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调节效应模型大全代码+数据+案例+调显著0 个回复 - 2100 次查看 资料的主要内容有： 1.调节效应案例数据和代码 2.调节效应显著性调节 3.中调节效应多模型显著2021-9-4 21:07 - Dwayne123 - 现金交易版
双因子模型指标生成器，分享大家！5 个回复 - 2911 次查看 双因子模型(Bifactor Model)有很长的历史(Holzinger & Swineford, 1937)，最近几年又重新恢复了生机(e.g., Chen, West, & Sousa, 2006; Gibbons et al. 2007; Reise et al. 2007; Yang et al. 2009)。由于模型独特性 ...2020-3-11 23:10 - 进城务工人员 - 现金交易版
光大证券资产配置与基金产品周报：国债资产持续占优，资产配置模型显著回升20181118
3 个回复 - 755 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-19 08:49 - ottohans - 行业分析报告
3 个回复 - 755 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-19 08:49 - ottohans - 行业分析报告
Stata分位数结果30%的地方和整体模型显著方向不同，这是正确的吗？
1 个回复 - 505 次查看 各位大佬好，最近在写毕业论文，小白一枚。 如果整体模型x1对y的影响为显著正相关，如model所示，但分位数回归中30%这个位置，是负相关，也不显著。请问这样是哪里出错了吗？ 还是我只要写论文的时候解释，整体显著 ...2022-4-9 17:34 - 394739087 - Stata专版
1 个回复 - 505 次查看 各位大佬好，最近在写毕业论文，小白一枚。 如果整体模型x1对y的影响为显著正相关，如model所示，但分位数回归中30%这个位置，是负相关，也不显著。请问这样是哪里出错了吗？ 还是我只要写论文的时候解释，整体显著 ...2022-4-9 17:34 - 394739087 - Stata专版
包含虚拟变量的多元线性回归模型显著但R平方小？
12 个回复 - 10887 次查看 如题，样本量约6万，因变量为变化很大的连续性变量，自变量有连续性变量，也有几个虚拟变量，回归目的是对因变量进行综合评价/预测。在回归之前对各连续性变量均进行无量纲化处理（均值化）。回归结果显示，T检验与F ...2012-10-23 15:24 - janis呀 - SPSS论坛
12 个回复 - 10887 次查看 如题，样本量约6万，因变量为变化很大的连续性变量，自变量有连续性变量，也有几个虚拟变量，回归目的是对因变量进行综合评价/预测。在回归之前对各连续性变量均进行无量纲化处理（均值化）。回归结果显示，T检验与F ...2012-10-23 15:24 - janis呀 - SPSS论坛
请教各位大佬，回归模型显著性问题
1 个回复 - 521 次查看 各位大佬，回归模型虚拟变量没加交互项之前非常显著，加入时间变量和与时间的交互变量后变得不显著了，请问是什么原因造成的呢2022-9-10 15:42 - zs9801 - Stata专版
1 个回复 - 521 次查看 各位大佬，回归模型虚拟变量没加交互项之前非常显著，加入时间变量和与时间的交互变量后变得不显著了，请问是什么原因造成的呢2022-9-10 15:42 - zs9801 - Stata专版
关于VAR模型显著，但vecm不显著怎么办
0 个回复 - 1498 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
0 个回复 - 1498 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
面板数据中存在被解释变量是时间序列，回归模型显著性不强。显著性p值通不过0.05的检
11 个回复 - 14681 次查看 各位大神，求助。本人用面板数据做多元回归分析，这是模型ROE=β0+β1Rating+β2LnSize+β3Lev+β4Boardsize+β5Ind-Dir+β6CR10+ε，选择了43家公司4年的数据做回归，其中rating是信息披露质量，取自深交所的考评结 ...2015-5-5 21:50 - 1992hd - EViews专版
11 个回复 - 14681 次查看 各位大神，求助。本人用面板数据做多元回归分析，这是模型ROE=β0+β1Rating+β2LnSize+β3Lev+β4Boardsize+β5Ind-Dir+β6CR10+ε，选择了43家公司4年的数据做回归，其中rating是信息披露质量，取自深交所的考评结 ...2015-5-5 21:50 - 1992hd - EViews专版
滞后一期模型显著
1 个回复 - 3243 次查看 大家好，用stata做面板数据回归分析，变量都不显著，被解释变量滞后一期才显著，可以这样吗，经济学上怎么解释呢2019-10-26 17:23 - 夕文时光 - Stata专版
1 个回复 - 3243 次查看 大家好，用stata做面板数据回归分析，变量都不显著，被解释变量滞后一期才显著，可以这样吗，经济学上怎么解释呢2019-10-26 17:23 - 夕文时光 - Stata专版
做层次回归的时候，全模型不显著，但是单独变量的模型显著应该怎么办？
0 个回复 - 649 次查看 应该是多重共线性的问题，具体应该如何解决，还望各位老师同学不吝赐教。2019-5-13 10:41 - 小满足的花朵朵 - 爱问频道
0 个回复 - 649 次查看 应该是多重共线性的问题，具体应该如何解决，还望各位老师同学不吝赐教。2019-5-13 10:41 - 小满足的花朵朵 - 爱问频道
【求助】广义混合线性模型显著，如何作图
3 个回复 - 4915 次查看 如图，我做了一个关于choice（选0或选1）的logit的混合线性模型，发现SD、condi这个两个二分变量显著，同时ftg这个连续变量也显著，现在需要作图，我使用的ggplot2. 不知道该如何做图才能直观展示SD、condi和ft ...2018-11-8 18:22 - vieruodu - R语言论坛
3 个回复 - 4915 次查看 如图，我做了一个关于choice（选0或选1）的logit的混合线性模型，发现SD、condi这个两个二分变量显著，同时ftg这个连续变量也显著，现在需要作图，我使用的ggplot2. 不知道该如何做图才能直观展示SD、condi和ft ...2018-11-8 18:22 - vieruodu - R语言论坛
[求助]线性回归R平方很小但模型显著有意义吗？
20 个回复 - 106378 次查看 1. 线性回归模型中R2不到0.1，但回归模型显著，这样的回归模型有意义吗？ 2. SPSS中怎么实现多元线性回归因素间的交互作用，听老师说通过两个因素的乘积来考察交互作用， ...2009-5-20 14:47 - spring86 - SPSS论坛
20 个回复 - 106378 次查看 1. 线性回归模型中R2不到0.1，但回归模型显著，这样的回归模型有意义吗？ 2. SPSS中怎么实现多元线性回归因素间的交互作用，听老师说通过两个因素的乘积来考察交互作用， ...2009-5-20 14:47 - spring86 - SPSS论坛
中介效应模型显著性问题
2 个回复 - 4995 次查看 用stata做了中介效应模型，A通过B影响C，回归之后，A对C显著，A、B、C显著，A对B不显著， 能说明存在中介效应吗？2018-6-10 19:31 - 向东看日没5 - Stata专版
2 个回复 - 4995 次查看 用stata做了中介效应模型，A通过B影响C，回归之后，A对C显著，A、B、C显著，A对B不显著， 能说明存在中介效应吗？2018-6-10 19:31 - 向东看日没5 - Stata专版
100各城市10年的数据，为什么总体的模型显著性很好，但分为东中西部以后显著性很差
1 个回复 - 1190 次查看 100个城市，10年的数据，利用固定效应模型，系数的显著性很好，但把100个城市分为东中西部分别进行回归以后，系数显著性很差很差，怎么办？求大神解答！2017-4-19 20:32 - 九味双解2 - Stata专版
1 个回复 - 1190 次查看 100个城市，10年的数据，利用固定效应模型，系数的显著性很好，但把100个城市分为东中西部分别进行回归以后，系数显著性很差很差，怎么办？求大神解答！2017-4-19 20:32 - 九味双解2 - Stata专版
随机效应模型显著且稳健，而hausman检验显示拒绝RE，FE的显著性并不稳健，该怎么办
2 个回复 - 5515 次查看 我采用固定效应模型，结果显著，但在子样本和进一步加总的样本中不显著；采用随机效应模型，结果显著且稳健。而Hausman检验显示拒绝随机效应的假设，我选择随机效应模型，在理论上是否能说得通？我用的是海关数据，不 ...2017-1-7 10:13 - 随风而逝。。。 - Stata专版
2 个回复 - 5515 次查看 我采用固定效应模型，结果显著，但在子样本和进一步加总的样本中不显著；采用随机效应模型，结果显著且稳健。而Hausman检验显示拒绝随机效应的假设，我选择随机效应模型，在理论上是否能说得通？我用的是海关数据，不 ...2017-1-7 10:13 - 随风而逝。。。 - Stata专版
R zelig查询模型显著性
1 个回复 - 2114 次查看 求助，我用R的Zelig里面的relogit function做稀有事件的logistic 回归，怎么查模型的显著性呢？还有我想根据这个模型画ROC图，并求ROC曲线下面积，又该怎么做啊？ 本人菜鸟一个，求大神指点迷津！！！2013-7-30 01:13 - 08riskm - R语言论坛
1 个回复 - 2114 次查看 求助，我用R的Zelig里面的relogit function做稀有事件的logistic 回归，怎么查模型的显著性呢？还有我想根据这个模型画ROC图，并求ROC曲线下面积，又该怎么做啊？ 本人菜鸟一个，求大神指点迷津！！！2013-7-30 01:13 - 08riskm - R语言论坛
面板数据变系数模型显著性问题。。。。
1 个回复 - 2366 次查看 我用Eviews做面板数据变系数模型，回归系数部分显著，但显著的系数符号不一致，有正有负，这样的结果有经济学意义吗？ 急求大神解答！！！！2014-5-26 22:44 - icj1988 - EViews专版
1 个回复 - 2366 次查看 我用Eviews做面板数据变系数模型，回归系数部分显著，但显著的系数符号不一致，有正有负，这样的结果有经济学意义吗？ 急求大神解答！！！！2014-5-26 22:44 - icj1988 - EViews专版
模型显著性检验
1 个回复 - 1696 次查看 研究x对y影响是否会因为z变化？模型y=b1*x+b2*z+b3*x*z 是不是在这个模型中b3显著就可以，还是b1、b2、b3都要显著？怎么才能说明问题呢？ 希望明白的同学积极帮忙！非常感谢！在线等！2014-11-6 14:28 - yffhm - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1696 次查看 研究x对y影响是否会因为z变化？模型y=b1*x+b2*z+b3*x*z 是不是在这个模型中b3显著就可以，还是b1、b2、b3都要显著？怎么才能说明问题呢？ 希望明白的同学积极帮忙！非常感谢！在线等！2014-11-6 14:28 - yffhm - 计量经济学与统计软件
求问面板数据做计量分析，模型显著但解释变量不显著可能是什么问题啊？
1 个回复 - 2099 次查看 是变量无关？多重共线性？还是别的什么原因呢？要做什么检验呢？2013-6-1 15:26 - purr~ - 爱问频道
1 个回复 - 2099 次查看 是变量无关？多重共线性？还是别的什么原因呢？要做什么检验呢？2013-6-1 15:26 - purr~ - 爱问频道
关于VAR模型显著性的问题
1 个回复 - 8357 次查看 请问在建立了VAR模型之后，会有一个表格，其中方括号里面代表的是T统计量，可是怎么根据这个T统计量来判断变量是否显著呢？急求！！！！2012-11-28 19:09 - /、 - EViews专版
1 个回复 - 8357 次查看 请问在建立了VAR模型之后，会有一个表格，其中方括号里面代表的是T统计量，可是怎么根据这个T统计量来判断变量是否显著呢？急求！！！！2012-11-28 19:09 - /、 - EViews专版
有几个关于计量模型显著性的问题。
12 个回复 - 8772 次查看 1.为什么说用极大似然估计法来估计参数的话R平方就没多大意义了？ 2.R平方和F检验哪个更重要？按李子奈书的说法，即使R平方不高，但只要F值够高的话，也可以认为方程的总体线性关系显著，他还举了书上的例子，R平 ...2011-7-9 13:26 - maxin102 - 爱问频道
12 个回复 - 8772 次查看 1.为什么说用极大似然估计法来估计参数的话R平方就没多大意义了？ 2.R平方和F检验哪个更重要？按李子奈书的说法，即使R平方不高，但只要F值够高的话，也可以认为方程的总体线性关系显著，他还举了书上的例子，R平 ...2011-7-9 13:26 - maxin102 - 爱问频道
做模型显著性卡方检验的时候为什么p值是“.”呢 是太小了吗
6 个回复 - 5665 次查看 Autocorrelation Check of Residuals To Chi- Pr > Lag Square DF ChiSq --------------------Autocorrelations-------------------- ...2011-6-5 10:45 - beifoxbei - SAS专版
6 个回复 - 5665 次查看 Autocorrelation Check of Residuals To Chi- Pr > Lag Square DF ChiSq --------------------Autocorrelations-------------------- ...2011-6-5 10:45 - beifoxbei - SAS专版
请问用t统计量检验模型显著后还需要进行异方差检验和自相关检验么？
5 个回复 - 3259 次查看 请问用t统计量检验模型显著后还需要进行异方差检验和自相关检验么？2008-12-8 17:30 - 紫苏岩 - EViews专版
5 个回复 - 3259 次查看 请问用t统计量检验模型显著后还需要进行异方差检验和自相关检验么？2008-12-8 17:30 - 紫苏岩 - EViews专版
求助:GARCH模型显著性分析
3 个回复 - 3712 次查看 各位专业人士： 我在对股票回报率进行AR(1)建模后，得到的是参数都是显著的。 然后我就进行GARCH(1,1) 建模了，但是此时得到的均值方程的r(-1)的参数就是不显著的了。 为什么会有这种情况？应该如何处理 ...2009-8-30 09:17 - 176065609 - EViews专版
3 个回复 - 3712 次查看 各位专业人士： 我在对股票回报率进行AR(1)建模后，得到的是参数都是显著的。 然后我就进行GARCH(1,1) 建模了，但是此时得到的均值方程的r(-1)的参数就是不显著的了。 为什么会有这种情况？应该如何处理 ...2009-8-30 09:17 - 176065609 - EViews专版
