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R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
R语言 已实现波动率 GARCH 用法
3 个回复 - 2599 次查看 最近在写毕业论文，研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率，现在有几个问题，求大神解答： 1、建立realized garch后如何获得波动率，用sigma吗？ 2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列， ...2020-2-24 09:11 - 爱情烟熏眼9 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2599 次查看 最近在写毕业论文，研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率，现在有几个问题，求大神解答： 1、建立realized garch后如何获得波动率，用sigma吗？ 2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列， ...2020-2-24 09:11 - 爱情烟熏眼9 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
急！！请问如何用R语言处理已实现波动率的数据？
5 个回复 - 3795 次查看 因为在做上证50ETF波动率的实证，已实现波动率所需要的数据不知道该怎么用r处理，所以用的最笨的方法一点一点算，但最后得到的拟合结果很差，所以想问一下各位大神，有没有人知道如何用r语言处理5分钟数据来估计已实 ...2018-5-20 23:06 - randy_van - EViews专版
5 个回复 - 3795 次查看 因为在做上证50ETF波动率的实证，已实现波动率所需要的数据不知道该怎么用r处理，所以用的最笨的方法一点一点算，但最后得到的拟合结果很差，所以想问一下各位大神，有没有人知道如何用r语言处理5分钟数据来估计已实 ...2018-5-20 23:06 - randy_van - EViews专版
R语言进行随机波动率模型的参数估计
0 个回复 - 799 次查看 学计量的时候讲GMM那块谈到了随机波动率模型，大神们知道该怎么用R语言实现吗~2020-5-9 16:30 - Tanran723 - 灌水吧
0 个回复 - 799 次查看 学计量的时候讲GMM那块谈到了随机波动率模型，大神们知道该怎么用R语言实现吗~2020-5-9 16:30 - Tanran723 - 灌水吧
请教关于R语言计算隐含波动率的方法
9 个回复 - 9528 次查看 求教各位大神，如果期权价格等其他变量均已知，怎么用R语言根据BS公式计算期权的隐含波动率？麻烦大家告知相关程序和函数，多谢赐教~2015-11-9 17:02 - jiangli19880105 - R语言论坛
9 个回复 - 9528 次查看 求教各位大神，如果期权价格等其他变量均已知，怎么用R语言根据BS公式计算期权的隐含波动率？麻烦大家告知相关程序和函数，多谢赐教~2015-11-9 17:02 - jiangli19880105 - R语言论坛
如何用R语言画出期权的波动率微笑和波动率曲面
1 个回复 - 4846 次查看 求R语言50etf期权波动率（隐含波动率和收盘价历史波动率都可以）的R语言代码！！！ 感激不尽2018-9-5 23:55 - 禧太灵兮端清1 - R语言论坛
1 个回复 - 4846 次查看 求R语言50etf期权波动率（隐含波动率和收盘价历史波动率都可以）的R语言代码！！！ 感激不尽2018-9-5 23:55 - 禧太灵兮端清1 - R语言论坛
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
0 个回复 - 2084 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
0 个回复 - 2084 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
用R语言如何正确计算月波动率
2 个回复 - 8719 次查看 本人使用的是plyr中的ddply函数，想根据月份计算月波动率。首先我使用cut函数将月份分开，即 >date.bymonth=cut(d$date,breaks="month") > d1=data.frame(d,date.bymonth) > head(d1) date index date ...2015-7-10 11:52 - kk3030 - R语言论坛
2 个回复 - 8719 次查看 本人使用的是plyr中的ddply函数，想根据月份计算月波动率。首先我使用cut函数将月份分开，即 >date.bymonth=cut(d$date,breaks="month") > d1=data.frame(d,date.bymonth) > head(d1) date index date ...2015-7-10 11:52 - kk3030 - R语言论坛
