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关于ACD模型估计与模拟的matlab程序
22 个回复 - 10152 次查看 本压缩文件提供多个ACD模型的编程源程序，非常重要。 具体包括： - Scripts and functions for Estimation of an ACD(q,p) model with exponential or weibull distribution - Scripts and functions for Simula ...2010-7-30 12:42 - wangfengcumt - 计量经济学与统计软件
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ACD模型eviews操作
4 个回复 - 3024 次查看 写一篇论文“基于扩展ACD模型的我国股指期货市场流动性研究”已有eviews代码，不知道如何操作？需要一个简要的操作指引。包括：附件1.xlsx1、价格久期序列生成的方法？已有时间序列和价格数据，见附件1；2、怎么用ev ...2015-3-7 15:43 - qluo - EViews专版
4 个回复 - 3024 次查看 写一篇论文“基于扩展ACD模型的我国股指期货市场流动性研究”已有eviews代码，不知道如何操作？需要一个简要的操作指引。包括：附件1.xlsx1、价格久期序列生成的方法？已有时间序列和价格数据，见附件1；2、怎么用ev ...2015-3-7 15:43 - qluo - EViews专版
价格持续期的SEMIFAR-ACD模型
1 个回复 - 770 次查看 【作者(必填)】刘洪[/backcolor]； [/backcolor]王江涛[/backcolor] 【文题(必填)】价格持续期的SEMIFAR-ACD模型 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://222.91.161.204:8080/kcms/de ...2015-9-22 21:16 - 笑逸生 - 求助成功区
1 个回复 - 770 次查看 【作者(必填)】刘洪[/backcolor]； [/backcolor]王江涛[/backcolor] 【文题(必填)】价格持续期的SEMIFAR-ACD模型 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://222.91.161.204:8080/kcms/de ...2015-9-22 21:16 - 笑逸生 - 求助成功区
提供几篇ACD模型Paper的Gauss code和IBM等4只股票的超高频数据
14 个回复 - 7969 次查看 最近在学习acd(Autoregressive conditional duration model)模型，找了几篇有Gauss code 的Paper, 希望对学ACD的同学又帮助，也顺便赚点论坛币。里面又IBM BOEING DISNEY COCA-COLA EXXON 的超高频数据，想研究超高频 ...2010-5-11 18:29 - xyd1515 - Gauss专版
14 个回复 - 7969 次查看 最近在学习acd(Autoregressive conditional duration model)模型，找了几篇有Gauss code 的Paper, 希望对学ACD的同学又帮助，也顺便赚点论坛币。里面又IBM BOEING DISNEY COCA-COLA EXXON 的超高频数据，想研究超高频 ...2010-5-11 18:29 - xyd1515 - Gauss专版
求一篇关于ACD模型的文献
1 个回复 - 1601 次查看 请问各位，谁有这篇文献《Autoregressive conditional duration : a new model for irregularly spaced transaction data》这是 Engle在1998 发表的关于ACD模型的文章。拜托各位，帮帮忙2014-5-28 13:58 - leaninga - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1601 次查看 请问各位，谁有这篇文献《Autoregressive conditional duration : a new model for irregularly spaced transaction data》这是 Engle在1998 发表的关于ACD模型的文章。拜托各位，帮帮忙2014-5-28 13:58 - leaninga - 计量经济学与统计软件
R 软件拟合ACD模型参数
2 个回复 - 3103 次查看 我要从ACD（1，1）模型中产生500个随机数，其中假定信息分布是服从参数alpha=1.5的标准化的韦布尔分布，其中ACD模型为（在附件中） library(fACD) nr=500 pLag=1 qLag=1 distrib="weibull" typeACD="ACD" Coe ...2014-5-8 11:20 - leaninga - R语言论坛
2 个回复 - 3103 次查看 我要从ACD（1，1）模型中产生500个随机数，其中假定信息分布是服从参数alpha=1.5的标准化的韦布尔分布，其中ACD模型为（在附件中） library(fACD) nr=500 pLag=1 qLag=1 distrib="weibull" typeACD="ACD" Coe ...2014-5-8 11:20 - leaninga - R语言论坛
关于非线性ACD模型的两篇英文原文文章
2 个回复 - 1641 次查看 文章包括： A nonlinear autoregressive conditional duration model with applications to financial transaction data The logarithmic ACD model-An Application to the Bid-Ask Quote Process of Three NYSE S ...2010-7-30 12:14 - wangfengcumt - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1641 次查看 文章包括： A nonlinear autoregressive conditional duration model with applications to financial transaction data The logarithmic ACD model-An Application to the Bid-Ask Quote Process of Three NYSE S ...2010-7-30 12:14 - wangfengcumt - 计量经济学与统计软件
Nikolaus Hautsch的ACD模型课件 Generalized Autoregressive Conditional Intensity M
0 个回复 - 1304 次查看 Nikolaus Hautsch的ACD模型课件 Generalized Autoregressive Conditional Intensity Models 有需要的朋友可以下载。2012-10-16 23:11 - peekpeek20 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1304 次查看 Nikolaus Hautsch的ACD模型课件 Generalized Autoregressive Conditional Intensity Models 有需要的朋友可以下载。2012-10-16 23:11 - peekpeek20 - 计量经济学与统计软件
估计ACD模型族的GAUSS程序
18 个回复 - 6938 次查看 GAUSS Programs forA family of Autoregressive conditional duration models======================================================by Marcelo Fernandes and Joachim Grammigzhaomn200145 金币 +1 ...2008-3-23 08:10 - claysu - Gauss专版
18 个回复 - 6938 次查看 GAUSS Programs forA family of Autoregressive conditional duration models======================================================by Marcelo Fernandes and Joachim Grammigzhaomn200145 金币 +1 ...2008-3-23 08:10 - claysu - Gauss专版
非对称ACD模型R语言程序
2 个回复 - 1388 次查看 各位大神，我现在在做高频金融数据这块，需要用到非对称ACD模型，我只有ACD模型的程序，但找不到非对称ACD模型的程序，所以想问问大家谁有或者有什么办法找到非对称ACD模型的R语言程序，十分感谢！！！2015-9-15 14:04 - 一十木林森 - 灌水吧
2 个回复 - 1388 次查看 各位大神，我现在在做高频金融数据这块，需要用到非对称ACD模型，我只有ACD模型的程序，但找不到非对称ACD模型的程序，所以想问问大家谁有或者有什么办法找到非对称ACD模型的R语言程序，十分感谢！！！2015-9-15 14:04 - 一十木林森 - 灌水吧
非对称ACD模型R语言程序
8 个回复 - 2589 次查看 各位大神，我现在在做高频金融数据这块，需要用到非对称ACD模型，我只有ACD模型的程序，但找不到非对称ACD模型的程序，所以想问问大家谁有或者有什么办法找到非对称ACD模型的R语言程序，十分感谢！！！2015-9-15 14:12 - 一十木林森 - R语言论坛
8 个回复 - 2589 次查看 各位大神，我现在在做高频金融数据这块，需要用到非对称ACD模型，我只有ACD模型的程序，但找不到非对称ACD模型的程序，所以想问问大家谁有或者有什么办法找到非对称ACD模型的R语言程序，十分感谢！！！2015-9-15 14:12 - 一十木林森 - R语言论坛
如何将ACD模型转化为GARCH模型来做?
2 个回复 - 2758 次查看 最近在做ACD模型的论文,我是打算转 化为GARCH模型来做的.但不知道具体怎么转化.哪位同学教一下我.2009-5-21 02:16 - cs-zyf - SAS专版
2 个回复 - 2758 次查看 最近在做ACD模型的论文,我是打算转 化为GARCH模型来做的.但不知道具体怎么转化.哪位同学教一下我.2009-5-21 02:16 - cs-zyf - SAS专版
SAS中做ACD模型的程序，最好是对数ACD模型的
1 个回复 - 1724 次查看 SAS中做ACD模型的程序，最好是对数ACD模型的程序代码2011-5-25 20:44 - rjq121 - SAS专版
1 个回复 - 1724 次查看 SAS中做ACD模型的程序，最好是对数ACD模型的程序代码2011-5-25 20:44 - rjq121 - SAS专版
ACD模型参数估计在SAS里有没有现成的语句？
1 个回复 - 1326 次查看 各位大侠，现在用到ACD模型，不知道在SAS里有没有现成的model，我装的是9.1version没有，不知道其他版本有没有？非常着急……谢谢各位～～～2015-4-10 20:20 - facetosea - SAS专版
1 个回复 - 1326 次查看 各位大侠，现在用到ACD模型，不知道在SAS里有没有现成的model，我装的是9.1version没有，不知道其他版本有没有？非常着急……谢谢各位～～～2015-4-10 20:20 - facetosea - SAS专版
关于VMEM模型或ACD模型相关的编程
5 个回复 - 2811 次查看 论坛里的大神们，有人知道向量乘积误差模型（VMEM）怎么估计吗？或者是类似的知道ACD模型的估计方法。另外，文献里提到MEM可以使用GARCH模型估计，但是求问GARCH与MEM（或ACD）在估计时的区别。有大神懂得吗？十分着 ...2015-1-21 11:28 - 晓晓x - R语言论坛
5 个回复 - 2811 次查看 论坛里的大神们，有人知道向量乘积误差模型（VMEM）怎么估计吗？或者是类似的知道ACD模型的估计方法。另外，文献里提到MEM可以使用GARCH模型估计，但是求问GARCH与MEM（或ACD）在估计时的区别。有大神懂得吗？十分着 ...2015-1-21 11:28 - 晓晓x - R语言论坛
基于优化MACD模型的股票价格变化趋势预测方法
0 个回复 - 854 次查看 摘要：【目的】探寻一种有效预测股票价格变化趋势的方法。【方法】在指数平滑异同移动平均线（MACD）指标中加入市场活跃程度（ACT）、波动率（VOL）、离差值（DIF）趋势程度3个指标来构建股票价格变化趋势预测模型。 ...2017-10-30 14:20 - 论文库 - 人工智能论文版
0 个回复 - 854 次查看 摘要：【目的】探寻一种有效预测股票价格变化趋势的方法。【方法】在指数平滑异同移动平均线（MACD）指标中加入市场活跃程度（ACT）、波动率（VOL）、离差值（DIF）趋势程度3个指标来构建股票价格变化趋势预测模型。 ...2017-10-30 14:20 - 论文库 - 人工智能论文版
ACD模型用什么软件估计？
3 个回复 - 3761 次查看 最近在做ACD模型的实证，请教大家都是用什么软件估计得呢？具体怎么操作？2010-3-24 11:20 - dorisc - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3761 次查看 最近在做ACD模型的实证，请教大家都是用什么软件估计得呢？具体怎么操作？2010-3-24 11:20 - dorisc - 计量经济学与统计软件
关于MEM或ACD模型的估计问题
5 个回复 - 3541 次查看 论坛里的大神们，有人知道向量乘积误差模型（VMEM）怎么估计吗？或者是类似的知道ACD模型的估计方法。另外，文献里提到MEM可以使用GARCH模型估计，但是求问GARCH与MEM（或ACD）在估计时的区别。有大神懂得吗？十分着 ...2015-1-21 11:30 - 晓晓x - R语言论坛
5 个回复 - 3541 次查看 论坛里的大神们，有人知道向量乘积误差模型（VMEM）怎么估计吗？或者是类似的知道ACD模型的估计方法。另外，文献里提到MEM可以使用GARCH模型估计，但是求问GARCH与MEM（或ACD）在估计时的区别。有大神懂得吗？十分着 ...2015-1-21 11:30 - 晓晓x - R语言论坛
写论文用到ACD模型，但不知道怎么估计模型参数，听说用EVIEWS可以做，请问有人做过吗
2 个回复 - 1164 次查看 用eviews可以估计ACD模型吗？有没有人会做？2015-8-25 15:06 - 繁花 - EViews专版
2 个回复 - 1164 次查看 用eviews可以估计ACD模型吗？有没有人会做？2015-8-25 15:06 - 繁花 - EViews专版
如何在R软件里进行ACD模型估计？
8 个回复 - 6689 次查看 各位大虾，我原来一直用R软件进行数据处理和实证研究，现在在研究ACD模型，可是如何在R软件里实现ACD模型的估计啊？急急急。三克油。2009-4-25 09:31 - lincs1984 - R语言论坛
8 个回复 - 6689 次查看 各位大虾，我原来一直用R软件进行数据处理和实证研究，现在在研究ACD模型，可是如何在R软件里实现ACD模型的估计啊？急急急。三克油。2009-4-25 09:31 - lincs1984 - R语言论坛
请教ACD模型的参数估计问题
1 个回复 - 2603 次查看 谁知道哪个软件可以进行ACD模型的参数估计？有谁研究过ACD模型，可以互相学习啊2006-5-17 11:19 - rendaer - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2603 次查看 谁知道哪个软件可以进行ACD模型的参数估计？有谁研究过ACD模型，可以互相学习啊2006-5-17 11:19 - rendaer - 计量经济学与统计软件
如何在eviews中实现ACD模型的建立？
1 个回复 - 2663 次查看 需要做一个完整的ACD模型的建模过程，在收集数据方面遇见不少问题，在数据的处理方面更是困难 有没有人回关于ACD模型的建模过程的呀 请指教一下额(⊙o⊙)…2014-4-20 14:25 - 春回到柳 - EViews专版
1 个回复 - 2663 次查看 需要做一个完整的ACD模型的建模过程，在收集数据方面遇见不少问题，在数据的处理方面更是困难 有没有人回关于ACD模型的建模过程的呀 请指教一下额(⊙o⊙)…2014-4-20 14:25 - 春回到柳 - EViews专版
求助，ACD模型在EVIEWS上的建模过程，
1 个回复 - 1939 次查看 求大神帮忙，研究了好久了，没找到具体的建模文献，只能现根据仅有的描述ACD模型的理论资料做了数据处理，但是一直卡在ACD模型建模这个阶段，快要交论文了，求大神帮忙~~~~2014-5-22 19:19 - 帅统计 - EViews专版
1 个回复 - 1939 次查看 求大神帮忙，研究了好久了，没找到具体的建模文献，只能现根据仅有的描述ACD模型的理论资料做了数据处理，但是一直卡在ACD模型建模这个阶段，快要交论文了，求大神帮忙~~~~2014-5-22 19:19 - 帅统计 - EViews专版
求助！ACD模型估计及模拟代码，急需！
1 个回复 - 1481 次查看 求ACD模型估计及模拟代码，急需！前面找到一个需要50币的，木钱啊~~2013-5-17 16:56 - 钟心雨 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1481 次查看 求ACD模型估计及模拟代码，急需！前面找到一个需要50币的，木钱啊~~2013-5-17 16:56 - 钟心雨 - MATLAB等数学软件专版
R软件模拟门限WACD模型
2 个回复 - 2114 次查看 请教各位大神，有谁研究过门限WACD模型，能否共享一下资料。R软件中有做这个模型的程序包吗？求教各位2014-5-19 09:41 - leaninga - R语言论坛
2 个回复 - 2114 次查看 请教各位大神，有谁研究过门限WACD模型，能否共享一下资料。R软件中有做这个模型的程序包吗？求教各位2014-5-19 09:41 - leaninga - R语言论坛
悬赏500币，求Log-ACD模型matlab代码
2 个回复 - 2131 次查看 悬赏500币，求Bauwens和Giot提出Log-ACD模型matlab代码。 1、包括参数估计； 2、至少有gamma分布，最好包括weibull分布和对数正态分布； 3、包括考虑一个额外解释变量。2014-7-5 11:11 - 矿主 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2131 次查看 悬赏500币，求Bauwens和Giot提出Log-ACD模型matlab代码。 1、包括参数估计； 2、至少有gamma分布，最好包括weibull分布和对数正态分布； 3、包括考虑一个额外解释变量。2014-7-5 11:11 - 矿主 - MATLAB等数学软件专版
求助EVIEWS做ACD模型中的极大似然估计问题
2 个回复 - 3304 次查看 各位大侠好！我用EVIEWS作ACD模型的极大似然估计。其中只有adx是一串时间序列似然函数描述为：@logl log1res=adx/psipsi=c(1)+c(2)*psi(-1)*res(-1)+c(3)*psi(-1)log1=c(4)*@gammalog(1+1/c(4))+log(c(4))-log(psi*r ...2008-7-30 09:59 - qiuguihua2000 - EViews专版
2 个回复 - 3304 次查看 各位大侠好！我用EVIEWS作ACD模型的极大似然估计。其中只有adx是一串时间序列似然函数描述为：@logl log1res=adx/psipsi=c(1)+c(2)*psi(-1)*res(-1)+c(3)*psi(-1)log1=c(4)*@gammalog(1+1/c(4))+log(c(4))-log(psi*r ...2008-7-30 09:59 - qiuguihua2000 - EViews专版
求ACD模型的残差
6 个回复 - 1931 次查看 请问如何求ACD模型的残差？或者用什么软件可以直接计算？拜求各位大侠，论文急用！！ 用matlab做完模型之后，求出各种系数，但是发现没有计算残差，但需要进行残差检验，求各位帮帮忙，感谢！！！2012-3-10 14:16 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 1931 次查看 请问如何求ACD模型的残差？或者用什么软件可以直接计算？拜求各位大侠，论文急用！！ 用matlab做完模型之后，求出各种系数，但是发现没有计算残差，但需要进行残差检验，求各位帮帮忙，感谢！！！2012-3-10 14:16 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
有偿求教2000币：ACD模型的参数估计。急！加我QQ：9013249
0 个回复 - 1818 次查看 需要急需完成论文，期货数据的条件久期ACD模型的参数估计，需要用到GAUSS：CML和CO模块。急！请加我QQ：9013249，有偿求教！2000币2013-3-11 17:10 - digidea - Gauss专版
0 个回复 - 1818 次查看 需要急需完成论文，期货数据的条件久期ACD模型的参数估计，需要用到GAUSS：CML和CO模块。急！请加我QQ：9013249，有偿求教！2000币2013-3-11 17:10 - digidea - Gauss专版
求ACD模型的残差
5 个回复 - 885 次查看 请问如何求ACD模型的残差？或者用什么软件可以直接计算？拜求各位大侠，论文急用！！ 用matlab做完模型之后，求出各种系数，但是发现没有计算残差，但需要进行残差检验，求各位帮帮忙，感谢！！！2012-3-10 14:06 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 885 次查看 请问如何求ACD模型的残差？或者用什么软件可以直接计算？拜求各位大侠，论文急用！！ 用matlab做完模型之后，求出各种系数，但是发现没有计算残差，但需要进行残差检验，求各位帮帮忙，感谢！！！2012-3-10 14:06 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
有哪位好心人知道ACD模型的具体算法的啊？急求
4 个回复 - 4288 次查看 <P>有谁现在在研究ACD模型的啊？我想请教一下，WHO？WHO？谢谢拉</P> <P>尤其是数据的处理问题，拜托啊！跪求</P>2005-11-18 16:21 - shirlly - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4288 次查看 <P>有谁现在在研究ACD模型的啊？我想请教一下，WHO？WHO？谢谢拉</P> <P>尤其是数据的处理问题，拜托啊！跪求</P>2005-11-18 16:21 - shirlly - 计量经济学与统计软件
[求助]如何在Eviews5.0中实现ACD模型的估计？
1 个回复 - 2777 次查看 那位高手能够指教一下在Eviews5.0中怎样实现ACD模型的估计？是有现成的选项可用还是要专门编程的？多谢了！2007-3-11 15:01 - huitian886 - EViews专版
1 个回复 - 2777 次查看 那位高手能够指教一下在Eviews5.0中怎样实现ACD模型的估计？是有现成的选项可用还是要专门编程的？多谢了！2007-3-11 15:01 - huitian886 - EViews专版
怎么用splus估计ACD模型
1 个回复 - 2955 次查看 请问有没有人知道怎么在splus里面做ACD模型的估计？谢谢2008-7-28 11:17 - qiuguihua2000 - R语言论坛
1 个回复 - 2955 次查看 请问有没有人知道怎么在splus里面做ACD模型的估计？谢谢2008-7-28 11:17 - qiuguihua2000 - R语言论坛
请教一个关于ACD模型的检验问题
1 个回复 - 2592 次查看 ACD是条件自回归持续期模型，我不知道用哪种软件检验，哪位做过说一声啊，matlab, eviews 上我没找到阿2006-11-5 09:50 - xuli20051 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2592 次查看 ACD是条件自回归持续期模型，我不知道用哪种软件检验，哪位做过说一声啊，matlab, eviews 上我没找到阿2006-11-5 09:50 - xuli20051 - 计量经济学与统计软件
请问有谁在搞ACD模型的，想一起讨论一下，我的邮箱feiziw@163.com
0 个回复 - 2351 次查看 请问有谁在搞ACD模型的，想一起讨论一下，我的邮箱feiziw@163.com2005-12-22 16:41 - shirlly - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2351 次查看 请问有谁在搞ACD模型的，想一起讨论一下，我的邮箱feiziw@163.com2005-12-22 16:41 - shirlly - 计量经济学与统计软件
