回归标准误-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“回归标准误”相关内容105个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

[命令bcoeffs-v1.1.0]旧版bug修复升级--存储回归系数和标准误
17 个回复 - 6409 次查看万分抱歉，由于个人的疏忽，导致上传至官方的代码有错误，所以导致在运行的时候经常会出现：option generate() required 的错误提示。更遗憾的是，最近才发现，这不得不感谢一些朋友的热情反馈。经过 ...2016-4-27 11:57 - 皖山一流 - 经管代码库

用stata做面板数据的回归，使用迭代FGLS结果出现0，标准误显示“omitted”
11 个回复 - 8525 次查看但使用两步FGLS就不会出现0值，怎么回事？数据见附件2015-10-30 23:38 - 愿看你从容 - Stata专版

自己写的的三元回归模型系数计算，t值，R值和系数标准误计算的matlab code
2 个回复 - 3856 次查看我没怎么学过编程，完全自己瞎摸索的用R验证了，最后答案都是正确的 (0 .0) 望大家多多指教! 我不太会用循环 =.=2013-3-30 15:15 - karma3001 - MATLAB等数学软件专版

xtpoisson回归如何显示稳健标准误？
8 个回复 - 2573 次查看 xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia 得到想要加稳健标准误， xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia,r 结果报错：option robust not allowed 求助，请问xtpoisson[/backcolor]怎么[/back ...2019-12-9 11:13 - 海阔天空锦鲤 - Stata专版

多元回归结果括号内显示的是t值，如何可以让括号内显示稳健标准误
2 个回复 - 2493 次查看如题，请问大家，多元回归结果括号内显示的是t值，如何可以让括号内显示稳健标准误，非常感谢！2021-5-20 15:27 - yukigaoyi - Stata专版

面板负二项回归普通标准误与聚类自助标准误
6 个回复 - 2687 次查看请问大家面板固定效应负二项回归必须要求使用聚类自助标准误吗陈强的高级计量经济学上加上了但是结果显著性特别不好看别人文献里只说了用面板负二项回归也没说使用了哪种标准误 谢谢大家~2021-6-29 16:29 - 靠着阳光走aa - Stata专版

关于回归系数标准误
2 个回复 - 3794 次查看求问各位大神，均值标准误，回归参数标准误（如贝塔标准误），标准误之间什么关系，多谢！！2017-5-7 20:42 - tirips - 计量经济学与统计软件

三个模型（核心解释变量不同）控制变量的回归系数及标准误完全相同
5 个回复 - 4235 次查看我采用LSDV法估计双向固定效应模型，分别用三个核心解释变量构造了三个方程，被解释变量和控制变量相同。发现三个方程控制变量的回归系数以及标准误都是一样的。（标准误是聚类稳健标准误）只有核心解释变量和常数项 ...2019-8-3 14:17 - rosysummer - Stata专版

stata提取回归系数和标准误
4 个回复 - 4815 次查看请问stata里怎么提取某一变量的回归系数和标准误，然后生成一个新的变量呢？2022-4-23 14:17 - 澄一啊 - Stata专版

logit稳健标准误回归wald chi2是空白
5 个回复 - 3060 次查看请问logit稳健标准误回归wald chi2是空白是不是说明模型不可用呢2020-8-4 21:35 - xiaoxingyunlala - Stata专版

手动两阶段最小二乘回归如何调整标准误？求教高手！谢谢！
12 个回复 - 9973 次查看由于其他一些原因，难以使用命令ivregress 2sls 做两阶段回归，需要手动先求第一阶段拟合值，然后代入第二阶段进行回归，但是这样做虽然系数和使用命令ivregress 2sls是一样的，但标准误是不对的（使用ivregress 2s ...2011-10-8 11:09 - gushiydw - Stata专版

stata如何输出多个变量回归系数之和与标准误
2 个回复 - 1203 次查看如下图所示，如何计算解释变量前后四期的回归系数之和及标准误，并导出结果到excel表格中2022-5-17 17:23 - 吾梦初醒 - Stata专版

回归标准误、回归标准误是什么、回归标准误的含义
41 个回复 - 302 次查看回归标准误（standard error of the regression，SER）：对回归误差的标准差的估计值。 ——罗伯特·S·平狄克等.微观经济学第九版[M].北京:中国人民大学出版社,2020.22020-5-18 17:28 - HELLO_BABY - Forum

用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5437 次查看用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件

SPSS线性回归的标准误差值为什么都一样
4 个回复 - 8854 次查看系数a 模型非标准化系数标准系数 t 显著性 B 标准错误贝塔 1 （常量） 3.588 .023 153.409 .000 x1 .265 .023 .469 11.290 .000 x2 .227 .023 .403 9.695 .000 x3 .263 .023 . ...2017-4-17 19:58 - wenmengna - SPSS论坛

求解释变量回归系数的拟合值及其标准误的stata命令该如何写？
5 个回复 - 9080 次查看请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版

在回归分析时robust和cluster两个调整标准误的命令可以同时放进回归里面吗？
22 个回复 - 34451 次查看 RT，不知道是否可以同时放入，还是只能放其中一个？2013-11-27 09:29 - wuxian1988 - Stata专版

已知回归系数和标准误，怎么求P值？或者怎么估计出是10%还是5%还是1%下显著？
13 个回复 - 41733 次查看 RT，即使不能算出p的确切值，怎么估计出到底是10%还是5%还是1%置信水平下显著？2013-11-29 20:41 - shidakaia9 - 爱问频道

回归结果导出标准误
2 个回复 - 1445 次查看已解决2022-4-2 17:18 - jeanccc - Stata专版

可不可以就基准回归用聚类标准误，后面异质性分析不用呢
1 个回复 - 971 次查看求各位大佬2022-9-6 18:15 - boundlessly - Stata专版

用数据做tobit回归，回归结果只有回归系数，P值标准误都没有是什么回事？？？
10 个回复 - 13457 次查看用数据做tobit回归，回归结果只有回归系数，P值标准误都没有是什么回事？？？ Tobit regression Number of obs = 12 LR chi2(-2) = 40.07 Prob > chi2 = . Log likelihood = 24.886795 ...2015-10-13 19:21 - yangfan989 - Stata专版

Logit回归OR值的标准误
1 个回复 - 1710 次查看在Logit回归里面，OR=exp(系数beta)，OR的置信区间也是原置信区间的exp，但是OR值的标准误是怎么转换的？我查阅了挺多教材都没有涉及到这一点。请教大家！2021-12-23 19:00 - 方知故我非我 - 计量经济学与统计软件

logit回归分析的结果怎么把括号中改为标准误
1 个回复 - 1233 次查看 logit回归分析导出结果的时候，怎么把括号中的t值改为标准误？怎么在最后的一行加入验证整个模型拟合优度的P值？2022-5-26 10:15 - Banier - 新手入门区

请教各路大神，为什么我的stata回归中，部分控制变量的稳健标准误这么大？
1 个回复 - 767 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版

聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？是否要不少于50
2 个回复 - 1724 次查看聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道

请问为什么使用聚类稳健标准误进行回归时，P值对应的临界t值会变化？
5 个回复 - 3299 次查看如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版

请问一下标准化的回归系数为什么不存在标准误？谢谢！
5 个回复 - 7683 次查看请问一下标准化的回归系数为什么不存在标准误？求大神指点，谢谢！2015-5-7 18:44 - 朴实刚毅 - SAS专版

probit模型回归结果显著，但平均边际效应和稳健性标准误都很小，这正常吗？
0 个回复 - 1033 次查看上面附上了回归结果，第一行是核心解释变量，稳健性标准误保留四位小数都显示不出来，平均边际效应也很小，请问是我样本容量太大的缘故吗（有九万多个观测值）...这样的回归结果能不能行啊？2022-4-14 19:59 - 农大小菜兔 - Stata专版

请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？
9 个回复 - 11957 次查看请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？2019-4-23 19:55 - 庐州古月 - 爱问频道

回归标准误（SER）
0 个回复 - 10901 次查看当我们确定一个线性模型与数据的吻合程度时，几乎会将所有注意力集中在R-squared上。但是,以前我曾经说过R-squared被高估了。是否能借助另一个更有帮助的拟合优度统计量呢?今天,我将向大家强调一个严重被低估的回归统 ...2022-4-2 18:09 - 共享心跳 - 计量经济学与统计软件

面板泊松回归的普通标准误和聚类稳健标准误
2 个回复 - 5329 次查看求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版

多线性回归模型的聚类鲁棒标准误差控件
0 个回复 - 401 次查看摘要翻译：在使用线性回归模型估计某些结构/因果效应时，使用聚类稳健标准误差是经验工作中的常见做法。研究人员还经常在他们的模型规范中包括一大组回归子，以便控制观察到的和未观察到的混杂。在本文中，我们发展 ...2022-3-3 19:11 - 大多数88 - Forum

SPSS回归分析时，标准误
0 个回复 - 568 次查看我在做SPSS回归分析时，t值(标准误)出现负的，国外审稿人说这是有问题的，说t值(标准误)不可能为负。请问这是怎么回事，什么原因导致的，时间紧急，万分感谢！！2022-3-3 09:56 - 落寞深心 - 数据分析与数据挖掘

求助！Stata 16 SEtobit 回归中标准误命令出错
2 个回复 - 1301 次查看求助！Stata 16 SEtobit 回归中标准误命令出错代码 r和bootstrap 都跑不出来 tobit ln_citations ln_Inv_num ROA PPE Cash lnSize Lev Growth i.year , ll(0) robust option robust not allowed tobit ln_ ...2022-2-10 19:10 - 阿不19957 - Stata专版

stata如何求两回归系数之差的标准误和置信区间？
2 个回复 - 843 次查看已进行两次回归分析，要求两个回归斜率之差的标准误和置信区间2021-10-15 09:42 - Planckkkkk - Stata专版

LSDV和组间均值离差fe在加了稳健标准误后的回归结果不一致是什么原因？
9 个回复 - 2803 次查看问题：一个面板数据N=31，T=38，已经用xtbalance整合为平衡面板，分别用xtreg varlist i.year,fe r和reg varlist i.id i.year,r进行回归，得到的结果在系数上差不多，但是显著性差异很大，这是什么原因呢？请求各 ...2020-4-20 14:47 - George666 - Stata专版

请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误或t值放到右边而不是
1 个回复 - 1949 次查看请问STATA里用asdoc命令导出回归结果时如何将括号内的标准误或t值放到右边，而不是系数下方？以及如何在导出负二项回归结果后表格中添加log lkelihood和p值？谢谢~2021-11-28 12:48 - 7252_1591232130 - Stata专版

多元回归的T检验中，标准误和标准差到底是什么区别和联系啊？
7 个回复 - 12087 次查看 T检验中的t值等于系数除以标准误，那为啥张晓峒老师的教材里面是除以标准差呢？而且仔细看看教材里面那个应该是标准误，而不是标准差吧，就下面这个计算的，他说是标准差？2019-9-20 10:39 - bangmingshaw - 计量经济学与统计软件

面板回归＋固定效应+稳健标准误求问调整后的R方怎么算！
2 个回复 - 2839 次查看面板回归＋固定效应+稳健标准误 求问调整后的R方怎么算！xtreg，不要within R方要调整后的R方！2020-12-20 15:33 - 3878 - 悬赏大厅

请问空间计量回归需要加聚类稳健标准误吗
0 个回复 - 704 次查看为什么ols回归代码都加r，但我在网上搜索的空间计量回归代码很少有加的2021-9-25 00:17 - 五年九载 - Stata专版

面板负二项回归的固定和随机效应不提供稳健标准误
2 个回复 - 2041 次查看面板负二项回归(xtnbreg) 的固定和随机效应不提供稳健标准误(robust)和聚类稳健标准误(vce)选项。那么一定要用bootstrap标准误吗？问题是：不加选项结果很好，一用bootstrap结果就不显著了。这个怎么选择处理？ ...2021-9-8 18:20 - muddybush - Stata专版

如何把outreg2回归结果括号中的标准误改为T值?
6 个回复 - 15084 次查看如何把outreg2回归结果括号中的标准误改为T值?2018-8-8 23:55 - lpn - Stata专版

时间序列线性回归可以使用聚类标准误吗
0 个回复 - 1061 次查看因变量是周收益率或者月收益率，自相关问题可以使用聚类标准误吗？2021-8-20 20:59 - Sean° - 计量经济学与统计软件

随机效应的面板泊松回归为什么可以使用普通标准误？与使用自助标准误的区别在哪些方面
0 个回复 - 704 次查看 2021-7-19 13:06 - Qqianer - Stata专版

固定效应回归时标准误缺失，且R方为0
2 个回复 - 2503 次查看老师们好，我在做固定效应模型回归时出现了下图的情况，即标准误均缺失，R方为1，且解释变量系数均很小（年份除外）。另外，我还尝试了OLS混合回归，此时标准误未缺失但R方仍未1且变量系数仍然较小（年份除外）。 ...2020-11-25 23:08 - jwg547230 - Stata专版

OLS+HAC稳健标准误回归后找不到R方
3 个回复 - 2028 次查看如题，在用stata做时间序列回归时发现存在自相关，然后做了ols+稳健标准误结果没有显示R平方，想问一下怎么找到R方，还是说用原先ols回归的R方，谢谢大家，感激不尽2021-4-28 20:12 - miyac33 - Stata专版

如何把outreg2回归结果括号中的标准误改为T值？
23 个回复 - 38491 次查看如何把outreg2回归结果括号中的标准误改为T值？我用的命令如下：outreg2 [test1 test2 test3 test4] using tt,word 怎么讲括号中的标准误改为T值呢？谢谢各位高手指点啊2009-10-29 10:08 - shenyongjian - Stata专版

stata回归结果如何同时输出标准误和p值，标准误小括号，p值方括号，谢谢
2 个回复 - 10493 次查看如题，在esttab re1min re5min re10min , ar2(%8.4f) se(%8.4f) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets aic bic中设置修改，谢谢。2019-5-5 16:33 - luowulai6 - Stata专版

Shanken修正标准误 FMB回归
6 个回复 - 2437 次查看求问各路大神在做FMB回归时，对于第一步回归得出的β带来的误差，Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下： Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...2020-2-10 02:11 - megaton - Stata专版

SPSS里做回归时，标准误差特别大，但是P值很小
1 个回复 - 6345 次查看 2020-11-22 15:40 - 拿着钢叉的猹 - SPSS论坛

请教高手，逻辑回归系数的标准误，怎么计算？感谢
14 个回复 - 15143 次查看请教高手，逻辑回归系数的标准误，怎么计算？感谢2011-8-11 20:35 - actuary_zheng - SAS专版

xttobit回归的稳健标准误是什么？
6 个回复 - 9733 次查看各位好，本人最近在学习受限因变量模型，看help文件发现用xttobit时默认的标准误是vce(oim)，那稳健标准误的命令是什么呢？如xttobit y x1 x2 x3,ll(0) ul(1) tobit nolog vce( ),括号里面怎么写呢？谢谢了！很急 ...2016-8-6 14:10 - 梦入芒花 - Stata专版

多元回归的标准误差
6 个回复 - 13470 次查看我用18个问项做了因子分析，提取出了6个公因子，之后用6个公因子的因子得分（回归）的变量来和顾客满意度做多元回归，可回归出的标准误差都是一样的。谁告诉我这个怎么回事啊，这样的结果正确吗？此类的多元回归应 ...2010-3-18 23:41 - yuxinwh_030 - SPSS论坛

在python里OLS回归，β的标准误如何得到？
0 个回复 - 1725 次查看我用linear_model进行OLS回归可以得到相应的β，但用statsmodels进行同样的回归最后可以从summary中查看到β以及对应的标准误，有什么属性或则函数可以直接得到β对应的标准误吗？我查了半天也没查到。求好心大神解 ...2020-5-4 21:37 - bookLeaf - python论坛

mlogit模型变量回归系数和标准误异常大
1 个回复 - 1335 次查看使用mlogit模型进行多变量回归时，其中一个变量为1时（0、1表示该变量类别），对应的被解释变量的类别中没有特定的参照组类别（比如回归命令设定的参照组为0，但对应的被解释变量没有这一类别）。回归命令：mlogit ...2019-11-24 22:40 - 造化5 - Stata专版

回归分析中的标准误与T值
6 个回复 - 19845 次查看有人告诉我T值＝系数β/标准SE。我想知道这是为什么(ω`)?2019-5-18 17:57 - 怎么没来盗号！ - 悬赏大厅

请问各位STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？
2 个回复 - 5465 次查看请问STATA里用asdoc命令导出回归结果的时候如何将括号内的标准误替换成T值？谢谢2019-4-23 19:58 - 庐州古月 - Stata专版

请问如何提取xsmle回归结果中直接效应的标准误？
0 个回复 - 610 次查看我在使用xsmle估计空间杜宾模型之后，想要提取直接效应的估计值及其标准误。在网上查到直接效应的估计值可以通过“[Direct]var”提取，但是其标准误的变量名是什么呢？请求解答。最好能够告诉我，这些回归结果的变量 ...2020-2-18 13:29 - 浮名相累 - Stata专版

Fama-macbeth回归Shanken修正标准误
0 个回复 - 837 次查看求问各路大神在做FMB回归时，对于第一步回归得出的β带来的误差，Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下： Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...2020-2-10 02:07 - megaton - Stata专版

STATA实证2-OLS回归及标准误
1 个回复 - 4257 次查看 1、古典线性模型假设要求：（1）线性假定；（2）不存在严格的多重共线性；（3）严格外生性；（4）球形扰动项：同方差、自相关。 2、自变量与扰动项相关导致估计偏误的原因，即内生性原因： ...2020-1-13 22:55 - sdzy - Forum

回归系数和标准误突然变得很大
1 个回复 - 5904 次查看本人在进行Logit回归分析后，在加入了交互项后发现，原来的系数和标准误突然变得很大，请问有大佬可以帮我解释下是哪方面出的问题吗？不甚感激！2019-7-31 21:57 - Andreweduhk - Stata专版

如何得到一个回归方程的异方差-稳健标准误?
3 个回复 - 3848 次查看 heteroskedasticity robust standard error. 有没有这样一个函数in R/?2013-11-14 20:52 - 童小军 - R语言论坛

计量经济学二元线性回归求标准误 已知条件如图，求问号一栏
0 个回复 - 814 次查看只会求一元线性回归，不会二元的这题怎么算....求大佬详细解答！！！2019-8-20 12:25 - 味精的红警 - 爱问频道

许多同类型回归（如分行业年度回归）报告一个系数和一个标准误的疑问
4 个回复 - 2294 次查看 RT，在许多英文论文中，常见到分行业年度进行回归（比如琼斯模型等），这样的回归应该有很多个（比如20个行业，5个年度，假设不考虑样本量不足问题，就有100个回归），但文章中限于篇幅经常只报告一个系数和标准误， ...2014-11-4 22:51 - wuxian1988 - Stata专版

大神快来！！在做回归分析，参数估计这里标准误为0说明什么
6 个回复 - 14403 次查看在做回归分析，参数估计这里标准误为0说明什么？导致后面的wald和显著水平无法计算。。2016-9-15 17:45 - 314108979 - SPSS论坛

求高人讲解求logistic回归的参数的标准误差原理
4 个回复 - 5040 次查看本人最近自己实现一个logistic回归的算法.logistic回归算法求解还是搞定了.但是对于如何求参数的误差始终找到头绪和资料.由于本人是学计算机的,数学基础并不是很好.线性回归的书,如:Logistic回归模型——方法与应用 ...2012-12-2 00:30 - killalllsd - 悬赏大厅

请教各位大神：门槛回归的稳健标准误回归为什么不显示
8 个回复 - 3977 次查看请教论坛里的大神们一个问题：我用stata13 xtptm命令做的门槛回归结果出来稳健标准误回归里只有系数是怎么回事？如果没有这个结果写论文有影响吗？2016-6-28 11:40 - mbygzh - Stata专版

非标准化回归系数的标准误是什么意思？
3 个回复 - 12881 次查看多元线性回归和logistic回归的非标准化回归系数都有一个SE，请问这个参数代表什么呢？2009-12-2 16:19 - userzht - 计量经济学与统计软件

回归分析中标准误差的取值范围是多少？通常的标准误差是多少，可靠性好的标准
3 个回复 - 52457 次查看回归分析中标准误差的取值范围是多少？通常的标准误差是多少，可靠性好的标准2013-4-26 16:45 - guanliwang - EViews专版

如何在使用稳健标准误的情况下对数据进行逐步回归
1 个回复 - 4032 次查看 reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x19 x17 x24,robust Linear regression Number of obs = 140 ...2018-3-25 13:06 - 王不川 - Stata专版

王群勇老师stata面板门槛回归如何得出稳健标准误
0 个回复 - 1311 次查看求助，如题。现在急求如何求出面板门槛模型的稳健标准误，如果不用王老师的也可以，只要能得到所求就行。麻烦各位大神帮忙解答一下，已经困扰很久了。2018-7-24 22:15 - 抹茶丫儿 - Stata专版

已知多元回归方程各变量系数和标准误以及R^2，怎么检验各变量的显著性？
0 个回复 - 1794 次查看求救！已知多元回归方程各变量系数（coefficient）和标准误（se）以及R^2，怎么看各变量是否显著呢？2018-5-10 13:05 - 流年落华尽 - 爱问频道

如何将回归中标准误聚合在行业-城市层面呢
1 个回复 - 2686 次查看如何将回归中标准误聚合在行业-城市层面呢2016-10-27 20:01 - lihoujian - Stata专版

求教 NLIN回归为什么一个参数估计值没有标准误差
3 个回复 - 3294 次查看程序 proc nlin data=CCHH_PM method=marquardt; parms P=0.5 to 1.0 by .02 k=0.1 to 1.5 by .02; bounds 0.52014-5-3 00:21 - monstercalo - SAS专版

面板logit模型回归中想得到经过异方差修正的标准误怎么做？
14 个回复 - 12192 次查看各位大神，本然在做面板logit后得出一个Z统计量，想知道这个Z统计量指的是什么？我想得到经过异方差修正后的标准误，我加入了vce（robust），但是stata提示错误，不知道怎么回事，请求大神指教！2015-8-28 10:26 - mengguyu - Stata专版

R怎么提取回归模型里面系数的标准误？谢谢！
1 个回复 - 7399 次查看 2017-1-2 16:59 - weixiaoyan - R语言论坛

如何让logit回归结果输出到excel中时系数和标准误在同一行？
5 个回复 - 10980 次查看使用outreg2 命令将logit结果输出到 excel 中时，同一个自变量的系数和标准误是分别列示在两行的，系数后面有表示显著性水平的*号，可是在正式出版的期刊中，为节省篇幅，表格中的系数和括号中的标准误是显示在同一行 ...2014-1-29 17:13 - hiderm - Stata专版

回归存在异方差，用和不用稳健标准误，结果系数都没有改变，请问什么原因？
2 个回复 - 9319 次查看如题，回归存在异方差，用和不用稳健标准误，结果系数都没有发生改变，请问只有WLS才能解决吗？2016-11-12 11:29 - maoluliang - Stata专版

ADF检验，线性回归参数的标准误怎么实现计算
1 个回复 - 1941 次查看本人打算对序列做ADF检验，不知道怎么计算回归系数的t统计量，运行的结果与Eviews给出的t统计量值不同，不知道为什么？求高手指点！！！程序如下：warning off; y=[ 74.3 74.5 75.8 76.2 76.9 77.3 78.1 79.1 80.9 ...2016-4-25 11:01 - liyanglin - MATLAB等数学软件专版

回归表格应该报告p值还是标准误
1 个回复 - 8192 次查看请教一下，在报告回归结果的时候，应该在表格中报告p值还是标准误呢？看到文章里面报告两种的都有。在stata进行outreg2操作输出表格的时候显示的是标准误。谢谢2016-6-10 02:48 - pekams - 计量经济学与统计软件

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