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关于ACD模型估计与模拟的matlab程序
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本压缩文件提供多个ACD模型的编程源程序,非常重要。
具体包括:
- Scripts and functions for Estimation of an ACD(q,p) model with exponential or weibull distribution
- Scripts and functions for Simula ...
2010-7-30 12:42 - wangfengcumt - 计量经济学与统计软件
ACD模型eviews操作
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写一篇论文“基于扩展ACD模型的我国股指期货市场流动性研究”已有eviews代码,不知道如何操作?需要一个简要的操作指引。包括:附件1.xlsx1、价格久期序列生成的方法?已有时间序列和价格数据,见附件1;2、怎么用ev ...
2015-3-7 15:43 - qluo - EViews专版
价格持续期的SEMIFAR-ACD模型
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【作者(必填)】刘洪[/backcolor]; [/backcolor]王江涛[/backcolor]
【文题(必填)】价格持续期的SEMIFAR-ACD模型
【年份(必填)】2015
【全文链接或数据库名称(选填)】http://222.91.161.204:8080/kcms/de ...
2015-9-22 21:16 - 笑逸生 - 求助成功区
求一篇关于ACD模型的文献
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请问各位,谁有这篇文献《Autoregressive conditional duration : a new model for irregularly spaced transaction data》这是
Engle在1998 发表的关于ACD模型的文章。拜托各位,帮帮忙
2014-5-28 13:58 - leaninga - 计量经济学与统计软件
R 软件拟合ACD模型参数
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我要从ACD(1,1)模型中产生500个随机数,其中假定信息分布是服从参数alpha=1.5的标准化的韦布尔分布,其中ACD模型为(在附件中)
library(fACD)
nr=500
pLag=1
qLag=1
distrib="weibull"
typeACD="ACD"
Coe ...
2014-5-8 11:20 - leaninga - R语言论坛
关于非线性ACD模型的两篇英文原文文章
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文章包括:
A nonlinear autoregressive conditional duration model with applications to financial transaction data
The logarithmic ACD model-An Application to the Bid-Ask Quote Process of Three NYSE S ...
2010-7-30 12:14 - wangfengcumt - 计量经济学与统计软件
非对称ACD模型R语言程序
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各位大神,我现在在做高频金融数据这块,需要用到非对称ACD模型,我只有ACD模型的程序,但找不到非对称ACD模型的程序,所以想问问大家谁有或者有什么办法找到非对称ACD模型的R语言程序,十分感谢!!!
2015-9-15 14:04 - 一十木林森 - 灌水吧
Log-ACD模型代码求助
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欢迎使用Markdown编辑器
经管之家:Do the best economic and management education!
你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解 ...
2023-11-18 22:21 - jonsnow23 - 数据求助
非对称ACD模型R语言程序
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各位大神,我现在在做高频金融数据这块,需要用到非对称ACD模型,我只有ACD模型的程序,但找不到非对称ACD模型的程序,所以想问问大家谁有或者有什么办法找到非对称ACD模型的R语言程序,十分感谢!!!
2015-9-15 14:12 - 一十木林森 - R语言论坛
关于VMEM模型或ACD模型相关的编程
5 个回复 - 2769 次查看
论坛里的大神们,有人知道向量乘积误差模型(VMEM)怎么估计吗?或者是类似的知道ACD模型的估计方法。另外,文献里提到MEM可以使用GARCH模型估计,但是求问GARCH与MEM(或ACD)在估计时的区别。有大神懂得吗?十分着 ...
2015-1-21 11:28 - 晓晓x - R语言论坛
基于优化MACD模型的股票价格变化趋势预测方法
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摘要:【目的】探寻一种有效预测股票价格变化趋势的方法。【方法】在指数平滑异同移动平均线(MACD)指标中加入市场活跃程度(ACT)、波动率(VOL)、离差值(DIF)趋势程度3个指标来构建股票价格变化趋势预测模型。 ...
2017-10-30 14:20 - 论文库 - 人工智能论文版
关于MEM或ACD模型的估计问题
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论坛里的大神们,有人知道向量乘积误差模型(VMEM)怎么估计吗?或者是类似的知道ACD模型的估计方法。另外,文献里提到MEM可以使用GARCH模型估计,但是求问GARCH与MEM(或ACD)在估计时的区别。有大神懂得吗?十分着 ...
2015-1-21 11:30 - 晓晓x - R语言论坛
ACD模型建立
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有谁知道用EVIEWS软件怎么建立ACD模型啊,各位大神跪求指点啊,急死了
2016-2-10 16:11 - 仙剑锋芒 - EViews专版
求助EVIEWS做ACD模型中的极大似然估计问题
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各位大侠好!我用EVIEWS作ACD模型的极大似然估计。其中只有adx是一串时间序列似然函数描述为:@logl log1res=adx/psipsi=c(1)+c(2)*psi(-1)*res(-1)+c(3)*psi(-1)log1=c(4)*@gammalog(1+1/c(4))+log(c(4))-log(psi*r ...
2008-7-30 09:59 - qiuguihua2000 - EViews专版
求ACD模型的残差
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请问如何求ACD模型的残差?或者用什么软件可以直接计算?拜求各位大侠,论文急用!!
用matlab做完模型之后,求出各种系数,但是发现没有计算残差,但需要进行残差检验,求各位帮帮忙,感谢!!!
2012-3-10 14:16 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
估计ACD模型族的GAUSS程序
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GAUSS Programs forA family of Autoregressive conditional duration models======================================================by Marcelo Fernandes and Joachim Grammigzhaomn200145
金币 +1
...
2008-3-23 08:10 - claysu - Gauss专版
求ACD模型的残差
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请问如何求ACD模型的残差?或者用什么软件可以直接计算?拜求各位大侠,论文急用!!
用matlab做完模型之后,求出各种系数,但是发现没有计算残差,但需要进行残差检验,求各位帮帮忙,感谢!!!
2012-3-10 14:06 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件