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用R语言做GARCH-MIDAS模型
19 个回复 - 5195 次查看 用mfGARCH包里面的fit_mfgarch()函数做GARCH-MIDAS模型，因变量是日度收益率，协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36)，做出来的结果只有估计值，其他的 ...2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学（理论版）
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GARCH-MIDAS模型
1 个回复 - 1651 次查看 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 地缘政治风险是国际原油价格波动的影响因子吗?:基于GARCH-MIDAS模型的分析2022-7-19 10:17 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1651 次查看 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 地缘政治风险是国际原油价格波动的影响因子吗?:基于GARCH-MIDAS模型的分析2022-7-19 10:17 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
garch-midas模型相关问题
10 个回复 - 5027 次查看 文献《投资者关注对人民币汇率价差波动的影响研究》认为garch-midas模型将波动率分解为长期成分和短期成分，以长短期成分作为被解释变量进行OLS回归，但是在matlab结果中长期成分是同一个数，是直接用这这些数进行回 ...2018-6-4 15:35 - mijacal - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 5027 次查看 文献《投资者关注对人民币汇率价差波动的影响研究》认为garch-midas模型将波动率分解为长期成分和短期成分，以长短期成分作为被解释变量进行OLS回归，但是在matlab结果中长期成分是同一个数，是直接用这这些数进行回 ...2018-6-4 15:35 - mijacal - MATLAB等数学软件专版
求教garch-midas模型
2 个回复 - 1998 次查看 [ 本帖最后由 伪金融学家 于 2019-4-27 17:25 编辑 ] 求教garch-midas模型2019-4-27 16:42 - 伪金融学家 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1998 次查看 [ 本帖最后由 伪金融学家 于 2019-4-27 17:25 编辑 ] 求教garch-midas模型2019-4-27 16:42 - 伪金融学家 - 金融学（理论版）
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
343 个回复 - 63220 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
343 个回复 - 63220 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
garch-midas模型构建问题
5 个回复 - 856 次查看 请问各位大佬，在R语言使用mfGARCH包构建garch-midas模型时如何可以去除均值μ（不估计μ）？即另μ为零2023-9-21 21:06 - Whittaker_y - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 856 次查看 请问各位大佬，在R语言使用mfGARCH包构建garch-midas模型时如何可以去除均值μ（不估计μ）？即另μ为零2023-9-21 21:06 - Whittaker_y - 计量经济学与统计软件
请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3453 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 3453 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
R语言Garch-Midas模型代码
2 个回复 - 963 次查看 求求各位大佬发一份Garch-Midas模型代码，孩子论文不会写啊2023-7-19 16:56 - ccczzzhhhh - 经管代码库
2 个回复 - 963 次查看 求求各位大佬发一份Garch-Midas模型代码，孩子论文不会写啊2023-7-19 16:56 - ccczzzhhhh - 经管代码库
求多因子GARCH-MIDAS模型的R代码，谢谢
9 个回复 - 1390 次查看 求多因子GARCH-MIDAS模型的python代码，谢谢有偿！2023-4-16 14:22 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1390 次查看 求多因子GARCH-MIDAS模型的python代码，谢谢有偿！2023-4-16 14:22 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
R语言做GARCH-MIDAS模型
1 个回复 - 573 次查看 求教如何用R语言做GARCH-MIDAS模型主要是如何进行预测？例如预测沪深300一级行业指数未来收益率2023-7-28 22:32 - ccczzzhhhh - 经管代码库
1 个回复 - 573 次查看 求教如何用R语言做GARCH-MIDAS模型主要是如何进行预测？例如预测沪深300一级行业指数未来收益率2023-7-28 22:32 - ccczzzhhhh - 经管代码库
R语言garch midas模型中，ω1=1这个限制条件在哪里设置呢？
0 个回复 - 408 次查看 R语言建立garch midas模型，ω1=1这个限制条件在哪里设置呢？fit_mfgarch中没看到有这个参数，输出结果中也是只有ω2 fit_mfgarch(data, y, x = NULL, K = NULL, low.freq = "date", var.ratio.freq = NULL, ...2023-7-17 10:37 - clumsy0 - R语言论坛
0 个回复 - 408 次查看 R语言建立garch midas模型，ω1=1这个限制条件在哪里设置呢？fit_mfgarch中没看到有这个参数，输出结果中也是只有ω2 fit_mfgarch(data, y, x = NULL, K = NULL, low.freq = "date", var.ratio.freq = NULL, ...2023-7-17 10:37 - clumsy0 - R语言论坛
garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化
1 个回复 - 694 次查看 请问一下，用garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化吗。因为我在一篇权威的中文文献中看到作者对宏观变量的水平值和波动值分别进行了标准化和对数标准化。导师说样本内拟 ...2023-7-9 20:09 - 五四. - 数据求助
1 个回复 - 694 次查看 请问一下，用garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化吗。因为我在一篇权威的中文文献中看到作者对宏观变量的水平值和波动值分别进行了标准化和对数标准化。导师说样本内拟 ...2023-7-9 20:09 - 五四. - 数据求助
求多因子GARCH-MIDAS模型的python代码，谢谢有偿（50r）！
1 个回复 - 1164 次查看 多因子garch-midas模型！！！ 4列宏观经济因子数据，一列收益率数据，最终希望得到日频波动率数据，以及各因子的权重系数2023-4-21 14:59 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1164 次查看 多因子garch-midas模型！！！ 4列宏观经济因子数据，一列收益率数据，最终希望得到日频波动率数据，以及各因子的权重系数2023-4-21 14:59 - yrtsss - 计量经济学与统计软件
求问GARCH-MIDAS模型的R实现
4 个回复 - 3369 次查看 利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包，利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模，遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响？ 2.不知道要怎样将 ...2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
4 个回复 - 3369 次查看 利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包，利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模，遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响？ 2.不知道要怎样将 ...2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
求指教，使GARCH-MIDAS模型分解短期波动成分加入日频外生变量
0 个回复 - 196 次查看 求指教，在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。2023-6-23 19:53 - 五四. - 灌水吧
0 个回复 - 196 次查看 求指教，在garch-midas分解的短期波动原方程的基础上如何加入日频的外生变量或者已写好的代码，matlab,r,stata代码均可，可有偿。2023-6-23 19:53 - 五四. - 灌水吧
R语言GARCH-MIDAS模型
0 个回复 - 421 次查看 急求用R语言做GARCH-MIDAS模型并进行样本外预测的代码！！！2023-6-3 10:50 - Mariaweb - 经管代码库
0 个回复 - 421 次查看 急求用R语言做GARCH-MIDAS模型并进行样本外预测的代码！！！2023-6-3 10:50 - Mariaweb - 经管代码库
求多元garch-midas模型
39 个回复 - 8776 次查看 求多元的garch-midas模型啊，做论文要用，谢谢。2018-6-7 20:04 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
39 个回复 - 8776 次查看 求多元的garch-midas模型啊，做论文要用，谢谢。2018-6-7 20:04 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
急求Garch—Midas模型代码实现
0 个回复 - 767 次查看 跪求单因子Garch—Midas模型代码实现，感激不尽！！！可加QQ：8428004389私聊，有偿也可2023-1-9 23:58 - Daisy.LYF - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 767 次查看 跪求单因子Garch—Midas模型代码实现，感激不尽！！！可加QQ：8428004389私聊，有偿也可2023-1-9 23:58 - Daisy.LYF - 计量经济学与统计软件
STATA GARCH-MIDAS模型
7 个回复 - 3957 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
7 个回复 - 3957 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
多因子garch-midas模型
0 个回复 - 1141 次查看 跪求多因子garch-midas模型的r语言代码，无尽感激2021-11-29 17:51 - xiaoweiba2020 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1141 次查看 跪求多因子garch-midas模型的r语言代码，无尽感激2021-11-29 17:51 - xiaoweiba2020 - 计量经济学与统计软件
garch-midas模型有关问题
14 个回复 - 4280 次查看 garch-midas模型能将条件方差分解成长期波动与短期波动，其中长期波动为T*1数列，为什么我做出来的长期成分是一组完全相同的数列？2018-6-7 20:07 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
14 个回复 - 4280 次查看 garch-midas模型能将条件方差分解成长期波动与短期波动，其中长期波动为T*1数列，为什么我做出来的长期成分是一组完全相同的数列？2018-6-7 20:07 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
garch-midas模型如何加入HAC检测
0 个回复 - 1400 次查看 采用的是“MIDAS Matlab Toolbox”2019-3-15 15:53 - salatango - MATLAB等数学软件专版
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