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金融计量经济学讲义7 个回复 - 2126 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
时间序列分析及eviews应用-课件和笔记1 个回复 - 766 次查看 第一节 时间序列分析的一般问题一、 时间序列的含义时间序列是指被观察到的以时间为序排列的数据序列。时间序列可以通过表格或图形的形式表现出来。例如： 二、时间序列的特征 观测值有序排列，且前后 ...2022-3-13 12:51 - shadowaver - 现金交易版
ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1137 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
平稳时间序列的统计分析（瑞士）U.格列南特 M.罗孙勃勒特
17 个回复 - 3096 次查看 平稳时间序列的统计分析 （瑞士）U.格列南特 M.罗孙勃勒特 著 中文 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-8-14 12:48 - hylpy1 - 经济金融数学专区
17 个回复 - 3096 次查看 平稳时间序列的统计分析 （瑞士）U.格列南特 M.罗孙勃勒特 著 中文 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-8-14 12:48 - hylpy1 - 经济金融数学专区
工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？4 个回复 - 1762 次查看 工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？ 如果论文中的实证分析涉及工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？更多更详细的内容，下载 ...2022-2-9 16:07 - Lamarr-202110 - 现金交易版
非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS3 个回复 - 1770 次查看 非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS 0.非平稳时间序列-代码 code in EvIEws 1非平稳时间序列模型ppt 2单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系pdf 3.非线性经济、 ...2020-8-30 10:19 - Mujahida - 现金交易版
用matlab平稳时间序列的分析，建模以及预测(ARMA模型)
30 个回复 - 15537 次查看 用matlab平稳时间序列的分析，建模以及预测(ARMA模型)，很详细，小收费1个论坛币下2011-2-8 22:22 - laiwenwei - MATLAB等数学软件专版
30 个回复 - 15537 次查看 用matlab平稳时间序列的分析，建模以及预测(ARMA模型)，很详细，小收费1个论坛币下2011-2-8 22:22 - laiwenwei - MATLAB等数学软件专版
一份用eviews非平稳时间序列分析的基础的经验文档，包括单位根检验、协整检验、误差修
3 个回复 - 2939 次查看 学习过程中详细记录下来的，并配有详细解说，用eviews进行单位根检验、协整检验、误差修正和格兰杰因果检验的过程2016-1-8 22:43 - 跨越南墙 - EViews专版
3 个回复 - 2939 次查看 学习过程中详细记录下来的，并配有详细解说，用eviews进行单位根检验、协整检验、误差修正和格兰杰因果检验的过程2016-1-8 22:43 - 跨越南墙 - EViews专版
明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的？？？
43 个回复 - 35097 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
43 个回复 - 35097 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
求助求助，平稳时间序列数据
4 个回复 - 731 次查看 解释变量和被解释变量做完单位根检验都平稳，直接回归，还再需要做什么检验吗，急急急，大佬在嘛(ω )2022-3-8 20:00 - 1mingtian - Stata专版
4 个回复 - 731 次查看 解释变量和被解释变量做完单位根检验都平稳，直接回归，还再需要做什么检验吗，急急急，大佬在嘛(ω )2022-3-8 20:00 - 1mingtian - Stata专版
请教：某平稳时间序列的某一段子序列，能证明也是平稳的吗？
3 个回复 - 1851 次查看 例如，2010年1月至2020年1月的数据是平稳的，那么，中间的某一段，比如2014年1月至2019年1月的数据，是否也是平稳的？2022-6-2 15:19 - 秋尽江南 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1851 次查看 例如，2010年1月至2020年1月的数据是平稳的，那么，中间的某一段，比如2014年1月至2019年1月的数据，是否也是平稳的？2022-6-2 15:19 - 秋尽江南 - 计量经济学与统计软件
state平稳时间序列代码分析
1 个回复 - 784 次查看 state时间序列代码分析，希望能够尽量一行或几行进行分析，感谢感谢，我是个新手。gen month = m(1991-1) + _n - 1 format month %tm tsset month, monthly wntestq d2.m2 corrgram m2 corrgram d2.m2 ac d2. ...2022-4-19 16:44 - 小马同学246 - Stata专版
1 个回复 - 784 次查看 state时间序列代码分析，希望能够尽量一行或几行进行分析，感谢感谢，我是个新手。gen month = m(1991-1) + _n - 1 format month %tm tsset month, monthly wntestq d2.m2 corrgram m2 corrgram d2.m2 ac d2. ...2022-4-19 16:44 - 小马同学246 - Stata专版
一阶差分后得到的平稳时间序列数据方程具有什么经济学意义？
1 个回复 - 1978 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
1 个回复 - 1978 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
新的Fourier求积变换与解析信号表示
用于非线性和非平稳时间序列分析
0 个回复 - 513 次查看 摘要翻译： 希尔伯特变换(HT)和相关的Gabor解析信号(GAS)表示是众所周知的，广泛应用于各种应用中的信号建模和分析的数学公式。在本研究中，与HT一样，为了获得信号的正交分量，我们提出了新的离散傅里叶余弦正交变换 ...2022-3-19 22:40 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 513 次查看 摘要翻译： 希尔伯特变换(HT)和相关的Gabor解析信号(GAS)表示是众所周知的，广泛应用于各种应用中的信号建模和分析的数学公式。在本研究中，与HT一样，为了获得信号的正交分量，我们提出了新的离散傅里叶余弦正交变换 ...2022-3-19 22:40 - nandehutu2022 - Forum
局部平稳时间序列的预测
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 给出了具有平稳变化趋势的局部平稳过程的高维协方差矩阵的估计量，并利用该统计量导出非平稳时间序列的一致预测量。与目前解决这个问题的方法相比，本文所开发的预测器不依赖于拟合自回归模型，也不需要消 ...2022-3-8 18:21 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 给出了具有平稳变化趋势的局部平稳过程的高维协方差矩阵的估计量，并利用该统计量导出非平稳时间序列的一致预测量。与目前解决这个问题的方法相比，本文所开发的预测器不依赖于拟合自回归模型，也不需要消 ...2022-3-8 18:21 - mingdashike22 - Forum
基于DFA的非平稳时间序列超族分类
标度指数
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 具有不同动力学性质的时间序列的超族现象可以用时间序列在相空间中的最近邻网络中观察到的模体秩模式来表征。然而，超科分类的决定因素尚不清楚。我们利用分数布朗运动(FBMs)和多重分形随机游动(MRWs)研究 ...2022-3-8 10:24 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 具有不同动力学性质的时间序列的超族现象可以用时间序列在相空间中的最近邻网络中观察到的模体秩模式来表征。然而，超科分类的决定因素尚不清楚。我们利用分数布朗运动(FBMs)和多重分形随机游动(MRWs)研究 ...2022-3-8 10:24 - 何人来此 - Forum
递减互相关分析：一种分析两个
非平稳时间序列
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 在此，我们提出了一种基于减除协方差的方法，我们称之为减除互相关分析(DXA)，来研究不同同时记录的时间序列之间存在非平稳性时的幂律互相关。我们从物理学、生理学和金融学中选取实例来说明该方法。 --- ...2022-3-4 09:36 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 在此，我们提出了一种基于减除协方差的方法，我们称之为减除互相关分析(DXA)，来研究不同同时记录的时间序列之间存在非平稳性时的幂律互相关。我们从物理学、生理学和金融学中选取实例来说明该方法。 --- ...2022-3-4 09:36 - kedemingshi - Forum
非平稳时间序列的时间与系综平均
0 个回复 - 208 次查看 摘要翻译： 我们分析了应用于平稳增量过程的滑动窗口时间平均是否收敛到概率极限的问题。问题集中在通过增量x(t，t)=x(t+t)-x(t)的时间平均值构造的平均值、相关性和密度上，并且假设增量是独立于t分布的。我们证明了 ...2022-3-3 16:52 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 208 次查看 摘要翻译： 我们分析了应用于平稳增量过程的滑动窗口时间平均是否收敛到概率极限的问题。问题集中在通过增量x(t，t)=x(t+t)-x(t)的时间平均值构造的平均值、相关性和密度上，并且假设增量是独立于t分布的。我们证明了 ...2022-3-3 16:52 - mingdashike22 - Forum
非平稳时间序列的积分I(d)：平稳和
非平稳增量
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 回归分析中的协整方法是基于增量平稳的假设。具有固定时滞的平稳增量称为积分I(d)。Granger发现了一类回归模型，其中协整起作用，并产生了标准经济学中均衡预期所需的遍历行为。金融市场折损收益是鞅，且 ...2022-3-3 09:47 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 回归分析中的协整方法是基于增量平稳的假设。具有固定时滞的平稳增量称为积分I(d)。Granger发现了一类回归模型，其中协整起作用，并产生了标准经济学中均衡预期所需的遍历行为。金融市场折损收益是鞅，且 ...2022-3-3 09:47 - kedemingshi - Forum
请问平稳时间序列可否直接使用OLS等方法进行多元回归？
2 个回复 - 5366 次查看 一个自变量非平稳，经过一阶差分后平稳了。那么可不可以直接对这些数据进行回归了呢？对于全是平稳的时间序列数据，还有必要进行协整检验么？ 想先试试OLS，如果自相关的话就用可行广义最小二乘法（FGLS）。 ...2019-4-26 18:36 - handsome1991 - 爱问频道
2 个回复 - 5366 次查看 一个自变量非平稳，经过一阶差分后平稳了。那么可不可以直接对这些数据进行回归了呢？对于全是平稳的时间序列数据，还有必要进行协整检验么？ 想先试试OLS，如果自相关的话就用可行广义最小二乘法（FGLS）。 ...2019-4-26 18:36 - handsome1991 - 爱问频道
两个趋势平稳时间序列可以直接做回归分析么
3 个回复 - 9138 次查看 用ADF检验出来两个时间序列都是趋势平稳的，这样可以直接做回归分析么2015-10-5 20:39 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 9138 次查看 用ADF检验出来两个时间序列都是趋势平稳的，这样可以直接做回归分析么2015-10-5 20:39 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
非平稳时间序列做卫生人力资源数据
1 个回复 - 690 次查看 用stata做的非平稳时间序列，卫生人力资源数据，二阶差分后，白噪声检验不通过，请求指导！！2021-3-19 15:37 - 刘刘刘西北 - Stata专版
1 个回复 - 690 次查看 用stata做的非平稳时间序列，卫生人力资源数据，二阶差分后，白噪声检验不通过，请求指导！！2021-3-19 15:37 - 刘刘刘西北 - Stata专版
【求助(急)】非平稳时间序列-eviews
6 个回复 - 5485 次查看 各位论坛坛友们，真心求教大家一个问题： 对于时间序列数据，被解释变量是一阶平稳的，而解释变量有一阶平稳也有二阶平稳。请问接下来要怎么做回归分析呢 ？ 可以麻烦顺便也给下eviews 操作步骤么？ 谢谢各位了！！！ ...2013-4-24 16:56 - wangylu - EViews专版
6 个回复 - 5485 次查看 各位论坛坛友们，真心求教大家一个问题： 对于时间序列数据，被解释变量是一阶平稳的，而解释变量有一阶平稳也有二阶平稳。请问接下来要怎么做回归分析呢 ？ 可以麻烦顺便也给下eviews 操作步骤么？ 谢谢各位了！！！ ...2013-4-24 16:56 - wangylu - EViews专版
非平稳时间序列建模思路
0 个回复 - 4408 次查看 时间序列在建模之前通常需要对各个变量进行平稳性检验，当变量为非平稳时间序列时，一般建模思路有两种： 第一种就是把非平稳的时间序列转化为平稳的时间序列，比如，如果是单位根过程的对其进行差分 ...2021-1-8 19:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 4408 次查看 时间序列在建模之前通常需要对各个变量进行平稳性检验，当变量为非平稳时间序列时，一般建模思路有两种： 第一种就是把非平稳的时间序列转化为平稳的时间序列，比如，如果是单位根过程的对其进行差分 ...2021-1-8 19:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳
1 个回复 - 1752 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
1 个回复 - 1752 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
请教：怎样把非平稳时间序列转化为平稳序列？
4 个回复 - 22320 次查看 最近在做论文，数据是非平稳的时间序列，模型需要平稳序列，必须先对数据进行处理。看到相关文献提到 bollen提到的一种处理方法，把数据经差分后进行最大似然估计。差分知道，但最大似然估计具体怎么做不清楚，求各位 ...2013-5-26 20:06 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 22320 次查看 最近在做论文，数据是非平稳的时间序列，模型需要平稳序列，必须先对数据进行处理。看到相关文献提到 bollen提到的一种处理方法，把数据经差分后进行最大似然估计。差分知道，但最大似然估计具体怎么做不清楚，求各位 ...2013-5-26 20:06 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
非平稳时间序列二阶单整如何进行EG两步法分析？EVIEWS如何操作
2 个回复 - 4610 次查看 非平稳时间序列二阶单整如何进行EG两步法分析？EVIEWS如何操作？一个解释变量的回归分析，和多个变量的回归分析分别怎么做？请大神赐教！感激不尽！若是方便的话可以上个图吗，不方便的话文字叙述也行2018-8-16 16:16 - hetaocaixiusei - 爱问频道
2 个回复 - 4610 次查看 非平稳时间序列二阶单整如何进行EG两步法分析？EVIEWS如何操作？一个解释变量的回归分析，和多个变量的回归分析分别怎么做？请大神赐教！感激不尽！若是方便的话可以上个图吗，不方便的话文字叙述也行2018-8-16 16:16 - hetaocaixiusei - 爱问频道
eviews中非平稳时间序列差分取对数都不平稳怎么办？？！！
13 个回复 - 16643 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
13 个回复 - 16643 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
两个平稳时间序列做回归，残差不能通过ADF检验，为什么？
0 个回复 - 1341 次查看 如题，这样做出来的回归是伪回归？不能使用？ 还有个问题，导入的数据用ADF检验是平稳的，用ndiffs（）函数出来确是需要差分，怎么整？ 而且设置ndiffs（r1，test=“adf”）还是如此，求教2020-6-9 10:56 - 随便吧21 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1341 次查看 如题，这样做出来的回归是伪回归？不能使用？ 还有个问题，导入的数据用ADF检验是平稳的，用ndiffs（）函数出来确是需要差分，怎么整？ 而且设置ndiffs（r1，test=“adf”）还是如此，求教2020-6-9 10:56 - 随便吧21 - 计量经济学与统计软件
求助！建立GRACH前若平稳时间序列出现滞后5阶自相关应该做什么？
3 个回复 - 934 次查看 求助啊 我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显示自相关后应该干嘛。。找了很多操作步骤，没有这一种现象的 救救孩子！唯一看到一个回答说用AR或者ARMA消 ...2020-3-2 02:25 - goodgoodgirl - EViews专版
3 个回复 - 934 次查看 求助啊 我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显示自相关后应该干嘛。。找了很多操作步骤，没有这一种现象的 救救孩子！唯一看到一个回答说用AR或者ARMA消 ...2020-3-2 02:25 - goodgoodgirl - EViews专版
如果各变量均为平稳时间序列，是不是就可以直接进行多元回归，不需要进行协整分析了？
3 个回复 - 5931 次查看 有种说法是在进行时间序列数据的处理时，平稳性检验和协整检验是必须做的。可是书上写只有单位根过程I(1)的情况下才需要做协整分析，而我现在经过处理已经使各变量均称为I(0)了。2019-4-17 11:22 - handsome1991 - Stata专版
3 个回复 - 5931 次查看 有种说法是在进行时间序列数据的处理时，平稳性检验和协整检验是必须做的。可是书上写只有单位根过程I(1)的情况下才需要做协整分析，而我现在经过处理已经使各变量均称为I(0)了。2019-4-17 11:22 - handsome1991 - Stata专版
模拟服从平稳时间序列模型的数据
1 个回复 - 1159 次查看 方法一，利用 ARMA（1，1）的格林函数的显式生成服从下述 ARMA 模型的数据； 方法二，直接使用初值法生成服从下述 ARMA 模型的数据； 比较两种方法产生序列的样本均值、样本偏相关系数、样本自相关系数之间的差 异 ...2019-5-25 18:49 - 啊咧咧啊咧咧 - EViews专版
1 个回复 - 1159 次查看 方法一，利用 ARMA（1，1）的格林函数的显式生成服从下述 ARMA 模型的数据； 方法二，直接使用初值法生成服从下述 ARMA 模型的数据； 比较两种方法产生序列的样本均值、样本偏相关系数、样本自相关系数之间的差 异 ...2019-5-25 18:49 - 啊咧咧啊咧咧 - EViews专版
多个自变量的非平稳时间序列做johansen协整检验满秩怎么处理
1 个回复 - 2297 次查看 一共有四个自变量的非平稳时间序列，用ADF检验每个变量是I(1)过程，做johansen协整检验的时候满秩，这种情况应该怎么处理呢~跪求大神指导！！ varsoc logy logu logt logl logk Selection-order criteria ...2016-12-30 09:59 - cx051767 - Stata专版
1 个回复 - 2297 次查看 一共有四个自变量的非平稳时间序列，用ADF检验每个变量是I(1)过程，做johansen协整检验的时候满秩，这种情况应该怎么处理呢~跪求大神指导！！ varsoc logy logu logt logl logk Selection-order criteria ...2016-12-30 09:59 - cx051767 - Stata专版
非平稳时间序列的动态水位神经网络预报模型
0 个回复 - 754 次查看 摘要：水文预报系统是一个复杂的非线性动力学过程,站点水位受各种因素的影响不仅呈现出非平稳动态随机变化特性,而且各因素间的关系也很难确定.淮河流域五河站水位由于受到洪泽湖回水影响及季节性的影响,也呈现出这一 ...2018-1-19 01:00 - a智多星 - 人工智能论文版
0 个回复 - 754 次查看 摘要：水文预报系统是一个复杂的非线性动力学过程,站点水位受各种因素的影响不仅呈现出非平稳动态随机变化特性,而且各因素间的关系也很难确定.淮河流域五河站水位由于受到洪泽湖回水影响及季节性的影响,也呈现出这一 ...2018-1-19 01:00 - a智多星 - 人工智能论文版
一道平稳时间序列的题，100论坛币求答案！！！第11、12题。
1 个回复 - 725 次查看 恩德斯时间序列分析第11、12题，求答案。2017-11-13 22:23 - 林素栀 - EViews专版
1 个回复 - 725 次查看 恩德斯时间序列分析第11、12题，求答案。2017-11-13 22:23 - 林素栀 - EViews专版
一道平稳时间序列的题，100论坛币求答案！！！第11、12题。
1 个回复 - 801 次查看 恩德斯时间序列分析第11、12题，求答案。2017-11-13 22:23 - 林素栀 - EViews专版
1 个回复 - 801 次查看 恩德斯时间序列分析第11、12题，求答案。2017-11-13 22:23 - 林素栀 - EViews专版
关于非平稳时间序列数据直接做VAR的问题
3 个回复 - 7874 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
3 个回复 - 7874 次查看 看到有用非平稳时间序列直接做VAR的，结果出来后还需要平稳性检验吗？看到论文中没有做单位根检验，报告的脉冲图也不收敛。2017-3-14 10:04 - 何处吹来的疯 - Stata专版
SAS 非平稳时间序列ARIMA 操作方法
2 个回复 - 11647 次查看 今天学习ARIMA预测时间序列。 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的，而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求。但是，如果你想使用指数平滑法计算出预测区间，那么预测误差必须是不相关的， 而且预测误差 ...2016-6-3 09:01 - 谢辰星-Felix - 学习笔记1.0
2 个回复 - 11647 次查看 今天学习ARIMA预测时间序列。 指数平滑法对于预测来说是非常有帮助的，而且它对时间序列上面连续的值之间相关性没有要求。但是，如果你想使用指数平滑法计算出预测区间，那么预测误差必须是不相关的， 而且预测误差 ...2016-6-3 09:01 - 谢辰星-Felix - 学习笔记1.0
请问怎么把小波分析用到不平稳时间序列的预测上
1 个回复 - 1302 次查看 最近在学习小波分析，想把其用在非平稳的时间序列上对原序列进行分解后再预测，具体的操作一直不明白，谁有具体的实例可以提供下学习学习么？谢谢2016-8-22 10:29 - wanghonglian22 - 灌水吧
1 个回复 - 1302 次查看 最近在学习小波分析，想把其用在非平稳的时间序列上对原序列进行分解后再预测，具体的操作一直不明白，谁有具体的实例可以提供下学习学习么？谢谢2016-8-22 10:29 - wanghonglian22 - 灌水吧
求问:从市场风险的角度分析平稳时间序列和非平稳时间序列的区别和统计特征
2 个回复 - 2850 次查看 求问:从市场风险的角度分析平稳时间序列和非平稳时间序列的区别和统计特征2016-5-29 10:32 - zscindy - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2850 次查看 求问:从市场风险的角度分析平稳时间序列和非平稳时间序列的区别和统计特征2016-5-29 10:32 - zscindy - 计量经济学与统计软件
平稳时间序列可以使用GARCH模型吗？
1 个回复 - 3940 次查看 请问各位老师，平稳时间序列可以使用GARCH模型吗？GARCH的使用条件是什么呢？初学者，望得到老师指导！2016-1-27 16:09 - logitech504 - 爱问频道
1 个回复 - 3940 次查看 请问各位老师，平稳时间序列可以使用GARCH模型吗？GARCH的使用条件是什么呢？初学者，望得到老师指导！2016-1-27 16:09 - logitech504 - 爱问频道
三个I(0)阶的趋势平稳时间序列能够进行格兰杰因果关系检验么
1 个回复 - 2785 次查看 用ADF带截距和趋势项的检验出来三个时间序列都是I(0)阶时间序列，有的书上说确定性时间趋势之间的回归有可能也是伪回归，求问能够进行格兰杰因果关系检验么？2015-11-12 22:17 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2785 次查看 用ADF带截距和趋势项的检验出来三个时间序列都是I(0)阶时间序列，有的书上说确定性时间趋势之间的回归有可能也是伪回归，求问能够进行格兰杰因果关系检验么？2015-11-12 22:17 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
想对4个非平稳时间序列如何建模 单位根检验不是同阶单整
3 个回复 - 4843 次查看 小弟 手上有4组数据 单位根检验不是同阶 有1阶 有2阶如何进行建模呢？ 如果通过差分处理 分别对最终进过1次和2次差分的序列用最小二乘建模 会影响最终的预测结果吗！望高手指点，拜谢！2015-10-22 20:32 - ャ雲╰→℡ - EViews专版
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跪求！多元非平稳时间序列如何建模 高手求指点
1 个回复 - 1619 次查看 小弟想做一个多元时间序列模型 有4个序列 单位根检验不同阶 趋势有线性也有非线性 求高手指点怎么建模2015-10-22 12:25 - ャ雲╰→℡ - 爱问频道
1 个回复 - 1619 次查看 小弟想做一个多元时间序列模型 有4个序列 单位根检验不同阶 趋势有线性也有非线性 求高手指点怎么建模2015-10-22 12:25 - ャ雲╰→℡ - 爱问频道
如何用stata估计一个平稳时间序列的GARCH模型？
7 个回复 - 10888 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
7 个回复 - 10888 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
非平稳时间序列与单位根
3 个回复 - 1355 次查看 我自己制作的课件，有关于非平稳时间序列与单位根的，给本科生上课用的，供大家参考。2015-5-6 10:49 - jdluxun - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1355 次查看 我自己制作的课件，有关于非平稳时间序列与单位根的，给本科生上课用的，供大家参考。2015-5-6 10:49 - jdluxun - 计量经济学与统计软件
关于非平稳时间序列的疑惑
4 个回复 - 1066 次查看 对于2个协整的非平稳时间序列X和Y，是否可以不做差分，直接用原序列（即非平稳的X和Y）进行非线性回归或分位数回归？请大神赐教！！！2015-5-3 12:39 - aa539 - 爱问频道
4 个回复 - 1066 次查看 对于2个协整的非平稳时间序列X和Y，是否可以不做差分，直接用原序列（即非平稳的X和Y）进行非线性回归或分位数回归？请大神赐教！！！2015-5-3 12:39 - aa539 - 爱问频道
关于非平稳时间序列的回归问题
5 个回复 - 4158 次查看 非平稳时间序列是不能进行回归的，因为会造成伪回归现象。但若2个非平稳时间序列X和Y存在协整关系，除了可以用ECM模型和VECM模型，非平稳原序列X和Y能否直接进行经典回归？2015-5-2 16:20 - aa539 - 求助成功区
5 个回复 - 4158 次查看 非平稳时间序列是不能进行回归的，因为会造成伪回归现象。但若2个非平稳时间序列X和Y存在协整关系，除了可以用ECM模型和VECM模型，非平稳原序列X和Y能否直接进行经典回归？2015-5-2 16:20 - aa539 - 求助成功区
平稳时间序列如何和非平稳序列做回归分析呢
4 个回复 - 5248 次查看 小弟在做毕业论文，因变量是平稳序列，而自变量都是非平稳序列，请问该如何做回归分析呢2013-4-3 03:16 - timmy1243 - EViews专版
4 个回复 - 5248 次查看 小弟在做毕业论文，因变量是平稳序列，而自变量都是非平稳序列，请问该如何做回归分析呢2013-4-3 03:16 - timmy1243 - EViews专版
请教高手：平稳时间序列能否作为因变量与非平稳时间序列回归？
1 个回复 - 1191 次查看 有一个因变量Z是I(0)过程，两个自变量X、Y都是I(1)过程，理论上，对Z=a+bX+cY回归可以是平稳的吧？这样做行不行？假设检验什么的有没有问题？可以通过对残差项进行单位根检验来确认协整吗？如果再应用多项式分布滞后 ...2013-10-1 21:47 - jqm800 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1191 次查看 有一个因变量Z是I(0)过程，两个自变量X、Y都是I(1)过程，理论上，对Z=a+bX+cY回归可以是平稳的吧？这样做行不行？假设检验什么的有没有问题？可以通过对残差项进行单位根检验来确认协整吗？如果再应用多项式分布滞后 ...2013-10-1 21:47 - jqm800 - 计量经济学与统计软件
不平稳时间序列差分阶数如何确定
3 个回复 - 12743 次查看 不平稳时间序列差分后，怎么判断效果呢，除了根据时序图外，根据白噪声检验可不可以？ 白噪声检验是通过了好呢？还是没通过好？我现在在做一个题，一阶差分后白噪声检验有好几个延迟期是没通过的，即是白噪声序列， ...2010-12-25 16:18 - pinliang - SAS专版
3 个回复 - 12743 次查看 不平稳时间序列差分后，怎么判断效果呢，除了根据时序图外，根据白噪声检验可不可以？ 白噪声检验是通过了好呢？还是没通过好？我现在在做一个题，一阶差分后白噪声检验有好几个延迟期是没通过的，即是白噪声序列， ...2010-12-25 16:18 - pinliang - SAS专版
非平稳时间序列的置信区间
2 个回复 - 1986 次查看 最近遇到一个问题，数据大体为1个日数据，大小为近3个月的，趋势是大体缓慢上升，每周属于一个周期，想预测出以后这个指标每天的95%的范围。问题1：是不是应该用arma模型然后预测这个曲线的上下95%的曲线？问题2：希 ...2014-8-18 16:49 - yingjunfan - 爱问频道
2 个回复 - 1986 次查看 最近遇到一个问题，数据大体为1个日数据，大小为近3个月的，趋势是大体缓慢上升，每周属于一个周期，想预测出以后这个指标每天的95%的范围。问题1：是不是应该用arma模型然后预测这个曲线的上下95%的曲线？问题2：希 ...2014-8-18 16:49 - yingjunfan - 爱问频道
多元不平稳时间序列的问题
1 个回复 - 1667 次查看 本人是菜鸟，想请教几个关于不平稳的时间序列的问题 1.做多元回归的时候，因变量（被解释变量）是不是也要求需要平稳呢？如果不平稳也是一般用差分来处理？ 2.如果因变量和多个自变量都是一阶单整的，存在协整关系 ...2014-7-27 12:53 - suzhaoyu05 - 爱问频道
1 个回复 - 1667 次查看 本人是菜鸟，想请教几个关于不平稳的时间序列的问题 1.做多元回归的时候，因变量（被解释变量）是不是也要求需要平稳呢？如果不平稳也是一般用差分来处理？ 2.如果因变量和多个自变量都是一阶单整的，存在协整关系 ...2014-7-27 12:53 - suzhaoyu05 - 爱问频道
请教：非平稳时间序列协整检验结果中只有panel v 没通过，可以认为协整吗？
1 个回复 - 1338 次查看 非平稳时间序列单位根检验变量均I(0)，但协整检验的panel v 没通过，其他通过，可以认为存在协整关系吧？2014-4-20 22:52 - ddongg66 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1338 次查看 非平稳时间序列单位根检验变量均I(0)，但协整检验的panel v 没通过，其他通过，可以认为存在协整关系吧？2014-4-20 22:52 - ddongg66 - 计量经济学与统计软件
求助，非平稳时间序列回归
3 个回复 - 1976 次查看 y x1 x2 x3 x4 x5 y x1 x2 x3 x4为原序列平稳，x5原序列不平稳，一阶差分后平稳 那么我怎样回归 直接用dx5代替x5进行回归吗2014-4-14 20:08 - ruoyimei - 爱问频道
3 个回复 - 1976 次查看 y x1 x2 x3 x4 x5 y x1 x2 x3 x4为原序列平稳，x5原序列不平稳，一阶差分后平稳 那么我怎样回归 直接用dx5代替x5进行回归吗2014-4-14 20:08 - ruoyimei - 爱问频道
平稳时间序列的统计.pdf U.格列南特 M.罗孙勃勒特
41 个回复 - 7012 次查看 平稳时间序列的统计.pdf 俺鄙视金钱，却又深深感到一分钱憋倒英雄汉！！求点赞助！！！感谢涕零！！ [此贴子已经被作者于2007-3-15 16:31:45编辑过]2007-3-15 00:48 - zaza1 - 计量经济学与统计软件
41 个回复 - 7012 次查看 平稳时间序列的统计.pdf 俺鄙视金钱，却又深深感到一分钱憋倒英雄汉！！求点赞助！！！感谢涕零！！ [此贴子已经被作者于2007-3-15 16:31:45编辑过]2007-3-15 00:48 - zaza1 - 计量经济学与统计软件
平稳时间序列做VAR后检验不平稳
3 个回复 - 3393 次查看 我用ADF检验了三个时间序列都是平稳的，然后就用VAR模型想做实证分析，但是在确定了最佳滞后阶数后，我有用AR根的单位圆检验，发现有三个点不在圆内，说明VAR不平稳，那我接下去就不能做脉冲响应函数和方差分解了。 ...2012-3-14 16:46 - 263804824 - EViews专版
3 个回复 - 3393 次查看 我用ADF检验了三个时间序列都是平稳的，然后就用VAR模型想做实证分析，但是在确定了最佳滞后阶数后，我有用AR根的单位圆检验，发现有三个点不在圆内，说明VAR不平稳，那我接下去就不能做脉冲响应函数和方差分解了。 ...2012-3-14 16:46 - 263804824 - EViews专版
两个平稳时间序列，即0阶单整，直接计量回归就行了吧？需要格兰杰检验么？
1 个回复 - 1442 次查看 两个平稳时间序列，即0阶单整，直接计量回归就行了吧？需要格兰杰检验么？滞后期怎么判断，还是需要用VAR判断？2013-7-15 22:53 - wwandshy - 爱问频道
1 个回复 - 1442 次查看 两个平稳时间序列，即0阶单整，直接计量回归就行了吧？需要格兰杰检验么？滞后期怎么判断，还是需要用VAR判断？2013-7-15 22:53 - wwandshy - 爱问频道
sas 平稳时间序列
2 个回复 - 1147 次查看 大家好，我在做时间序列分析，有2个问题请教 1.acf pacf截尾拖尾？ 2.咋整成数字的output? 谢谢2013-7-1 05:41 - py186 - SAS专版
2 个回复 - 1147 次查看 大家好，我在做时间序列分析，有2个问题请教 1.acf pacf截尾拖尾？ 2.咋整成数字的output? 谢谢2013-7-1 05:41 - py186 - SAS专版
EViews中的非平稳时间序列差分的逆运算如何用命令实现
5 个回复 - 8853 次查看 请问？？EViews中的非平稳时间序列差分的逆运算如何用命令实现？？例如时间序列{Xt；t>0}经过一次差分得到时间序列{Yt；t>0}，一般用“genr Yt=d（Xt，1）”那么从时间序列{Yt；t>0}到时间序列{Xt；t>0}用什 ...2008-4-17 18:32 - chenxiaolin1985 - EViews专版
5 个回复 - 8853 次查看 请问？？EViews中的非平稳时间序列差分的逆运算如何用命令实现？？例如时间序列{Xt；t>0}经过一次差分得到时间序列{Yt；t>0}，一般用“genr Yt=d（Xt，1）”那么从时间序列{Yt；t>0}到时间序列{Xt；t>0}用什 ...2008-4-17 18:32 - chenxiaolin1985 - EViews专版
非平稳时间序列的建模方法
1 个回复 - 1449 次查看 当变量比较多的时候，变量又是非同阶单整的，分析变量间的关系，除了协整的分析还有什么方法，灰色关联？我愿意悬赏论坛币30，但是不知道怎么操作2011-12-23 20:43 - iris19811122 - EViews专版
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求高人，用非平稳时间序列建立的SVAR模型，对变量间的因果关系检验怎么做？
2 个回复 - 3302 次查看 如题，用不平稳的时间序列建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，我要怎样对这两个不平稳的变量进行因果分析呢？ 求高人指点？2012-10-19 00:04 - wu12345 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3302 次查看 如题，用不平稳的时间序列建立一个不稳定的VAR，由于不能进行脉冲与方差分解，我要怎样对这两个不平稳的变量进行因果分析呢？ 求高人指点？2012-10-19 00:04 - wu12345 - MATLAB等数学软件专版
[求助]非同阶平稳时间序列能进行协整检验吗?
5 个回复 - 6750 次查看 如题,请教高手非同阶平稳时间序列之间能否进行协整检验?如果可以,在Eviews中该如何实现呢?2007-6-14 09:16 - kangxu100 - EViews专版
5 个回复 - 6750 次查看 如题,请教高手非同阶平稳时间序列之间能否进行协整检验?如果可以,在Eviews中该如何实现呢?2007-6-14 09:16 - kangxu100 - EViews专版
平稳时间序列与不平稳时间序列可以做VECM吗？
7 个回复 - 5403 次查看 <P>如题，有6个非平稳时间序列通过协整检验有4个协整关系通过检验，但是另外我还想研究另外两个平稳时间序列与这6个变量之间的关系，可以做这8个变量的VECM吗？</P> <P>还是只有非平稳序列可以进行VECM ...2005-12-7 14:58 - zheng6789 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5403 次查看 <P>如题，有6个非平稳时间序列通过协整检验有4个协整关系通过检验，但是另外我还想研究另外两个平稳时间序列与这6个变量之间的关系，可以做这8个变量的VECM吗？</P> <P>还是只有非平稳序列可以进行VECM ...2005-12-7 14:58 - zheng6789 - 计量经济学与统计软件
请教一个用Eviews处理非平稳时间序列时的基础问题
7 个回复 - 7182 次查看 初学Eviews,想请教一个基础的问题。刚才在做时间序列的回归分析，两个解释变量，13年的时间跨度。在进行平稳性检验的时候发现，被解释变量不平稳，但解释变量X平稳，那怎么进一步考虑他们是否具有协整关系呢？X也需要 ...2012-7-12 15:55 - 七分之一微蓝 - EViews专版
7 个回复 - 7182 次查看 初学Eviews,想请教一个基础的问题。刚才在做时间序列的回归分析，两个解释变量，13年的时间跨度。在进行平稳性检验的时候发现，被解释变量不平稳，但解释变量X平稳，那怎么进一步考虑他们是否具有协整关系呢？X也需要 ...2012-7-12 15:55 - 七分之一微蓝 - EViews专版
ADF检验后，怎样把一个非平稳的时间序列调整为平稳时间序列？
7 个回复 - 11151 次查看 求助：请问在做完ADF检验后，发现进行一阶差分可以使一个非平稳的时间序列变平稳，但是具体要怎么处理呢？我的到的结果是下面这个： 拜托各位帮忙解答一下~~~2012-4-26 19:32 - 楠楠点点 - EViews专版
7 个回复 - 11151 次查看 求助：请问在做完ADF检验后，发现进行一阶差分可以使一个非平稳的时间序列变平稳，但是具体要怎么处理呢？我的到的结果是下面这个： 拜托各位帮忙解答一下~~~2012-4-26 19:32 - 楠楠点点 - EViews专版
