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基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1286 次查看 基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册21 个回复 - 6020 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3681 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1819 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
R语言MSBVAR包下载办法
6 个回复 - 2832 次查看 第一步：在GitHub上下载必要的安装工具 （网址：GitHub - tulipsliu/MSBVAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models）下面是我直接copy过来的代码，在Rstudio中直接输入就好，会 ...2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
6 个回复 - 2832 次查看 第一步：在GitHub上下载必要的安装工具 （网址：GitHub - tulipsliu/MSBVAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models）下面是我直接copy过来的代码，在Rstudio中直接输入就好，会 ...2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32192 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32192 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
基于R语言和Stata 工具变量Instrumental Variables：数据+代码+输出结果解读+案例1 个回复 - 970 次查看 基于R语言和Stata 工具变量Instrumental Variables：数据+代码+输出结果解读+案例 14.Instrumental Variables Instrumental Variables Example.pdf Instrumental Variables in R.R Instrumental ...2022-2-3 11:34 - lotus_sss - 现金交易版
基于R语言和Stata Limited Dependent Variable Models模型：数据+代码+输出结果解读1 个回复 - 502 次查看 基于R语言和Stata Limited Dependent Variable Models模型：数据+代码+输出结果解读+案例 Limited Dependent Variable Models limdep_ambexp.csv limdep_ambexp.dta Limited Dependent Variable Models ...2022-2-2 12:41 - lotus_sss - 现金交易版
基于R语言的MSBVAR1 个回复 - 679 次查看 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBV ...2021-10-31 21:41 - Lamarr-202110 - 现金交易版
R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图
8 个回复 - 3906 次查看 大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！ ！！2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
8 个回复 - 3906 次查看 大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！ ！！2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
请问：如何用R语言实现FAVAR
8 个回复 - 4769 次查看 我目前在做的是用Bernanke, BOIVIN,ELIASZ(2005)的两步法。 提取因子的部分已经做完了，有library(psych)中的principal命令可以做出； 第二步VAR分析也可以调用libray(vars)中的VAR()命令来完成。 我的问题是： ...2014-8-11 15:45 - oceanlover - R语言论坛
8 个回复 - 4769 次查看 我目前在做的是用Bernanke, BOIVIN,ELIASZ(2005)的两步法。 提取因子的部分已经做完了，有library(psych)中的principal命令可以做出； 第二步VAR分析也可以调用libray(vars)中的VAR()命令来完成。 我的问题是： ...2014-8-11 15:45 - oceanlover - R语言论坛
R语言MSBVAR包下载办法
23 个回复 - 14440 次查看 MSBVAR是专门做多元时间序列的R包，其中用得比较多的就是里面的格兰杰因果检验了。我在R中下载时遇到了package ‘MSBVAR’ is not available (for R version 3.4.2)的问题，说明R-CRAN上已经没有这个包了。后来又尝试 ...2019-3-10 15:56 - 依然幸心 - R语言论坛
23 个回复 - 14440 次查看 MSBVAR是专门做多元时间序列的R包，其中用得比较多的就是里面的格兰杰因果检验了。我在R中下载时遇到了package ‘MSBVAR’ is not available (for R version 3.4.2)的问题，说明R-CRAN上已经没有这个包了。后来又尝试 ...2019-3-10 15:56 - 依然幸心 - R语言论坛
R语言 bvarsv包代码问题
1 个回复 - 2536 次查看 写论文碰到的问题，使用bvarsv程序包里的代码，但R语言上操作，ss2中的lag2显示错误，但是我有三个参数，两个自变量一个应变量。如有会的老师们，可以指导一下吗？感谢（图1为bvarsv里的教程，图二是我的代码，图三s ...2019-3-20 11:32 - niuniux0528 - R语言论坛
1 个回复 - 2536 次查看 写论文碰到的问题，使用bvarsv程序包里的代码，但R语言上操作，ss2中的lag2显示错误，但是我有三个参数，两个自变量一个应变量。如有会的老师们，可以指导一下吗？感谢（图1为bvarsv里的教程，图二是我的代码，图三s ...2019-3-20 11:32 - niuniux0528 - R语言论坛
R语言如何做二元Copula结构下蒙特卡洛模拟求VaR
1 个回复 - 559 次查看 就生成随机序列后然后怎么整哇，求求了，孩子要裂开了2022-4-17 00:33 - LHT12358 - 悬赏大厅
1 个回复 - 559 次查看 就生成随机序列后然后怎么整哇，求求了，孩子要裂开了2022-4-17 00:33 - LHT12358 - 悬赏大厅
R语言vars包中的因果关系检验causality
3 个回复 - 8916 次查看 亲们，causality输出结果$instant中的瞬时因果关系检验是什么意思，他到底是检验什么的？？？2017-4-25 22:10 - dutongwei - R语言论坛
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经典R语言程序包MSBVAR
15 个回复 - 6971 次查看 此包可做贝叶斯分析、格兰杰因果分析，有人挂2000币，实在不厚道，我也是找了半天，可在windows环境使用。 平价出售，挣点积分2018-12-18 16:53 - niony - R语言论坛
15 个回复 - 6971 次查看 此包可做贝叶斯分析、格兰杰因果分析，有人挂2000币，实在不厚道，我也是找了半天，可在windows环境使用。 平价出售，挣点积分2018-12-18 16:53 - niony - R语言论坛
请问用R语言做VAR模型结果里有一个变量参数估计出现NA是什么原因
0 个回复 - 620 次查看 请问用R语言做VAR模型结果里有一个变量参数估计出现NA是什么原因，如图TS变量估计是NA2021-5-21 20:06 - 卖笑有 - R语言论坛
0 个回复 - 620 次查看 请问用R语言做VAR模型结果里有一个变量参数估计出现NA是什么原因，如图TS变量估计是NA2021-5-21 20:06 - 卖笑有 - R语言论坛
用R语言使用VAR作银行压力测试的基础步骤是什么？
0 个回复 - 835 次查看 想尝试用R语言使用VAR作银行压力测试，请问基础的步骤是什么？ 有哪些论文或书籍可以参考的？ 谢谢大佬指点。2021-3-18 17:41 - 1137202276 - R语言论坛
0 个回复 - 835 次查看 想尝试用R语言使用VAR作银行压力测试，请问基础的步骤是什么？ 有哪些论文或书籍可以参考的？ 谢谢大佬指点。2021-3-18 17:41 - 1137202276 - R语言论坛
基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码0 个回复 - 1599 次查看 此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版
R语言实现VaR计算
1 个回复 - 5235 次查看 1. 使用quantile()计算 quantile(-data, 0.01) 数据：data(因为VaR是负数，data是ngarch模型拟合出来的波动率，是正数，所以要加负号) 置信水平：99% 具体用法可以找官方的说明文档 2. PerformanceAnal ...2021-1-3 16:53 - 猫十七娘 - R语言论坛
1 个回复 - 5235 次查看 1. 使用quantile()计算 quantile(-data, 0.01) 数据：data(因为VaR是负数，data是ngarch模型拟合出来的波动率，是正数，所以要加负号) 置信水平：99% 具体用法可以找官方的说明文档 2. PerformanceAnal ...2021-1-3 16:53 - 猫十七娘 - R语言论坛
用R语言做SVAR的相关问题
0 个回复 - 1042 次查看 在用R语言做svar分析的时候，首先需要构建2个矩阵，那这两个矩阵怎么构建啊，我是研一学妹，刚接触实证，不太熟，哪有大佬路过帮我指点一下，谢谢啊！挺着急的，谢谢了…2020-12-11 16:01 - Annaluck - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1042 次查看 在用R语言做svar分析的时候，首先需要构建2个矩阵，那这两个矩阵怎么构建啊，我是研一学妹，刚接触实证，不太熟，哪有大佬路过帮我指点一下，谢谢啊！挺着急的，谢谢了…2020-12-11 16:01 - Annaluck - 计量经济学与统计软件
R语言题，Group the variables into their higher order constructs
1 个回复 - 616 次查看 Group the variables into their higher order constructs，这是什么意思？ 我能翻译过来，但不明白在R语言中是让我干什么2020-12-10 08:09 - yl860 - R语言论坛
1 个回复 - 616 次查看 Group the variables into their higher order constructs，这是什么意思？ 我能翻译过来，但不明白在R语言中是让我干什么2020-12-10 08:09 - yl860 - R语言论坛
求R语言计算var（在险价值）和ES的代码
1 个回复 - 1377 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
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请问大神，R语言里有没有可以做非线性VAR的包？？？
0 个回复 - 711 次查看 非线性VAR、非线性格兰杰因果检验、非线性脉冲响应分析 stata里面如果有也行2020-5-24 20:46 - 了空不了色 - R语言论坛
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【精选项目需求】全球价值链 WWZ分解 R语言，指导TVP-VAR模型，arcGIS软件
0 个回复 - 2796 次查看 经管之家--项目交易平台，举全平台洪荒之力，汇各方顶级资源，助你足不出户，在线成单！ 找需求，促合作，就到经管之家项目交易平台需求免费发布，合作轻松达成~ 以下为近期发布的项目节选，供解馋！！ 全球价值链 ...2020-4-14 14:11 - xuying- - 爱问频道
0 个回复 - 2796 次查看 经管之家--项目交易平台，举全平台洪荒之力，汇各方顶级资源，助你足不出户，在线成单！ 找需求，促合作，就到经管之家项目交易平台需求免费发布，合作轻松达成~ 以下为近期发布的项目节选，供解馋！！ 全球价值链 ...2020-4-14 14:11 - xuying- - 爱问频道
最近学习发现R语言中的t.test和var.test有局限性，发现统计建模与R软件中有代码，特来
0 个回复 - 1987 次查看 谢谢谢谢2020-4-10 03:19 - Fhkang - R语言论坛
0 个回复 - 1987 次查看 谢谢谢谢2020-4-10 03:19 - Fhkang - R语言论坛
VaR，GARCH，Copula建模，基于R语言
2 个回复 - 1269 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
2 个回复 - 1269 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
R语言金融时间序列建var模型MTSdiag、mq报错
5 个回复 - 1595 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型， 但是在分析残差的时候有两处报错了，找了很久没找到原因，请大家帮 ...2019-7-28 22:11 - dailuobao6 - 悬赏大厅
5 个回复 - 1595 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型， 但是在分析残差的时候有两处报错了，找了很久没找到原因，请大家帮 ...2019-7-28 22:11 - dailuobao6 - 悬赏大厅
R语言对经济时间序列建VAR模型 分析脉冲响应时refVAR报错
0 个回复 - 1173 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型，然后在分析脉冲响应时的refVAR这一命令中报错了，请问大家知道为什 ...2019-7-28 22:27 - dailuobao6 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1173 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型，然后在分析脉冲响应时的refVAR这一命令中报错了，请问大家知道为什 ...2019-7-28 22:27 - dailuobao6 - 悬赏大厅
R语言pvargmm函数显示错误，找不到result对象
7 个回复 - 2784 次查看 在使用panelvar包进行PVAR计算时，用pvargmm函数计算时显示找不到对象 Error in pvargmm(dependent_vars = c("y", "x1", "x2", "x3"), data = pdata, : object ' ...2019-7-12 21:51 - mosquito哈哈哈 - R语言论坛
7 个回复 - 2784 次查看 在使用panelvar包进行PVAR计算时，用pvargmm函数计算时显示找不到对象 Error in pvargmm(dependent_vars = c("y", "x1", "x2", "x3"), data = pdata, : object ' ...2019-7-12 21:51 - mosquito哈哈哈 - R语言论坛
R语言 VAR模型 稳定性检验可视化图
0 个回复 - 2344 次查看 目前做了一个VAR模型的稳定性检验，并用plot画出结果，但是图标题显示不完整，请问一下大家这个怎么调整呀，PS我已经把画布调到最大了2019-7-4 10:40 - Libby5 - R语言论坛
0 个回复 - 2344 次查看 目前做了一个VAR模型的稳定性检验，并用plot画出结果，但是图标题显示不完整，请问一下大家这个怎么调整呀，PS我已经把画布调到最大了2019-7-4 10:40 - Libby5 - R语言论坛
R语言varcomp的结果解释
0 个回复 - 2312 次查看 代码： setwd("C:/Study/MASTER/data") mydata2019-4-30 09:16 - 14313121 - R语言论坛
0 个回复 - 2312 次查看 代码： setwd("C:/Study/MASTER/data") mydata2019-4-30 09:16 - 14313121 - R语言论坛
求教R语言中的MSBVAR包出现的问题
15 个回复 - 8927 次查看 在R中利用MSSBVAR包，做MSVAR时（其中gdp是数据，p为滞后阶数，h为体制的个数，最后是迭代的阶数） m12013-6-19 12:23 - xiaoqiang1789 - R语言论坛
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R语言时间序列格式求助，希望实现和bvarsv包中的数据一致
2 个回复 - 1864 次查看 作业需要用到bvarsv包，但是在载入自己的数据的时候运行总是报错，尝试程序自带数据时发现格式好像不一样，自己写的代码如下： BASIC_DATA2018-12-30 22:26 - 沉默的烽火 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1864 次查看 作业需要用到bvarsv包，但是在载入自己的数据的时候运行总是报错，尝试程序自带数据时发现格式好像不一样，自己写的代码如下： BASIC_DATA2018-12-30 22:26 - 沉默的烽火 - 计量经济学与统计软件
R语言如何求VaR（求具体代码！）
4 个回复 - 8756 次查看 R语言如何求VaR（求具体代码！） 一共有四种方法： 1.假设收益服从正态分布 2.block maxima 3.Peak-Over-Threshold (POT) 4.EVT-Copula 求各位大神指教！如果不能提供具体代码，能否附上四种方法的解释或相关资 ...2016-7-7 10:50 - freeego - R语言论坛
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R语言MSBVAR和BIT等package安装问题
3 个回复 - 3692 次查看 出现以下错误： ** building package indices Warning in parse(con, keep.source = FALSE, srcfile = NULL) : 输入链结'C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/RtmpEdXTjc/R.INSTALL2d843f6c5506/bit/NAM ...2018-10-30 11:04 - tanguangzhu - R语言论坛
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R语言做AB型SVAR模型遇到的问题
4 个回复 - 5998 次查看 问题： 用R包 “vars”做B型SVAR模型（A默认为Ik）时，可以出结果； 做AB型SVAR模型时，将A设为Ik，遇到了Error提示：Error in `[2014-10-26 11:35 - fenglx46801028 - R语言论坛
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【2017年R语言书籍】Exploratory Multivariate Analysis by Example using R
4 个回复 - 1567 次查看 书籍介绍： As it is usually understood in France, and within the context of this book, the expression analyse des donnees re ects a set of statistical methods whose main features are to be ...2018-11-25 11:05 - Dragon腾 - R语言论坛
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R语言做VAR，SVAR，SVEC的完整步骤？
2 个回复 - 4769 次查看 请教从建立VAR，SVAR,SVEC到各种检验，到脉冲响应，方差分解的步骤 程序 在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
2 个回复 - 4769 次查看 请教从建立VAR，SVAR,SVEC到各种检验，到脉冲响应，方差分解的步骤 程序 在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
R语言多变量时间序列预测，所用数据是空气质量指数年数据，用VAR，lassovar建模
2 个回复 - 4597 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
2 个回复 - 4597 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
R语言做VAR模型的问题
12 个回复 - 23361 次查看 大家好，我是一个R语言新手，最近在研究向量自回归，遇到很多问题。还希望有过经验的前辈们帮忙解答一下！ 1.R语言做向量自回归时主要用的包是VAR包。我的数据是多变量的时间序列，具体的形式如 export ...2014-12-11 13:47 - 巫慢慢 - R语言论坛
12 个回复 - 23361 次查看 大家好，我是一个R语言新手，最近在研究向量自回归，遇到很多问题。还希望有过经验的前辈们帮忙解答一下！ 1.R语言做向量自回归时主要用的包是VAR包。我的数据是多变量的时间序列，具体的形式如 export ...2014-12-11 13:47 - 巫慢慢 - R语言论坛
请问R语言在做lda（线性判别分析）时为什么会出现variable 3 appears to be constant
2 个回复 - 5701 次查看 数据集： 程序：library(kknn) fabu12015-9-16 17:01 - 莎朵dor - 爱问频道
2 个回复 - 5701 次查看 数据集： 程序：library(kknn) fabu12015-9-16 17:01 - 莎朵dor - 爱问频道
跪求R语言计算出VaR，并求出历史收益率
4 个回复 - 3899 次查看 data=read.table("F:\\R\\a.txt") #读入历史数据 data > return=NULL #设定初始变量 > for(i in 1:839) + return=(diff(data)/data #计算 ...2018-5-14 15:11 - shenhao66 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3899 次查看 data=read.table("F:\\R\\a.txt") #读入历史数据 data > return=NULL #设定初始变量 > for(i in 1:839) + return=(diff(data)/data #计算 ...2018-5-14 15:11 - shenhao66 - 计量经济学与统计软件
公司财务舞弊研究，需用R语言做bivariate probit regression，现金酬谢！
0 个回复 - 2143 次查看 我现在需要做一个关于公司财务舞弊行为（0/1变量）的预测变量模型，根据附件这篇已发表的文献，现在这类研究需要采用bivariate probit regression中的partial observability model来处理。 关于partial observabi ...2018-4-30 14:09 - lingchuding - R语言论坛
0 个回复 - 2143 次查看 我现在需要做一个关于公司财务舞弊行为（0/1变量）的预测变量模型，根据附件这篇已发表的文献，现在这类研究需要采用bivariate probit regression中的partial observability model来处理。 关于partial observabi ...2018-4-30 14:09 - lingchuding - R语言论坛
急求各位大神帮我看下R语言copula求出var以后回测的过程出现的情况
0 个回复 - 1484 次查看 ###backtestinig ep2018-4-5 00:23 - mingdxx - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1484 次查看 ###backtestinig ep2018-4-5 00:23 - mingdxx - 计量经济学与统计软件
R语言如何做多元VAR问题
0 个回复 - 482 次查看 R语言运行多元VAR时， re=read.csv(file=”D:\\Rfile\\re2.csv”)n2018-1-4 11:23 - Simplicity53 - 灌水吧
0 个回复 - 482 次查看 R语言运行多元VAR时， re=read.csv(file=”D:\\Rfile\\re2.csv”)n2018-1-4 11:23 - Simplicity53 - 灌水吧
求帮助啊，R语言中如何将summary中的Proportion of Variance 提取出来
6 个回复 - 4819 次查看 想问一下，我想提取其中importance of component这个列表应该怎么提取2017-12-26 14:56 - ss柯南ss - 求助成功区
6 个回复 - 4819 次查看 想问一下，我想提取其中importance of component这个列表应该怎么提取2017-12-26 14:56 - ss柯南ss - 求助成功区
R语言如何做双变量VAR模型
1 个回复 - 2796 次查看 如图我想用R做一个类似这样双变量VAR模型，请问用vars包怎么写代码2017-8-25 20:54 - jxapp_31214 - R语言论坛
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R语言 VAR模型拟合结果解析
0 个回复 - 2636 次查看 >data.newvar summary(var) VAR Estimation Results: ========================= Endogenous variables: lncpi, lnneer Deterministic variables: const Sample size: 135 Log Likelihood: 873.227 Ro ...2017-8-1 17:29 - 等风来pppp - R语言论坛
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如何在R语言中用历史模拟法求解一段时间的VaR（风险价值）？
1 个回复 - 2986 次查看 例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛
1 个回复 - 2986 次查看 例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛
请问R语言做VAR（向量自回归模型），R方去哪里看？
0 个回复 - 1817 次查看 用R做了一个VAR模型，summary结果之后只出现了Coefficient matrix of lagged endogenous variables和Coefficient matrix of deterministic regressor(s).。没有如eviews一样把每个变量的 R-squared，Adj. R-squared， ...2017-2-9 18:46 - gpriest1412 - R语言论坛
0 个回复 - 1817 次查看 用R做了一个VAR模型，summary结果之后只出现了Coefficient matrix of lagged endogenous variables和Coefficient matrix of deterministic regressor(s).。没有如eviews一样把每个变量的 R-squared，Adj. R-squared， ...2017-2-9 18:46 - gpriest1412 - R语言论坛
R语言里面预测未来十二个月的值，newdata和variable长度不符
2 个回复 - 1868 次查看 如题，在回归之后想要用来预测未来12个月的值，但是发生此故障 Warning message: 'newdata' had 12 rows but variables found have 312 rows 这是我的代码： ss=as.factor(rep(1:12,n/12)) n=length(x) ...2017-2-8 16:20 - akanishii - R语言论坛
2 个回复 - 1868 次查看 如题，在回归之后想要用来预测未来12个月的值，但是发生此故障 Warning message: 'newdata' had 12 rows but variables found have 312 rows 这是我的代码： ss=as.factor(rep(1:12,n/12)) n=length(x) ...2017-2-8 16:20 - akanishii - R语言论坛
【求助】带有外生变量的VAR系统用R语言怎么实现？
0 个回复 - 1497 次查看 跟时间滞后项有关的内生变量只有一个Y，然后有大概三个外生变量是没有滞后项的。使用vars包中的var时它的y一定要我包含至少两个以上的变量，显示出来的结果也只有个参数很简单，没有t统计量和可决系数。 求问怎么实 ...2017-2-5 20:41 - origint - R语言论坛
0 个回复 - 1497 次查看 跟时间滞后项有关的内生变量只有一个Y，然后有大概三个外生变量是没有滞后项的。使用vars包中的var时它的y一定要我包含至少两个以上的变量，显示出来的结果也只有个参数很简单，没有t统计量和可决系数。 求问怎么实 ...2017-2-5 20:41 - origint - R语言论坛
R语言有没有varchar类型的数据
0 个回复 - 606 次查看 R中有没有varchar类型的数据，或者用什么包可以使得读取的数据保持原来的格式2016-9-21 21:27 - mashagua - R语言论坛
0 个回复 - 606 次查看 R中有没有varchar类型的数据，或者用什么包可以使得读取的数据保持原来的格式2016-9-21 21:27 - mashagua - R语言论坛
R语言建立VAR模型：系统计算上是奇异的
0 个回复 - 6284 次查看 用R语言建立VAR模型后，做summary时，说 系统计算上是奇异的: 倒条件数=1.21509e-16， 这代表问题出现在哪里了？计量和R语言都是初级学习者，请大家帮忙看看。谢谢。 VAR_1 VAR Estimation Results: ========= ...2016-5-19 10:43 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - R语言论坛
0 个回复 - 6284 次查看 用R语言建立VAR模型后，做summary时，说 系统计算上是奇异的: 倒条件数=1.21509e-16， 这代表问题出现在哪里了？计量和R语言都是初级学习者，请大家帮忙看看。谢谢。 VAR_1 VAR Estimation Results: ========= ...2016-5-19 10:43 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - R语言论坛
R语言中用蒙特卡洛模拟法模拟VaR值
2 个回复 - 7236 次查看 资产组合收益率VaR的模拟用蒙特卡洛模拟法该怎么做呢！求大神告知一下2016-5-15 17:26 - lk951159 - R语言论坛
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菜鸟求问各位大神R语言中的ranvar=4是什么意思？
1 个回复 - 2145 次查看 各位大神，我在用R语言的一个multilevel package计算Rwg的时候，看不懂这个rwg(my$al,my$Tid,ranvar=4)语句，求解读，谢谢，尤其是ranvar=4是什么意思啊？2015-11-8 22:36 - zarathustra9527 - R语言论坛
1 个回复 - 2145 次查看 各位大神，我在用R语言的一个multilevel package计算Rwg的时候，看不懂这个rwg(my$al,my$Tid,ranvar=4)语句，求解读，谢谢，尤其是ranvar=4是什么意思啊？2015-11-8 22:36 - zarathustra9527 - R语言论坛
R语言提示错误，attempt to use zero-length variable name
2 个回复 - 14032 次查看 attempt to use zero-length variable name R version 3.2.2 (2015-08-14) -- "Fire Safety" Copyright (C) 2015 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) ...2015-10-24 22:46 - 08liurenxing - R语言论坛
2 个回复 - 14032 次查看 attempt to use zero-length variable name R version 3.2.2 (2015-08-14) -- "Fire Safety" Copyright (C) 2015 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) ...2015-10-24 22:46 - 08liurenxing - R语言论坛
