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【应计盈余管理】修正的琼斯模型Stata代码（附2000-2020年数据和结果） 信息不对称96 个回复 - 31472 次查看 修正的琼斯模型Stata代码信息不对称/信息不透明度/信息透明度 1、计算说明 [hr] （1）运用以下模型进行分年度分行业回归 （2）将估计出来的回归系数代入以下公式，估计出操控性应计利润 ...2021-5-21 21:12 - momingqimiao7 - 现金交易版
请教一下各位关于白噪声检验和残差检验p值的问题
6 个回复 - 25009 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
6 个回复 - 25009 次查看 白噪声检验里是不是要所有延迟期数（如6，12，18，24等等）的p值均小于0.05时，才能判断这个序列为非白噪声序列？如果某个阶数比如6阶小于0.05，其他都大于0.05，那么这个序列为白噪声吗？ 同理，在残差检验里，是不 ...2018-6-11 09:11 - 落幕瞬间再见 - SAS专版
残差自相关图，q检验前两项的p值是空白的，怎么回事
1 个回复 - 956 次查看 残差自相关图，q检验前两项的p值是空白的，怎么回事2021-10-4 13:18 - xwjclr - EViews专版
1 个回复 - 956 次查看 残差自相关图，q检验前两项的p值是空白的，怎么回事2021-10-4 13:18 - xwjclr - EViews专版
求助！Lm检验怎么判断几阶自相关？每阶残差滞后的P值都。不显著
1 个回复 - 2732 次查看 毕业论文要用到计量模型 Lm检验自相关的时候，2阶p值就不显著，该怎么判断呢？ 谢谢！！！ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.941144 0.031116 - ...2021-5-15 20:54 - ohaiyoo - EViews专版
1 个回复 - 2732 次查看 毕业论文要用到计量模型 Lm检验自相关的时候，2阶p值就不显著，该怎么判断呢？ 谢谢！！！ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.941144 0.031116 - ...2021-5-15 20:54 - ohaiyoo - EViews专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20776 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20776 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2436 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
0 个回复 - 2436 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
PLS(偏最小二乘法)中的T统计量是怎么利用残差PRESS算出来的？以及如何利用P值来检验的
5 个回复 - 7153 次查看 PLS(偏最小二乘法)中的T统计量是怎么利用残差PRESS算出来的？以及如何利用P值来检验的 请问上面的Prob>T**2如何的出来的2012-11-24 20:59 - zhulinniao - SAS专版
5 个回复 - 7153 次查看 PLS(偏最小二乘法)中的T统计量是怎么利用残差PRESS算出来的？以及如何利用P值来检验的 请问上面的Prob>T**2如何的出来的2012-11-24 20:59 - zhulinniao - SAS专版
残差自相关图与Q检验的p值的关系，求解答！！！
10 个回复 - 46873 次查看 如图。 我对一个平稳序列建立了AR(2)模型，检验残差的自相关性。 以前做模型的时候检测残差是否白噪声，就是看Q检验的p值，都大于0.05就认为残差没有自相关性，满足白噪声。 但是平时看序列相关性也会观察自相 ...2014-12-15 16:33 - amodashikagome - EViews专版
10 个回复 - 46873 次查看 如图。 我对一个平稳序列建立了AR(2)模型，检验残差的自相关性。 以前做模型的时候检测残差是否白噪声，就是看Q检验的p值，都大于0.05就认为残差没有自相关性，满足白噪声。 但是平时看序列相关性也会观察自相 ...2014-12-15 16:33 - amodashikagome - EViews专版
GARCH模型的残差项和方差项通过的p值是什么
0 个回复 - 1044 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1044 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
为什么ADF检验残差时，eviewsP值通过，RP值不通过？
6 个回复 - 4427 次查看 如题。在写论文时建立了CD模型，然后计算出了残差。在用Eviews软件用ADF检验残差时，没有选择趋势项和常数项，结果P值通过。而用R做ADF检验残差时，P值就没有通过。请问是什么原因呢？是不是因为R没有选择趋势项和常 ...2016-1-25 23:22 - 357289275 - 爱问频道
6 个回复 - 4427 次查看 如题。在写论文时建立了CD模型，然后计算出了残差。在用Eviews软件用ADF检验残差时，没有选择趋势项和常数项，结果P值通过。而用R做ADF检验残差时，P值就没有通过。请问是什么原因呢？是不是因为R没有选择趋势项和常 ...2016-1-25 23:22 - 357289275 - 爱问频道
ARMA(1,2)建模后残差序列Q-statistic的P值只有少部分小于0.01可以认为建模完毕么？
5 个回复 - 5858 次查看 Eviews新手，想请教大家一个问题： ARMA（1,2）模型,进行残差序列的Q-statistic检验时发现前面的几个P值都小于0.05，之后就都大于0.05,如图。这样子可以认为建模成功么？还是说要求P值全都大于0.05才认为是建模成功 ...2015-2-16 18:02 - Eternal_Present - EViews专版
5 个回复 - 5858 次查看 Eviews新手，想请教大家一个问题： ARMA（1,2）模型,进行残差序列的Q-statistic检验时发现前面的几个P值都小于0.05，之后就都大于0.05,如图。这样子可以认为建模成功么？还是说要求P值全都大于0.05才认为是建模成功 ...2015-2-16 18:02 - Eternal_Present - EViews专版
求助：时间序列回归，残差自相关阶数检验Q的p值一直都是0是神马回事？
1 个回复 - 3552 次查看 . reg logexport logpop exch loggdp eventNl23 Source | SS df MS Number of obs = 156 -------------+------------------------------ F( 4, 151) ...2013-11-28 18:48 - findhero - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3552 次查看 . reg logexport logpop exch loggdp eventNl23 Source | SS df MS Number of obs = 156 -------------+------------------------------ F( 4, 151) ...2013-11-28 18:48 - findhero - 计量经济学与统计软件
系统GMM中，残差自相关检验的P值多大合适？
9 个回复 - 9718 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
9 个回复 - 9718 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
ARIMA模型残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，到最后小于0.05，是什么原因呢
9 个回复 - 13514 次查看 在做一个ARIMA模型，别的指标都不错，就是残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，二十几期之后小于0.05，请高手指教是什么原因呢，模型需不需要修改？（应该是都比0.05大而且越来越大）2012-1-19 15:38 - cocomarie - EViews专版
9 个回复 - 13514 次查看 在做一个ARIMA模型，别的指标都不错，就是残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，二十几期之后小于0.05，请高手指教是什么原因呢，模型需不需要修改？（应该是都比0.05大而且越来越大）2012-1-19 15:38 - cocomarie - EViews专版
