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求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20357 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20357 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 479 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:49 - HJL1218 - 爱问频道
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GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 447 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:47 - HJL1218 - 爱问频道
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求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2670 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2670 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
ARIMA模型中AR(1)的参数大于1该如何处理？
1 个回复 - 3345 次查看 各位好！ 根据相关图判断出p=2，q=3，并根据adf得出序列平稳，但在方程估计时，得出AR（1）大于1.想请问这种情况如何处理？谢谢2015-12-25 09:42 - lau1st - EViews专版
1 个回复 - 3345 次查看 各位好！ 根据相关图判断出p=2，q=3，并根据adf得出序列平稳，但在方程估计时，得出AR（1）大于1.想请问这种情况如何处理？谢谢2015-12-25 09:42 - lau1st - EViews专版
Spearman秩相关系数检验，一定需要大于八个样本观察值吗？为什么一定要大于八个呢？
0 个回复 - 2038 次查看 在古扎拉蒂《经济计量学精要》第四版P229页最下面。 我实在在计量板块找不到合适的地方问。2013-3-31 21:20 - flumer - 爱问频道
0 个回复 - 2038 次查看 在古扎拉蒂《经济计量学精要》第四版P229页最下面。 我实在在计量板块找不到合适的地方问。2013-3-31 21:20 - flumer - 爱问频道
