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stata完成Carhart四因子模型/四因素模型
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利用stata完成Carhart四因子模型/
四因素模型,涉及分组回归等
部分回归结果展示
R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it
在四因子模型中对动量因子进行改进,以过去3个月内表 ...
2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
超额收益波动率率 carhart四因素模型
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如图一,我想用carhart四因子算超额收益波动率,SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到,请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗?还是需要自己算呢?还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢?感谢大 ...
2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版