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如何在B-S期权模型中选取“无风险利率”
3 个回复 - 6176 次查看 在B-S模型求期权价格时，需要用到一个输入参数——无风险利率。 公式中是这样规定的：无风险利率应该选取“和期权有效期”等长的无风险利率。 那么在实务中，我遇到了以下问题： 1、用那种金融工具的利率 ...2020-3-18 21:36 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 6176 次查看 在B-S模型求期权价格时，需要用到一个输入参数——无风险利率。 公式中是这样规定的：无风险利率应该选取“和期权有效期”等长的无风险利率。 那么在实务中，我遇到了以下问题： 1、用那种金融工具的利率 ...2020-3-18 21:36 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权价格与无风险利率的关系
15 个回复 - 59008 次查看 “看涨期权是未来买进标的物的权利，无风险利率越高，标的物折现值越小，对买方有利，对卖方不利。无风险利率越大，看涨期权价格越高。” 主要是对红字部分不理解，“无风险利率越高，标的物折现值越小”依据是什么 ...2013-2-4 21:50 - frankwinnerwise - 金融学（理论版）
15 个回复 - 59008 次查看 “看涨期权是未来买进标的物的权利，无风险利率越高，标的物折现值越小，对买方有利，对卖方不利。无风险利率越大，看涨期权价格越高。” 主要是对红字部分不理解，“无风险利率越高，标的物折现值越小”依据是什么 ...2013-2-4 21:50 - frankwinnerwise - 金融学（理论版）
无风险利率与期权价值的关系
3 个回复 - 4888 次查看 求助求助，小伙伴们帮忙理解一下为什么无风险利率上升会导致看涨期权价值上升呢？（无风险利率上身，股票价格下降，不应该是看涨期权价值下降了吗？）谢谢2015-8-9 23:08 - xingzouboy - CPA注册会计师及其他财会考证
3 个回复 - 4888 次查看 求助求助，小伙伴们帮忙理解一下为什么无风险利率上升会导致看涨期权价值上升呢？（无风险利率上身，股票价格下降，不应该是看涨期权价值下降了吗？）谢谢2015-8-9 23:08 - xingzouboy - CPA注册会计师及其他财会考证
关于布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的无风险利率
10 个回复 - 6921 次查看 请高手指教：关于布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的无风险利率应该用哪个利率比较合适？？国债利率？？2009-5-17 16:53 - aimee_gu - 金融学（理论版）
10 个回复 - 6921 次查看 请高手指教：关于布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的无风险利率应该用哪个利率比较合适？？国债利率？？2009-5-17 16:53 - aimee_gu - 金融学（理论版）
