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stata空间计量教学与分析---空间杜宾模型结果及相关检验，包含理论与实践详细解释!168 个回复 - 76005 次查看 作者五月份跟随导师做科研课题时，全篇研究了中国的金融效率的空间溢出情况，数据还是挺难找的，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应。为了避免数据滥用，本演示数据是 ...2019-9-4 23:57 - bryanlzs - 现金交易版
多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量
2 个回复 - 2990 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
2 个回复 - 2990 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
双重差分模型中，当政策变化日期不一致时时间虚拟变量该如何设置呢
15 个回复 - 13544 次查看 比如：当各地方的改革进程不一致时，改革时间的虚拟变量如何设置？，假设，武汉是在2010年改革的，杭州还是在2009年改革的。Time变量如何设置？？ ？这个问题困扰我好久了，请各位大神多多指教。2017-2-26 20:48 - mzdg - Stata专版
15 个回复 - 13544 次查看 比如：当各地方的改革进程不一致时，改革时间的虚拟变量如何设置？，假设，武汉是在2010年改革的，杭州还是在2009年改革的。Time变量如何设置？？ ？这个问题困扰我好久了，请各位大神多多指教。2017-2-26 20:48 - mzdg - Stata专版
双向固定效应下时间虚拟变量结果与引入时间趋势结果相差过大？
17 个回复 - 11495 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
17 个回复 - 11495 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35402 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35402 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
时间虚拟变量因为多重共线性被删除！求教！
13 个回复 - 23693 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
13 个回复 - 23693 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 18444 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 18444 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了
6 个回复 - 6360 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6360 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted
7 个回复 - 3856 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
7 个回复 - 3856 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
地区-时间和产业-时间虚拟变量
4 个回复 - 1586 次查看 什么叫“地区-时间”和“产业-时间”虚拟变量啊？我以前一直以为就是把地区、年份、产业都做成虚拟变量放在模型里面就可以了。现在看到有人做两维的虚拟变量，我一直不是很清楚，希望有大神帮忙看看。2019-7-18 12:45 - 生活需要微笑 - 世界经济与国际贸易
4 个回复 - 1586 次查看 什么叫“地区-时间”和“产业-时间”虚拟变量啊？我以前一直以为就是把地区、年份、产业都做成虚拟变量放在模型里面就可以了。现在看到有人做两维的虚拟变量，我一直不是很清楚，希望有大神帮忙看看。2019-7-18 12:45 - 生活需要微笑 - 世界经济与国际贸易
面板工具变量法 加入时间虚拟变量 如何检验过度识别
2 个回复 - 4122 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
2 个回复 - 4122 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
关于时间虚拟变量与一个变量（不随时间变化）的交互项在stata中的实现
7 个回复 - 7705 次查看 面板数据，在做回归的时候遇到了一个虚拟变量交互项的问题，我的模型中有17个年份虚拟变量，还有一个变量是不随年份变化的，就是这个变量在每一年都是一样的，所以用时间虚拟变量与这个变量的交互项来实现，但是在st ...2016-4-24 19:55 - wrreallove - Stata专版
7 个回复 - 7705 次查看 面板数据，在做回归的时候遇到了一个虚拟变量交互项的问题，我的模型中有17个年份虚拟变量，还有一个变量是不随年份变化的，就是这个变量在每一年都是一样的，所以用时间虚拟变量与这个变量的交互项来实现，但是在st ...2016-4-24 19:55 - wrreallove - Stata专版
求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀？
3 个回复 - 3264 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
3 个回复 - 3264 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
请教各位：VAR中能加入时间虚拟变量吗？
29 个回复 - 9294 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？2012-8-3 12:52 - shiyigekeren - 南开大学经济学院
29 个回复 - 9294 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？2012-8-3 12:52 - shiyigekeren - 南开大学经济学院
stata做DID设置时间虚拟变量的问题
3 个回复 - 3665 次查看 我想用DID分析技术并购对企业创新的影响，设置时间虚拟变量，技术并购当年及以后取值为1，技术并购前为0，不知道stata的命令该如何写？2020-7-14 18:58 - Evelyn831 - Stata专版
3 个回复 - 3665 次查看 我想用DID分析技术并购对企业创新的影响，设置时间虚拟变量，技术并购当年及以后取值为1，技术并购前为0，不知道stata的命令该如何写？2020-7-14 18:58 - Evelyn831 - Stata专版
双向固定效应模型时间虚拟变量被omitted
3 个回复 - 4569 次查看 105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决2021-12-7 15:58 - 加油啊0113 - Stata专版
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两期DID中政策和时间虚拟变量交互产生多重共线性问题
0 个回复 - 1916 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1916 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
【求助】含时间虚拟变量的双向固定效应估计 严格多重共线性
0 个回复 - 983 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
0 个回复 - 983 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
面板数据加入时间趋势项后解释变量显著，但是加入时间虚拟变量后变得不显著
4 个回复 - 2590 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
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为什么时间虚拟变量（time dummies)全部因共线性被省略？
3 个回复 - 4097 次查看 博主在借助面板固定效应模型进行数据分析过程中，把year dummies 或者时间趋势项（t）加入到回归中，但stata 报告” ...omitted because of collinearity“。什么原因导致的呢？可能的解释有：一、作为year dummies使 ...2020-8-24 14:51 - yinpeiwei - Stata专版
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stata面板门槛xthreg加入时间虚拟变量报错
6 个回复 - 2549 次查看 在做面板门槛的时候想加入时间控制因素，输入下列命令一直报错，麻烦大家帮忙解答，江湖救急。谢谢了 xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
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请问时间虚拟变量被ommited怎么回事
7 个回复 - 3554 次查看 我是做多期DID，但是政策时间点不一样，直接跑的是交互项+时间固定效应+个体固定效应，但是部分结果被ommited，请问怎么回事2019-7-3 16:42 - 南京上学的 - Stata专版
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时间虚拟变量回归结果总的是少一年是什么缘故啊
8 个回复 - 5518 次查看 我研究的年份是15-19年，我在stata中输入 xtreg g dar both size ib i.year,fe robust、 出来的结果只有16-19年的 ，求助大家这个是什么缘故啊？2021-3-29 15:07 - 丑臭臭 - Stata专版
8 个回复 - 5518 次查看 我研究的年份是15-19年，我在stata中输入 xtreg g dar both size ib i.year,fe robust、 出来的结果只有16-19年的 ，求助大家这个是什么缘故啊？2021-3-29 15:07 - 丑臭臭 - Stata专版
DID模型中用处理组虚拟变量treated和时间虚拟变量time相乘，结果构建的交乘项里值有2
1 个回复 - 2204 次查看 为什么两个0-1虚拟变量相乘，构建出来的变量值却有0-1-2，这个2是怎么产生的？2020-5-28 12:56 - totomaqu7909 - Stata专版
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将时间虚拟变量纳入模型时，控制年份如何选择？
2 个回复 - 2031 次查看 在科研论文建模时，往往需要纳入时间虚拟变量以控制那些跟随时间变化且对因变量具有影响但尚未明确地包含在模型中的因素（Fleming和Ghobrial，1994)。Fleming和Ghobrial（1994）的研究的观测期是1975—1987年，他们在 ...2021-7-22 11:46 - yinpeiwei - Stata专版
2 个回复 - 2031 次查看 在科研论文建模时，往往需要纳入时间虚拟变量以控制那些跟随时间变化且对因变量具有影响但尚未明确地包含在模型中的因素（Fleming和Ghobrial，1994)。Fleming和Ghobrial（1994）的研究的观测期是1975—1987年，他们在 ...2021-7-22 11:46 - yinpeiwei - Stata专版
xtabond2中设置时间虚拟变量的问题
7 个回复 - 3794 次查看 1、如何设置时间虚拟变量，在xtanond2语法中如何加入? 2、加入时间虚拟变量为何会出现共线性问题，其中几个时间虚拟变量被drop掉了？ 3、为什么说加入时间虚拟变量可以防止横截面相依性? 奖励不多问题多，好心的大 ...2013-5-1 00:59 - bboyfree - Stata专版
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请问面板数据进行分组回归，suest检验系数，是否必须加上时间虚拟变量？
5 个回复 - 3869 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
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时间固定效应，时间虚拟变量显著性变化
1 个回复 - 2383 次查看 请问下计量经济学的大佬们，为什么再次引入一年的数据——时间虚拟变量，导致前一年的不显著了，并且系数之间的正负也发生了变化？？？计量小白在这里求助！！！拜托大家看看我2021-3-24 14:34 - cll木木 - Stata专版
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引入时间虚拟变量的作用
13 个回复 - 29035 次查看 什么情况下需要引入时间虚拟变量，作用是什么？引入时间虚拟变量 VS 引入时间趋势 区别何在？2015-4-1 08:05 - xiongjerry - Stata专版
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stata中怎么做关于时间虚拟变量的回归？
2 个回复 - 2077 次查看 在一个多元回归中想加入虚拟变量Di，当年份>2018的时候，Di=1；当年份2021-5-8 12:10 - aisling - Stata专版
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系统gmm时间虚拟变量共线性被drop
1 个回复 - 1737 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
1 个回复 - 1737 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
想问一下做多期did 时间虚拟变量怎么确定啊？命令是什么啊？
3 个回复 - 2763 次查看 出现图片上的情况是怎么回事啊？请求大神支招谢谢大家～2021-4-3 19:14 - deity- - Stata专版
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双固定效应模型与控制行业时间虚拟变量？
2 个回复 - 1866 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1866 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
2 个回复 - 3102 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
2 个回复 - 3102 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
DID时间虚拟变量设置
0 个回复 - 1104 次查看 2011-2020年被st过的公司为实验组，未被st过的公司为控制组，请问时间虚拟变量如何设置呢？每个公司被st的时间都不一样，如果设置被st前为0st时为1，那对控制组来说时间变量怎么设置啊，因为每年都有被st的公司，但是 ...2021-1-27 11:01 - boi_Z - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1104 次查看 2011-2020年被st过的公司为实验组，未被st过的公司为控制组，请问时间虚拟变量如何设置呢？每个公司被st的时间都不一样，如果设置被st前为0st时为1，那对控制组来说时间变量怎么设置啊，因为每年都有被st的公司，但是 ...2021-1-27 11:01 - boi_Z - 计量经济学与统计软件
stata时间虚拟变量分地区
3 个回复 - 2823 次查看 请问在定义了表示三个阶段的的时间虚拟变量d1和d2后，怎么在面板数据中实现各个时间段下，分地区的回归呢。各个地区的回归能分别表示出来的？2017-1-13 21:57 - paterna - Stata专版
3 个回复 - 2823 次查看 请问在定义了表示三个阶段的的时间虚拟变量d1和d2后，怎么在面板数据中实现各个时间段下，分地区的回归呢。各个地区的回归能分别表示出来的？2017-1-13 21:57 - paterna - Stata专版
stata 加入时间虚拟变量后 r2 变为 0.991
2 个回复 - 1288 次查看 如题目所说。加入时间虚拟变量后 r2 变为 0.991 。时间虚拟变量都超级显著。这样是不是太高了啊 ？ 这样怎么办呢？2020-12-4 12:59 - Nuliguan - Stata专版
2 个回复 - 1288 次查看 如题目所说。加入时间虚拟变量后 r2 变为 0.991 。时间虚拟变量都超级显著。这样是不是太高了啊 ？ 这样怎么办呢？2020-12-4 12:59 - Nuliguan - Stata专版
想咨询一下大家关于面板数据模型中时间虚拟变量的问题。
0 个回复 - 919 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 919 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
如何在多元线性回归方程中加入时间虚拟变量来控制年度差别
5 个回复 - 8506 次查看 如题 如何在多元线性回归方程中加入时间虚拟变量来控制年度差别？2012-4-28 16:06 - zhuyunhui1989 - SPSS论坛
5 个回复 - 8506 次查看 如题 如何在多元线性回归方程中加入时间虚拟变量来控制年度差别？2012-4-28 16:06 - zhuyunhui1989 - SPSS论坛
双向固定效应模型，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？
1 个回复 - 1450 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
1 个回复 - 1450 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
面板数据加时间趋势项而不是时间虚拟变量的意义
7 个回复 - 4688 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
7 个回复 - 4688 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
请教：VAR中能加入时间虚拟变量吗？
14 个回复 - 10368 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用时间序列反映出来吧？2012-8-2 09:04 - shiyigekeren - EViews专版
14 个回复 - 10368 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用时间序列反映出来吧？2012-8-2 09:04 - shiyigekeren - EViews专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
4 个回复 - 3974 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
4 个回复 - 3974 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
如何用stata做混合截面数据分析以及如何设置时间虚拟变量
4 个回复 - 9233 次查看 对2012-2014年泸深上市公司做混合截面数据回归分析，因变量为研发支出，自变量为股权激励和资产负债率，控制变量为公司规模、成长性、董事会规模等，需要设置时间虚拟变量，请问原始数据该如何处理？以及相应的stata ...2016-3-25 22:50 - zouhbo - Stata专版
4 个回复 - 9233 次查看 对2012-2014年泸深上市公司做混合截面数据回归分析，因变量为研发支出，自变量为股权激励和资产负债率，控制变量为公司规模、成长性、董事会规模等，需要设置时间虚拟变量，请问原始数据该如何处理？以及相应的stata ...2016-3-25 22:50 - zouhbo - Stata专版
动态面板如何设置时间虚拟变量
2 个回复 - 1293 次查看 stata菜鸟请教大家，如何在动态面板模型中加入时间虚拟变量？我选取的数据时间跨度是2005——2017，其中2006、2008和2011年三年发生了政策变动，请教如何设置时间虚拟变量？很抱歉积分不够，还是希望大家能解答以下 ...2020-1-12 21:57 - xinxiaohua - Stata专版
2 个回复 - 1293 次查看 stata菜鸟请教大家，如何在动态面板模型中加入时间虚拟变量？我选取的数据时间跨度是2005——2017，其中2006、2008和2011年三年发生了政策变动，请教如何设置时间虚拟变量？很抱歉积分不够，还是希望大家能解答以下 ...2020-1-12 21:57 - xinxiaohua - Stata专版
求教eviews时间虚拟变量回归的问题！急！！高分！！
5 个回复 - 7613 次查看 各位求教啊！eviews分析时，以年度为虚拟变量，回归时加上常数项总提示有奇异，但虚拟变量不能删除。我看别人有文献就是这样做的，所以觉得是自己处理虚拟变量的方式不对。我看有人说把这样的虚拟变量在回归时和当做 ...2017-4-12 00:01 - keweixiong - EViews专版
5 个回复 - 7613 次查看 各位求教啊！eviews分析时，以年度为虚拟变量，回归时加上常数项总提示有奇异，但虚拟变量不能删除。我看别人有文献就是这样做的，所以觉得是自己处理虚拟变量的方式不对。我看有人说把这样的虚拟变量在回归时和当做 ...2017-4-12 00:01 - keweixiong - EViews专版
时间虚拟变量因多重共线性被删
13 个回复 - 7099 次查看 在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果） . xi: reg RQQ5_w aaa1 DBD ...2017-11-30 17:09 - 胡文倩 - Stata专版
13 个回复 - 7099 次查看 在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果） . xi: reg RQQ5_w aaa1 DBD ...2017-11-30 17:09 - 胡文倩 - Stata专版
在计量中，设置时间虚拟变量和时间趋势的区别是什么？
4 个回复 - 9972 次查看 在一个回归模型中，一个困惑的问题是，何时添加时间虚拟变量，何时加入时间趋势？或者说在哪种情况下加入时间虚拟变量，在哪种情况下加入时间趋势？ 并且，加入时间虚拟变和加入时间趋势有本质的区别吗？ ...2010-3-30 23:36 - broadsea - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 9972 次查看 在一个回归模型中，一个困惑的问题是，何时添加时间虚拟变量，何时加入时间趋势？或者说在哪种情况下加入时间虚拟变量，在哪种情况下加入时间趋势？ 并且，加入时间虚拟变和加入时间趋势有本质的区别吗？ ...2010-3-30 23:36 - broadsea - 计量经济学与统计软件
求助：双固定效应中加入时间虚拟变量在stata中如何实现
0 个回复 - 837 次查看 模型如图，想问一下如何用excel构建虚拟变量，并在stata中实现2019-11-7 22:02 - 丿Marvelous - 爱问频道
0 个回复 - 837 次查看 模型如图，想问一下如何用excel构建虚拟变量，并在stata中实现2019-11-7 22:02 - 丿Marvelous - 爱问频道
时间虚拟变量绝对值大于1,因变量是对数,怎么解释
1 个回复 - 1668 次查看 计量小白在做毕业论文,研究医疗保险对居民消费的影响,因变量是家庭总消费,取了对数. 为了做双向固定模型,加入了时间的虚拟变量.但在跑出来的模型中,部分时间虚拟变量的回归系数绝对值大于1,(-1.5左右)但是因变量是 ...2018-3-17 16:16 - 征答7 - 爱问频道
1 个回复 - 1668 次查看 计量小白在做毕业论文,研究医疗保险对居民消费的影响,因变量是家庭总消费,取了对数. 为了做双向固定模型,加入了时间的虚拟变量.但在跑出来的模型中,部分时间虚拟变量的回归系数绝对值大于1,(-1.5左右)但是因变量是 ...2018-3-17 16:16 - 征答7 - 爱问频道
是否引入时间虚拟变量
1 个回复 - 1714 次查看 论坛里的好友们，就是我做面板数据回归。我400个样本，但是只有5年的数据，我在不引入时间虚拟变量（时间效应）时，好几个变量显著（我需要的也显著）；可是我在引入时间虚拟变量（时间效应）后，变量的显著性发生了 ...2016-4-22 22:55 - 宇宙无极2013 - Stata专版
1 个回复 - 1714 次查看 论坛里的好友们，就是我做面板数据回归。我400个样本，但是只有5年的数据，我在不引入时间虚拟变量（时间效应）时，好几个变量显著（我需要的也显著）；可是我在引入时间虚拟变量（时间效应）后，变量的显著性发生了 ...2016-4-22 22:55 - 宇宙无极2013 - Stata专版
随机效应可以像固定效应那样在指令中添加时间虚拟变量么？
1 个回复 - 1927 次查看 在对一个数据整体做豪斯曼检验时，P值为0，所以选择固定效应，测出来的结果还算满意。但还需要将这个数据分成六组，在进行豪斯曼检验的时候有些值接近1了，所以我把固定效应和随机效应都做了。具体指令如下： ...2019-9-2 16:07 - 沐阳人 - Stata专版
1 个回复 - 1927 次查看 在对一个数据整体做豪斯曼检验时，P值为0，所以选择固定效应，测出来的结果还算满意。但还需要将这个数据分成六组，在进行豪斯曼检验的时候有些值接近1了，所以我把固定效应和随机效应都做了。具体指令如下： ...2019-9-2 16:07 - 沐阳人 - Stata专版
如何在stata 做差分GMM时加入时间虚拟变量
4 个回复 - 3285 次查看 今天新学习GMM回归，看到连玉君老师的视频里，有yr1980-yr1984. 但是自己的数据里如何加入时间虚拟变量呢？ 感谢一个好友给的答案：（命令） tab year,gen (yid)2019-8-12 23:48 - 1255957038 - Stata专版
4 个回复 - 3285 次查看 今天新学习GMM回归，看到连玉君老师的视频里，有yr1980-yr1984. 但是自己的数据里如何加入时间虚拟变量呢？ 感谢一个好友给的答案：（命令） tab year,gen (yid)2019-8-12 23:48 - 1255957038 - Stata专版
时间虚拟变量与一个变量的交互项在stata中如...
2 个回复 - 2625 次查看 时间虚拟变量与一个变量的交互项在stata中如何实现。 我在做一个回归的时候，碰到了一个问题，就是解释变量中有时间虚拟变量17个，我想与另一个不随时间变化的变量生成一个交互项，怎么能在stata中生成这个交互项， ...2016-4-23 17:35 - wrreallove - 爱问频道
2 个回复 - 2625 次查看 时间虚拟变量与一个变量的交互项在stata中如何实现。 我在做一个回归的时候，碰到了一个问题，就是解释变量中有时间虚拟变量17个，我想与另一个不随时间变化的变量生成一个交互项，怎么能在stata中生成这个交互项， ...2016-4-23 17:35 - wrreallove - 爱问频道
stata时间虚拟变量设置
3 个回复 - 7994 次查看 新手小白请教各位大神：我需要对每一年设置虚拟变量，但是貌似出来的结果是对每一天设置虚拟变量，做固定效应分析时出现了很多次多重共线性，不太明白该怎么改，网上也没找到相关结果，可能是我搜索方法不对，请各位 ...2018-6-30 18:00 - themoonily - Stata专版
3 个回复 - 7994 次查看 新手小白请教各位大神：我需要对每一年设置虚拟变量，但是貌似出来的结果是对每一天设置虚拟变量，做固定效应分析时出现了很多次多重共线性，不太明白该怎么改，网上也没找到相关结果，可能是我搜索方法不对，请各位 ...2018-6-30 18:00 - themoonily - Stata专版
在回归过程中，时间虚拟变量、行业虚拟变量...
5 个回复 - 3018 次查看 在回归过程中，时间虚拟变量、行业虚拟变量以及地区虚拟变量有太多的omitted正常吗？如果不正常是什么原因？现在的stata已经高度智能化了，这种情况是不是因为虚拟变量共线了，然后软件自动删除。2015-7-13 23:38 - chonghuihedong - 爱问频道
5 个回复 - 3018 次查看 在回归过程中，时间虚拟变量、行业虚拟变量以及地区虚拟变量有太多的omitted正常吗？如果不正常是什么原因？现在的stata已经高度智能化了，这种情况是不是因为虚拟变量共线了，然后软件自动删除。2015-7-13 23:38 - chonghuihedong - 爱问频道
请问双向固定效应模型中，时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？
5 个回复 - 6018 次查看 请问双向固定效应模型中，批量生成的时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？2017-9-26 10:08 - deng. - Stata专版
5 个回复 - 6018 次查看 请问双向固定效应模型中，批量生成的时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？2017-9-26 10:08 - deng. - Stata专版
在固定效应模型里加入非时间虚拟变量并成功回归了
23 个回复 - 14104 次查看 我有两个同学都在固定效应模型里加入虚拟变量（不是时间虚拟变量）并且没有被omitted，步骤和我一样，都是用的xtreg y x，fe。但是我的虚拟变量都被omitted掉了，他们都没有。这是为什么呢？跪求大神解答啊～2018-1-16 15:06 - danans - Stata专版
23 个回复 - 14104 次查看 我有两个同学都在固定效应模型里加入虚拟变量（不是时间虚拟变量）并且没有被omitted，步骤和我一样，都是用的xtreg y x，fe。但是我的虚拟变量都被omitted掉了，他们都没有。这是为什么呢？跪求大神解答啊～2018-1-16 15:06 - danans - Stata专版
面板数据中的时间虚拟变量怎么用EVIEWS做啊？跪求高手指点
4 个回复 - 4898 次查看 我很菜鸟，刚开始学来着，手里有2000-2009年的面板数据，然后需要引入9个时间虚拟变量 不知道怎么操作。。。。2010-12-30 14:41 - sendiliu - EViews专版
4 个回复 - 4898 次查看 我很菜鸟，刚开始学来着，手里有2000-2009年的面板数据，然后需要引入9个时间虚拟变量 不知道怎么操作。。。。2010-12-30 14:41 - sendiliu - EViews专版
双重差分估计需要控制时间虚拟变量和地区虚拟变量么？
5 个回复 - 7953 次查看 我最近在做一个双重差分估计，处理组10个，对照组12个，时间跨度为16，其中处置前是4，处置后为12，我现在很疑惑到底在回归中要不要加入时间和地区虚拟变量。计量经济学才入门，望各位指导2015-8-13 16:27 - houyunhuang - Stata专版
5 个回复 - 7953 次查看 我最近在做一个双重差分估计，处理组10个，对照组12个，时间跨度为16，其中处置前是4，处置后为12，我现在很疑惑到底在回归中要不要加入时间和地区虚拟变量。计量经济学才入门，望各位指导2015-8-13 16:27 - houyunhuang - Stata专版
月时间虚拟变量（timedummy）到底什么意思啊
1 个回复 - 2647 次查看 看了一篇文章里面提到了月时间虚拟变量 然后下载了作者的数据，这个地方看不懂啊……为什么表格里这么显示就能考虑到每月的不同影响 求大神指点2017-10-23 18:24 - gloriaAZA - 数据交流中心
1 个回复 - 2647 次查看 看了一篇文章里面提到了月时间虚拟变量 然后下载了作者的数据，这个地方看不懂啊……为什么表格里这么显示就能考虑到每月的不同影响 求大神指点2017-10-23 18:24 - gloriaAZA - 数据交流中心
请问双向固定效应模型中，时间虚拟变量要分析吗？
1 个回复 - 1930 次查看 请问双向固定效应模型中，时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？2017-9-26 09:39 - deng. - Stata专版
1 个回复 - 1930 次查看 请问双向固定效应模型中，时间虚拟变量要解释分析吗？如何解释分析？2017-9-26 09:39 - deng. - Stata专版
时间虚拟变量共线
1 个回复 - 1870 次查看 区间是1至5年，设置了4个虚拟变量，第五年是基准年。但是回归分析的时候，如果不加入时间变量，d1/d2/d3/d4不共线；加入之后，显示d4共线自动忽略。。。。然后我把第一年做基准年，还是一样，有时间变量的话，就会有 ...2017-8-2 00:42 - japt - Stata专版
1 个回复 - 1870 次查看 区间是1至5年，设置了4个虚拟变量，第五年是基准年。但是回归分析的时候，如果不加入时间变量，d1/d2/d3/d4不共线；加入之后，显示d4共线自动忽略。。。。然后我把第一年做基准年，还是一样，有时间变量的话，就会有 ...2017-8-2 00:42 - japt - Stata专版
【悬赏100论坛币】Eviews 如何快速做关于时间虚拟变量的差分
2 个回复 - 1052 次查看 模型如图 Y90是表示年份的虚拟变量，如果是1990年的就是1,1980年的就是0 共128个数据，90年和80年的各64个 现在要改成关于年份的差分模型，把所有变量都改成90年数据减去80年的，差分后数据应该有64个 所以不 ...2017-6-11 13:49 - huangfeiteng - EViews专版
2 个回复 - 1052 次查看 模型如图 Y90是表示年份的虚拟变量，如果是1990年的就是1,1980年的就是0 共128个数据，90年和80年的各64个 现在要改成关于年份的差分模型，把所有变量都改成90年数据减去80年的，差分后数据应该有64个 所以不 ...2017-6-11 13:49 - huangfeiteng - EViews专版
联立方程模型中可以加入行业、时间虚拟变量吗
2 个回复 - 2323 次查看 请问在联立方程模型中可以加入行业和时间虚拟变量吗，这些虚拟变量在考虑方程识别性的时候能算作外生变量考虑吗2014-3-1 13:51 - 江南小强 - Stata专版
2 个回复 - 2323 次查看 请问在联立方程模型中可以加入行业和时间虚拟变量吗，这些虚拟变量在考虑方程识别性的时候能算作外生变量考虑吗2014-3-1 13:51 - 江南小强 - Stata专版
用俩年的数据跑logit 需要加时间虚拟变量吗？
1 个回复 - 1400 次查看 求大神指教。用logit模型，由于样本量小，所以采用俩年的数据，即混合横截面数据，stata跑模型时还需要加入哪些变量呢？例如用不用加入时间虚拟变量呢？2017-3-20 11:39 - sdq996930 - 爱问频道
1 个回复 - 1400 次查看 求大神指教。用logit模型，由于样本量小，所以采用俩年的数据，即混合横截面数据，stata跑模型时还需要加入哪些变量呢？例如用不用加入时间虚拟变量呢？2017-3-20 11:39 - sdq996930 - 爱问频道
R语言：有时间虚拟变量如何做OLS回归？
1 个回复 - 1539 次查看 有时间虚拟变量如何做OLS回归？而且如果不单纯考虑时间变化对因变量的影响，而且考虑某些解释变量对因变量的作用随时间变化的情况，应该如何调整这个解释变量与因变量的关系呢？谢谢！2017-1-5 21:28 - weixiaoyan - Stata专版
1 个回复 - 1539 次查看 有时间虚拟变量如何做OLS回归？而且如果不单纯考虑时间变化对因变量的影响，而且考虑某些解释变量对因变量的作用随时间变化的情况，应该如何调整这个解释变量与因变量的关系呢？谢谢！2017-1-5 21:28 - weixiaoyan - Stata专版
请问该如何解释含有时间虚拟变量交互项的回归估计结果？
5 个回复 - 10728 次查看 下面是我用面板数据练手时得出的一个回归结果，其中，d07的定义是，year＜2007时为1，year≥2007时为0. 但说实话，我不知道怎么解释下面这个回归结果，尤其是d07*fd这个交互项。 从这个结果来看，财政分权fd和 ...2015-6-3 00:32 - shihui1505 - Stata专版
5 个回复 - 10728 次查看 下面是我用面板数据练手时得出的一个回归结果，其中，d07的定义是，year＜2007时为1，year≥2007时为0. 但说实话，我不知道怎么解释下面这个回归结果，尤其是d07*fd这个交互项。 从这个结果来看，财政分权fd和 ...2015-6-3 00:32 - shihui1505 - Stata专版
Eviews通过时间虚拟变量用命令画阴影
2 个回复 - 2212 次查看 我想请教下你，用eviews如何实现用虚拟变量控制画阴影，比如我2008M3-2009M6月被认为是经济衰退期，我设定X为标识经济周期的虚拟变量，现在要在另外一个变量y的图中，如何通过X来控制利用命令画衰退期的阴影？非常期 ...2016-10-24 20:41 - s.hsiao - EViews专版
2 个回复 - 2212 次查看 我想请教下你，用eviews如何实现用虚拟变量控制画阴影，比如我2008M3-2009M6月被认为是经济衰退期，我设定X为标识经济周期的虚拟变量，现在要在另外一个变量y的图中，如何通过X来控制利用命令画衰退期的阴影？非常期 ...2016-10-24 20:41 - s.hsiao - EViews专版
随即效果模型中可以加入个体和时间虚拟变量么
1 个回复 - 1061 次查看 请教随机效果模型中是否可以加入个体虚拟变量和时间虚拟变量来估计不随时间变化的个体因素和随时间变化的不可观测的因素？谢谢！2016-10-27 05:18 - pekams - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1061 次查看 请教随机效果模型中是否可以加入个体虚拟变量和时间虚拟变量来估计不随时间变化的个体因素和随时间变化的不可观测的因素？谢谢！2016-10-27 05:18 - pekams - 计量经济学与统计软件
关于面板时间虚拟变量和行业虚拟变量相互影响interacted的问题，求大神指导
1 个回复 - 1951 次查看 stata新手，求大神指导，现在已得出面板数据要进行回归分析，但需要考虑企业固定效应（fe），时间虚拟变量（time dummies），行业虚拟变量（industry dummies），时间和行业虚拟变量的互相作用（industry and time d ...2016-8-7 08:54 - sdpanbo2015 - Stata专版
1 个回复 - 1951 次查看 stata新手，求大神指导，现在已得出面板数据要进行回归分析，但需要考虑企业固定效应（fe），时间虚拟变量（time dummies），行业虚拟变量（industry dummies），时间和行业虚拟变量的互相作用（industry and time d ...2016-8-7 08:54 - sdpanbo2015 - Stata专版
求助：在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量？？
0 个回复 - 2025 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 2025 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
统计口径变更数据出现跳跃添加时间虚拟变量的结果不如之前
4 个回复 - 2425 次查看 由于统计口径变更导致某个解释变量的值在某一年出现跳跃，数据不连续，但是用stata做面板数据回归得到的结果是该变量非常显著，添加了一个时间虚拟变量（该年之后的年份记为1，之前记为0),最后导致该变量以及以该变量 ...2015-3-1 20:40 - foolish4416 - 爱问频道
4 个回复 - 2425 次查看 由于统计口径变更导致某个解释变量的值在某一年出现跳跃，数据不连续，但是用stata做面板数据回归得到的结果是该变量非常显著，添加了一个时间虚拟变量（该年之后的年份记为1，之前记为0),最后导致该变量以及以该变量 ...2015-3-1 20:40 - foolish4416 - 爱问频道
请说明时间效应、个体效应、时间趋势项、漂移项、时间虚拟变量的区别，很混乱啊！
1 个回复 - 3709 次查看 请说明时间效应、个体效应、时间趋势项、漂移项、时间虚拟变量的区别，很混乱啊2015-12-10 21:40 - 樱空ぁ恋 - 爱问频道
1 个回复 - 3709 次查看 请说明时间效应、个体效应、时间趋势项、漂移项、时间虚拟变量的区别，很混乱啊2015-12-10 21:40 - 樱空ぁ恋 - 爱问频道
动态面板里面怎么加入时间虚拟变量啊，xtdpdsys还是xi：xtdpdsys，然后i.year都不行啊
3 个回复 - 4916 次查看 求大家解答下2015-9-4 07:43 - drjoying - Stata专版
3 个回复 - 4916 次查看 求大家解答下2015-9-4 07:43 - drjoying - Stata专版
请问面板随机效应可以加时间虚拟变量么，一直看到都是固定效应加时间虚拟变量的
4 个回复 - 5853 次查看 请问面板随机效应可以加时间虚拟变量么，一直看到都是固定效应加时间虚拟变量的2015-5-14 10:57 - 229743369 - Stata专版
4 个回复 - 5853 次查看 请问面板随机效应可以加时间虚拟变量么，一直看到都是固定效应加时间虚拟变量的2015-5-14 10:57 - 229743369 - Stata专版
面板随机效应估计中加入时间虚拟变量的合理性
0 个回复 - 1375 次查看 固定效应模型中加入时间虚拟变量，相当于双向固定效益； 随机估计中是否可以加入时间虚拟变量——相当于控制了时间效应？这个建模是否合理？ 求助！2015-7-10 10:55 - QQ452 - 爱问频道
0 个回复 - 1375 次查看 固定效应模型中加入时间虚拟变量，相当于双向固定效益； 随机估计中是否可以加入时间虚拟变量——相当于控制了时间效应？这个建模是否合理？ 求助！2015-7-10 10:55 - QQ452 - 爱问频道
倍差法的时间虚拟变量疑问？
4 个回复 - 3970 次查看 DID倍差法评价政策效应时，如果政策的颁布时间是一个时点，如2010年，那么2010年前t取0，,2010年后取1，这很好理解。 但看论文中很多时间是连续受政策影响，如2009年有几个样本受房价限购政策影响，2010年又有几个样 ...2015-6-12 09:26 - coryyang - Stata专版
4 个回复 - 3970 次查看 DID倍差法评价政策效应时，如果政策的颁布时间是一个时点，如2010年，那么2010年前t取0，,2010年后取1，这很好理解。 但看论文中很多时间是连续受政策影响，如2009年有几个样本受房价限购政策影响，2010年又有几个样 ...2015-6-12 09:26 - coryyang - Stata专版
