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几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM蒙特卡罗模拟计算Value at Risk、VaR3 个回复 - 9661 次查看 几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM计算VaR的基本原理：1、 假设资产价格的变动服从某种随机过程。 2、 利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径。 3、 步骤2重复n次。 4、 可以得到一定时期内资产 ...2019-7-2 18:27 - GaussAnalytica - 现金交易版
漂移率和期望收益率不是一个概念吗？？
3 个回复 - 15064 次查看 期望漂移率等于常数的假定不合理，应假设改正为期望收益率为常数，按照前面的定义二者不是一个意思么？？2014-10-12 22:38 - fabregasmu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 15064 次查看 期望漂移率等于常数的假定不合理，应假设改正为期望收益率为常数，按照前面的定义二者不是一个意思么？？2014-10-12 22:38 - fabregasmu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
几何布朗运动的漂移率如何求得？
1 个回复 - 2350 次查看 本人最近在学习实物期权理论时，发现已有研究经常用几何布朗运动刻画指标的变化趋势，其中的漂移率都是直接给出的，没有给出计算过程。请问漂移率这个指标一般可以采用什么方法计算得到？2019-4-8 14:17 - 葡萄糖 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2350 次查看 本人最近在学习实物期权理论时，发现已有研究经常用几何布朗运动刻画指标的变化趋势，其中的漂移率都是直接给出的，没有给出计算过程。请问漂移率这个指标一般可以采用什么方法计算得到？2019-4-8 14:17 - 葡萄糖 - 金融学（理论版）
为什么漂移率不影响欧式期权价格？
11 个回复 - 4534 次查看 有几个困惑一直想不清楚： 1.为什么漂移率不影响欧式期权价格？ BS里面的mu经过EQ(max(St-k,0))到了d1，d2里面就变成了r，所以没有出现在C=SoN(d1).....的公式里，从这个层面上我可以理解，可是mu作为漂移率，显然 ...2013-2-6 08:24 - schwereburg - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 4534 次查看 有几个困惑一直想不清楚： 1.为什么漂移率不影响欧式期权价格？ BS里面的mu经过EQ(max(St-k,0))到了d1，d2里面就变成了r，所以没有出现在C=SoN(d1).....的公式里，从这个层面上我可以理解，可是mu作为漂移率，显然 ...2013-2-6 08:24 - schwereburg - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
