结果：找到“ARIMA模型预测”相关内容28个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python3 个回复 - 1373 次查看 金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python：培训课件，案例数据，模型及代码 ARIMA LSTM 案例数据、模型及代码 weather-prophet-master onenote.pdf soybean_price_guangdong.csv soybean_price_guangdong.x ...2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
GeoDa空间计量31 个回复 - 4858 次查看 空间计量模型，由于弥补了传统计量方法的不足，因而近年来得到广泛的应用，成为统计学和经济学的一个共同前沿。 空间计量软件较多，如stata，R，matlab，GeoDa，都可以实现。但操作最为方便，而且软 ...2018-6-15 11:13 - 耕耘使者 - 现金交易版
ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)159 个回复 - 44644 次查看 常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。 但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。 而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多 ...2018-5-6 10:54 - 耕耘使者 - 现金交易版
关于arima模型预测
2 个回复 - 2429 次查看 请教大家，小弟最近在写篇paper，其中有用到arima模型进行预测分析。在做的过程中出现了问题，望大家指点一番： 原始序列是不平稳的，我对其进行一阶差分后，经过adf检验是平稳的。其一阶差分后的acf图和pacf图分别 ...2015-4-26 21:50 - xyz123342963 - R语言论坛
2 个回复 - 2429 次查看 请教大家，小弟最近在写篇paper，其中有用到arima模型进行预测分析。在做的过程中出现了问题，望大家指点一番： 原始序列是不平稳的，我对其进行一阶差分后，经过adf检验是平稳的。其一阶差分后的acf图和pacf图分别 ...2015-4-26 21:50 - xyz123342963 - R语言论坛
ARIMA模型预测求助
5 个回复 - 3148 次查看 紧急求助呀！ 我在应用ARIMA模型进行预测，结果竟然是显示为平稳直线上升趋势，这样的结果肯定与现实不相符， 但是我又不知道问题出在哪里， 像各位大侠请教呀！ Price为原始数据， pricefar1ma1为建立的ARIM ...2011-10-22 17:55 - mote_1984 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3148 次查看 紧急求助呀！ 我在应用ARIMA模型进行预测，结果竟然是显示为平稳直线上升趋势，这样的结果肯定与现实不相符， 但是我又不知道问题出在哪里， 像各位大侠请教呀！ Price为原始数据， pricefar1ma1为建立的ARIM ...2011-10-22 17:55 - mote_1984 - 计量经济学与统计软件
arima模型预测分析求助
0 个回复 - 525 次查看 求助，想使用STATA，通过arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。 ...2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
0 个回复 - 525 次查看 求助，想使用STATA，通过arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。 ...2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
arima模型预测分析求助
0 个回复 - 533 次查看 求助，想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。我的回归程 ...2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
0 个回复 - 533 次查看 求助，想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。我的回归程 ...2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
请问各位大佬eviews软件建立ARIMA模型预测样本外数据为什么是一条直线？
2 个回复 - 1299 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
2 个回复 - 1299 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
ARIMA模型预测时，数据是原数据还是经过阶分的数据？
6 个回复 - 7457 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
6 个回复 - 7457 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
求救！！！！！！！！！！！！为什么用R做arima模型预测，出来时条直线啊
7 个回复 - 16314 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
7 个回复 - 16314 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
求助ARIMA模型预测
5 个回复 - 12733 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
5 个回复 - 12733 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
ARIMA模型预测了对数序列如何获得原始序列的预测值
5 个回复 - 1483 次查看 问题在附件中，请教大牛！最好有教科书或参考文献的依据，非常感谢！！！2021-5-6 23:51 - faunar - Stata专版
5 个回复 - 1483 次查看 问题在附件中，请教大牛！最好有教科书或参考文献的依据，非常感谢！！！2021-5-6 23:51 - faunar - Stata专版
python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线
3 个回复 - 2007 次查看 python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线如图，这是经过对数处理后的open数据这是预测的代码，已经在eviews上做过自相关检验和单根检验了，结果是一阶差分，拟合arima模型 ...2021-6-11 08:18 - leabc - python论坛
3 个回复 - 2007 次查看 python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线如图，这是经过对数处理后的open数据这是预测的代码，已经在eviews上做过自相关检验和单根检验了，结果是一阶差分，拟合arima模型 ...2021-6-11 08:18 - leabc - python论坛
R ARIMA模型预测值和真实值作图
20 个回复 - 46485 次查看 利用ARIMA模型拟合了数据，希望做出实际值和预测值曲线，两条线在同一个图中，要如何实现~或者实际值和95%的预测区间也行。 类似下面图片的效果~ 求R软件做出这种图的命令，非常感谢！！2012-10-29 19:29 - reneewwt - R语言论坛
20 个回复 - 46485 次查看 利用ARIMA模型拟合了数据，希望做出实际值和预测值曲线，两条线在同一个图中，要如何实现~或者实际值和95%的预测区间也行。 类似下面图片的效果~ 求R软件做出这种图的命令，非常感谢！！2012-10-29 19:29 - reneewwt - R语言论坛
求助！求各位大神帮忙！Eviews做ARIMA模型预测，阶数无法确定及显著性问题！！
1 个回复 - 1053 次查看 自相关图上取对数基本平稳 单位根检验在三种情形下均未通过，所以进行一阶差分 一阶差分后在无截距项也无时间趋势项的情况下基本可以接受无单位根。 进行自相关检验显示平稳，判断为自相关在2阶截尾，偏自相关 ...2019-12-13 20:48 - 黄子澄 - EViews专版
1 个回复 - 1053 次查看 自相关图上取对数基本平稳 单位根检验在三种情形下均未通过，所以进行一阶差分 一阶差分后在无截距项也无时间趋势项的情况下基本可以接受无单位根。 进行自相关检验显示平稳，判断为自相关在2阶截尾，偏自相关 ...2019-12-13 20:48 - 黄子澄 - EViews专版
怎样用eviews进行sarima模型预测与误差评估呢？？
3 个回复 - 8008 次查看 请教各位： 我已经利用时间序列把SARIMA模型估计出来了，但怎样使用eviews进行下一期或者多期的预测呢？怎么进行误差评估呢？ 比如：我利用现有的08年1月-2012年11月的数据构建了SARIMA模型，那么预测2012年12月的 ...2013-1-25 17:55 - rictan - EViews专版
3 个回复 - 8008 次查看 请教各位： 我已经利用时间序列把SARIMA模型估计出来了，但怎样使用eviews进行下一期或者多期的预测呢？怎么进行误差评估呢？ 比如：我利用现有的08年1月-2012年11月的数据构建了SARIMA模型，那么预测2012年12月的 ...2013-1-25 17:55 - rictan - EViews专版
arima模型预测值滞后
2 个回复 - 3955 次查看 为什么我用arima做出的预测值总是滞后于观测值一个周期啊（如图），那位老师能不吝赐教给我解释一下吗？我一直出现这个问题，真的希望您能给我指点一下迷津，在这里先谢谢您了。2010-12-9 19:21 - ynxwjwlm - EViews专版
2 个回复 - 3955 次查看 为什么我用arima做出的预测值总是滞后于观测值一个周期啊（如图），那位老师能不吝赐教给我解释一下吗？我一直出现这个问题，真的希望您能给我指点一下迷津，在这里先谢谢您了。2010-12-9 19:21 - ynxwjwlm - EViews专版
stata时间序列arima模型预测问题求助
1 个回复 - 8954 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8954 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
【R语言】请假关于arima模型预测的问题
2 个回复 - 1534 次查看 最近需要做一个利用arima模型来预测的工作。 有较大规模数据(一分钟为单位的一个月数据)，需要用airma模型进行模拟和预测。目前我以每天作为单位，即frequency=1440来调用auto.arima，但得出结果都是非季节 ...2015-9-4 12:09 - dpatrickx - R语言论坛
2 个回复 - 1534 次查看 最近需要做一个利用arima模型来预测的工作。 有较大规模数据(一分钟为单位的一个月数据)，需要用airma模型进行模拟和预测。目前我以每天作为单位，即frequency=1440来调用auto.arima，但得出结果都是非季节 ...2015-9-4 12:09 - dpatrickx - R语言论坛
如何在eviews中对arima模型预测
2 个回复 - 9311 次查看 比如原时序x，对数变换后为y，二阶差分后为z，那么如何由z的预测值得到x的预测值呢？谢谢2015-6-8 20:04 - minao1216 - EViews专版
2 个回复 - 9311 次查看 比如原时序x，对数变换后为y，二阶差分后为z，那么如何由z的预测值得到x的预测值呢？谢谢2015-6-8 20:04 - minao1216 - EViews专版
干预arima模型预测黄金走势
1 个回复 - 1236 次查看 请问干预arima模型预测黄金走势，干预arima模型用什么软件做能完成呢？2012-11-20 23:37 - zwj777 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1236 次查看 请问干预arima模型预测黄金走势，干预arima模型用什么软件做能完成呢？2012-11-20 23:37 - zwj777 - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型预测问题
2 个回复 - 2127 次查看 为什么我做的ARIMA模型取的参数检验结果都不错，但是预测下一年的结果却和实际差很多？2014-4-11 08:59 - sqn - SPSS论坛
2 个回复 - 2127 次查看 为什么我做的ARIMA模型取的参数检验结果都不错，但是预测下一年的结果却和实际差很多？2014-4-11 08:59 - sqn - SPSS论坛
关于ARIMA模型预测的问题
5 个回复 - 3416 次查看 请问下列两个函数为啥结果不一样 set.seed(666); x=50+arima.sim(list(oreder=c(0,0,1),ma=-0.6),n=200) x.fit=arima(x,order=c(0,0,1)) x.fore=predict(x.fit,n.head=4) str(x.fore) set.seed(666) x = 50 ...2014-12-13 14:18 - 〃时间宝贵 - R语言论坛
5 个回复 - 3416 次查看 请问下列两个函数为啥结果不一样 set.seed(666); x=50+arima.sim(list(oreder=c(0,0,1),ma=-0.6),n=200) x.fit=arima(x,order=c(0,0,1)) x.fore=predict(x.fit,n.head=4) str(x.fore) set.seed(666) x = 50 ...2014-12-13 14:18 - 〃时间宝贵 - R语言论坛
arima模型预测出的是什么啊
3 个回复 - 1499 次查看 我求出了一阶差分，然后用arima模型预测了后几期的差分，数据两个变量 year和gini_coefficient tsset year gen d_ln_gini_coefficient=D.ln_gini_coefficient dfuller d_ln_gini_coefficient ac d_ln_gin ...2013-12-27 15:21 - 清风永恒 - Stata专版
3 个回复 - 1499 次查看 我求出了一阶差分，然后用arima模型预测了后几期的差分，数据两个变量 year和gini_coefficient tsset year gen d_ln_gini_coefficient=D.ln_gini_coefficient dfuller d_ln_gini_coefficient ac d_ln_gin ...2013-12-27 15:21 - 清风永恒 - Stata专版
【求助】eviews建立arima模型预测结果怎么输出
2 个回复 - 8932 次查看 请问各位eviews的前辈，我用eviews建立arima模型之后预测结果评定中只有RMSE，MAE等，但是我想得到一个directional accuracy，请问在哪里能看到预测结果数据并将其导出呢？2011-5-13 22:43 - lovejoke - EViews专版
2 个回复 - 8932 次查看 请问各位eviews的前辈，我用eviews建立arima模型之后预测结果评定中只有RMSE，MAE等，但是我想得到一个directional accuracy，请问在哪里能看到预测结果数据并将其导出呢？2011-5-13 22:43 - lovejoke - EViews专版
求助： ARIMA模型预测
4 个回复 - 3121 次查看 在用ARIMA模型预测GDP时，原始的 GDP 数据取对数并进行一次差分后 ADF 检验平稳，然后将GDP 取对数后做一阶差分相关图，如下所示： 如何判断Arma（p，q）中p，q值？2010-10-12 22:18 - jexinfree - EViews专版
4 个回复 - 3121 次查看 在用ARIMA模型预测GDP时，原始的 GDP 数据取对数并进行一次差分后 ADF 检验平稳，然后将GDP 取对数后做一阶差分相关图，如下所示： 如何判断Arma（p，q）中p，q值？2010-10-12 22:18 - jexinfree - EViews专版
求助 ARIMA模型预测煤炭价格的程序结果出错了
3 个回复 - 2227 次查看 Data coal_1;input price@@;difprice=dif(price);time=intnx('month','1jan2003'd,_n_-1);format time monyy.;cards;272 274 273 272 272 269 267 267 269 269 277 279290 290 290 297 326 340 34 ...2010-5-21 14:35 - yuanmei26 - SAS专版
3 个回复 - 2227 次查看 Data coal_1;input price@@;difprice=dif(price);time=intnx('month','1jan2003'd,_n_-1);format time monyy.;cards;272 274 273 272 272 269 267 267 269 269 277 279290 290 290 297 326 340 34 ...2010-5-21 14:35 - yuanmei26 - SAS专版
