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Bacon分解做交错DID数据、代码以及参考文献0 个回复 - 1746 次查看 1、数据来源：无2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：此次分享的是一份交错did的计算代码以及相关计算数据交错指的是对于在一个 (准) 实验研究样本中的个体接受处理时间不一致，而这种情形的存在会对传统的 ...2022-5-10 04:34 - hwwhss - 现金交易版
东北财大计量经济学：课件PPT+配套题库及答案2 个回复 - 730 次查看 东北财大计量经济学：课件PPT+配套题库及答案，徐占东老师主讲的 课件： ch2双变量模型：系数估计.ppt ch3双变量模型：假设检验.ppt ch4多元回归：估计与假设检验.ppt ch5回归模型的函数形式.Ppt ch ...2022-4-23 17:05 - lotus_sss - 现金交易版
2007-2020年全国金融机构系统风险数据2 个回复 - 1245 次查看 全国金融机构系统性金融风险指标数据/全国金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型) 数据来源为：纽约大学斯特恩商学院波动实验室 时间区间：2007年1月至2020年12月 指标包括：SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、 ...2022-4-20 14:37 - wangzhiyua - 现金交易版
解释变量的系数估计值除以被解释变量的样本均值是什么含义？
3 个回复 - 2979 次查看 这个问题是看文献的时候产生的，《IPO、企业商业信用供给与企业绩效》，全文放在附件中，以下做出简要叙述以及问题描述： 文章研究IPO前后对企业商业信用供给水平的影响，结论是IPO促进了商业信用供给。被解释变量T ...2021-11-23 11:42 - yilay - 爱问频道
3 个回复 - 2979 次查看 这个问题是看文献的时候产生的，《IPO、企业商业信用供给与企业绩效》，全文放在附件中，以下做出简要叙述以及问题描述： 文章研究IPO前后对企业商业信用供给水平的影响，结论是IPO促进了商业信用供给。被解释变量T ...2021-11-23 11:42 - yilay - 爱问频道
求助！SPSS做岭回归，岭迹图显示异常！K值与系数估计值全为-999
1 个回复 - 1908 次查看 亲爱的各位老师、同学大家好！向大家请教一个关于岭回归的问题，问题如下：运用SPSS做岭回归，输出结果中岭迹图的K值出现异常，所有值都为-999，无法判断需要选取的K值，恳请大家不吝赐教。 所采用的SPSS语 ...2018-10-25 17:37 - s704302256 - 灌水吧
1 个回复 - 1908 次查看 亲爱的各位老师、同学大家好！向大家请教一个关于岭回归的问题，问题如下：运用SPSS做岭回归，输出结果中岭迹图的K值出现异常，所有值都为-999，无法判断需要选取的K值，恳请大家不吝赐教。 所采用的SPSS语 ...2018-10-25 17:37 - s704302256 - 灌水吧
关于时间序列自相关系数估计的一个证明
5 个回复 - 4722 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4722 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
用R软件实现GWR，软件实现结果得到一些基本信息，但是为什么各系数估计值得不到
1 个回复 - 160 次查看 各位大侠，在下在用R软件实现GWR过程中，出现了这个问题： 输出结果中只有对各系数的描述，还有关于AIC，R平方什么的，但是我急需各系数在各地区的具体估计值。 不知道问题处在了哪里。急求帮助！！！多谢多谢！！ ...2013-9-30 14:51 - mintshenshang - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 160 次查看 各位大侠，在下在用R软件实现GWR过程中，出现了这个问题： 输出结果中只有对各系数的描述，还有关于AIC，R平方什么的，但是我急需各系数在各地区的具体估计值。 不知道问题处在了哪里。急求帮助！！！多谢多谢！！ ...2013-9-30 14:51 - mintshenshang - MATLAB等数学软件专版
最小一乘回归系数估计及其MATLAB实现
4 个回复 - 3699 次查看 <p>摘要：采用最小二乘准则进行回归分析和数据拟合时，容易受到奇异点的影响，最小一乘准则虽能很好地克服这一缺陷，但又由于它是不可微优化问题，存在计算上的困难。本文对最小一乘准则下线性回归模型分析，转化 ...2008-7-27 14:54 - caofuchang - 经济金融数学专区
4 个回复 - 3699 次查看 <p>摘要：采用最小二乘准则进行回归分析和数据拟合时，容易受到奇异点的影响，最小一乘准则虽能很好地克服这一缺陷，但又由于它是不可微优化问题，存在计算上的困难。本文对最小一乘准则下线性回归模型分析，转化 ...2008-7-27 14:54 - caofuchang - 经济金融数学专区
如何用stata实现超越对数成本函数系数估计
15 个回复 - 6568 次查看 问题如题，是有专门的命令吗，直接OLS做出来的结果感觉是错误的，小白一枚，求各位大神指教一番2017-11-22 16:46 - 马宁51811 - 商务谈判
15 个回复 - 6568 次查看 问题如题，是有专门的命令吗，直接OLS做出来的结果感觉是错误的，小白一枚，求各位大神指教一番2017-11-22 16:46 - 马宁51811 - 商务谈判
怎么才能在回归后估计出每一个个体的回归系数估计值
0 个回复 - 441 次查看 论文中看到作者用回归系数的估计值衡量业绩-薪酬敏感性。怎么才能求出每一个样本的回归系数估计值呢？2022-5-5 20:35 - rainkira - Stata专版
0 个回复 - 441 次查看 论文中看到作者用回归系数的估计值衡量业绩-薪酬敏感性。怎么才能求出每一个样本的回归系数估计值呢？2022-5-5 20:35 - rainkira - Stata专版
stata如何画出平行趋势检验的系数估计值
8 个回复 - 6097 次查看 大家好，求教大家一个问题，在用stata做平行趋势检验时，如何画出趋势检验后的估计值和置信区间（如下图），谢谢大家2021-3-23 21:59 - 北京姑娘 - 经管代码库
8 个回复 - 6097 次查看 大家好，求教大家一个问题，在用stata做平行趋势检验时，如何画出趋势检验后的估计值和置信区间（如下图），谢谢大家2021-3-23 21:59 - 北京姑娘 - 经管代码库
动态面板系数估计命令的选取问题。
4 个回复 - 2069 次查看 目前遇到估计系数的选取问题。 问题背景一： 使用xtabond y x,robust估计因变量和自变量的系数结果； 当干扰项存在异方差时，Sargan检验倾向于过度拒绝原假设，因此采用两阶段估计，然后再执行Sar ...2016-11-13 11:51 - zsjdjq - Stata专版
4 个回复 - 2069 次查看 目前遇到估计系数的选取问题。 问题背景一： 使用xtabond y x,robust估计因变量和自变量的系数结果； 当干扰项存在异方差时，Sargan检验倾向于过度拒绝原假设，因此采用两阶段估计，然后再执行Sar ...2016-11-13 11:51 - zsjdjq - Stata专版
【求助】面板数据的系数估计显著，但是分年度的截面数据估计不显著？
2 个回复 - 3419 次查看 【求助】面板数据的系数估计显著，但是分年度的截面数据估计不显著？ 我用1997、2002、2007、2012年内的数据构建面板数据，估计得到的结果只有一个变量不显著。但是用分年度的截面数据做的时候，估计得到的结果显示 ...2016-4-9 11:12 - 邦文 - Stata专版
2 个回复 - 3419 次查看 【求助】面板数据的系数估计显著，但是分年度的截面数据估计不显著？ 我用1997、2002、2007、2012年内的数据构建面板数据，估计得到的结果只有一个变量不显著。但是用分年度的截面数据做的时候，估计得到的结果显示 ...2016-4-9 11:12 - 邦文 - Stata专版
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6663 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
11 个回复 - 6663 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
求教多元线性回归中系数估计t统计量的自由度，谢谢！
3 个回复 - 23699 次查看 有个问题比较迷糊，求教！多元线性回归，因变量y，解释变量x1,x2,x3,方程为y=a+b*x1+c*x2+d*x3+u，假定样本量n为100，我的问题是：变量x1的估计系数b，服从t分布，其自由度是多少？谢谢达人！2012-2-20 18:55 - gushiydw - Stata专版
3 个回复 - 23699 次查看 有个问题比较迷糊，求教！多元线性回归，因变量y，解释变量x1,x2,x3,方程为y=a+b*x1+c*x2+d*x3+u，假定样本量n为100，我的问题是：变量x1的估计系数b，服从t分布，其自由度是多少？谢谢达人！2012-2-20 18:55 - gushiydw - Stata专版
stata两分类的虚拟变量如何同时把交互项系数估计出来
0 个回复 - 1045 次查看 w小于5的记为1，大于5的记为1. 如果想要分别估计w小于5的那组中w的系数和w大于5的那组中w的系数 stata应该怎么写命令 非常感谢！2020-11-14 15:43 - anpaiye - Stata专版
0 个回复 - 1045 次查看 w小于5的记为1，大于5的记为1. 如果想要分别估计w小于5的那组中w的系数和w大于5的那组中w的系数 stata应该怎么写命令 非常感谢！2020-11-14 15:43 - anpaiye - Stata专版
回归系数估计值只有一个，怎么会有协方差矩阵？
0 个回复 - 979 次查看 请教各位大神一个困扰很久的问题 在OLS估计中，每个自变量得到一个回归系数估计值β，可是在只有一个值的情况下，怎么产生的Var(β)？ 而且要通过Var(β) 才能估计出β的标准误，才能实现t检验 就是不明白，每个自 ...2020-4-6 09:43 - wdpm - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 979 次查看 请教各位大神一个困扰很久的问题 在OLS估计中，每个自变量得到一个回归系数估计值β，可是在只有一个值的情况下，怎么产生的Var(β)？ 而且要通过Var(β) 才能估计出β的标准误，才能实现t检验 就是不明白，每个自 ...2020-4-6 09:43 - wdpm - 数据分析与数据挖掘
急！！stata或者R语言如何画面板数据分位数系数估计图？
0 个回复 - 482 次查看 急！！stata或者R语言如何画面板数据分位数系数估计图？ 如下图2019-9-16 17:00 - 二杰zxj - 悬赏大厅
0 个回复 - 482 次查看 急！！stata或者R语言如何画面板数据分位数系数估计图？ 如下图2019-9-16 17:00 - 二杰zxj - 悬赏大厅
分年度分行业回归系数估计问题
2 个回复 - 2508 次查看 用sas做分年度分行业回归系数估计时，日志显示如下，系数估计的对吗？是不是没有分行业分年度回归？ NOTE: Interactivity disabled with BY processing. proc reg data=data5 outest=accruals_jones0(keep=ye ...2013-6-26 21:26 - wuqingchuan - SAS专版
2 个回复 - 2508 次查看 用sas做分年度分行业回归系数估计时，日志显示如下，系数估计的对吗？是不是没有分行业分年度回归？ NOTE: Interactivity disabled with BY processing. proc reg data=data5 outest=accruals_jones0(keep=ye ...2013-6-26 21:26 - wuqingchuan - SAS专版
AMOS中回归系数估计达到显著水平，但拟合指数不理想，是否可表示模型适配度较好？
22 个回复 - 22518 次查看 本人在做结构方程的过程中，所得回归系数估计达到显著水平，但拟合指数不理想，是否可表示模型适配度较好？ 如图所示 请各位大神们帮助2015-1-13 21:26 - wyg1988 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
22 个回复 - 22518 次查看 本人在做结构方程的过程中，所得回归系数估计达到显著水平，但拟合指数不理想，是否可表示模型适配度较好？ 如图所示 请各位大神们帮助2015-1-13 21:26 - wyg1988 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
求问：两个联立方程系数估计的stata语句
6 个回复 - 3765 次查看 RT，两个联立方程如下：（1）Y=X1+X2+X3，（2）X1=Y+X2+X4+X5.如何估计出两个方程的各系数呢？求问具体的STATA语句，谢谢大牛！2014-3-28 14:52 - jinguo_1@qq.com - Stata专版
6 个回复 - 3765 次查看 RT，两个联立方程如下：（1）Y=X1+X2+X3，（2）X1=Y+X2+X4+X5.如何估计出两个方程的各系数呢？求问具体的STATA语句，谢谢大牛！2014-3-28 14:52 - jinguo_1@qq.com - Stata专版
急求！面板门槛模型系数估计的命令
8 个回复 - 2773 次查看 我在论坛里看到有位同学的面板门槛模型有最后的系数估计结果，我也在做这个学习，可是只到门槛效果自抽样检验就结束了，没有下面的“门槛模型系数估计结果”，我也是初学stata，不知道怎么弄，请问这个结果的命令是什 ...2016-10-18 11:22 - winfred - Stata专版
8 个回复 - 2773 次查看 我在论坛里看到有位同学的面板门槛模型有最后的系数估计结果，我也在做这个学习，可是只到门槛效果自抽样检验就结束了，没有下面的“门槛模型系数估计结果”，我也是初学stata，不知道怎么弄，请问这个结果的命令是什 ...2016-10-18 11:22 - winfred - Stata专版
AMOS软件中，标准化系数估计后为什么路径上还是显示的非标准化系数？
3 个回复 - 6038 次查看 一次选中了标准化估计，一次没有选中，两次输出的结果一样，懵逼了。。求大神解答。2016-6-4 01:41 - 反对宋发动机佛 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
3 个回复 - 6038 次查看 一次选中了标准化估计，一次没有选中，两次输出的结果一样，懵逼了。。求大神解答。2016-6-4 01:41 - 反对宋发动机佛 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
同、异方差设定下模型系数估计怎么做？
7 个回复 - 2469 次查看 请问哪位同学知道门限面板模型回归时： 1、同方差设定下模型系数估计的t值tOLS 2、异方差设定下模型系数估计的t值tWhite 是用什么命令得到？ 麻烦指点一下，谢谢！2015-7-29 11:20 - sssys - Stata专版
7 个回复 - 2469 次查看 请问哪位同学知道门限面板模型回归时： 1、同方差设定下模型系数估计的t值tOLS 2、异方差设定下模型系数估计的t值tWhite 是用什么命令得到？ 麻烦指点一下，谢谢！2015-7-29 11:20 - sssys - Stata专版
SAS中reg回归变量系数估计为0
7 个回复 - 1672 次查看 求助大家帮忙看一下，cb该如何解释，它的系数估计为0... cb=change*bs交叉项2015-2-25 18:16 - 夏之鹭江 - SAS专版
7 个回复 - 1672 次查看 求助大家帮忙看一下，cb该如何解释，它的系数估计为0... cb=change*bs交叉项2015-2-25 18:16 - 夏之鹭江 - SAS专版
【请教】线性回归过程中系数估计遇到的问题
1 个回复 - 1969 次查看 在线性回归方程中，vs=vs(-1)+vs(-2)+evo+evo(-1)+evo(-2)+uevo1+uevo1(-1)+uevo1(-2)+uevo2+uevo2(-1)+uevo2(-2) uevo1和uevo2是两个虚拟变量，两个序列中的值不是0就是1且如果uevo1是1，那么uevo2就是0，而且这两 ...2007-7-2 16:53 - xrdshxuxu123 - SAS专版
1 个回复 - 1969 次查看 在线性回归方程中，vs=vs(-1)+vs(-2)+evo+evo(-1)+evo(-2)+uevo1+uevo1(-1)+uevo1(-2)+uevo2+uevo2(-1)+uevo2(-2) uevo1和uevo2是两个虚拟变量，两个序列中的值不是0就是1且如果uevo1是1，那么uevo2就是0，而且这两 ...2007-7-2 16:53 - xrdshxuxu123 - SAS专版
有没有用极大似然法估计arma模型的系数估计的完整步骤
1 个回复 - 3305 次查看 有没有用极大似然法估计arma模型的系数估计的完整步骤2014-10-7 17:24 - woyelaigz - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3305 次查看 有没有用极大似然法估计arma模型的系数估计的完整步骤2014-10-7 17:24 - woyelaigz - 金融学（理论版）
请教，误差修正模型中误差修正项的系数估计值为正如何解释？
9 个回复 - 19615 次查看 请教，在进行JJ协整检验后，存在一个协整关系，建立误差修正模型，但误差修正模型中误差修正项的系数估计值为正如何解释？还有如果如果绝对值超过1，比如-1.2，这样合理吗？2010-7-25 08:56 - yuxinying - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 19615 次查看 请教，在进行JJ协整检验后，存在一个协整关系，建立误差修正模型，但误差修正模型中误差修正项的系数估计值为正如何解释？还有如果如果绝对值超过1，比如-1.2，这样合理吗？2010-7-25 08:56 - yuxinying - 计量经济学与统计软件
【提问】AMRA（2,2,1）结果中MA（1）系数估计为1，怎么办
0 个回复 - 1052 次查看 如图： 请问ma(1)系数为1 是什么含义，应该怎么处理？2014-5-6 10:50 - mright_zhao - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1052 次查看 如图： 请问ma(1)系数为1 是什么含义，应该怎么处理？2014-5-6 10:50 - mright_zhao - 计量经济学与统计软件
stata中变截距模型系数估计
4 个回复 - 3358 次查看 有个问题是在做固定效应时，加入省份的虚拟变量，会略去一个变量，如何得到全部省份变量的系数啊！2014-3-19 00:11 - lovesky10 - Stata专版
4 个回复 - 3358 次查看 有个问题是在做固定效应时，加入省份的虚拟变量，会略去一个变量，如何得到全部省份变量的系数啊！2014-3-19 00:11 - lovesky10 - Stata专版
如何提高glm系数估计时的精度
2 个回复 - 3651 次查看 在Ｒ中glm可以很好的处理系数估计，但是偏差相对于线性模型还是偏大，见如下程序： 请教各位老师同学，在R中，有没有一个好的方法可以提高估计的精度，使估计的bias更小？ 谢谢！2014-2-28 00:17 - zs2k - R语言论坛
2 个回复 - 3651 次查看 在Ｒ中glm可以很好的处理系数估计，但是偏差相对于线性模型还是偏大，见如下程序： 请教各位老师同学，在R中，有没有一个好的方法可以提高估计的精度，使估计的bias更小？ 谢谢！2014-2-28 00:17 - zs2k - R语言论坛
地理加权回归分析系数估计值问题
6 个回复 - 4738 次查看 我在做地理加权回归分析，最后得出的系数值都很小，基本都是0.00005这种，在统计学上来讲，他们是几乎没有差异的，但是GIS得出的图中显示地区差异却很明显，不知道是什么原因。。。请各位高手帮帮忙啊。。。2013-11-15 13:37 - 刘佩1990 - 区域经济学
6 个回复 - 4738 次查看 我在做地理加权回归分析，最后得出的系数值都很小，基本都是0.00005这种，在统计学上来讲，他们是几乎没有差异的，但是GIS得出的图中显示地区差异却很明显，不知道是什么原因。。。请各位高手帮帮忙啊。。。2013-11-15 13:37 - 刘佩1990 - 区域经济学
分年度分行业回归系数估计问题
0 个回复 - 1135 次查看 用sas做分年度分行业回归系数估计时，日志显示如下，系数估计的对吗？是不是没有分行业分年度回归？ NOTE: Interactivity disabled with BY processing. proc reg data=data5 outest=accruals_jones0(keep= ...2013-6-26 20:52 - wuqingchuan - SAS专版
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投资估值中的贝塔系数估计
3 个回复 - 7577 次查看 我要做一个投资估值的作业，估计某家上市公司的贝塔系数。我知道历史回归法得出的贝塔系数误差很大，因此最好通过财务杠杆对贝塔系数进行调整，计算业务性贝塔，但是计算这个的过程中需要知道上市公司包含的业务，例 ...2012-12-22 18:47 - zhoujuan0231 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 7577 次查看 我要做一个投资估值的作业，估计某家上市公司的贝塔系数。我知道历史回归法得出的贝塔系数误差很大，因此最好通过财务杠杆对贝塔系数进行调整，计算业务性贝塔，但是计算这个的过程中需要知道上市公司包含的业务，例 ...2012-12-22 18:47 - zhoujuan0231 - 投资人（实务版）
[求助]系数估计问题
1 个回复 - 1883 次查看 <P>估计系数矩阵为：B=Af。其中，A为已知的5*5阶矩阵，f为5*1阶矩阵，已知f的取值有10组样本数据，并且这10组数据中有3个数据只能带入到f的第二行，还有3个只能带入f的第三行，剩余4个只能带入f的第四行，f的第一 ...2007-4-24 23:01 - ggwu - EViews专版
1 个回复 - 1883 次查看 <P>估计系数矩阵为：B=Af。其中，A为已知的5*5阶矩阵，f为5*1阶矩阵，已知f的取值有10组样本数据，并且这10组数据中有3个数据只能带入到f的第二行，还有3个只能带入f的第三行，剩余4个只能带入f的第四行，f的第一 ...2007-4-24 23:01 - ggwu - EViews专版
编码和系数估计问题
5 个回复 - 1697 次查看 我的样本公司编码不一样长，多数六位数，有100多个三位数的，在stata我怎样将他们处理成一致的编码模式，因为我要按编码和年度同时做回归。另外每年，各个公司的估计的系数和常数项怎样调出来？2012-10-16 21:22 - gainend - Stata专版
5 个回复 - 1697 次查看 我的样本公司编码不一样长，多数六位数，有100多个三位数的，在stata我怎样将他们处理成一致的编码模式，因为我要按编码和年度同时做回归。另外每年，各个公司的估计的系数和常数项怎样调出来？2012-10-16 21:22 - gainend - Stata专版
xtprobit回归结果中系数估计值6，标准误550，能容忍吗？
4 个回复 - 2693 次查看 还有能容忍基于一个类别生成的8个类别变量标准误是一模一样的吗？恳请恳请高人指点，实在迷糊了！确实是stata跑出来的结果啊！2012-5-19 23:13 - beanbean1030 - Stata专版
4 个回复 - 2693 次查看 还有能容忍基于一个类别生成的8个类别变量标准误是一模一样的吗？恳请恳请高人指点，实在迷糊了！确实是stata跑出来的结果啊！2012-5-19 23:13 - beanbean1030 - Stata专版
多大的标准误是可以容忍滴？比如说，系数估计值是6，
3 个回复 - 18413 次查看 标准误是550？这可以容忍吗？很奇怪啊？另外，如果有一个类别变量生成了8个虚拟变量（删除了一个类别防止严重多重共线性）结果这8个虚拟变量的系数估计值不一样，但是标准误都是一模一样的，都很大都是350，这可以容 ...2012-5-19 23:05 - beanbean1030 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 18413 次查看 标准误是550？这可以容忍吗？很奇怪啊？另外，如果有一个类别变量生成了8个虚拟变量（删除了一个类别防止严重多重共线性）结果这8个虚拟变量的系数估计值不一样，但是标准误都是一模一样的，都很大都是350，这可以容 ...2012-5-19 23:05 - beanbean1030 - 统计软件培训班VIP答疑区
如何调用回归估计结果中某一个变量的系数估计值和相应的·伴随概率？
1 个回复 - 5843 次查看 我现在做了一个回归，比如说 reg y x1 x2，我想调用变量x2的估计系数，和它的相应的伴随概率。最好是可以写成scalar的形式，我要通过程序控制，请问通过什么语句可以实现呀？大侠快来帮忙呀！2010-9-26 10:33 - ermutuxia - Stata专版
1 个回复 - 5843 次查看 我现在做了一个回归，比如说 reg y x1 x2，我想调用变量x2的估计系数，和它的相应的伴随概率。最好是可以写成scalar的形式，我要通过程序控制，请问通过什么语句可以实现呀？大侠快来帮忙呀！2010-9-26 10:33 - ermutuxia - Stata专版
求： 如何解释标准化系数估计值
3 个回复 - 4849 次查看 如题， 例子如下： 潜在变量F1， 有6个显变量，他们的标准化系数分别是0.8, 0.7, 0. 6, 0.3, 0.9, 0.2 看到这个我们如何解释，谢谢2010-8-31 09:57 - 爱萌 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
3 个回复 - 4849 次查看 如题， 例子如下： 潜在变量F1， 有6个显变量，他们的标准化系数分别是0.8, 0.7, 0. 6, 0.3, 0.9, 0.2 看到这个我们如何解释，谢谢2010-8-31 09:57 - 爱萌 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
[求助]VAR模型的系数估计问题
3 个回复 - 4301 次查看 <P>在用到类似VAR模型时，我的模型是八个变量：vs evo uevo1 uevo2 vo evs uevs1 uevs2；两个方程，两个因变量分别是vs和vo，每个方程s的解释变量除了自回归因子外，vs有evo uevo1 uevo2 ，vo有evs uevs1 uevs2 ...2007-6-29 17:20 - xrdshxuxu123 - SAS专版
3 个回复 - 4301 次查看 <P>在用到类似VAR模型时，我的模型是八个变量：vs evo uevo1 uevo2 vo evs uevs1 uevs2；两个方程，两个因变量分别是vs和vo，每个方程s的解释变量除了自回归因子外，vs有evo uevo1 uevo2 ，vo有evs uevs1 uevs2 ...2007-6-29 17:20 - xrdshxuxu123 - SAS专版
简单线性回归模型中的系数估计式与空间几何的关系？
3 个回复 - 1920 次查看 有次老师在用空间几何讲述金融经济学时，突然说到计量中的线性回归模型中的系数估计式。 他用空间几何的知识直接推出了那个线性回归的系数表达式，当时没听懂，有高人知道其中的关系么？2009-12-2 22:10 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1920 次查看 有次老师在用空间几何讲述金融经济学时，突然说到计量中的线性回归模型中的系数估计式。 他用空间几何的知识直接推出了那个线性回归的系数表达式，当时没听懂，有高人知道其中的关系么？2009-12-2 22:10 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
求fisher关于相系数估计的精确分布的文章
0 个回复 - 1581 次查看 现需要fisher关于相系数估计的精确分布或者相关系数检验的文章相,具体文章名也不清楚,希望各位能够施以援手,本人不胜感激.2009-8-20 07:12 - harlon1976 - 文献求助专区
0 个回复 - 1581 次查看 现需要fisher关于相系数估计的精确分布或者相关系数检验的文章相,具体文章名也不清楚,希望各位能够施以援手,本人不胜感激.2009-8-20 07:12 - harlon1976 - 文献求助专区
【求助】VAR模型系数估计问题
1 个回复 - 2045 次查看 用RATS估计类似VAR模型时，我的模型是八个变量：vs evo uevo1 uevo2 vo evs uevs1 uevs2；两个方程，两个因变量分别是vs和vo，每个方程s的解释变量除了自回归因子外，vs有evo uevo1 uevo2 ，vo有evs uevs1 uevs2 ， ...2007-6-29 17:26 - xrdshxuxu123 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2045 次查看 用RATS估计类似VAR模型时，我的模型是八个变量：vs evo uevo1 uevo2 vo evs uevs1 uevs2；两个方程，两个因变量分别是vs和vo，每个方程s的解释变量除了自回归因子外，vs有evo uevo1 uevo2 ，vo有evs uevs1 uevs2 ， ...2007-6-29 17:26 - xrdshxuxu123 - MATLAB等数学软件专版
