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SABR模型下的波动率互换
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摘要翻译:
简要介绍了S
ABR模型,并解释了波动率互换。然后使用金融数学中的通常理论计算波动率互换的公允价值。用汇流超几何函数找到了一个解析解。然后用Rama Cont的泛函演算对该解进行了验证。
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英文标题:
《 ...
2022-4-8 11:40 - 大多数88 - Forum
二阶渐近隐含波动率及其应用
SABR模型
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摘要翻译:
利用热核展开式,给出了一种计算随机波动率模型隐含波动率时间泰勒展开式的一般方法。在已知的0级隐含波动率之外,我们根据热核展开的标量系数精确地计算了所有冲击下的一阶修正。此外,热核展开式中的第 ...
2022-3-7 12:00 - 何人来此 - Forum
关于解析同态的Gabrielov定理的代数证明
在任何特征中
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摘要翻译:
命题3.6的证明不正确
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英文标题:
《An algebraic proof of Gabrielov's theorem about analytic homomorphisms
in any characteristic》
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作者:
Guillaume Rond
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最新提交年份:
2009
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分 ...
2022-3-2 18:39 - 可人4 - Forum
论坛首发:The SABR/LIBOR Market Model
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书名:The S
ABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate Derivatives作者:Riccardo Rebonato, Kenneth McKay, Richard White
ISBN: 978-0-470-74005-7
296 pages
Mar ...
2017-2-25 18:06 - Bumboo - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
免費 The SABR/LIBOR Market Model
15 个回复 - 4899 次查看
The S
ABR/LIBOR Market Model: Pricing, Calibration and Hedging for Complex Interest-Rate DerivativesRiccardo Rebonato (Author), Kenneth McKay (Author), Richard White (Author)
Publication ...
2012-11-24 22:47 - martinnyj - 金融学(理论版)
MatlabR2012a空间面板空间自相关性检验
35 个回复 - 14610 次查看
本人最近正在学习空间面板,经过几天努力,有点收获,也有点困惑,在此与大家分享(使用的是空间计量程序包jplv7,下载及详细说明参见http://bbs.pinggu.org/thread-1296997-1-1.html)。使用Moran'I[/backcolor] 和 ...
2014-7-24 11:28 - wohehz - MATLAB等数学软件专版
matlabR2018安装包
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三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图 ...
2019-9-14 15:59 - 18079672510 - 现金交易版
Personal Fabrication
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【作者(必填)】Patrick Baudisch and Stefanie Mueller
【文题(必填)】Personal Fabrication
【年份(必填)】2017
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.nowpublishers.com/article/Details/HCI-055
...
2019-6-17 10:53 - dreamtree - 求助成功区
AlphaBrain (2019)
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alphabrain - how a group of iconoclasts are using cognitive science to advance the business of alpha generation (2019) (.epub)
2019-2-20 16:54 - loneshark - 投资人(实务版)
Investing in China and Chinese Investment Abroad
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English | 13 May 2018 | ISBN: 981107982X | 222 Pages | PDF
The book provides a study of the investment environment for international enterprises in China and overseas investment by Chinese enterp ...
2018-3-25 17:44 - igs816 - 经管书评
Learning Python by Fabrizio Romano
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English | 2015 | ISBN: 1783551712 | 439 Pages | True PDF | 3.6 MB
Learning Python has a dynamic and varied nature. It reads easily and lays a good foundation for those who are interested in diggi ...
2017-6-8 13:59 - igs816 - 量化投资