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期货期权BS定价,小白求回答
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根据期货期权及其它衍生品 第九版的BS公式(P306) ,我计算了商品期货期权的看涨看跌期权,但是距离平值期权距离相同的实值看涨小于看跌期权,距离平值期权距离相同的虚值看涨大于看跌期权?
这个是合理的? 不 ...
2017-8-9 13:59 - jeduly - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
关于MBS定价
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关于2007建元1期MBS,中诚信的评级报告说其优先级证券的票面利率是:一年期定期存款的基准利率加上相应利差。那在使用期权调整利差法(OAS)进行定价过程中,对各期现金流进行贴现的利率是什么?是一年期定期存款利率 ...
2015-7-11 18:08 - 无声深处 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
12月4日中油华东ABS定价下调
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中油华东ABS定价下调50元/吨,0215A报12800元/吨,750A报12800元/吨,GE150报12650元/吨,0215ASQ报12800元/吨,0215H优等品报12700元/吨。厂家库存 ...
全文地址:http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_547ffc ...
2014-12-7 19:45 - CapitalVue - CapitalVue版
11月27日中油华南ABS定价下调
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中油华南ABS个别定价下调,0215A稳定在13150元/吨,750A下调100元至13050元/吨,0215ASQ下调150元至13000元/吨。目前库存正常,销售平平。
全文地址:http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_5476d8 ...
2014-11-27 16:04 - CapitalVue - CapitalVue版