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有哪位大神可以帮我看看这个gmm回归结果有什么问题吗
8 个回复 - 10662 次查看 . xtabond2 lncases lnincome lngdp lnpcdi law , gmmstyle(lncases lnincome lngdp lnpcdi law ) two > step Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. ...2015-2-18 00:49 - summer1885 - Stata专版
8 个回复 - 10662 次查看 . xtabond2 lncases lnincome lngdp lnpcdi law , gmmstyle(lncases lnincome lngdp lnpcdi law ) two > step Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. ...2015-2-18 00:49 - summer1885 - Stata专版
求助：做动态面板数据SYS GMM回归结果不显著
12 个回复 - 18170 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
12 个回复 - 18170 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
请问，固定效应模型和GMM回归结果不一致，怎么办？
2 个回复 - 4320 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
2 个回复 - 4320 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
求助！GMM回归结果后没有报告r方是为什么呢？具体回归结果如下。
4 个回复 - 10145 次查看 具体回归结果如下。该模型为静态面板，短面板，固定效应。模型存在异方差。FWYGDP代表服务业GDP，FWMYJK代表服务贸易进口。其他次回归都没有出现这种情况，求助大家看看存在什么问题。 ivregress gmm lnFWYGDP (ln ...2018-5-11 20:31 - 庄宇航 - Stata专版
4 个回复 - 10145 次查看 具体回归结果如下。该模型为静态面板，短面板，固定效应。模型存在异方差。FWYGDP代表服务业GDP，FWMYJK代表服务贸易进口。其他次回归都没有出现这种情况，求助大家看看存在什么问题。 ivregress gmm lnFWYGDP (ln ...2018-5-11 20:31 - 庄宇航 - Stata专版
sys-GMM回归结果Sargan值为0.000
6 个回复 - 6807 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6807 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
STATA做系统GMM回归结果一个都不显著！！
6 个回复 - 10150 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:54 - 秋天果实飘香 - Stata专版
6 个回复 - 10150 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:54 - 秋天果实飘香 - Stata专版
求大神分析一步系统GMM回归结果！
0 个回复 - 1589 次查看 想在模型中加入因变量的滞后项，相关文献中使用的是一步系统GMM的方法。查到了xtdpdsys这个命令。 首先，想请问这个命令中如何加入滞后项做为工具变量，解决corr的内生性呢？ 其次，这个回归中的变量都没有单位根， ...2017-12-24 10:46 - 碧眼啸月 - Stata专版
0 个回复 - 1589 次查看 想在模型中加入因变量的滞后项，相关文献中使用的是一步系统GMM的方法。查到了xtdpdsys这个命令。 首先，想请问这个命令中如何加入滞后项做为工具变量，解决corr的内生性呢？ 其次，这个回归中的变量都没有单位根， ...2017-12-24 10:46 - 碧眼啸月 - Stata专版
急急急！论文中的固定效应模型和GMM回归结果中的数据是enview 回归估计分析中的那个？
0 个回复 - 1287 次查看 图1 图2图3图1是期刊作者整理出来的静态与动态回归分析的结果数据，图2和图三是我自己固定效应模型估计回归结果，我想请教各位法神的是期刊里面的数据是我做出来的哪个数据呀？？2017-12-7 11:44 - 雷果果 - EViews专版
0 个回复 - 1287 次查看 图1 图2图3图1是期刊作者整理出来的静态与动态回归分析的结果数据，图2和图三是我自己固定效应模型估计回归结果，我想请教各位法神的是期刊里面的数据是我做出来的哪个数据呀？？2017-12-7 11:44 - 雷果果 - EViews专版
请教关于FD-GMM回归结果
1 个回复 - 2981 次查看 First-difference GMM 做回归，命令如下：xtset id txtabond y x1 x2,lag(2) vce(robust) 首先请问大家这个命令有问题吗？ 其次，回归结果里面，既有L.y 也有L2.y，报告结果的时候取哪一个？ 急求！谢谢！2012-6-20 11:47 - angelatao - Stata专版
1 个回复 - 2981 次查看 First-difference GMM 做回归，命令如下：xtset id txtabond y x1 x2,lag(2) vce(robust) 首先请问大家这个命令有问题吗？ 其次，回归结果里面，既有L.y 也有L2.y，报告结果的时候取哪一个？ 急求！谢谢！2012-6-20 11:47 - angelatao - Stata专版
GMM回归结果分析
5 个回复 - 15651 次查看 求助系统GMM回归结果分析，如何判断AR(1)、AR(2)以及sargan的值和对应的P值，跪求指点啊！ xtdpdsys lnpht cpi lnwt i, two System dynamic panel-data estimation Number of obs = 456 ...2012-4-10 16:08 - mahaiyun - Stata专版
5 个回复 - 15651 次查看 求助系统GMM回归结果分析，如何判断AR(1)、AR(2)以及sargan的值和对应的P值，跪求指点啊！ xtdpdsys lnpht cpi lnwt i, two System dynamic panel-data estimation Number of obs = 456 ...2012-4-10 16:08 - mahaiyun - Stata专版
求助：GMM回归结果和2SLS差距很大……
2 个回复 - 4109 次查看 如题，鄙人的代码是[/backcolor] gmm回归： /* Newey-West robust estimation */ proc model data=mkteq; Parms b0 b1 b2 b3 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26; sy ...2012-2-2 13:42 - JasonKQiao - SAS专版
2 个回复 - 4109 次查看 如题，鄙人的代码是[/backcolor] gmm回归： /* Newey-West robust estimation */ proc model data=mkteq; Parms b0 b1 b2 b3 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26; sy ...2012-2-2 13:42 - JasonKQiao - SAS专版
