结果:找到“EVT copula”相关内容9个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
2 个回复 - 1597 次查看
【作者(必填)】苟红军; 陈迅; 花拥军;
【文题(必填)】基于GARCH-
EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
【年份(必填)】2015
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...
2015-3-1 14:24 - lipj - 求助成功区
关于Copula-EVT模型的讨论
6 个回复 - 5316 次查看
最近发现Copula-
EVT模型很有意思,大家一起讨论讨论。我先从最简单的开始吧,可能是因为现实中厚尾分布比正态分布更常见,所以在风险决策领域更多用到
copula理论,再联合极值理论,貌似是个很有潜力的方法,大家都来 ...
2010-4-15 12:22 - 潺涓 - 计量经济学与统计软件