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【学习笔记】CRRA 常相对风险规避效用函数
（初步了解）
1 个回复 - 6869 次查看 CRRA 常相对风险规避效用函数 （初步了解）2020-4-2 16:55 - 18822020536 - Forum
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家庭CRRA型效用函数分子到底需要减1或不需要
4 个回复 - 1600 次查看 CRRA型效用函数应该是u(ct)=[ct^(1-γ)-1]/(1-γ)，一部分论文采用这种形式。但是另一部分论文没有减1，直接采用u(ct)=[ct^(1-γ)]/(1-γ)。是否都可以呢？2021-6-5 12:24 - 胰佯预 - 微观经济学
4 个回复 - 1600 次查看 CRRA型效用函数应该是u(ct)=[ct^(1-γ)-1]/(1-γ)，一部分论文采用这种形式。但是另一部分论文没有减1，直接采用u(ct)=[ct^(1-γ)]/(1-γ)。是否都可以呢？2021-6-5 12:24 - 胰佯预 - 微观经济学
请教CRRA效用函数与风险资产投资的问题
4 个回复 - 4177 次查看 在CRRA效用函数（相对风险厌恶不变的效用函数）的条件下，尽管财富增加，但是消费者对风险资产的投资占总财富的比重并不会增加。这是什么原因呢？ 另外一个问题是越高的风险厌恶水平是否就意味着越低的跨期替代弹 ...2012-11-12 04:44 - pekams - 宏观经济学
4 个回复 - 4177 次查看 在CRRA效用函数（相对风险厌恶不变的效用函数）的条件下，尽管财富增加，但是消费者对风险资产的投资占总财富的比重并不会增加。这是什么原因呢？ 另外一个问题是越高的风险厌恶水平是否就意味着越低的跨期替代弹 ...2012-11-12 04:44 - pekams - 宏观经济学
风险约束下的CRRA效用最大化
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 本文研究了在交易策略的动态风险约束下，具有CRRA（常数，相对风险厌恶）偏好的最优投资问题。所考虑的市场模型在时间上是连续的，是不完全的。金融资产的价格是由IT过程建模的。动态风险约束是由风险度量 ...2022-4-1 19:40 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 本文研究了在交易策略的动态风险约束下，具有CRRA（常数，相对风险厌恶）偏好的最优投资问题。所考虑的市场模型在时间上是连续的，是不完全的。金融资产的价格是由IT过程建模的。动态风险约束是由风险度量 ...2022-4-1 19:40 - mingdashike22 - Forum
关于具有CRRA效用的异构信念的注记
0 个回复 - 223 次查看 摘要翻译： 本说明将把Brown&Rogers(2009)中提出的研究扩展到CRRA代理的情况。我们考虑了该论文中概述的模型，在该模型中，代理人对风险资产产生的股利有不同的信念。我们现在假设所有的代理都有CRRA效用，相对风险厌 ...2022-3-8 11:09 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 223 次查看 摘要翻译： 本说明将把Brown&Rogers(2009)中提出的研究扩展到CRRA代理的情况。我们考虑了该论文中概述的模型，在该模型中，代理人对风险资产产生的股利有不同的信念。我们现在假设所有的代理都有CRRA效用，相对风险厌 ...2022-3-8 11:09 - 能者818 - Forum
求教：CRRA常相对风险厌恶效用函数的解释
8 个回复 - 32894 次查看 有没有哪位牛人，能够把CRRA常相对防线厌恶效用函数说一下，解释一下这个效用函数里面的那些字母到底是表示什么含义，用通俗的汉字解释一下的说？2013-1-1 11:17 - 炮打蚊子 - 宏观经济学
8 个回复 - 32894 次查看 有没有哪位牛人，能够把CRRA常相对防线厌恶效用函数说一下，解释一下这个效用函数里面的那些字母到底是表示什么含义，用通俗的汉字解释一下的说？2013-1-1 11:17 - 炮打蚊子 - 宏观经济学
【求助】CRRA效用函数
9 个回复 - 31897 次查看 求前辈大神指点，什么情况下假设消费者是常数相对风险厌恶的呢？ 请问u=ln（x）是不是CRRA的一种特殊形式，在求解消费者选择消费量时，效用最大化时用假设的u=ln（x）推出的结论有没有普适性？谢谢！2013-2-13 12:36 - sduruc - 微观经济学
9 个回复 - 31897 次查看 求前辈大神指点，什么情况下假设消费者是常数相对风险厌恶的呢？ 请问u=ln（x）是不是CRRA的一种特殊形式，在求解消费者选择消费量时，效用最大化时用假设的u=ln（x）推出的结论有没有普适性？谢谢！2013-2-13 12:36 - sduruc - 微观经济学
请教关于CRRA的问题
0 个回复 - 891 次查看 哪位大神能够详细说明一下CRRA的概念啊，最好能够提供一些经典的论文！万分感谢2016-5-13 09:22 - tarany9346 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 891 次查看 哪位大神能够详细说明一下CRRA的概念啊，最好能够提供一些经典的论文！万分感谢2016-5-13 09:22 - tarany9346 - 金融学（理论版）
用CARA和CRRA推导出来的risk premium是不是一样的？
0 个回复 - 1295 次查看 一种risk premium是additional payment 另一种是higher expected return 最终的结果是一样的吗？2016-4-16 21:30 - cooloutman - 制度经济学
0 个回复 - 1295 次查看 一种risk premium是additional payment 另一种是higher expected return 最终的结果是一样的吗？2016-4-16 21:30 - cooloutman - 制度经济学
Portfolio Choice and Life Insurance: The CRRA Ca
2 个回复 - 1757 次查看 【作者(必填)】 Huaxiong Huang ；Moshe A. Milevsky ；Jin Wang 【文题(必填)《Portfolio Choice and Life Insurance: The CRRA Case》 【年份(必填)】 2008年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://pa ...2013-8-28 17:54 - scxz - 求助成功区
2 个回复 - 1757 次查看 【作者(必填)】 Huaxiong Huang ；Moshe A. Milevsky ；Jin Wang 【文题(必填)《Portfolio Choice and Life Insurance: The CRRA Case》 【年份(必填)】 2008年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://pa ...2013-8-28 17:54 - scxz - 求助成功区
CRRA效用函数的阿罗-普拉特风险测度应该怎么算啊？
2 个回复 - 7324 次查看 如题，如何计算一个常相对风险厌恶的效用函数（CRRA效用函数）的阿罗-普拉特风险测度（Arrow-Pratt Coefficient）啊？另外，阿罗-普拉特风险测度在何种程度上依赖于消费水平呢？谢谢！2012-11-9 05:01 - pekams - 宏观经济学
2 个回复 - 7324 次查看 如题，如何计算一个常相对风险厌恶的效用函数（CRRA效用函数）的阿罗-普拉特风险测度（Arrow-Pratt Coefficient）啊？另外，阿罗-普拉特风险测度在何种程度上依赖于消费水平呢？谢谢！2012-11-9 05:01 - pekams - 宏观经济学
请教CRRA中的指数参数是什么意思？
3 个回复 - 6638 次查看 请教CRRA中的指数参数是什么意思？如果小于1，会发生什么情况，如果大于1又会出现什么情况2010-1-29 13:20 - huiaii - 微观经济学
3 个回复 - 6638 次查看 请教CRRA中的指数参数是什么意思？如果小于1，会发生什么情况，如果大于1又会出现什么情况2010-1-29 13:20 - huiaii - 微观经济学
Portfolio Choice and Life Insurance-The CRRA Case
0 个回复 - 1618 次查看 Portfolio Choice and Life Insurance-The CRRA Case2010-1-7 23:51 - zengyan1984 - 论文版
0 个回复 - 1618 次查看 Portfolio Choice and Life Insurance-The CRRA Case2010-1-7 23:51 - zengyan1984 - 论文版
