广义差分法和Cochrane-orcutt迭代法 3 个回复 - 8961 次查看
再用Eviews做消除序列相关时,书上写的广义差分法方法是做y c x ar(1)回归,而我在网上差的Cochrane-orcutt迭代法步骤也是做
y c x ar(1)回归,那这两种方法有什么区别吗???2016-4-24 21:56 - longhu45 - EViews专版
关于几个Cochrane-Orcutt iterative的问题 1 个回复 - 3265 次查看
Y C a b c AR(1) 用AR(1)后 做T-test 发现自变量c的t值太小 无法通过检验 这个时候我是应该直接得出方程 Y=233.4063+7.583314 a+0.938232 b+1.014801AR(1),还是去掉c后 仅用Y C a b AR(1) ...2009-6-12 01:58 - ypeng1009 - EViews专版