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OpenBUGS以及winbugs做SV-N&SV-T&GARCH模型
7 个回复 - 5545 次查看 自己最近做一点有关于汇率的波动分析 用的SV和GARCH模型 然后在网上找资料 但是很少 然后从论文中搜集到的程序片段 不知道是作者有意还是不小心 总是有很多小错误 自己花了好一番功夫才弄明白和修正 现在把自己 ...2013-12-27 19:02 - 骑猪的麦子 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5545 次查看 自己最近做一点有关于汇率的波动分析 用的SV和GARCH模型 然后在网上找资料 但是很少 然后从论文中搜集到的程序片段 不知道是作者有意还是不小心 总是有很多小错误 自己花了好一番功夫才弄明白和修正 现在把自己 ...2013-12-27 19:02 - 骑猪的麦子 - 计量经济学与统计软件
利用winbugs处理ar-egarch模型事例。
5 个回复 - 2157 次查看 自己做的，可以作为参考，有详细的数据和代码，以及文字介绍，相当于一篇不错的小论文。需要的话可以看看，另外附带winbugs中文操作指南。2016-3-10 14:52 - 安静聆听 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2157 次查看 自己做的，可以作为参考，有详细的数据和代码，以及文字介绍，相当于一篇不错的小论文。需要的话可以看看，另外附带winbugs中文操作指南。2016-3-10 14:52 - 安静聆听 - MATLAB等数学软件专版
Bayesian estimation and comparison of MGARCH and MSV models via WinBUGS
0 个回复 - 1447 次查看 【作者(必填)】Chen-Ye Changa, Xi-Yuan Qiana* & Sheng-Yuan Jiana 【文题(必填)】Bayesian estimation and comparison of MGARCH and MSV models via WinBUGS 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称 ...2014-8-13 21:50 - lipj - 求助成功区
0 个回复 - 1447 次查看 【作者(必填)】Chen-Ye Changa, Xi-Yuan Qiana* & Sheng-Yuan Jiana 【文题(必填)】Bayesian estimation and comparison of MGARCH and MSV models via WinBUGS 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称 ...2014-8-13 21:50 - lipj - 求助成功区
winbugs，GARCH-M模型 ，加载显示contains uninitialized variables，
2 个回复 - 3948 次查看 你好，麻烦各位大牛看看这个程序（关于GARCH-M模型），再加载初始值时显示this chain contains uninitialized variables。 model { for( t in 1 : n ){ y[ t ] ~ dnorm( 0.0, tau[t]) } ...2012-4-11 15:39 - 395966902 - R语言论坛
2 个回复 - 3948 次查看 你好，麻烦各位大牛看看这个程序（关于GARCH-M模型），再加载初始值时显示this chain contains uninitialized variables。 model { for( t in 1 : n ){ y[ t ] ~ dnorm( 0.0, tau[t]) } ...2012-4-11 15:39 - 395966902 - R语言论坛
winbugs做GARCH-jump
1 个回复 - 863 次查看 用winbugs做GARCH-JUMP模型，由于是新手，写了一段模型，不知道是否有错误，请大神指教一下~ model {for (t in 2:T) { r[t]2018-7-20 21:04 - 稻谷原 - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 863 次查看 用winbugs做GARCH-JUMP模型，由于是新手，写了一段模型，不知道是否有错误，请大神指教一下~ model {for (t in 2:T) { r[t]2018-7-20 21:04 - 稻谷原 - winbugs及其他软件专版
关于用winbugs做GARCH-t模型的代码求解？
2 个回复 - 1738 次查看 model { alpha0 ~ dnorm( 0.0,0.001)I(0,20) alpha1 ~ dnorm( 0.0,0.001)I(0,1) beta ~ dnorm( 0.0,0.001)I(0,1) y0 ~ dnorm(0.0,0.001) k~dunif(1,100) for( t in 2 : n ) { h[t] ...2015-12-7 20:30 - 奔跑。 - winbugs及其他软件专版
2 个回复 - 1738 次查看 model { alpha0 ~ dnorm( 0.0,0.001)I(0,20) alpha1 ~ dnorm( 0.0,0.001)I(0,1) beta ~ dnorm( 0.0,0.001)I(0,1) y0 ~ dnorm(0.0,0.001) k~dunif(1,100) for( t in 2 : n ) { h[t] ...2015-12-7 20:30 - 奔跑。 - winbugs及其他软件专版
[疑难杂症]GARCH（1，1）模型的WinBUGS程序问题在哪里?
1 个回复 - 1907 次查看 这是GARCH（1，1）模型的WinBUGS程序请大家帮忙看看问题在哪里? model { alpha0~dunif(0,100) alpha1~dunif(0,1) beta1~dunif(0,1) sigma[1]2014-6-15 06:30 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1907 次查看 这是GARCH（1，1）模型的WinBUGS程序请大家帮忙看看问题在哪里? model { alpha0~dunif(0,100) alpha1~dunif(0,1) beta1~dunif(0,1) sigma[1]2014-6-15 06:30 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
[疑难杂症]Bayesian GARCH(1,1) model using WinBUGS?
1 个回复 - 1776 次查看 I am working on Bayesian GARCH models. The benchmark for my research is work by David Ardia and Teruo Nakatsuma who have managed to implement these models well. My problem is coding the MCMC algorithm ...2014-6-15 06:21 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1776 次查看 I am working on Bayesian GARCH models. The benchmark for my research is work by David Ardia and Teruo Nakatsuma who have managed to implement these models well. My problem is coding the MCMC algorithm ...2014-6-15 06:21 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
[疑难杂症]AR(1)-GARCH(1,1)-T的winbugs程序错在哪里
1 个回复 - 1483 次查看 model{ for (t in 1:T){ y[t]2014-6-15 06:27 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1483 次查看 model{ for (t in 1:T){ y[t]2014-6-15 06:27 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
winbugs对garch做预测。
0 个回复 - 1129 次查看 问个问题有人看过Griddy-Gibbs 抽样吗？“主要是根据构造Markov转移核的方法的不同，就有不同的MCMC 方法，如Gibbs抽样，Griddy-Gibbs抽样，Metropolis- Hasting抽样，以及各种混合 抽样方法”下面代码是winbugs基 ...2015-10-22 22:44 - 安静聆听 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 1129 次查看 问个问题有人看过Griddy-Gibbs 抽样吗？“主要是根据构造Markov转移核的方法的不同，就有不同的MCMC 方法，如Gibbs抽样，Griddy-Gibbs抽样，Metropolis- Hasting抽样，以及各种混合 抽样方法”下面代码是winbugs基 ...2015-10-22 22:44 - 安静聆听 - winbugs及其他软件专版
[疑难杂症]Is it possible to estimate ARIMA-GARCH models in WinBugs
1 个回复 - 904 次查看 First of all, It is possible to estimate ARIMA-GARCH models in WinBugs, but, there are a few problems: 1. If a model has a lot of latent variables, WinBugs will be slow, sometimes It will even free ...2014-6-15 06:24 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 904 次查看 First of all, It is possible to estimate ARIMA-GARCH models in WinBugs, but, there are a few problems: 1. If a model has a lot of latent variables, WinBugs will be slow, sometimes It will even free ...2014-6-15 06:24 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
一个winbugs程序估计garch参数的疑惑
1 个回复 - 2033 次查看 model { alpha0~dunif(0,100) alpha1~dunif(0,1) beta1~dunif(0,1) sigma[1]2012-5-23 12:43 - chizhijing - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2033 次查看 model { alpha0~dunif(0,100) alpha1~dunif(0,1) beta1~dunif(0,1) sigma[1]2012-5-23 12:43 - chizhijing - 计量经济学与统计软件
请问我的ARMA-GARCH的程序错在哪里 运行不了 winbugs
0 个回复 - 1558 次查看 model { #omega ~ dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,100) # alpha ~ dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1) #beta ~ dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1) a1~dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1) a2~dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1) b1~dnorm( 0.0,1.0E-6 ...2012-4-16 13:03 - 284210432 - 爱问频道
0 个回复 - 1558 次查看 model { #omega ~ dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,100) # alpha ~ dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1) #beta ~ dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1) a1~dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1) a2~dnorm( 0.0,1.0E-6)I(0,1) b1~dnorm( 0.0,1.0E-6 ...2012-4-16 13:03 - 284210432 - 爱问频道
garch的winbugs程序的问题求助
1 个回复 - 1489 次查看 初学winbugs两天，以下是我写的关于garch(1,1)(无均值方程)的程序，麻烦看看有什么问题 我得到的结果跟似然法估计的结果(eviews）差别很大，而且这个程序去估计上千个数据，要1个多小时才出个结果 model; { ...2011-8-1 12:47 - maths_hjxk - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1489 次查看 初学winbugs两天，以下是我写的关于garch(1,1)(无均值方程)的程序，麻烦看看有什么问题 我得到的结果跟似然法估计的结果(eviews）差别很大，而且这个程序去估计上千个数据，要1个多小时才出个结果 model; { ...2011-8-1 12:47 - maths_hjxk - 计量经济学与统计软件
