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1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率8 个回复 - 1222 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash1 个回复 - 1360 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版
！！！【最新】1991-2021最新股价崩盘风险数据0 个回复 - 496 次查看 股价崩盘风险全指标整理 1.变量说明 DUVOL收益上CRASH下波动比率 CRASH虚拟变量 NCSKEW负收益偏态系数 2.数据说明 样本选择：全部A股1991-2021年数据 数据中包含： 股票年度收益率以及股票年度收益 ...2022-11-20 16:32 - sygycgyc - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1869 次查看 年度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 本文借鉴Chen et al、许年行等、 ...2022-10-19 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash8 个回复 - 1969 次查看 季度股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t ...2022-10-20 21:42 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年季度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 1569 次查看 季度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-22 00:02 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年年度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率2 个回复 - 742 次查看 年度股价崩盘风险扩展指数模型 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（ ...2022-10-21 22:32 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2020年年度股价崩盘风险，年报公告后365天，负收益偏态系数、收益上下波动比率1 个回复 - 794 次查看 计算年报公布后365天内的股价崩盘风险 公司股价崩盘风险可基于季度或年度指标计量。其中，季度崩盘风险多用于投资者行为视角的研究，而年度崩盘风险则更适用于时间跨度较长的面板数据研究 1.计算说明 首先，在年报 ...2022-10-21 12:24 - zq1069321348 - 现金交易版
偏态系数、偏态系数是什么、偏态系数的含义
41 个回复 - 5014 次查看 偏态系数（coefficient of skewness）：测度偏态的统计量是偏态系数。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-1-20 14:17 - HELLO_BABY - Forum
41 个回复 - 5014 次查看 偏态系数（coefficient of skewness）：测度偏态的统计量是偏态系数。 ——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.12020-1-20 14:17 - HELLO_BABY - Forum
样本偏度与偏态系数
1 个回复 - 2771 次查看 我看人大第五版《统计学》中偏态系数分为分组与未分组两种计算方式，然而在后面介绍统计量时的样本偏度却与前两者的计算公式不同是怎么回事2018-3-7 11:04 - 菩提葫芦 - 数据交流中心
1 个回复 - 2771 次查看 我看人大第五版《统计学》中偏态系数分为分组与未分组两种计算方式，然而在后面介绍统计量时的样本偏度却与前两者的计算公式不同是怎么回事2018-3-7 11:04 - 菩提葫芦 - 数据交流中心
股价崩盘的指标（负收益偏态系数）是怎么理解的
12 个回复 - 20364 次查看 我查是说三阶矩除以标准差的立方，但是NCSKEW 里面的（n-1)(n-2)是怎么回事？？这个式子是被变形过吗？原始是什么？应该怎么理解呢？？求助求助！！感谢感谢！！2017-6-7 00:12 - sjyanyj - Stata专版
12 个回复 - 20364 次查看 我查是说三阶矩除以标准差的立方，但是NCSKEW 里面的（n-1)(n-2)是怎么回事？？这个式子是被变形过吗？原始是什么？应该怎么理解呢？？求助求助！！感谢感谢！！2017-6-7 00:12 - sjyanyj - Stata专版
怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。
0 个回复 - 692 次查看 怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。 本科生一名，写毕业论文用，我实在是看不懂怎么算这两数据，求大神赐教。2022-3-10 15:22 - y猪猪侠 - 灌水吧
0 个回复 - 692 次查看 怎么算负收益偏态系数（NCSKEW）和上下波动比（DUVOL），有偿求教。 本科生一名，写毕业论文用，我实在是看不懂怎么算这两数据，求大神赐教。2022-3-10 15:22 - y猪猪侠 - 灌水吧
某个保险公司发现，其投保人年龄分布的偏态系数为5.83，那么下面表述正确的是（ ）
0 个回复 - 689 次查看 某个保险公司发现，其投保人年龄分布的偏态系数为5.83，那么下面表述正确的是（ ） A. 这是一组极度左偏的数据 B. 偏态系数在0附近，所以只是轻微的左偏 C. 偏态系数在0附近，所以只是轻微的右偏 D. 这是 ...2021-1-26 18:01 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 689 次查看 某个保险公司发现，其投保人年龄分布的偏态系数为5.83，那么下面表述正确的是（ ） A. 这是一组极度左偏的数据 B. 偏态系数在0附近，所以只是轻微的左偏 C. 偏态系数在0附近，所以只是轻微的右偏 D. 这是 ...2021-1-26 18:01 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
李德荃讲统计：怎样理解统计学中“偏度”或“偏态系数”这一指标
6 个回复 - 24336 次查看 偏度这一指标，又称偏斜系数、偏态系数，是用来帮助判断数据序列的分布规律性的指标。在数据序列呈对称分布（正态分布）的状态下，其均值、中位数和众数重合。且在这三个数的两侧，其它所有的数据完全以对称的方 ...2014-4-19 14:27 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
6 个回复 - 24336 次查看 偏度这一指标，又称偏斜系数、偏态系数，是用来帮助判断数据序列的分布规律性的指标。在数据序列呈对称分布（正态分布）的状态下，其均值、中位数和众数重合。且在这三个数的两侧，其它所有的数据完全以对称的方 ...2014-4-19 14:27 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
关于偏态系数，和变异系数的计算和表征意义
0 个回复 - 1950 次查看 请问大家，我用EXCEL对不同的几条曲线计算了相应的变异系数，和偏态系数，但是不知道该怎么解释偏态系数和变异系数的大小和曲线的分布规律。请大神们赐教，详细说明一下这两个指标的意义（变异系数和偏态系数），谢谢 ...2020-3-16 14:20 - A蓝胖子 - Excel
0 个回复 - 1950 次查看 请问大家，我用EXCEL对不同的几条曲线计算了相应的变异系数，和偏态系数，但是不知道该怎么解释偏态系数和变异系数的大小和曲线的分布规律。请大神们赐教，详细说明一下这两个指标的意义（变异系数和偏态系数），谢谢 ...2020-3-16 14:20 - A蓝胖子 - Excel
NCSKEW负收益偏态系数取值范围
5 个回复 - 12330 次查看 利用2013年至2017年的股票数据，在计算负收益偏态系数时显示为正，看有的网页说取值是在[-0.4,-0.2]之间，这样是不是不符合NCSKEW的取值范围哪，请各位大神帮忙看一下2018-11-10 11:09 - guanwei519 - Stata专版
5 个回复 - 12330 次查看 利用2013年至2017年的股票数据，在计算负收益偏态系数时显示为正，看有的网页说取值是在[-0.4,-0.2]之间，这样是不是不符合NCSKEW的取值范围哪，请各位大神帮忙看一下2018-11-10 11:09 - guanwei519 - Stata专版
s求助，stata中如何实现公式计算,如股价崩盘的负收益偏态系数
0 个回复 - 1861 次查看 在stata中有什么办法可以把某个公式带进去然后再把数据套进去算吗？或者其他的办法，例如股价崩盘的负收益偏态系数等这一类的公式2017-6-6 14:32 - 带上那猪 - Stata专版
0 个回复 - 1861 次查看 在stata中有什么办法可以把某个公式带进去然后再把数据套进去算吗？或者其他的办法，例如股价崩盘的负收益偏态系数等这一类的公式2017-6-6 14:32 - 带上那猪 - Stata专版
求衡量股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序
0 个回复 - 2229 次查看 求衡量股价崩盘风险的负收益偏态系数的SAS程序2016-1-18 10:16 - wukeping001 - SAS专版
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