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求助 用xtabond2回归后只报告sargan不报告hansen
11 个回复 - 4769 次查看 我用xtabond2对数据进行回归后，结果只报告sargan检验值，不报告hansen检验值，求各路大神帮忙答疑解惑2015-9-19 22:55 - Oo东oO - Stata专版
11 个回复 - 4769 次查看 我用xtabond2对数据进行回归后，结果只报告sargan检验值，不报告hansen检验值，求各路大神帮忙答疑解惑2015-9-19 22:55 - Oo东oO - Stata专版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 47190 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 47190 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
关于STATA使用xtabond2的Sargan和Hansen
2 个回复 - 1668 次查看 请教一下stata中使用xtabond2进行系统GMM回归robust之后是否可以忽略Sargan test的结果 参考了《对外直接投资能否改善中国的资源错配》（白俊红，2018）的代码，用的是xtdpdsys，报告了Sargan test结果，看到了很多 ...2021-11-26 13:37 - 1085934795 - Stata专版
2 个回复 - 1668 次查看 请教一下stata中使用xtabond2进行系统GMM回归robust之后是否可以忽略Sargan test的结果 参考了《对外直接投资能否改善中国的资源错配》（白俊红，2018）的代码，用的是xtdpdsys，报告了Sargan test结果，看到了很多 ...2021-11-26 13:37 - 1085934795 - Stata专版
xtabond2 回归结果不好，AR（1）、AR（2）>0.1,sargan回归为0
0 个回复 - 740 次查看 ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.06 Pr > z = 0.291 Arellano-Bond test for AR(2) in first di ...2021-11-28 14:52 - rzj986745 - Stata专版
0 个回复 - 740 次查看 ------------------------------------------------------------------------------ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.06 Pr > z = 0.291 Arellano-Bond test for AR(2) in first di ...2021-11-28 14:52 - rzj986745 - Stata专版
xtabond2，sargan通不过怎么调整
7 个回复 - 5562 次查看 xtabond2里的sargan检验通不过怎么调整，系统gmm里说可以通过调整内生变量的滞后期来调整sargan，这里怎么调整呢，求各种可能的调整方法2014-10-27 11:11 - express01 - Stata专版
7 个回复 - 5562 次查看 xtabond2里的sargan检验通不过怎么调整，系统gmm里说可以通过调整内生变量的滞后期来调整sargan，这里怎么调整呢，求各种可能的调整方法2014-10-27 11:11 - express01 - Stata专版
使用xtabond2和xtdpdsys做出的sargan检验值不一致
0 个回复 - 1739 次查看 使用这两个命令做动态面板系统GMM，发现貌似xtabond2的hansen检验值和xtdpdsys的sargan检验值是一样的，但是xtabond2命令下里面的sargan检验就一直是0，请问是什么原因呢？2016-9-25 15:36 - yuyi9821 - Stata专版
0 个回复 - 1739 次查看 使用这两个命令做动态面板系统GMM，发现貌似xtabond2的hansen检验值和xtdpdsys的sargan检验值是一样的，但是xtabond2命令下里面的sargan检验就一直是0，请问是什么原因呢？2016-9-25 15:36 - yuyi9821 - Stata专版
【求教】xtabond2后的Sargan和AR检验
0 个回复 - 1465 次查看 原检验结果是：Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.59 Pr > z = 0.113 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.304 ...2016-7-29 19:29 - ayqyyain - Stata专版
0 个回复 - 1465 次查看 原检验结果是：Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.59 Pr > z = 0.113 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.304 ...2016-7-29 19:29 - ayqyyain - Stata专版
求助----关于xtabond2命令Sargan值的困惑
31 个回复 - 25733 次查看 才学的stata,弄的一知半解的，遇到个困惑想跟大家请教一下 命令如下：xtabond2 y L.y z t s yr*,gmm(y z t s ,eq(diff) lag(2 2)) iv(yr*) two small 回归后显示Number of instruments = 36 Number of groups ...2009-9-22 05:16 - kiss13 - Stata专版
31 个回复 - 25733 次查看 才学的stata,弄的一知半解的，遇到个困惑想跟大家请教一下 命令如下：xtabond2 y L.y z t s yr*,gmm(y z t s ,eq(diff) lag(2 2)) iv(yr*) two small 回归后显示Number of instruments = 36 Number of groups ...2009-9-22 05:16 - kiss13 - Stata专版
xtabond2中sargan检验不通过
3 个回复 - 5663 次查看 用xtabond2 risk1 l.risk1 r1 size profit leverage gdpr housep, gmm(risk1 size profit leverage, lag(2 2)) iv(r1 gdpr housep) 做动态面板系统GMM估计，出现下面结果，好像是sargan检验不通过。请问各位大侠应该 ...2013-10-7 16:54 - 淡蓝的静127 - Stata专版
3 个回复 - 5663 次查看 用xtabond2 risk1 l.risk1 r1 size profit leverage gdpr housep, gmm(risk1 size profit leverage, lag(2 2)) iv(r1 gdpr housep) 做动态面板系统GMM估计，出现下面结果，好像是sargan检验不通过。请问各位大侠应该 ...2013-10-7 16:54 - 淡蓝的静127 - Stata专版
怎样才能在xtabond2命令的结果中出来Difference-in-Sargan tests of exogeneity结果
0 个回复 - 1449 次查看 怎样才能在xtabond2命令的结果中出来Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets 我做的结果，只汇报到 Sargan test of overid. restrictions: Hansen test of overid. restrictions：2015-10-23 17:23 - delo - Stata专版
0 个回复 - 1449 次查看 怎样才能在xtabond2命令的结果中出来Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets 我做的结果，只汇报到 Sargan test of overid. restrictions: Hansen test of overid. restrictions：2015-10-23 17:23 - delo - Stata专版
xtabond和xtabond2回归得到的sargan结果不一样，该如何取舍
1 个回复 - 1872 次查看 sargan和hansen又该如何取舍呢2015-8-6 23:26 - mzdg - Stata专版
1 个回复 - 1872 次查看 sargan和hansen又该如何取舍呢2015-8-6 23:26 - mzdg - Stata专版
稳健估计下xtabond2为什么还提供sargan检验？
2 个回复 - 2686 次查看 Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。 Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效，因此，对于稳健估计（或两步估计）而言，只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。 那么在稳健估计时，xt ...2015-4-4 18:44 - xiongjerry - Stata专版
2 个回复 - 2686 次查看 Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。 Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效，因此，对于稳健估计（或两步估计）而言，只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。 那么在稳健估计时，xt ...2015-4-4 18:44 - xiongjerry - Stata专版
用xtabond2做GMM，因为是恰好识别，所以没法计算Hansen和Sargan的值
5 个回复 - 3966 次查看 用xtabond2做差分GMM，原来没加collapse的时候warning说工具变量过多，可是加了collapse后变成恰好识别了，工具变量的个数正好等于instrumented variables的个数，所以Sargan和Hansen都为空值，请问要怎么解决这个问 ...2014-8-1 20:10 - pinkberry1990 - Stata专版
5 个回复 - 3966 次查看 用xtabond2做差分GMM，原来没加collapse的时候warning说工具变量过多，可是加了collapse后变成恰好识别了，工具变量的个数正好等于instrumented variables的个数，所以Sargan和Hansen都为空值，请问要怎么解决这个问 ...2014-8-1 20:10 - pinkberry1990 - Stata专版
xtabond2下的 sargan检验
1 个回复 - 2199 次查看 采用sys-gmm.通常会报告两个sargan值，检验结论在有些情况下是相反的。如： Sargan test of overid. restrictions: chi2(24) = 67.47 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many inst ...2013-7-13 04:20 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2199 次查看 采用sys-gmm.通常会报告两个sargan值，检验结论在有些情况下是相反的。如： Sargan test of overid. restrictions: chi2(24) = 67.47 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many inst ...2013-7-13 04:20 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
求教：xtabond2做系统GMM,如何产生difference-in-sargan值
13 个回复 - 9359 次查看 在做系统GMM和差分GMM时候，如何得到difference-in-sargan呢？我在用xtabond2命令时候，只得到sargan和hensen统计量，不能得到difference-in-sargan，命令如下： xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984, gmm ...2009-10-26 16:09 - xhw88184004 - Stata专版
13 个回复 - 9359 次查看 在做系统GMM和差分GMM时候，如何得到difference-in-sargan呢？我在用xtabond2命令时候，只得到sargan和hensen统计量，不能得到difference-in-sargan，命令如下： xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984, gmm ...2009-10-26 16:09 - xhw88184004 - Stata专版
求助----关于xtabond2命令Sargan值的困惑
1 个回复 - 3923 次查看 才学的stata,弄的一知半解的，遇到个困惑想跟大家请教一下 命令如下：xtabond2 y L.y z t s yr*,gmm(y z t s ,eq(diff) lag(2 2)) iv(yr*) two small 回归后显示Number of instruments = 36 Number of groups ...2009-9-23 03:11 - kiss13 - Stata专版
1 个回复 - 3923 次查看 才学的stata,弄的一知半解的，遇到个困惑想跟大家请教一下 命令如下：xtabond2 y L.y z t s yr*,gmm(y z t s ,eq(diff) lag(2 2)) iv(yr*) two small 回归后显示Number of instruments = 36 Number of groups ...2009-9-23 03:11 - kiss13 - Stata专版
