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Baselll的理论基础-IRB,CreditRisk,CreditMetrics,Lemma，极限VaR收敛1 个回复 - 1159 次查看 Baselll的理论基础-IRB,CreditRisk,CreditMetrics,Lemma，极限VaR收敛 。当使用信用VaR的组合模型计算经济资本时，对于其中的一个工具的边际资本的要求依赖于它所在的组合的性质. ·基于评级的资本准则，包括t ...2020-5-31 18:47 - Tiger-like - 现金交易版
【信用风险Credit Metrics模型】A one-parameter representation of credit risk
2 个回复 - 1046 次查看 由JP Morgan等机构推出的credit metrics模型，是目前较为先进的计量预期信用损失的方法。2021-6-25 13:47 - zh980401 - 风险管理
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Credit Risk Management for Derivatives: Post-Crisis Metrics for End-Users
22 个回复 - 1965 次查看 Palgrave Macmillan | 2017 | ISBN 978-3-319-57974-0 | 174 pages | PDF | 7 M **** 本内容被作者隐藏 ****2017-7-21 10:14 - igs816 - 经管书评
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The Econometrics of Individual Risk.Credit, Insurance, and Marketing 2007
1 个回复 - 2281 次查看 20论坛币 Gourieroux & Jasiak 2007 The Econometrics of Individual Risk.Credit, Insurance, and Marketing The Econometrics of Individual Risk: Credit, Insurance, and Marketing Christian Gouriero ...2009-8-11 08:39 - linmao001 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2281 次查看 20论坛币 Gourieroux & Jasiak 2007 The Econometrics of Individual Risk.Credit, Insurance, and Marketing The Econometrics of Individual Risk: Credit, Insurance, and Marketing Christian Gouriero ...2009-8-11 08:39 - linmao001 - 金融学（理论版）
1500论坛币悬赏 matlab可用Var程序，Creditmetrics程序，Copula程序
15 个回复 - 3755 次查看 matlab2013a x64 可用Var程序，Creditmetrics程序，Copula程序 谢谢 每个程序需打包，500论坛币悬赏一个2015-2-13 10:04 - 余天 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 3755 次查看 matlab2013a x64 可用Var程序，Creditmetrics程序，Copula程序 谢谢 每个程序需打包，500论坛币悬赏一个2015-2-13 10:04 - 余天 - MATLAB等数学软件专版
Credit Metrics模型在中小企业融资贷款信用风险管理中的应用研究
12 个回复 - 4421 次查看 标题：Credit Metrics模型在中小企业融资贷款信用风险管理中的应用研究 作者：四川大学 康健 简介：该论文从解决银行对中小企业“惜贷”出发，试图站在银行的角度建立一个适合中小企业的信用评价和信用风险管理方法 ...2009-8-22 11:38 - 夏朵1985 - 论文版
12 个回复 - 4421 次查看 标题：Credit Metrics模型在中小企业融资贷款信用风险管理中的应用研究 作者：四川大学 康健 简介：该论文从解决银行对中小企业“惜贷”出发，试图站在银行的角度建立一个适合中小企业的信用评价和信用风险管理方法 ...2009-8-22 11:38 - 夏朵1985 - 论文版
CreditMetrics模型下信用风险模型 ...
3 个回复 - 2604 次查看 CreditMetrics模型下信用风险模型 ...2015-2-23 16:18 - yuki_whu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2604 次查看 CreditMetrics模型下信用风险模型 ...2015-2-23 16:18 - yuki_whu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于creditmetrics单笔贷款数据获得的问题
2 个回复 - 1201 次查看 在写关于这个模型的论文，但是看了很多论文之后自己查阅数据却有很大的问题，在实证分析的时候举例某企业在某银行具体的单笔贷款额，贷款利率，时限这些东西的时候，年报里是不会有的，年报只会披露整体的贷款情况， ...2015-3-26 14:52 - Shirley2015 - 爱问频道
2 个回复 - 1201 次查看 在写关于这个模型的论文，但是看了很多论文之后自己查阅数据却有很大的问题，在实证分析的时候举例某企业在某银行具体的单笔贷款额，贷款利率，时限这些东西的时候，年报里是不会有的，年报只会披露整体的贷款情况， ...2015-3-26 14:52 - Shirley2015 - 爱问频道
求助：creditmetrics里，一个资产组合中各债券的相关系数怎么算啊？
7 个回复 - 4920 次查看 请教各位前辈，本人处于紧急状态，在做一个credit metrics 的回归，一个5个bond的组合，想知道他们之间的correlation是怎么算的，谢谢！2009-8-20 16:48 - kaylee - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
7 个回复 - 4920 次查看 请教各位前辈，本人处于紧急状态，在做一个credit metrics 的回归，一个5个bond的组合，想知道他们之间的correlation是怎么算的，谢谢！2009-8-20 16:48 - kaylee - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
[免费下载]著名的摩根大通信用风险模型Creditmetrics的官方详细技术文本
17 个回复 - 7300 次查看 您加入银行风险管理群（群号79362459）后，可在QQ共享空间中免费下载著名的摩根大通信用风险模型Creditmetrics的官方详细技术文本，加入该QQ群需要身份验证，因群主常在线，一般当天甚至当时就有回复。 关于该群 ...2009-1-21 23:59 - 银行风险管理 - Forum
17 个回复 - 7300 次查看 您加入银行风险管理群（群号79362459）后，可在QQ共享空间中免费下载著名的摩根大通信用风险模型Creditmetrics的官方详细技术文本，加入该QQ群需要身份验证，因群主常在线，一般当天甚至当时就有回复。 关于该群 ...2009-1-21 23:59 - 银行风险管理 - Forum
求助 懂二叉树模型 和BSM creditmetrics的大神
2 个回复 - 2904 次查看 求助 懂 二叉树模型 和BSM creditmetrics的大神 QQ：148088806 小弟有问题请教 有偿2015-4-17 16:13 - soheon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2904 次查看 求助 懂 二叉树模型 和BSM creditmetrics的大神 QQ：148088806 小弟有问题请教 有偿2015-4-17 16:13 - soheon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
JPMorgan 技術手冊 RiskMetrics(全)+ CreditMetrics
21 个回复 - 10841 次查看 RiskMetrics(全)+ CreditMetrics 包含了 (1)RiskMetrics(1996) Part 1-5 + Return to RiskMetrics (2001補充手冊) (2)以及CreditMetrics (1997) 為對想從事風險管理建模者 不可或確的重要工具書 希望對 ...2010-2-22 16:19 - marcockc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
21 个回复 - 10841 次查看 RiskMetrics(全)+ CreditMetrics 包含了 (1)RiskMetrics(1996) Part 1-5 + Return to RiskMetrics (2001補充手冊) (2)以及CreditMetrics (1997) 為對想從事風險管理建模者 不可或確的重要工具書 希望對 ...2010-2-22 16:19 - marcockc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
信用风险必读之一：J.P.Morgan的CreditMetrics电子文档
19 个回复 - 5943 次查看 目录如下，共212页 Table of Contents Part I Risk Measurement Framework Chapter 1. Introduction to CreditMetrics 5 1.1 The portfolio context of credit 5 1.2 Types of risks m ...2009-7-5 23:47 - jinchengna - 金融学（理论版）
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英国金融博士方向选择：Model Risk or Financial Econometrics or Credit Risk
5 个回复 - 8233 次查看 最近跟导师谈博士的事情谈的差不多了，但是还没有确定发offer，英国一个金融 top 10 的学校的全奖phd， 但是导师有几个方向，我需要选一个，第一个导师有三个方向让我选一个：Model Risk, Financial Econometrics, C ...2012-6-23 07:56 - happynoend - 爱问频道
5 个回复 - 8233 次查看 最近跟导师谈博士的事情谈的差不多了，但是还没有确定发offer，英国一个金融 top 10 的学校的全奖phd， 但是导师有几个方向，我需要选一个，第一个导师有三个方向让我选一个：Model Risk, Financial Econometrics, C ...2012-6-23 07:56 - happynoend - 爱问频道
关于creditmetrics模型的问题
0 个回复 - 1194 次查看 最近写论文，想学习一下creditmetrics模型，请问大家有没有专门介绍这个模型或者有关风险评估模型的书籍，可以拿来学习一下。谢谢大家！！！2013-12-3 16:44 - accao - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1194 次查看 最近写论文，想学习一下creditmetrics模型，请问大家有没有专门介绍这个模型或者有关风险评估模型的书籍，可以拿来学习一下。谢谢大家！！！2013-12-3 16:44 - accao - 金融学（理论版）
麻烦大家帮忙下载《CreditMetrics模型的相关性改进及其在信用风险度量中的应用研究》
4 个回复 - 1340 次查看 帮忙下载《CreditMetrics模型的相关性改进及其在信用风险度量中的应用研究》[/backcolor]2013-10-8 10:44 - 臻小言 - Forum
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求VAR，creditmetrics的技术文档
1 个回复 - 1408 次查看 求VAR，creditmetrics的技术文档。我是金融的学生，学风险管理学，想完整的了解下VAR，creditmetrics的数学模型，但不知道去哪个网站找。请问有哪位有这方面的材料或者网络链接。谢谢了2010-12-18 16:26 - V-1 - 爱问频道
1 个回复 - 1408 次查看 求VAR，creditmetrics的技术文档。我是金融的学生，学风险管理学，想完整的了解下VAR，creditmetrics的数学模型，但不知道去哪个网站找。请问有哪位有这方面的材料或者网络链接。谢谢了2010-12-18 16:26 - V-1 - 爱问频道
关于CreditMetrics模型的几个问题，懂得人请教了~~
2 个回复 - 2367 次查看 CreditMtrics模型可否用于评价商业银行并购贷款的风险评级啊？可以的话，CM可否有什么创新？2012-3-1 22:32 - 鸿雁0520 - 爱问频道
2 个回复 - 2367 次查看 CreditMtrics模型可否用于评价商业银行并购贷款的风险评级啊？可以的话，CM可否有什么创新？2012-3-1 22:32 - 鸿雁0520 - 爱问频道
跪求：creditmetrics 数据问题
8 个回复 - 1819 次查看 要写关于creditmetrics的论文，看了相关书记，其中一些数据不知道怎么来的，哪位前辈帮忙一下，谢了！ 比如threshold是怎么算出来的？还有scenario?2009-8-16 17:59 - kaylee - 爱问频道
8 个回复 - 1819 次查看 要写关于creditmetrics的论文，看了相关书记，其中一些数据不知道怎么来的，哪位前辈帮忙一下，谢了！ 比如threshold是怎么算出来的？还有scenario?2009-8-16 17:59 - kaylee - 爱问频道
求creditmetrics的matlab算法编制分享
0 个回复 - 1847 次查看 各位论坛大神，求教，J.P. 摩根creditmetrics技术文档提供了信用矩阵度量风险的方法，不知各位是否尝试用MATLAB程序编制过其算法？老师要求用算法验证模型，基本没什么头绪，求算法指点。。。2011-11-27 11:13 - lixdream - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1847 次查看 各位论坛大神，求教，J.P. 摩根creditmetrics技术文档提供了信用矩阵度量风险的方法，不知各位是否尝试用MATLAB程序编制过其算法？老师要求用算法验证模型，基本没什么头绪，求算法指点。。。2011-11-27 11:13 - lixdream - MATLAB等数学软件专版
求经验交流（关于creditmetrics的matlab算法编制）
0 个回复 - 1256 次查看 各位论坛大神，求教，J.P. 摩根creditmetrics技术文档提供了信用矩阵度量风险的方法，不知各位是否尝试用MATLAB程序编制过其算法？老师要求用算法验证模型，基本没什么头绪，求算法指点。。。2011-11-27 11:12 - lixdream - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1256 次查看 各位论坛大神，求教，J.P. 摩根creditmetrics技术文档提供了信用矩阵度量风险的方法，不知各位是否尝试用MATLAB程序编制过其算法？老师要求用算法验证模型，基本没什么头绪，求算法指点。。。2011-11-27 11:12 - lixdream - 计量经济学与统计软件
J.P.Morgen CreditMetrics technical document
5 个回复 - 5206 次查看 对不起，刚才没上传上来2006-4-17 21:55 - caringfeng - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5206 次查看 对不起，刚才没上传上来2006-4-17 21:55 - caringfeng - 计量经济学与统计软件
求教：如何用蒙特卡罗方法求解Credit Metrics 模型的VAR值？
3 个回复 - 3283 次查看 RT，还有用什么软件能实现？谢谢 谢谢各位大虾了！！！2007-3-26 11:50 - kjship - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3283 次查看 RT，还有用什么软件能实现？谢谢 谢谢各位大虾了！！！2007-3-26 11:50 - kjship - 金融学（理论版）
[求助]请问creditmetrics和VAR是什么关系?
6 个回复 - 5530 次查看 是VAR的一种吗,但是VAR只有历史模拟和蒙特卡罗模拟等三种方法,没包括这个啊!谢谢! [此贴子已经被作者于2008-9-29 13:04:35编辑过]2008-9-29 13:03 - cfei2000 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 5530 次查看 是VAR的一种吗,但是VAR只有历史模拟和蒙特卡罗模拟等三种方法,没包括这个啊!谢谢! [此贴子已经被作者于2008-9-29 13:04:35编辑过]2008-9-29 13:03 - cfei2000 - 金融学（理论版）
跪求：creditmetrics 数据问题
4 个回复 - 1554 次查看 请教各位前辈，我要写creditmetrics的论文，首先，我找到数据，就是一些bond的价钱，他们的评级，那他们的级别转移矩阵是算出来的，还是查找穆迪等的表格就行了？2009-8-16 21:56 - kaylee - Forum
4 个回复 - 1554 次查看 请教各位前辈，我要写creditmetrics的论文，首先，我找到数据，就是一些bond的价钱，他们的评级，那他们的级别转移矩阵是算出来的，还是查找穆迪等的表格就行了？2009-8-16 21:56 - kaylee - Forum
信用风险评估与CreditMetrics
4 个回复 - 2800 次查看 作为现代的信用风险评估模型,creditmetrics有着非常多的优点~!但过于复杂的模型与不符合事实的假设,使得它也难免有缺陷,但作为商业银行或者企业自身,怎样来利用模型进行最好的评价~! 国内在这种类型的问题上有什么样 ...2006-3-9 00:09 - anthony0076 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2800 次查看 作为现代的信用风险评估模型,creditmetrics有着非常多的优点~!但过于复杂的模型与不符合事实的假设,使得它也难免有缺陷,但作为商业银行或者企业自身,怎样来利用模型进行最好的评价~! 国内在这种类型的问题上有什么样 ...2006-3-9 00:09 - anthony0076 - 金融学（理论版）
J.P.Morgen CreditMetrics
1 个回复 - 8803 次查看 看看计量怎么被他们用到金融风险管理中的。这段时间在做提前偿付率研究，用到太多生命分析，很多不明白，还望版上朋友多多给些信息2006-4-17 21:50 - caringfeng - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8803 次查看 看看计量怎么被他们用到金融风险管理中的。这段时间在做提前偿付率研究，用到太多生命分析，很多不明白，还望版上朋友多多给些信息2006-4-17 21:50 - caringfeng - 计量经济学与统计软件
