结果：找到“股票 波动率”相关内容127个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【论文实证】企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险Stata代码(2007-2020年)9 个回复 - 3328 次查看 企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 【数据来源和样本筛选】 样本区间为2007-2020年。样本始自2007年，是因为自2007年我国颁布全新的会计准则后，用 ...2022-2-15 23:53 - Nochoal - 现金交易版
【重磅更新】沪深A股上市公司常用数据整理（更新至2020年）方便匹配 提供整理代码6 个回复 - 30710 次查看 论文常用上市公司数据整理 1、数据格式 dta格式（stata14/15/16版本） 需要安装包可以该帖免费下载：下载地址 提供基础数据包整理代码 2、数据包含 基础数据包： [*]资产负债表 [*]利润表 [* ...2021-5-19 17:43 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）5 个回复 - 7823 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？
30 个回复 - 128284 次查看 股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？哪位大虾帮忙。。2011-3-17 20:23 - yaya6002003 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
30 个回复 - 128284 次查看 股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？哪位大虾帮忙。。2011-3-17 20:23 - yaya6002003 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6602 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6602 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
18 个回复 - 25947 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
18 个回复 - 25947 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格年波动率啊
5 个回复 - 1644 次查看 想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1644 次查看 想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件
如何用stata计算股票的异质波动率
5 个回复 - 4139 次查看 请各位大神帮帮忙，如何用stata计算股票的异质波动率。谢谢！！！2018-10-20 13:21 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
5 个回复 - 4139 次查看 请各位大神帮帮忙，如何用stata计算股票的异质波动率。谢谢！！！2018-10-20 13:21 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3151 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
3 个回复 - 3151 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
股票收益波动率的概念
0 个回复 - 850 次查看 股票波动率：波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。1、是反映投资者以现行价格购买股票的预期收益水平。它 ...2022-4-25 15:32 - Corvo科尔沃 - 爱问频道
0 个回复 - 850 次查看 股票波动率：波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。1、是反映投资者以现行价格购买股票的预期收益水平。它 ...2022-4-25 15:32 - Corvo科尔沃 - 爱问频道
中国股票波动率收益率区间的统计性质
0 个回复 - 378 次查看 摘要翻译： 本文详细研究了30只中国流通股连续1min波动率超过一定阈值($q$)之间的收益率区间($\tau_q$)的统计性质。Kolmogorov-Smirnov(KS)检验表明，对于不同的阈值$q$，12只股票在$\tau_q$分布上表现出标度行为。K ...2022-3-8 15:59 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 378 次查看 摘要翻译： 本文详细研究了30只中国流通股连续1min波动率超过一定阈值($q$)之间的收益率区间($\tau_q$)的统计性质。Kolmogorov-Smirnov(KS)检验表明，对于不同的阈值$q$，12只股票在$\tau_q$分布上表现出标度行为。K ...2022-3-8 15:59 - kedemingshi - Forum
信用风险和隐含波动率对股票收益的影响
0 个回复 - 220 次查看 摘要翻译： 本文研究了用衍生工具隐含风险premia来解释股票收益的可能性。衍生品市场的迅速发展使得信用风险和利率风险等各种风险的交易成为可能。本文使用信用违约互换和股票期权来确定风险premia，然后用这些风险p ...2022-3-8 10:10 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 220 次查看 摘要翻译： 本文研究了用衍生工具隐含风险premia来解释股票收益的可能性。衍生品市场的迅速发展使得信用风险和利率风险等各种风险的交易成为可能。本文使用信用违约互换和股票期权来确定风险premia，然后用这些风险p ...2022-3-8 10:10 - nandehutu2022 - Forum
局部随机下股票价格概率分布的界
波动率模型
0 个回复 - 142 次查看 摘要翻译： 我们证明了在一类具有附加斜函数的随机波动率模型（局部随机波动率模型）中，对数收益累积分布的尾部表现为exp（-cy）,其中c是依赖于时间和模型参数的正常数。我们得到了这个估计，证明了一个更强的结果： ...2022-3-7 15:34 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 142 次查看 摘要翻译： 我们证明了在一类具有附加斜函数的随机波动率模型（局部随机波动率模型）中，对数收益累积分布的尾部表现为exp（-cy）,其中c是依赖于时间和模型参数的正常数。我们得到了这个估计，证明了一个更强的结果： ...2022-3-7 15:34 - 大多数88 - Forum
股票波动率收益区间的多尺度表示
市场
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 对于金融记录，在阈值$q$以上的挥发之间的回报间隔$\tau$的分布已经用一个缩放行为近似。为了探索尺度的准确性，从而理解划线的非线性机制，我们调查了标准普尔500指数组成的500只股票的日内数据集。我们 ...2022-3-1 15:50 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 对于金融记录，在阈值$q$以上的挥发之间的回报间隔$\tau$的分布已经用一个缩放行为近似。为了探索尺度的准确性，从而理解划线的非线性机制，我们调查了标准普尔500指数组成的500只股票的日内数据集。我们 ...2022-3-1 15:50 - 大多数88 - Forum
如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
16 个回复 - 41068 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
16 个回复 - 41068 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
估值、波动率、趋势——三维视角下的股票仓位动态管理【兴业证券】
0 个回复 - 856 次查看 兴业证券的这篇报告，试图构建一套完整的股票市场投资风险预警体系，动态管理股票仓位，有效降低投资风险。具体方法是利用估值于波动率来描述和预测未来的投资风险，估值起主导作用，波动率对近期风险更具预测性。进 ...2021-7-7 10:06 - joelwang13 - 量化投资
0 个回复 - 856 次查看 兴业证券的这篇报告，试图构建一套完整的股票市场投资风险预警体系，动态管理股票仓位，有效降低投资风险。具体方法是利用估值于波动率来描述和预测未来的投资风险，估值起主导作用，波动率对近期风险更具预测性。进 ...2021-7-7 10:06 - joelwang13 - 量化投资
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
3 个回复 - 2085 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
3 个回复 - 2085 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
20210402-兴业证券-估值_波动率_趋势—三维视角下的股票仓位动态管理_85页
1 个回复 - 654 次查看 20210402-兴业证券-估值_波动率_趋势—三维视角下的股票仓位动态管理_85页_6mb2021-4-6 20:12 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 654 次查看 20210402-兴业证券-估值_波动率_趋势—三维视角下的股票仓位动态管理_85页_6mb2021-4-6 20:12 - wangjx_ - 行业分析报告
股票期权隐含波动率的信息
0 个回复 - 869 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 869 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
【backtrader股票策略】波动率越低的股票越能带来更高的收益吗？
0 个回复 - 1129 次查看 看到《151 trading strategies》中的这个策略，想到了我以前做过的一个低波动率策略的研究。 和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 这个策略和 ...2021-1-27 22:25 - tianjixuetu - 量化投资
0 个回复 - 1129 次查看 看到《151 trading strategies》中的这个策略，想到了我以前做过的一个低波动率策略的研究。 和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 这个策略和 ...2021-1-27 22:25 - tianjixuetu - 量化投资
为求股票历史年化波动率，应选什么周期来统计股票对数收益率？
2 个回复 - 2461 次查看 请教高手， 在B-S期权模型中要用到股票年化波动率指标。 为求该指标，现要计算股票历史对数收益率。 这时就涉及到两个问题： 问题1：在算股票历史对数收益率时，应该选择什么周期来统计？ 是 ...2020-9-2 14:17 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2461 次查看 请教高手， 在B-S期权模型中要用到股票年化波动率指标。 为求该指标，现要计算股票历史对数收益率。 这时就涉及到两个问题： 问题1：在算股票历史对数收益率时，应该选择什么周期来统计？ 是 ...2020-9-2 14:17 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何求证股票波动率越大，期权越值钱？
6 个回复 - 2923 次查看 在ＢＳ模型中，有个结论，是期权对应标的股票的收益率的波动率越大，那么相应的期权的价值也越大，无论是看涨还是看跌期权。 请教大家，这个结论怎么证明呢？ 初学期权，请高手指教。非常感谢！2020-8-7 16:33 - bleblemig - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2923 次查看 在ＢＳ模型中，有个结论，是期权对应标的股票的收益率的波动率越大，那么相应的期权的价值也越大，无论是看涨还是看跌期权。 请教大家，这个结论怎么证明呢？ 初学期权，请高手指教。非常感谢！2020-8-7 16:33 - bleblemig - 金融学（理论版）
如何求证股票波动率越大，期权越值钱？
0 个回复 - 798 次查看 在Ｂ－Ｓ模型中，有个结论是，期权所对应的股票收益率的波动率越大，则期权的理论上的价值越大。 请问，这个结论该如何求证呢？ 初学期权，请高手指教，谢谢大家！2020-8-7 16:37 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 798 次查看 在Ｂ－Ｓ模型中，有个结论是，期权所对应的股票收益率的波动率越大，则期权的理论上的价值越大。 请问，这个结论该如何求证呢？ 初学期权，请高手指教，谢谢大家！2020-8-7 16:37 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股票市场月波动率计算
10 个回复 - 15370 次查看 请问怎么计算股票的月收益波动率，知道日收益波动率，是不是简单求和平均就是月波动率2012-10-20 13:02 - 岁月还好 - 爱问频道
10 个回复 - 15370 次查看 请问怎么计算股票的月收益波动率，知道日收益波动率，是不是简单求和平均就是月波动率2012-10-20 13:02 - 岁月还好 - 爱问频道
股票期权定价与历史波动率
2 个回复 - 3341 次查看 股票期权定价与历史波动率 于德浩 2019.4.24期权定价模型的BS公式，数学模型很好，但是在实际金融衍生品交易中没啥用。首先，期权报价与理论定价在大 ...2019-4-24 15:04 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 3341 次查看 股票期权定价与历史波动率 于德浩 2019.4.24期权定价模型的BS公式，数学模型很好，但是在实际金融衍生品交易中没啥用。首先，期权报价与理论定价在大 ...2019-4-24 15:04 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
股票特质波动率、 股票收益与投资者情绪
0 个回复 - 1112 次查看 从 理 论 和 实 证 两 个 角 度 分 析 股 票 特 质 波 动 率、股 票 收 益 与 投 资 者 情 绪 之 间 的 动 态 关 系。将 受 投 资 者 情 绪 影 响 的 噪 声 投 资 者 引 入 Merton 基 于 不 完 全 信 息 的 市 场 均 ...2020-2-3 16:54 - number199046 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1112 次查看 从 理 论 和 实 证 两 个 角 度 分 析 股 票 特 质 波 动 率、股 票 收 益 与 投 资 者 情 绪 之 间 的 动 态 关 系。将 受 投 资 者 情 绪 影 响 的 噪 声 投 资 者 引 入 Merton 基 于 不 完 全 信 息 的 市 场 均 ...2020-2-3 16:54 - number199046 - 投资人（实务版）
中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析
1 个回复 - 717 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?db ...2019-6-24 01:12 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 717 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?db ...2019-6-24 01:12 - internet.hzx - 求助成功区
用garch（1,1）模型去求46支股票的价格波动率
2 个回复 - 8642 次查看 将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率 单个的用 arch x1，arch（1）garch（1） predict sigma2，variance 没有问题，可以求出来 但是一旦用循环的时 ...2018-11-24 20:58 - xiongyujia - Stata专版
2 个回复 - 8642 次查看 将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率 单个的用 arch x1，arch（1）garch（1） predict sigma2，variance 没有问题，可以求出来 但是一旦用循环的时 ...2018-11-24 20:58 - xiongyujia - Stata专版
请教用股票软件如何得出某股票历史波动率（Historical Volatility）
3 个回复 - 15697 次查看 请问大智慧上有直接计算历史波动率的功能吗？根据数据手算倒也并无不可 就是麻烦了些…… 多谢大家2010-1-5 07:03 - zephyryujia - 投资人（实务版）
3 个回复 - 15697 次查看 请问大智慧上有直接计算历史波动率的功能吗？根据数据手算倒也并无不可 就是麻烦了些…… 多谢大家2010-1-5 07:03 - zephyryujia - 投资人（实务版）
求解股票年波动率
2 个回复 - 12464 次查看 已知股票2015-2020年年股票价格，如何求得股票波动率？ 图中的波动率由怎样算出的？2018-8-29 17:34 - No.阳阳羊 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 12464 次查看 已知股票2015-2020年年股票价格，如何求得股票波动率？ 图中的波动率由怎样算出的？2018-8-29 17:34 - No.阳阳羊 - 金融学（理论版）
《金融研究 》2007第七期文章两篇 中国股票市场的波动率预测模型及其SPA检验，，股票价格中的数字与行为金融
10 个回复 - 5013 次查看 2007-12-30 14:15 - caowei5855 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 5013 次查看 2007-12-30 14:15 - caowei5855 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
月股票收益率的标准差和日收益波动率的年化数据
3 个回复 - 8166 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
3 个回复 - 8166 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
考虑开盘价、收盘价、最高价、最低价的股票的波动率怎么计算？
3 个回复 - 3094 次查看 如题，考虑开盘价、收盘价、最高价、最低价的股票的波动率怎么计算？有没有相关的文献或者教材推荐以及可以求解的软件推荐？不胜感激2017-7-14 18:01 - 拂去尘缘 - 风险管理
3 个回复 - 3094 次查看 如题，考虑开盘价、收盘价、最高价、最低价的股票的波动率怎么计算？有没有相关的文献或者教材推荐以及可以求解的软件推荐？不胜感激2017-7-14 18:01 - 拂去尘缘 - 风险管理
wind万得数据库里的股票波动率R-square是指什么，具体模型是什么？
1 个回复 - 8364 次查看 搜wind数据库时候发现波动率下面有一个R-square，想问下这个R2是不是衡量股价同步性的市场收益模型下的R2，急求解答2018-3-22 08:56 - 2014昆昆 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 8364 次查看 搜wind数据库时候发现波动率下面有一个R-square，想问下这个R2是不是衡量股价同步性的市场收益模型下的R2，急求解答2018-3-22 08:56 - 2014昆昆 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股票特质波动率的计算
1 个回复 - 2798 次查看 求问，如何利用fama-french三因子方法计算股票的特质波动率？如何用stata进行操作？感激~~~2016-2-23 09:52 - lucky_kitty - 爱问频道
1 个回复 - 2798 次查看 求问，如何利用fama-french三因子方法计算股票的特质波动率？如何用stata进行操作？感激~~~2016-2-23 09:52 - lucky_kitty - 爱问频道
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
0 个回复 - 2055 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
0 个回复 - 2055 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
请问股票年化波动率为什么要乘以245^(1/2)??
16 个回复 - 62812 次查看 最近看到金融工程方面知识，股票的年化波动率。计算方法是求出每日的收益率，然后求出标准差a。然后股票年化波动率为b=a*245^(1/2)，一年中交易日为245天。我数学底子比较弱，麻烦问一下，此时a不是已经是一年中的收 ...2015-10-22 10:44 - lianzhongren - 金融学（理论版）
16 个回复 - 62812 次查看 最近看到金融工程方面知识，股票的年化波动率。计算方法是求出每日的收益率，然后求出标准差a。然后股票年化波动率为b=a*245^(1/2)，一年中交易日为245天。我数学底子比较弱，麻烦问一下，此时a不是已经是一年中的收 ...2015-10-22 10:44 - lianzhongren - 金融学（理论版）
债券与股票波动率相差太大，导致算出来的资产分配严重不均怎么办？
1 个回复 - 1434 次查看 大家在算债券 股票 基金的收益率时都用的什么数据啊？？ 我用的中证基金指数，中证债券指数和沪深300指数计算，结果因为债券的波动率比股票和基金低太多，导致算出来的资金分配比例严重偏向债券 求教各位大神！！！ ...2017-3-20 19:29 - 积雪照空谷 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1434 次查看 大家在算债券 股票 基金的收益率时都用的什么数据啊？？ 我用的中证基金指数，中证债券指数和沪深300指数计算，结果因为债券的波动率比股票和基金低太多，导致算出来的资金分配比例严重偏向债券 求教各位大神！！！ ...2017-3-20 19:29 - 积雪照空谷 - MATLAB等数学软件专版
