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英语文献一篇，A reexamination of put-call parity on index futures
1 个回复 - 502 次查看 【作者(必填)】Joel S. Sternberg[/backcolor] 【文题(必填)】A reexamination of put-call parity on index futures 【年份(必填)】February 1994 【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wi ...2014-10-29 10:45 - sgping - 求助成功区
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急！求助文献Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P 500 Index。。。
2 个回复 - 724 次查看 【作者(必填)】Anu Bharadwaj and James B. Wiggins 【文题(必填)】Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P 500 Index LEAPS Market 【年份(必填)】Summer 2001, Vol. 8, No. 4: pp. 62-71 【 ...2014-10-16 16:59 - sgping - 求助成功区
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Put-call parity and the informational efficiency of the German DAX-index options
2 个回复 - 780 次查看 【作者(必填)】Stefan Mittnik, , Sascha Rieken 【文题(必填)】Put-call parity and the informational efficiency of the German DAX-index options market 【年份(必填)】 2000 【全文链接或数据库名称(选填 ...2014-3-10 14:11 - 迷途mitu - 求助成功区
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Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P 500 Index LEAPS Market
2 个回复 - 1235 次查看 【作者(必填)】Anu Bharadwaj and James B. Wiggins 【文题(必填)】Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P 500 Index LEAPS Market 【年份(必填)】The Journal of Derivatives . ...2013-1-26 16:14 - sgping - 求助成功区
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练习 Put-Call-Parity+ Black-Scholes-EXCEL
0 个回复 - 1313 次查看 期权平价黑斯科尔斯 小练习, 简单 易上手.2012-2-3 17:43 - lamhy - Forum
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求助JFE一篇put call parity test的文章
1 个回复 - 862 次查看 【作者(必填)】Klemkosky, Resnick 【文题(必填)】An ex[/backcolor]ante[/backcolor]analysis[/backcolor] of put[/backcolor]-call[/backcolor]parity[/backcolor] 【年份(必填)】December 1980 【全文链接 ...2012-9-15 20:29 - mcsyky - 求助成功区
1 个回复 - 862 次查看 【作者(必填)】Klemkosky, Resnick 【文题(必填)】An ex[/backcolor]ante[/backcolor]analysis[/backcolor] of put[/backcolor]-call[/backcolor]parity[/backcolor] 【年份(必填)】December 1980 【全文链接 ...2012-9-15 20:29 - mcsyky - 求助成功区
Put-Call Symmetry： Extensions and Applications
3 个回复 - 1312 次查看 [Carr2009]Put-Call Symmetry： Extensions and Applications2012-1-22 12:17 - MFforrest - 金融学（理论版）
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Barrier Put-Call Transformations
2 个回复 - 1679 次查看 In this article we show a simple but important relationship betweenthe put-call transformation and the put-call symmetry as well as extendthe relationship to also hold for single and double barrier op ...2011-7-4 01:43 - linlijinzhi1999 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1679 次查看 In this article we show a simple but important relationship betweenthe put-call transformation and the put-call symmetry as well as extendthe relationship to also hold for single and double barrier op ...2011-7-4 01:43 - linlijinzhi1999 - 金融学（理论版）
如何利用put call parity推导put option的Black Scholes form
0 个回复 - 722 次查看 2021-1-30 05:53 - 鹏欣资源264 - 金融学（理论版）
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求助 The put/call efficient frontier
1 个回复 - 1035 次查看 求助文档 The put/call efficient frontier2020-12-31 16:43 - chzjun - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1035 次查看 求助文档 The put/call efficient frontier2020-12-31 16:43 - chzjun - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【学习笔记】市场价格与经典无套利put-call parity之间所形成的偏离，研究者认 ...
3 个回复 - 1003 次查看 市场价格与经典无套利put-call parity之间所形成的偏离，研究者认为是hard to borrow rate，隐含了期权交易者的预期，可以预测标的现货后市的涨跌。 学术界还有一类常见的观点，隐含波动率与已实现波动率之间的偏差同 ...2019-8-31 09:57 - chengzhifu2013 - Forum
3 个回复 - 1003 次查看 市场价格与经典无套利put-call parity之间所形成的偏离，研究者认为是hard to borrow rate，隐含了期权交易者的预期，可以预测标的现货后市的涨跌。 学术界还有一类常见的观点，隐含波动率与已实现波动率之间的偏差同 ...2019-8-31 09:57 - chengzhifu2013 - Forum
为什么在put call parity 中 c-p可以等于forward value 呢？
2 个回复 - 1718 次查看 FRM一级有道题计算put option value. 解释中说C-P等于forward value ，想请教下为什么？2017-8-1 20:50 - kk871226 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1718 次查看 FRM一级有道题计算put option value. 解释中说C-P等于forward value ，想请教下为什么？2017-8-1 20:50 - kk871226 - 金融学（理论版）
如何使用put call parity推导连续时间下的black scholes with dividend（本科）
3 个回复 - 6384 次查看 有一个思考题，要求用put call parity, CCAPM推导连续时间下针对put option的Black Scholes（with dividend)，本科水平，请大神指点！2015-8-13 08:24 - hanjiashi - 金融学（理论版）
3 个回复 - 6384 次查看 有一个思考题，要求用put call parity, CCAPM推导连续时间下针对put option的Black Scholes（with dividend)，本科水平，请大神指点！2015-8-13 08:24 - hanjiashi - 金融学（理论版）
如何使用put call parity推导连续时间下的black scholes
0 个回复 - 673 次查看 有一个作业题要求用put call parity, CCAPM推导连续事件下针对put option的Black Scholes，请大神指点！2015-8-13 08:12 - hanjiashi - 金融学（理论版）
0 个回复 - 673 次查看 有一个作业题要求用put call parity, CCAPM推导连续事件下针对put option的Black Scholes，请大神指点！2015-8-13 08:12 - hanjiashi - 金融学（理论版）
call symput和call symputn,call symputx的区别
6 个回复 - 9495 次查看 请教大神，这三者的区别？ 1） 存储形式 2） 字符类型的区别2015-6-15 16:31 - gafciausa - SAS专版
6 个回复 - 9495 次查看 请教大神，这三者的区别？ 1） 存储形式 2） 字符类型的区别2015-6-15 16:31 - gafciausa - SAS专版
关于put call parity验证中的一些问题
3 个回复 - 5270 次查看 刚刚学过期权的一些理论，希望能用实际的数据验证一下put call parity。这里遇到几个问题，1、在雅虎财经查找数据的时候，发现期权价格有三个，分别是bid、ask和last，请问应该使用哪一个价格 2、这里涉及到利率的 ...2014-10-25 19:50 - Chen_li - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 5270 次查看 刚刚学过期权的一些理论，希望能用实际的数据验证一下put call parity。这里遇到几个问题，1、在雅虎财经查找数据的时候，发现期权价格有三个，分别是bid、ask和last，请问应该使用哪一个价格 2、这里涉及到利率的 ...2014-10-25 19:50 - Chen_li - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
不用put-call-parity推导Black-Scholes看跌期权定价公式
13 个回复 - 6401 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
13 个回复 - 6401 次查看 Derive the Black-Scholes Formula for a European put option without making use of the put-call-parity. Proceed along the lines of the corresponding calculations for the European call option.2011-4-17 22:53 - xixionly1 - Forum
interest rate 和 value of put (call) 的问题
7 个回复 - 5838 次查看 Handbook P151, 2014版 the risk-free rate over the life of the option As the risk-free rate increases, the value of the call will increase.... 有没有朋友帮我解答一下为什么不是 the value of the ca ...2014-9-4 22:19 - bessielily - PRM学习群组
7 个回复 - 5838 次查看 Handbook P151, 2014版 the risk-free rate over the life of the option As the risk-free rate increases, the value of the call will increase.... 有没有朋友帮我解答一下为什么不是 the value of the ca ...2014-9-4 22:19 - bessielily - PRM学习群组
a question about put-call parity! plz help!!!!!!!!!
0 个回复 - 1505 次查看 how to use put- call parity to verify that an american call option on a nondivident-paying stock should never be erericesed prior to expiration.!!!help!!12011-3-17 20:14 - 眼角的伤痕 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1505 次查看 how to use put- call parity to verify that an american call option on a nondivident-paying stock should never be erericesed prior to expiration.!!!help!!12011-3-17 20:14 - 眼角的伤痕 - 经济金融数学专区
为什么put option的价格会比call option贵？
8 个回复 - 14492 次查看 为了hedging，可以long in put option 或者short in call option。现在得出的Put option的价格要更贵，这是为什么呢？谁能给我个稍微详细点的答案，真的万谢啦。还有两天就考试了，很急啊，先谢谢大家！2011-1-23 01:18 - parallel_0_628 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 14492 次查看 为了hedging，可以long in put option 或者short in call option。现在得出的Put option的价格要更贵，这是为什么呢？谁能给我个稍微详细点的答案，真的万谢啦。还有两天就考试了，很急啊，先谢谢大家！2011-1-23 01:18 - parallel_0_628 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Understanding Put-Call Parity
0 个回复 - 3274 次查看 Put-call parity is an important principle in options pricing first identified by Hans Stoll in his paper, The Relation Between Put and Call Prices, in 1969. It states that the premium of a call option ...2009-9-22 14:16 - bxllyl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 3274 次查看 Put-call parity is an important principle in options pricing first identified by Hans Stoll in his paper, The Relation Between Put and Call Prices, in 1969. It states that the premium of a call option ...2009-9-22 14:16 - bxllyl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
