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VAR模型、Johansen协整检验在eviews中操作讲义1 个回复 - 2648 次查看 1）VAR模型及特点； （2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法； （3）变量间协整关系检验； （4）格兰杰因果关系检验； （5）VAR模型的建立方法； （6）用VAR模型预测； （7）脉冲响应与方差分解； （8）VECM的建立 ...2018-6-4 15:24 - daka123 - 现金交易版
VAR--脉冲-方差分解-协整讲义0 个回复 - 1366 次查看 联立方程组模型的主要问题： （1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。 （2）内生、外生变量的划分问题较为复杂； （3）模型的识别问 ...2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版
VAR模型滞后阶数怎么确定
1 个回复 - 460 次查看 本人在做4个变量的SVAR模型，在滞后阶数的步骤有些疑惑，如图： 在这种情况下，如何确定模型的滞后阶数，前期进行过ADF检验，协整检验，数据平稳，模型在滞后14阶的时候格兰杰因果关系成立，可以用格兰杰因果关系确 ...2024-4-15 09:45 - lyz123456789000 - EViews专版
1 个回复 - 460 次查看 本人在做4个变量的SVAR模型，在滞后阶数的步骤有些疑惑，如图： 在这种情况下，如何确定模型的滞后阶数，前期进行过ADF检验，协整检验，数据平稳，模型在滞后14阶的时候格兰杰因果关系成立，可以用格兰杰因果关系确 ...2024-4-15 09:45 - lyz123456789000 - EViews专版
VAR模型滞后阶数
7 个回复 - 941 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 941 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
急！var模型滞后阶数12才没有自相关，那我要取12阶吗？
2 个回复 - 1295 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
2 个回复 - 1295 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
var模型滞后阶数无法选择的问题
2 个回复 - 1399 次查看 想用R语言做VAR模型分析 数据一阶差分平稳 在VAR lag selection时，自己输入最大12，返回最优滞后阶数时12；自己输入9，返回最优就是9；自己最大写到5，返回的最优就是5。。。这是什么情况啊？是数据的问题吗？ ...2021-1-12 16:12 - liwenwen11 - R语言论坛
2 个回复 - 1399 次查看 想用R语言做VAR模型分析 数据一阶差分平稳 在VAR lag selection时，自己输入最大12，返回最优滞后阶数时12；自己输入9，返回最优就是9；自己最大写到5，返回的最优就是5。。。这是什么情况啊？是数据的问题吗？ ...2021-1-12 16:12 - liwenwen11 - R语言论坛
pvar模型滞后阶数确定时，出现以下问题，望大家赐教，谢谢大家。
8 个回复 - 3594 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
8 个回复 - 3594 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？
1 个回复 - 2796 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
1 个回复 - 2796 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题
2 个回复 - 6460 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了 ...2015-8-8 21:47 - 史小嫣 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6460 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了 ...2015-8-8 21:47 - 史小嫣 - 计量经济学与统计软件
VAR模型滞后阶数的确定
1 个回复 - 3407 次查看 在建立VAR模型的时候，我用的是日度数据，出现如下图时，该怎么确定滞后阶数呢？2019-3-31 01:26 - Fernanda_ - EViews专版
1 个回复 - 3407 次查看 在建立VAR模型的时候，我用的是日度数据，出现如下图时，该怎么确定滞后阶数呢？2019-3-31 01:26 - Fernanda_ - EViews专版
VAR模型滞后阶数的确定？阶数选择19阶是否过大了？急求解答，谢谢
8 个回复 - 12100 次查看 我在做5个变量的VAR模型，数据为日数据，在确定最佳滞后阶数的时候，出现如下图结果，此时的最佳滞后阶数应该选择多少呢？求指教，着急。2018-1-5 14:11 - kaoya008 - EViews专版
8 个回复 - 12100 次查看 我在做5个变量的VAR模型，数据为日数据，在确定最佳滞后阶数的时候，出现如下图结果，此时的最佳滞后阶数应该选择多少呢？求指教，着急。2018-1-5 14:11 - kaoya008 - EViews专版
请教：VAR模型滞后阶数为0
5 个回复 - 13497 次查看 如题：用Eviews6.0建立VAR模型确定的滞后阶数为0，这该怎么办，不能输出模型结果，请大神赐教！如下： Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -21.95477 NA* 0.068489* 2.994346* 3.090920* 2.999292* 1 ...2013-3-9 22:34 - flyyork - EViews专版
5 个回复 - 13497 次查看 如题：用Eviews6.0建立VAR模型确定的滞后阶数为0，这该怎么办，不能输出模型结果，请大神赐教！如下： Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -21.95477 NA* 0.068489* 2.994346* 3.090920* 2.999292* 1 ...2013-3-9 22:34 - flyyork - EViews专版
请问在EVIEWS6.0中如何确定VAR模型滞后阶数？
47 个回复 - 39551 次查看 最近在做VAR模型，但本人是新手，对一些操作很不熟，还希望各位高手不吝赐教哈！ 请问用Eviews6.0如何确定滞后阶数呢?在论坛里有看到别人发帖说是“view-Lag structrue-lag length criteria”但是我看了VI ...2010-5-3 16:41 - wangxi1640 - EViews专版
47 个回复 - 39551 次查看 最近在做VAR模型，但本人是新手，对一些操作很不熟，还希望各位高手不吝赐教哈！ 请问用Eviews6.0如何确定滞后阶数呢?在论坛里有看到别人发帖说是“view-Lag structrue-lag length criteria”但是我看了VI ...2010-5-3 16:41 - wangxi1640 - EViews专版
判断var模型滞后阶数，lag exclusion test
2 个回复 - 3743 次查看 请问判断var模型滞后阶数，可以用lag exclusion test吗？用AIC判断只能到6阶，此时滞后6阶AIC是最小的，但模型是不稳定的；用lag exclusion test 根据joint最小，判断滞后4阶，此时模型是稳定的。请问lag exclusion ...2016-5-13 10:26 - 开心哈哈2012 - EViews专版
2 个回复 - 3743 次查看 请问判断var模型滞后阶数，可以用lag exclusion test吗？用AIC判断只能到6阶，此时滞后6阶AIC是最小的，但模型是不稳定的；用lag exclusion test 根据joint最小，判断滞后4阶，此时模型是稳定的。请问lag exclusion ...2016-5-13 10:26 - 开心哈哈2012 - EViews专版
VAR模型滞后阶数
3 个回复 - 1774 次查看 VAR模型中，估计出来的结果显示出来的是二阶之后，但是使用AIC准则判断的是一阶滞后，请问该怎么处理呢？2016-12-21 14:58 - 北巷南墙有只猫 - EViews专版
3 个回复 - 1774 次查看 VAR模型中，估计出来的结果显示出来的是二阶之后，但是使用AIC准则判断的是一阶滞后，请问该怎么处理呢？2016-12-21 14:58 - 北巷南墙有只猫 - EViews专版
VAR模型滞后阶数确定求指导
6 个回复 - 1552 次查看 在我用VAR模型进行滞后阶数的确定时，通过 lag Length Criteria得出结果如下图所示，这可怎么办啊？跪求各位大神指导。2016-2-29 18:20 - kouzi99 - 经济统计专版
6 个回复 - 1552 次查看 在我用VAR模型进行滞后阶数的确定时，通过 lag Length Criteria得出结果如下图所示，这可怎么办啊？跪求各位大神指导。2016-2-29 18:20 - kouzi99 - 经济统计专版
var模型滞后阶数选择及解释
1 个回复 - 6185 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
1 个回复 - 6185 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
大神求助，VAR模型滞后阶数的选择
1 个回复 - 1333 次查看 AIC和SC 的结果是这样的 我的是月度数据，现在我该怎么办？ 由于是月度数据 我选择了12期，我这个该如何啊2016-1-13 15:43 - nyxnyx11 - EViews专版
1 个回复 - 1333 次查看 AIC和SC 的结果是这样的 我的是月度数据，现在我该怎么办？ 由于是月度数据 我选择了12期，我这个该如何啊2016-1-13 15:43 - nyxnyx11 - EViews专版
江湖救急啊。。老弟我快哭了。关于VAR模型滞后阶数的确定。
9 个回复 - 6186 次查看 选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。 样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。 。 然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定， ...2013-1-19 22:26 - coofy21cn - EViews专版
9 个回复 - 6186 次查看 选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。 样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。 。 然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定， ...2013-1-19 22:26 - coofy21cn - EViews专版
关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题
1 个回复 - 2800 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了V ...2015-8-8 21:48 - 史小嫣 - EViews专版
1 个回复 - 2800 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了V ...2015-8-8 21:48 - 史小嫣 - EViews专版
VAR模型滞后阶数的确定
9 个回复 - 20898 次查看 本人菜鸟，最近在自学VAR模型，在确定模型滞后阶数的时候遇到了问题，即：（1）如下左图：在创建VAR模型时，Lag Intervals for Endogenous应该如何确定？1 2 和 1 3出来的结果不一样，应该如何去舍？ （2）如下右图 ...2013-11-5 10:42 - 115359123 - EViews专版
9 个回复 - 20898 次查看 本人菜鸟，最近在自学VAR模型，在确定模型滞后阶数的时候遇到了问题，即：（1）如下左图：在创建VAR模型时，Lag Intervals for Endogenous应该如何确定？1 2 和 1 3出来的结果不一样，应该如何去舍？ （2）如下右图 ...2013-11-5 10:42 - 115359123 - EViews专版
请教VAR模型滞后阶数，AIC与SC选择不同时，如何用EVIEWS确定最优滞后阶数？
4 个回复 - 31650 次查看 请教刘老师，VAR模型确定最优滞后阶数时，如果EVIEWS中LAG LENGTH CRITERIA 中显示的SC与AIC选择的滞后阶数不同，例如下表，LOGL,LR,FPE,AIC,SC,HQ有三个选择2阶，两个选择3阶，该怎么确定VAR的滞后阶数？能通过EVIE ...2013-6-27 15:37 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 31650 次查看 请教刘老师，VAR模型确定最优滞后阶数时，如果EVIEWS中LAG LENGTH CRITERIA 中显示的SC与AIC选择的滞后阶数不同，例如下表，LOGL,LR,FPE,AIC,SC,HQ有三个选择2阶，两个选择3阶，该怎么确定VAR的滞后阶数？能通过EVIE ...2013-6-27 15:37 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
VAR模型滞后阶数取3可以，可是接下来的Johansen检验滞后阶数显示样本不足？
4 个回复 - 5089 次查看 如题，用eviews检验协整关系，根据AIC原则选VAR模型最优滞后阶数为3，即lag interval为（1 2），可以建立var(3)模型，但是继续进行Johansen协整检验，同样想用滞后阶数为（1 2），但是提示样本量不足，用（1 1）可 ...2013-4-30 10:18 - shadoubudongq - EViews专版
4 个回复 - 5089 次查看 如题，用eviews检验协整关系，根据AIC原则选VAR模型最优滞后阶数为3，即lag interval为（1 2），可以建立var(3)模型，但是继续进行Johansen协整检验，同样想用滞后阶数为（1 2），但是提示样本量不足，用（1 1）可 ...2013-4-30 10:18 - shadoubudongq - EViews专版
求各位高手帮助，VAR模型滞后阶数选择
11 个回复 - 7446 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNGDP LNEX LNIM Exogenous variables: C Date: 09/28/12 Time: 10:39 Sample: 1990 2011 Included observations: ...2012-9-28 10:49 - juedaisy - EViews专版
11 个回复 - 7446 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNGDP LNEX LNIM Exogenous variables: C Date: 09/28/12 Time: 10:39 Sample: 1990 2011 Included observations: ...2012-9-28 10:49 - juedaisy - EViews专版
急啊，VAR模型滞后阶数的确定，多谢!
3 个回复 - 2845 次查看 做了个VAR模型，不知如何确定滞后除数，请高人指教，多谢啦! 直接上图吧，第一张是Lag Length Criteria结果，第二张是滞后两阶的检验结果，第三张图是滞后一阶的检验结果。2011-6-8 18:19 - neuetracy - 爱问频道
3 个回复 - 2845 次查看 做了个VAR模型，不知如何确定滞后除数，请高人指教，多谢啦! 直接上图吧，第一张是Lag Length Criteria结果，第二张是滞后两阶的检验结果，第三张图是滞后一阶的检验结果。2011-6-8 18:19 - neuetracy - 爱问频道
var模型滞后阶数的选择问题
4 个回复 - 3764 次查看 选择不同的滞后阶数的结果如下：究竟应该是滞后多少呢？ VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNDSCY LNWANGANG Exogenous variables: C Date: 08/18/09 Time: 15:37 ...2009-8-18 15:43 - nlm0402 - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 3764 次查看 选择不同的滞后阶数的结果如下：究竟应该是滞后多少呢？ VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNDSCY LNWANGANG Exogenous variables: C Date: 08/18/09 Time: 15:37 ...2009-8-18 15:43 - nlm0402 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]向高手请教VAR模型滞后阶数的确定
1 个回复 - 5869 次查看 我用EVIEWS5.0建立了一个VAR模型，用lag structure 中的lag length criteria 确定VAR模型的滞后阶数，从结果看，如按SC准则，应取2；按AIC和FPE准则，应取3；按LR准则，应取18。请教高手，我应该按哪个准则取滞后阶数 ...2006-8-16 10:25 - gengliyan - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5869 次查看 我用EVIEWS5.0建立了一个VAR模型，用lag structure 中的lag length criteria 确定VAR模型的滞后阶数，从结果看，如按SC准则，应取2；按AIC和FPE准则，应取3；按LR准则，应取18。请教高手，我应该按哪个准则取滞后阶数 ...2006-8-16 10:25 - gengliyan - 计量经济学与统计软件
