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资产投资组合头寸每天都发生变化的VaR(value at risk)怎么计算？
1 个回复 - 2064 次查看 如题，本人最近在学习在险价值value at risk, 但是目前的数据是，资产组合的头寸每天都发生变化，这样的情况的value at risk怎么计算？采用什么模型合适？2017-7-6 12:00 - 拂去尘缘 - 风险管理
1 个回复 - 2064 次查看 如题，本人最近在学习在险价值value at risk, 但是目前的数据是，资产组合的头寸每天都发生变化，这样的情况的value at risk怎么计算？采用什么模型合适？2017-7-6 12:00 - 拂去尘缘 - 风险管理
风险资产投资组合涉及汇率
0 个回复 - 771 次查看 比尔有一家公司，目前的期望利润为100 000美元，如果日元相对美元升值1%，公司利润增加20 000美元，比尔现在打算买下以下两家公司之一：一家是进口公司，年期望利润是70 000美元，若日元对美元每升值1%，它的利润下降 ...2015-9-2 10:04 - bitearlier - 微观经济学
0 个回复 - 771 次查看 比尔有一家公司，目前的期望利润为100 000美元，如果日元相对美元升值1%，公司利润增加20 000美元，比尔现在打算买下以下两家公司之一：一家是进口公司，年期望利润是70 000美元，若日元对美元每升值1%，它的利润下降 ...2015-9-2 10:04 - bitearlier - 微观经济学
两项风险资产投资组合的有效集问题
3 个回复 - 5313 次查看 假设R1和R2的预期收益率和标准差(B)分别为：E(R1)=8%,B(R1)=12%;E(R2)=12%,B(R2)=20%.投资组合S以R1和R2为投资对象，权重分别为W1，W2，W1+W2=1，且不允许卖空即00.625,这个0.625以及后面的这个式子是怎么算出来的？ ...2013-7-24 02:10 - qq532435137 - 爱问频道
3 个回复 - 5313 次查看 假设R1和R2的预期收益率和标准差(B)分别为：E(R1)=8%,B(R1)=12%;E(R2)=12%,B(R2)=20%.投资组合S以R1和R2为投资对象，权重分别为W1，W2，W1+W2=1，且不允许卖空即00.625,这个0.625以及后面的这个式子是怎么算出来的？ ...2013-7-24 02:10 - qq532435137 - 爱问频道
提问：关于资产投资组合曲线的问题
0 个回复 - 1272 次查看 用excel作资产投资组合的时候，为什么有的数据做出来是如下效果啊···就是说那个曲线的拐点为什么是在右边的呢？不是应该在左边吗？2009-11-3 09:59 - seadocwmy - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1272 次查看 用excel作资产投资组合的时候，为什么有的数据做出来是如下效果啊···就是说那个曲线的拐点为什么是在右边的呢？不是应该在左边吗？2009-11-3 09:59 - seadocwmy - 投资人（实务版）
