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State space model，Dynamic factor model状态空间模型动态因子模型VARMA model2 个回复 - 257 次查看 State space model，Dynamic factor model状态空间模型动态因子模型Stata III-4-7 TS Dynamic factor model State space model State space model Dynamic factor model VARMA model State space mod ...2023-11-9 16:38 - 2023Hua - 现金交易版
Fama-French三因子模型stata代码和数据（1996-2021）1 个回复 - 2693 次查看 Fama-French三因子模型的代码和数据 数据说明： 1，包含构建三因子的数据，1990-2021，使用时可以自由选择起止时间 2，三因子模型代码 部分代码展示2022-8-14 10:42 - JJWatt.D - 现金交易版
2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码0 个回复 - 783 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码 压缩包内容包括： 参考文献 第二步结果 第一步数据 外部命令 三因子模型stata代码.do 参考文献 Liu, Jianan, Robert F. Stambaugh, and Yu Yuan. "Siz ...2022-8-5 14:33 - zhi048 - 现金交易版
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Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据步骤及参考文献4 个回复 - 1627 次查看 Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 一、数据介绍 数据名称：Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 数据年份：2000-2020年，原始数据区间1990-2020年 数 ...2022-12-3 01:41 - 千里鸟数据 - 现金交易版
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stata完成Carhart四因子模型/四因素模型10 个回复 - 5847 次查看 利用stata完成Carhart四因子模型/四因素模型，涉及分组回归等 部分回归结果展示 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it 在四因子模型中对动量因子进行改进，以过去3个月内表 ...2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
求助混频动态因子模型的stata代码
3 个回复 - 2169 次查看 求助混频动态因子模型的stata代码，不带马尔科夫区制转移。感谢！！2022-7-11 19:46 - lerring - 计量经济学与统计软件
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stata官网动态因子模型（DFM）代码和结果解释
2 个回复 - 3546 次查看 (f=, ar(1/2))是什么呀，Wald chi2(6) = 751.95和Log likelihood = -662.09507这两个数值有什么用，结果表里面f的数值和observable是什么呀。 D.income和income_f，income_f的数值为什么这么小 predict factor, fa ...2019-11-18 10:45 - caoliu11 - Stata专版
2 个回复 - 3546 次查看 (f=, ar(1/2))是什么呀，Wald chi2(6) = 751.95和Log likelihood = -662.09507这两个数值有什么用，结果表里面f的数值和observable是什么呀。 D.income和income_f，income_f的数值为什么这么小 predict factor, fa ...2019-11-18 10:45 - caoliu11 - Stata专版
stata做动态因子模型求解释结果，怎么把共同因子提取出来，图如下
21 个回复 - 11512 次查看 1，怎么提取y1和bci的共同因子啊 2，这个结果啥意思··· 3，共同因子模拟图怎么做，指令是啥··· 求指导！！！ 万谢！！ 看了下help dfactor，没怎么看明白……2014-2-16 18:11 - secretfire - Stata专版
21 个回复 - 11512 次查看 1，怎么提取y1和bci的共同因子啊 2，这个结果啥意思··· 3，共同因子模拟图怎么做，指令是啥··· 求指导！！！ 万谢！！ 看了下help dfactor，没怎么看明白……2014-2-16 18:11 - secretfire - Stata专版
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Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 154 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、数据来源：原始数据在分享文件中2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：全国4、指标说明： 部分指标如下：部分结果如下：2024-4-1 15:12 - 腾宇非 - 现金交易版
Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 1025 次查看 Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、提供材料：原始数据，结果数据，DO文件2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：沪深A股样本公司4、参考文献： [1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融 ...2022-7-24 17:52 - lsy19931029 - 现金交易版
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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 3975 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文复刻】更新至2022年基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码5 个回复 - 1615 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人五因 ...2023-9-25 16:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
STATA中Carhart四因子模型运用，我已经筛选好股票样本，需要计算个股的动量特征值
7 个回复 - 789 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2721 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
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Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）0 个回复 - 424 次查看 Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）时间跨度：2000-2020年 无风险利率采用一年期定期存款利率；市值指标选择流通市值（根据需要可以修改）；市场回报率采用流通市值加权平均法计算，考虑现 ...2023-3-27 22:48 - Bella·W - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）9 个回复 - 20671 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2020-7-16 16:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata循环命令执行很慢，求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 2902 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
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Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5158 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
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求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序
2 个回复 - 1943 次查看 求stata构造五因子模型中25、32投资组合的程序。可以大概讲解一下，谢谢各位大佬！感激不尽！2018-12-10 22:15 - 持身034 - 悬赏大厅
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Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3636 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）
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求助：如何用stata求对四因子模型的回归残差？万分感谢！
4 个回复 - 1011 次查看 各位大佬们： 本人论文里要用四因子模型的回归残差求企业特殊风险 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it （求每只股票的个体回归中的回归残差，并使用回归残差的年化标准差作 ...2021-11-24 16:00 - ziyu.C - Stata专版
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（附dataex）stata 事件研究+Carhart四因子模型
1 个回复 - 1326 次查看 求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
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学习Stata经典因子模型的do文件
0 个回复 - 814 次查看 学习Stata经典因子模型的do文件，向诺贝尔经济金融学大师学习实证分析。2021-3-1 06:54 - xlx198607 - 宏观经济学
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求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1139 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
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Stata实现动态因子模型
3 个回复 - 4541 次查看 最近遇到动态因子模型(dynamic factor model)，stata说明书中有一个实例，没有具体讲解运算结果和前期数据处理，烦请会的大佬能够列出详细步骤及结果分析，如何得到公共因子。2020-8-15 17:59 - courage20 - Stata专版
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求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 1909 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
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求助fama五因子模型的stata代码
0 个回复 - 1420 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
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求fama五因子模型stata代码
0 个回复 - 955 次查看 求fama五因子模型的stata代码，最好包括数据。stata新手，模型具体做法已了解，现需代码进行技术支撑，希望向高手学习。2020-3-2 11:28 - 物竞天择hy - Stata专版
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求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1461 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
2 个回复 - 1461 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
初学stata，做三因子模型，如何合并同市场的个股月度回报率和三因子模型月度数据？
0 个回复 - 890 次查看 两数据都在是综合A股市场的，时间截取为09-19的月度，但不清楚怎么实现每股（master）和市场（using）的多对一对应。使用了merge指令，但不知哪里出了问题，数据显示每股的市场部分都是缺省，麻烦前辈们指点一二。 ...2020-1-6 10:26 - 流鱼尾 - Stata专版
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求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1100 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
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如何用stata计算Carhart四因子模型中的动量因子？
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
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stata做动态因子模型
0 个回复 - 1162 次查看 做动态因子模型时：这个命令是怎么去解释呢，还有就是出来的结果如何去看 再就是是否要求D.(b c d e g)必须是平稳的才可以还是并没有限制～ 如果对平稳有限制，是否可以写成D.(b c d e D.g) 知道的小伙伴求帮忙啦 ...2019-3-28 16:42 - yiwen_data - Stata专版
0 个回复 - 1162 次查看 做动态因子模型时：这个命令是怎么去解释呢，还有就是出来的结果如何去看 再就是是否要求D.(b c d e g)必须是平稳的才可以还是并没有限制～ 如果对平稳有限制，是否可以写成D.(b c d e D.g) 知道的小伙伴求帮忙啦 ...2019-3-28 16:42 - yiwen_data - Stata专版
求助：用stata运行Fama-French因子模型的代码
3 个回复 - 2817 次查看 求助：用stata运行Fama-French因子模型的代码，论坛币或者现金感谢！2019-3-21 23:43 - dongbin - Stata专版
3 个回复 - 2817 次查看 求助：用stata运行Fama-French因子模型的代码，论坛币或者现金感谢！2019-3-21 23:43 - dongbin - Stata专版
用stata进行Fama French三因子模型进行分析
1 个回复 - 5897 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
1 个回复 - 5897 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
Stata写fama三因子模型的代码~写文章需要~~
3 个回复 - 5289 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
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stata关于做动态因子模型
5 个回复 - 9124 次查看 请教各位高手，我用动态因子模型合成指标，顺序如下： 1、输入多个变量时间序列数据 2、tsset month 3、dfactor (C.(TED BNL EMPI W1Y1 MBCI MBBI FVS SFI) =, noconstant) (f=, ar(1/2)), no ...2016-2-24 13:51 - 失樂 - Stata专版
5 个回复 - 9124 次查看 请教各位高手，我用动态因子模型合成指标，顺序如下： 1、输入多个变量时间序列数据 2、tsset month 3、dfactor (C.(TED BNL EMPI W1Y1 MBCI MBBI FVS SFI) =, noconstant) (f=, ar(1/2)), no ...2016-2-24 13:51 - 失樂 - Stata专版
请问有谁用stata11做过动态因子模型
15 个回复 - 6961 次查看 哥哥姐姐们，做过动态因子模型的实证吗？我现在在做一个这方面的实证，想请教2011-8-4 15:10 - chuihui - Stata专版
15 个回复 - 6961 次查看 哥哥姐姐们，做过动态因子模型的实证吗？我现在在做一个这方面的实证，想请教2011-8-4 15:10 - chuihui - Stata专版
谁知道三因子模型的stata编程语言，不胜感激
0 个回复 - 1705 次查看 谁知道三因子模型的stata编程语言，不胜感激！！！2017-3-6 19:44 - daofafu - Stata专版
0 个回复 - 1705 次查看 谁知道三因子模型的stata编程语言，不胜感激！！！2017-3-6 19:44 - daofafu - Stata专版
请问用stata做动态因子模型，确定了提取一个共同因子，怎么确定这个因子的滞后阶数？
3 个回复 - 3519 次查看 请问各位，如果用stata做动态因子模型，已经确定了提取一个共同因子，那怎么确定这个因子的滞后阶数？ 看到一些文献中说用最大似然函数和AIC,BIC准则来确定自回归阶数，可是怎么用软件来实现这个过程？求指导，感激 ...2016-12-1 21:53 - 仲夏夜之m - Stata专版
3 个回复 - 3519 次查看 请问各位，如果用stata做动态因子模型，已经确定了提取一个共同因子，那怎么确定这个因子的滞后阶数？ 看到一些文献中说用最大似然函数和AIC,BIC准则来确定自回归阶数，可是怎么用软件来实现这个过程？求指导，感激 ...2016-12-1 21:53 - 仲夏夜之m - Stata专版
这个动态因子模型用stata软件运行的结果是什么意思？
1 个回复 - 2560 次查看 这是stata网站上提供的数据和一些分析结果。（http://www.stata.com/features/overview/dynamic-factor-models/） 求助：（１）如图的结果中D.这个命令是差分的意思吗？我在学习的过程中经常看到用gen命令生成一 ...2016-11-24 20:20 - 仲夏夜之m - Stata专版
1 个回复 - 2560 次查看 这是stata网站上提供的数据和一些分析结果。（http://www.stata.com/features/overview/dynamic-factor-models/） 求助：（１）如图的结果中D.这个命令是差分的意思吗？我在学习的过程中经常看到用gen命令生成一 ...2016-11-24 20:20 - 仲夏夜之m - Stata专版
请问动态因子模型用stata具体怎么操作以及结果怎么解释？
2 个回复 - 2152 次查看 请问动态因子模型用stata具体怎么操作以及结果怎么解释？ 看了stata网站上对动态因子的介绍和例子，感觉不怎么明白，求高手指点！2016-11-18 21:58 - 仲夏夜之m - Stata专版
2 个回复 - 2152 次查看 请问动态因子模型用stata具体怎么操作以及结果怎么解释？ 看了stata网站上对动态因子的介绍和例子，感觉不怎么明白，求高手指点！2016-11-18 21:58 - 仲夏夜之m - Stata专版
