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【论文复刻】高管海外经历是否能提升企业投资效率完整实证分析Stata代码(附2007-2020)13 个回复 - 7046 次查看 ●论文复刻●高管海外经历是否能提升企业投资效率 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（海外背景和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系数矩阵、 ...2021-11-11 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】高管海外经历是否能提升企业投资效率完整实证分析Stata代码(附2004-2019)45 个回复 - 16498 次查看 ●论文复刻●高管海外经历是否能提升企业投资效率 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（海外背景和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系数矩阵、 ...2020-12-3 16:49 - momingqimiao7 - 现金交易版
动态面板门槛回归模型案例（MATLAB代码和数据）68 个回复 - 23917 次查看 动态面板门槛回归模型案例（MATLAB代码和数据） 以通货膨胀率为门限变量，经济增长（GDP增长率）为被解释变量的动态面板门槛回归模型 其中I(·)为示性函数，当括号内条件满足时，(·)值为1，否则为0 Zit 包含 ...2017-5-6 11:11 - 匿名 - 现金交易版
以解释变量的滞后项作为工具变量对吗
1 个回复 - 6541 次查看 现在做面板工具变量估计，以论文 《城市化滞后之谜：基于国际贸易的解释》为例，该文发表于《中国社会科学》，该文章选取使用净出口贸易额的滞后项作为工具变量，但我看在内生性问题的处理方法中，正确的不是应当使用 ...2018-10-29 22:31 - fugarsan - Stata专版
1 个回复 - 6541 次查看 现在做面板工具变量估计，以论文 《城市化滞后之谜：基于国际贸易的解释》为例，该文发表于《中国社会科学》，该文章选取使用净出口贸易额的滞后项作为工具变量，但我看在内生性问题的处理方法中，正确的不是应当使用 ...2018-10-29 22:31 - fugarsan - Stata专版
加入解释变量与被解释变量滞后项的交互项后如何求解释变量的总体效应
1 个回复 - 1453 次查看 附件文章中研究农村基础设施(lnfra)对收入(lny)的影响,在动态模板中加入了收入滞后项与基础建设的交叉项,使用系统GMM回归,这样基础设施对收入的增长效应不再只是其系数a1,而是a1+a3lnyt-1,a3是交互项的系数,作者在文 ...2020-3-7 15:48 - 一旦迁南郡 - Stata专版
1 个回复 - 1453 次查看 附件文章中研究农村基础设施(lnfra)对收入(lny)的影响,在动态模板中加入了收入滞后项与基础建设的交叉项,使用系统GMM回归,这样基础设施对收入的增长效应不再只是其系数a1,而是a1+a3lnyt-1,a3是交互项的系数,作者在文 ...2020-3-7 15:48 - 一旦迁南郡 - Stata专版
固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？
15 个回复 - 25257 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
15 个回复 - 25257 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
关于解释变量滞后项的小小问题
14 个回复 - 14308 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 14308 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
含有被解释变量空间滞后项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 4002 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
6 个回复 - 4002 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4746 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4746 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
关于GMM中被解释变量滞后项的问题
5 个回复 - 6323 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6323 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
动态空间杜宾SDM模型，核心解释变量不显著，但空间滞后项显著
1 个回复 - 2298 次查看 请问大家：在动态空间杜宾SDM模型中，核心解释变量不显著，但核心解释变量空间滞后项显著，那还有分析的必要性吗？原来的基准回归用的是个体固定效应，核心解释变量是显著的。2022-1-25 11:51 - 1144697673 - Stata专版
1 个回复 - 2298 次查看 请问大家：在动态空间杜宾SDM模型中，核心解释变量不显著，但核心解释变量空间滞后项显著，那还有分析的必要性吗？原来的基准回归用的是个体固定效应，核心解释变量是显著的。2022-1-25 11:51 - 1144697673 - Stata专版
Xtabond2做gmm，被解释变量一阶滞后项系数为负，怎样使其变为正数？
4 个回复 - 5455 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
4 个回复 - 5455 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
核心解释变量空间滞后项不显著可以吗
0 个回复 - 957 次查看 空间效应分解后，核心解释变量的直接效应显著，但是间接效应和总效应不显著，这个结果可以吗，我控制变量已经换了好多次了，这个结果是目前最好的了，不知道需不需要换变量2022-2-25 20:02 - 小仙人kk - Stata专版
0 个回复 - 957 次查看 空间效应分解后，核心解释变量的直接效应显著，但是间接效应和总效应不显著，这个结果可以吗，我控制变量已经换了好多次了，这个结果是目前最好的了，不知道需不需要换变量2022-2-25 20:02 - 小仙人kk - Stata专版
被解释变量滞后项作为解释变量，怎么做GMM
1 个回复 - 2747 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
1 个回复 - 2747 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
做DID时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，咋办？
0 个回复 - 501 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
0 个回复 - 501 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
xtabond2命令一定要加被解释变量滞后项吗？
7 个回复 - 2022 次查看 xtabond2命令一定要加被解释变量滞后项吗？比如，xtabond2 ii cc5 lnx5 x7 z3 lnz4 lnzz7 lnz9 i.year , gmm(cc5 z3 lnz4 ,lag(0 1)) iv(i.year lnx5 x7 lnzz7 lnz9 ) twostep 这个命令没有加l.ii 是不 ...2021-1-20 10:12 - njf1749044 - Stata专版
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动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理
3 个回复 - 4126 次查看 请问大家 动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理 因为需要解释的核心变量已经显著了 那么滞后项是否也需要显著？ 如果不显著是否不符合gmm模型的使用标准2017-11-30 08:53 - fengluyu - Stata专版
3 个回复 - 4126 次查看 请问大家 动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理 因为需要解释的核心变量已经显著了 那么滞后项是否也需要显著？ 如果不显著是否不符合gmm模型的使用标准2017-11-30 08:53 - fengluyu - Stata专版
空杜宾模型回归的空间滞后项系数显著但是解释变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 10502 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
5 个回复 - 10502 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
门限回归模型求助：hansen1996年附的TVAR模型，能够在解释变量中加入滞后项？【急求】
15 个回复 - 6653 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
15 个回复 - 6653 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
使用系统GMM估计欧拉方程，被解释变量的滞后项和平方项三种表达，结果不同
1 个回复 - 1349 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
1 个回复 - 1349 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
请问回归方程的右边同时含有被解释变量滞后项和被解释变量交互项的模型怎么处理呢啊？
5 个回复 - 8755 次查看 请问在回归方程的右边，同时有被解释变量的滞后项及其与其他外生变量的交叉项，怎么用stata处理这个问题呢？ 方程形如： yit=ayit-1+byit-1*z+cx z是外生变量，x是其他控制变量，a、b、c是系数，yit-1是被解释变量 ...2013-8-1 08:45 - zhaowill - Stata专版
5 个回复 - 8755 次查看 请问在回归方程的右边，同时有被解释变量的滞后项及其与其他外生变量的交叉项，怎么用stata处理这个问题呢？ 方程形如： yit=ayit-1+byit-1*z+cx z是外生变量，x是其他控制变量，a、b、c是系数，yit-1是被解释变量 ...2013-8-1 08:45 - zhaowill - Stata专版
面板数据中解释变量的滞后项
12 个回复 - 31874 次查看 如题，如果面板数据中只包含解释变量的滞后项,不包含被解释变量的滞后项，那么回归的命令应该是如何，是如下命令么 xtset stkcd year（公司代码 年份） xtreg y x L1.n L1.p , re 还是要用动态面板数据的命 ...2015-9-25 20:34 - °浅唱 - Stata专版
12 个回复 - 31874 次查看 如题，如果面板数据中只包含解释变量的滞后项,不包含被解释变量的滞后项，那么回归的命令应该是如何，是如下命令么 xtset stkcd year（公司代码 年份） xtreg y x L1.n L1.p , re 还是要用动态面板数据的命 ...2015-9-25 20:34 - °浅唱 - Stata专版
SDM中如何加入被解释变量的滞后项？
1 个回复 - 1216 次查看 请问一下大家，在stata操作里，如何加入被解释变量的空间滞后项（WY）呢？ 先谢谢各位了2019-1-8 14:25 - Demiluuu - 区域经济学
1 个回复 - 1216 次查看 请问一下大家，在stata操作里，如何加入被解释变量的空间滞后项（WY）呢？ 先谢谢各位了2019-1-8 14:25 - Demiluuu - 区域经济学
时列数据，解释变量中有一个滞后项 回归指令应该用什么呢
3 个回复 - 2818 次查看 如图 i是观测公司 t是时间t年时候 t-1是去年 想每个公司分别做回归 相用by语句 但是不确定此时还能否用reg 希望有经验的人能够指点 谢谢！2018-2-4 00:19 - 想是忘机者2 - Stata专版
3 个回复 - 2818 次查看 如图 i是观测公司 t是时间t年时候 t-1是去年 想每个公司分别做回归 相用by语句 但是不确定此时还能否用reg 希望有经验的人能够指点 谢谢！2018-2-4 00:19 - 想是忘机者2 - Stata专版
短面板模型，解释变量有同一变量的当期值和滞后项，要注意什么？
1 个回复 - 2297 次查看 着急！！！我觉得我研究的问题，关键解释变量的当期值和滞后项可能都会对Y产生影响。我能否放在同一个模型里面回归？如果这样进行固定效应和随机效应回归时要注意什么？要做什么特殊处理吗？计量比较菜，请大神指教！ ...2017-4-28 21:21 - liufang0129 - Stata专版
1 个回复 - 2297 次查看 着急！！！我觉得我研究的问题，关键解释变量的当期值和滞后项可能都会对Y产生影响。我能否放在同一个模型里面回归？如果这样进行固定效应和随机效应回归时要注意什么？要做什么特殊处理吗？计量比较菜，请大神指教！ ...2017-4-28 21:21 - liufang0129 - Stata专版
存在被解释变量滞后项，还能用面板数据固定效应模型吗？
6 个回复 - 13812 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
6 个回复 - 13812 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
求问用stata对时间序列做回归时的命令语句是什么？？等式右边没有被解释变量的滞后项
1 个回复 - 1624 次查看 大神们，比如说我的模型是Yt = a + b Xt，Yt 和 Xt都是时间序列，并且都平稳，那么在stata里这个回归的命令是什么呢？如果模型是Yt = a + b Xt-1 呢？命令又是什么呢？ 谢谢2017-3-31 13:42 - 芳阴接场圃 - Stata专版
1 个回复 - 1624 次查看 大神们，比如说我的模型是Yt = a + b Xt，Yt 和 Xt都是时间序列，并且都平稳，那么在stata里这个回归的命令是什么呢？如果模型是Yt = a + b Xt-1 呢？命令又是什么呢？ 谢谢2017-3-31 13:42 - 芳阴接场圃 - Stata专版
Eviews中如何做因变量的滞后项作为解释变量的模型？
15 个回复 - 12668 次查看 我的模型是这样的：Y(i,t)=a(i)+b(1)*Y(i,t-1)+b(2)*X1(i,t)+b(2)*X2(i,t)+... 是面板数据，解释变量中含有因变量的滞后项，我了解到固定效应模型是不能直接做的。 我是软件渣渣，求大神指点如何操作~~~~2016-3-9 22:53 - Lillian007009 - EViews专版
15 个回复 - 12668 次查看 我的模型是这样的：Y(i,t)=a(i)+b(1)*Y(i,t-1)+b(2)*X1(i,t)+b(2)*X2(i,t)+... 是面板数据，解释变量中含有因变量的滞后项，我了解到固定效应模型是不能直接做的。 我是软件渣渣，求大神指点如何操作~~~~2016-3-9 22:53 - Lillian007009 - EViews专版
急！解释变量中含有内生解释变量的滞后项的动态面板估计
2 个回复 - 2766 次查看 急！！！本人初学stata 对stata还不很了解 在做动态面板估计时 发现解释变量含有内生变量的滞后项 应该怎么定义stata命令呢2012-3-22 21:37 - sophiaxbg - Stata专版
2 个回复 - 2766 次查看 急！！！本人初学stata 对stata还不很了解 在做动态面板估计时 发现解释变量含有内生变量的滞后项 应该怎么定义stata命令呢2012-3-22 21:37 - sophiaxbg - Stata专版
包含解释变量滞后项，同时大N大T的面板模型可以使用动态数据面板GMM方法吗？
3 个回复 - 2145 次查看 做计量模型时，被解释变量是经常项目占GDP余额，解释变量中包含被解释变量的滞后一期，其它的解释变量包括人口抚养比、经济增长率、人均GDP收入、实际汇率指数、经济开放度等。样本期是1980到2013年，样本内的横截面 ...2015-4-17 11:05 - 南宫嘎嘎 - 求助成功区
3 个回复 - 2145 次查看 做计量模型时，被解释变量是经常项目占GDP余额，解释变量中包含被解释变量的滞后一期，其它的解释变量包括人口抚养比、经济增长率、人均GDP收入、实际汇率指数、经济开放度等。样本期是1980到2013年，样本内的横截面 ...2015-4-17 11:05 - 南宫嘎嘎 - 求助成功区
什么时候加入解释变量滞后项
0 个回复 - 2609 次查看 发现将解释变量滞后可以通过检验，但这需要经济理论支撑。。 我能笼统地说经济行为具有滞后性吗？似乎太牵强。2015-2-23 16:53 - xiongjerry - Stata专版
0 个回复 - 2609 次查看 发现将解释变量滞后可以通过检验，但这需要经济理论支撑。。 我能笼统地说经济行为具有滞后性吗？似乎太牵强。2015-2-23 16:53 - xiongjerry - Stata专版
系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？
1 个回复 - 5227 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
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请教：误差修正模型的等式右边需要加上被解释变量的滞后项吗？
1 个回复 - 2033 次查看 所有变量都是一阶单整，通过了协整检验。在误差修正方程的右边需要加上解释变量的滞后项，还需要再加上被解释变量的滞后项吗？2014-12-6 22:13 - 蓝鸢未眠 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2033 次查看 所有变量都是一阶单整，通过了协整检验。在误差修正方程的右边需要加上解释变量的滞后项，还需要再加上被解释变量的滞后项吗？2014-12-6 22:13 - 蓝鸢未眠 - 计量经济学与统计软件
解释变量滞后项
1 个回复 - 2336 次查看 关于如何生成滞后1、2、3期，[/backcolor]我的数据是2005-2010年的（公司金融方面的），每年个体数据存在不同，如何得到滞后一或二期的变量（因不想损失大量的数据）？[/backcolor]2013-9-2 23:04 - juejiangluobo - Stata专版
1 个回复 - 2336 次查看 关于如何生成滞后1、2、3期，[/backcolor]我的数据是2005-2010年的（公司金融方面的），每年个体数据存在不同，如何得到滞后一或二期的变量（因不想损失大量的数据）？[/backcolor]2013-9-2 23:04 - juejiangluobo - Stata专版
面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项
4 个回复 - 5306 次查看 面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项，eviews怎么操作？引入AR（1）好像不行2013-5-10 18:43 - meizijane - 爱问频道
4 个回复 - 5306 次查看 面板数据想引入被解释变量的一阶滞后项，eviews怎么操作？引入AR（1）好像不行2013-5-10 18:43 - meizijane - 爱问频道
求助：面板数据回归加入解释变量滞后项，需要特别处理吗？
3 个回复 - 4736 次查看 求助：面板数据回归加入解释变量滞后项，可否采用OLS,GLS常用回归方法？需要特别处理吗？2009-6-24 20:38 - niunai - EViews专版
3 个回复 - 4736 次查看 求助：面板数据回归加入解释变量滞后项，可否采用OLS,GLS常用回归方法？需要特别处理吗？2009-6-24 20:38 - niunai - EViews专版
请教关于面板数据做回归是怎么加入解释变量的滞后项？
9 个回复 - 10760 次查看 请哪位高人指点一下，在做面板数据回归时解释变量含有滞后项，滞后项具体应该怎么设置？（设置的步骤是怎么样的？）急！！！非常感谢！！！！2009-2-22 20:20 - huangrong - EViews专版
9 个回复 - 10760 次查看 请哪位高人指点一下，在做面板数据回归时解释变量含有滞后项，滞后项具体应该怎么设置？（设置的步骤是怎么样的？）急！！！非常感谢！！！！2009-2-22 20:20 - huangrong - EViews专版
请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办-
3 个回复 - 4549 次查看 <p>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办-<br/>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在严重的共线性问题怎么办？是先解决共线性问题，还是忽视继续做GMM估计？在此征 ...2008-4-11 19:24 - 风之王 - Stata专版
3 个回复 - 4549 次查看 <p>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办-<br/>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在严重的共线性问题怎么办？是先解决共线性问题，还是忽视继续做GMM估计？在此征 ...2008-4-11 19:24 - 风之王 - Stata专版
难题：动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办
1 个回复 - 3506 次查看 请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在严重的共线性问题怎么办？是先解决共线性问题，还是忽视继续做GMM估计？在此征求各位大侠的意见。 我在一篇论文中就遇到这种问题，我先用y（-1）对其他 ...2008-4-11 18:38 - 风之王 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3506 次查看 请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在严重的共线性问题怎么办？是先解决共线性问题，还是忽视继续做GMM估计？在此征求各位大侠的意见。 我在一篇论文中就遇到这种问题，我先用y（-1）对其他 ...2008-4-11 18:38 - 风之王 - 计量经济学与统计软件
