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Heckman两阶段模型(Heckman两步法)
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Heckman两阶段模型(Heckman两步法)内容通俗易通,代码简单,初学者可以简易学会。
读者可用于
检验内生性问题,样本自选择偏误问题。
Heckman两阶段模型是一个较为高级的的计量方法,无论是毕业论文还是期刊论文 ...
2020-7-4 18:36 - 张淼儿 - 现金交易版
人人贷数据实证分析stata代码(附2013-2015年数据)
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人人贷数据实证分析stata代码(附2013-2015年数据)
主要变量:借款人特征变量:性别、年龄、婚姻、学历、月收入、工作经验、工作性质、房产、车产、车贷
可验证硬信息:采用因子分析对借款人特征变量构造一个综合 ...
2018-3-12 19:48 - 匿名 - 现金交易版
如何检验内生性问题?
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我有几个问题想请教下大家,谢谢!
1.如何
检验内生性问题,stata命令如何写
2.如果有内生性问题,回归语句是怎么样的?
3.如果两个解释变量与被解释变量之间都有内生性问题,该如何处理?
非常感谢!
2011-10-4 10:19 - 水心依晨 - Stata专版
求助。关于检验内生性问题。
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在检验面板数据内生性问题的时候,先使用* Davidson-MacKinnon (1993) 检验 xtivreg 总得分 城镇化率 恩格尔系数 第三产业占GDP比重 平均受教育水平 高等学校在校学生数 (财政经费投入=人均GDP L1.财政经费投入), fe ...
2017-4-14 20:11 - xiaochong1a - Stata专版
面板数据检验内生性问题
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我的回归命令是reg f_nc L.ro L.ro2 L.rs L.ocf_sd L.Q L.hhi i.year,我怕因为遗漏变量产生内生性问题,请问如何
检验内生性问题,代码应该如何写?我浏览了一些帖子,基本上都是在固定效应模型进行的回归的情况下检 ...
2018-12-25 10:43 - 牙龈退缩0 - Stata专版
huasman检验内生性问题
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use hsng2.dta, clear
ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small
est store gmm
regress rent pcturban hsngval
est store ols
...
2012-12-25 17:51 - zhizhi2003_116 - Stata专版
GMM之前检验内生性问题
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我想用GMM方法解决内生性问题,但不太了解GMM方法如何进行内生性检验。以前用工具变量法做的时候可以用HAUSMAN检验,但不知道HAUSMAN方法在GMM中是否成立。这一问题应该怎么解决呢?
2015-11-12 14:59 - coolergo2 - Stata专版