接可测量的 ...2022-3-2 14:25 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 我们研究由观察到的对未知因素有解释力的协变量增强的因素模型。在金融因素模型中，未知因素可以用一些可观察到的代理来合理地解释，如Fama-French因素。在扩散指数预测中，确定的因素与几个直接可测量的 ...2022-3-2 14:25 - 何人来此 - Forum
重大冲击下全球外汇市场风险的生成机理研究
1 个回复 - 815 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 重大冲击下全球外汇市场风险的生成机理研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST20 ...2022-2-10 02:00 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 815 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 重大冲击下全球外汇市场风险的生成机理研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST20 ...2022-2-10 02:00 - internet.hzx - 求助成功区
申宝公司-市场风格已转向权重
0 个回复 - 2 次查看 A股即将开盘了，在周末利好消息加持下，下周将有吃饭行情，接下来将是下周吃肉的大主线，大主题，随时出现主升浪行情，如果手中有，千万拿住了。回头看上周全球股市不给力，最重要的原因，Y情快要结束了。这两年疯狂 ...2022-1-24 09:39 - 申宝股票资讯 - Forum
0 个回复 - 2 次查看 A股即将开盘了，在周末利好消息加持下，下周将有吃饭行情，接下来将是下周吃肉的大主线，大主题，随时出现主升浪行情，如果手中有，千万拿住了。回头看上周全球股市不给力，最重要的原因，Y情快要结束了。这两年疯狂 ...2022-1-24 09:39 - 申宝股票资讯 - Forum
申宝在线炒股市场风格再度切换
0 个回复 - 7 次查看 今日两市市场整体呈现震荡格局。上证指数与深证成指低开震荡，反弹力度有限，全天维持弱势格局，最终微跌报收；创业板指数高开反弹，但在半年线位置附近承压，出现回落，最终小幅收涨。申宝从热点上看，工业母机、职 ...2021-10-15 11:03 - 申宝股票资讯 - Forum
0 个回复 - 7 次查看 今日两市市场整体呈现震荡格局。上证指数与深证成指低开震荡，反弹力度有限，全天维持弱势格局，最终微跌报收；创业板指数高开反弹，但在半年线位置附近承压，出现回落，最终小幅收涨。申宝从热点上看，工业母机、职 ...2021-10-15 11:03 - 申宝股票资讯 - Forum
邓应海：上冲的信念并不强！市场风险持续酝酿中！最新黄金走势分析
0 个回复 - 1 次查看 周三(9月8日)风险基调转向更具防御性，美元坚挺走高，现货金试图重返1800关口。本交易日来看，市场关注美联储“三号人物”威廉姆斯的讲话，债市走向也值得关注。 周三欧市盘中，现货黄金小幅上涨，试图重返 ...2021-9-8 19:54 - 邓应海 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 周三(9月8日)风险基调转向更具防御性，美元坚挺走高，现货金试图重返1800关口。本交易日来看，市场关注美联储“三号人物”威廉姆斯的讲话，债市走向也值得关注。 周三欧市盘中，现货黄金小幅上涨，试图重返 ...2021-9-8 19:54 - 邓应海 - Forum
手把手系列|实操市场风险Var
0 个回复 - 689 次查看 巴塞尔协议虽然海纳百川，包罗万象，但究其出身来历，这是一部“资本协议”，从国内的变种巴塞尔协议取名（《商业银行资本管理办法》）来看，至少在国内的当前语境下，资本管理与资本计提，依然是巴塞尔协议实施的第 ...2021-9-1 20:40 - 滨滨有利123 - 大数据技术
0 个回复 - 689 次查看 巴塞尔协议虽然海纳百川，包罗万象，但究其出身来历，这是一部“资本协议”，从国内的变种巴塞尔协议取名（《商业银行资本管理办法》）来看，至少在国内的当前语境下，资本管理与资本计提，依然是巴塞尔协议实施的第 ...2021-9-1 20:40 - 滨滨有利123 - 大数据技术
股票市场风云变幻，它成了A股带头大哥！
0 个回复 - 433 次查看 大盘早盘冲高回落，随后继续震荡上涨，短期上行压力越来越大，预计指数盘中震荡幅度加大，控制仓位，积极参与主流风口前排品种，《防守反击，谨慎出手》，《不要亏损的频繁交易，只要盈利的活跃买卖》。 君正集团布 ...2021-8-25 17:22 - 投机总奸 - 投行专版
0 个回复 - 433 次查看 大盘早盘冲高回落，随后继续震荡上涨，短期上行压力越来越大，预计指数盘中震荡幅度加大，控制仓位，积极参与主流风口前排品种，《防守反击，谨慎出手》，《不要亏损的频繁交易，只要盈利的活跃买卖》。 君正集团布 ...2021-8-25 17:22 - 投机总奸 - 投行专版
全国性银行总行招聘市场风险计量岗人员
0 个回复 - 560 次查看 光大银行总行招聘市场风险计量岗位人员，有意者请登陆光大银行网站查看招聘职位描述并报名，也欢迎与我沟通工作岗位的问题。 招聘要求如下： 所属机构:中国光大银行总行 发布日期:2021-08-18 工作地点:北京 ...2021-8-18 10:21 - 闲听风语 - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 560 次查看 光大银行总行招聘市场风险计量岗位人员，有意者请登陆光大银行网站查看招聘职位描述并报名，也欢迎与我沟通工作岗位的问题。 招聘要求如下： 所属机构:中国光大银行总行 发布日期:2021-08-18 工作地点:北京 ...2021-8-18 10:21 - 闲听风语 - 经管类求职与招聘
邓应海：市场风暴恐愈发猛烈！最新黄金走势分析
0 个回复 - 1 次查看 周五(7月9日)，国际金价料隔夜录得的6月17日以来高位1818.39美元/盎司下方附近，美元指数和美债收益率反弹，限制了金价升势。金价料转跌。 围绕美国经济复苏步伐存在不确定性。美国上周初请失业金人数小幅增 ...2021-7-9 15:01 - 邓应海 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 周五(7月9日)，国际金价料隔夜录得的6月17日以来高位1818.39美元/盎司下方附近，美元指数和美债收益率反弹，限制了金价升势。金价料转跌。 围绕美国经济复苏步伐存在不确定性。美国上周初请失业金人数小幅增 ...2021-7-9 15:01 - 邓应海 - Forum
20210625-渤海证券-基金2021年半年度投资策略_市场风格分化明显_重点关注高端制造
1 个回复 - 412 次查看 20210625-渤海证券-基金2021年半年度投资策略_市场风格分化明显_重点关注高端制造_新能源基金投资机会_18页_1mb2021-6-28 17:34 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 412 次查看 20210625-渤海证券-基金2021年半年度投资策略_市场风格分化明显_重点关注高端制造_新能源基金投资机会_18页_1mb2021-6-28 17:34 - wangjx_ - 行业分析报告
市场风格以大而美，明天还能继续嗨吗
0 个回复 - 3 次查看 一、金多多指数方面：大盘指数低开下探后，震荡上行走势，收盘涨幅0.21%，被创业板拖着走。早盘比较猛的贵州茅台冲高回落，金融板块也是一早发力也是冲高回落，下午又尝试拉升还是被锤。下午芯片股强势拉升，托起指数 ...2021-6-18 16:29 - 金多多炒股 - Forum
0 个回复 - 3 次查看 一、金多多指数方面：大盘指数低开下探后，震荡上行走势，收盘涨幅0.21%，被创业板拖着走。早盘比较猛的贵州茅台冲高回落，金融板块也是一早发力也是冲高回落，下午又尝试拉升还是被锤。下午芯片股强势拉升，托起指数 ...2021-6-18 16:29 - 金多多炒股 - Forum
蓝晶石市场风险评估及十四五投资模式研究报告2021-2027年版
1 个回复 - 678 次查看 全球及中国蓝晶石市场风险评估及十四五投资模式研究报告2021-2027年版 【全新修订】：2021年6月 【出版机构】：鸿晟信合 【 第一章 蓝晶石行业概述 第一节 蓝晶石行业定义 第二节 蓝晶石行业性质 第三节 蓝晶 ...2021-6-3 17:02 - hsxh088666 - 能源经济学
1 个回复 - 678 次查看 全球及中国蓝晶石市场风险评估及十四五投资模式研究报告2021-2027年版 【全新修订】：2021年6月 【出版机构】：鸿晟信合 【 第一章 蓝晶石行业概述 第一节 蓝晶石行业定义 第二节 蓝晶石行业性质 第三节 蓝晶 ...2021-6-3 17:02 - hsxh088666 - 能源经济学
