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金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python
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金融数据
时间序列数据LSTM
预测 in Python:培训课件,案例数据,模型及代码
ARIMA
LSTM 案例数据、模型及代码
weather-prophet-master
onenote.pdf
soybean_price_guangdong.csv
soybean_price_guangdong.x ...
2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
SPSS时间序列分析如何预测?
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模型已经建好了,如ARIMA模型,怎么进行最后的
预测呢?
比如,原数据是1993年10到1999年10,如何
预测1999年11月呢?
2015-1-25 20:04 - 耕耘使者 - SPSS论坛
【SPSS看统计学】之时间序列预测
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【转载】下面看看如何采用SPSS软件进行
时间序列的
预测
我们通过案例来说明:(具体操作图形请见附件)**** 本内容被作者隐藏 ****回复可见
假设我们拿到一个
时间序列数据集:某男装生产线销售额。一个产品分类销 ...
2014-5-28 12:56 - bakoll - SPSS论坛
图上VARMA递归预测时间序列
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摘要翻译:
基于图的技术是处理多元
时间序列建模中维数问题的一种选择。然而,对于如何利用底层结构来简化这项任务,还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的
预测,在这个方向上提供了贡献。我们利用( ...
2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
鲁棒时间序列预测的贝叶斯中值自回归
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摘要翻译:
我们建立了一个用于
时间序列预测的贝叶斯中值自回归(BayesMAR)模型。该方法在中值处采用时变分位数回归,与广泛使用的基于均值的方法相比,继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...
2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
聚类分析 + 时间序列模型,助力股票预测
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在前两篇中,我们介绍了股票评价常用的三大指标,MA、MACD与BOLL。本篇将介绍可以应用于股票筛选和趋势估计的分析模型:聚类与
时间序列,这也是此系列文章的第三篇。
仍然需要说明的是:本文以上证指数为例,行业划 ...
2021-12-7 16:05 - JMPer - JMP论坛
时间序列的非参数序贯预测
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摘要翻译:
时间序列预测广泛应用于医学、环境和经济等领域的日常统计应用。本文提出了基于专家组合的非参数
预测策略,并证明了这些策略在最小条件下的普遍一致性。我们对真实数据集进行了深入的分析,并表明这些非参 ...
2022-3-25 10:30 - 何人来此 - Forum
人工预测金融时间序列的比较研究
具有梯度下降学习的神经网络
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摘要翻译:
金融
预测是信号处理问题的一个例子,由于样本量小,本文利用GoogleFinance提供的历史股票价格数据集,建立了一种基于前馈多层人工神经网络和递推时延神经网络的比较
预测模型,并利用梯度下降学习的反向传 ...
2022-3-12 21:36 - 可人4 - Forum
经济时间序列的长期预测区间
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摘要翻译:
我们构造了单变量经济
时间序列的
时间聚合未来值的长期
预测区间。在小样本约束下,我们提出了对现有方法的计算调整,以提高覆盖概率。一个伪样本外的评估表明,我们的方法至少与基于模型隐含的贝叶斯方法和 ...
2022-3-8 18:55 - mingdashike22 - Forum
局部平稳时间序列的预测
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摘要翻译:
给出了具有平稳变化趋势的局部平稳过程的高维协方差矩阵的估计量,并利用该统计量导出非平稳
时间序列的一致
预测量。与目前解决这个问题的方法相比,本文所开发的
预测器不依赖于拟合自回归模型,也不需要消 ...
2022-3-8 18:21 - mingdashike22 - Forum
预测阵发性心房疾病的时间序列核相似性
心电图纤颤
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摘要翻译:
我们解决心电图(ECG)信号的分类问题,目的是
预测阵发性心房颤动(PAF)的发作。心房颤动是最常见的心律失常类型,但在许多情况下PAF发作是无症状的。因此,为了帮助诊断PAF,设计检测和
预测PAF发作的程序是 ...
2022-3-7 22:08 - 能者818 - Forum
作为时间序列不变量的串预测模型在外汇市场中的应用
市场
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摘要翻译:
本文将弦理论的一种新方法应用于实际金融市场。它是文献[1]在价格
预测中的直接推广和应用。该模型采用基于字符串不变量的
预测模型(PMBSI)的思想构造。在人工
时间序列和金融
时间序列上,将PMBSI与支持向量 ...
2022-3-7 17:24 - 何人来此 - Forum
累积预测误差、信息准则和最优
自回归时间序列的预测
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摘要翻译:
在无限阶自回归(AR($infty$))模型中,研究了Rissanen累积
预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的
预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序
预测误差的平方,而是通过对阶段$n\delta_n$ ...
2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
时间序列模型预测的一般框架
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摘要翻译:
在本文中,我们提出了一个分析
时间序列模型
预测的一般框架,并展示了一大类流行的
时间序列模型是如何满足这个框架的。我们假定了一组高层次的假设,并对前述
时间序列模型的这些假设进行了形式上的验证。我 ...
2022-3-5 11:53 - nandehutu2022 - Forum
基于深度学习的金融时间序列预测
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摘要翻译:
本文提出了一种基于数据驱动的端到端深度学习的
时间序列预测方法,并将其应用于金融
时间序列。提出了一种深度学习方案,用于
预测NYSE或NASDAQ股票和ETF的
时间趋势。我们的方法是基于一个神经网络(NN),它 ...
2022-3-4 19:37 - kedemingshi - Forum
使用 LSTM 进行多变量时间序列预测
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使用 LSTM 进行多变量
时间序列预测作者:Sksujanislam,来源:DeepHub IMBA
时间序列分析:
时间序列表示基于
时间顺序的一系列数据。它可以是秒、分钟、小时、天、周、月、年。未来的数据将取决于它以前的值。 ...
2022-1-28 16:08 - 秃头女研究生 - 宏观经济学
指数平滑模型预测时间序列
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针对
时间序列的
预测,常用方法包括灰色
预测,指数平滑或ARIMA模型。灰色
预测和指数平滑常用于数据
序列较少时使用,且一般只适用于中短期
预测。
指数平滑可继续拆分为一次平滑,二次平滑和三次平滑(即Holt-Winters法 ...
2021-8-18 10:33 - spssau - SPSS论坛
混沌时间序列分析与预测工具箱 Version2.9
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工具箱介绍+下载
混沌
时间序列分析与
预测工具箱 Version2.9
[hr]
chaotic time series analysis and prediction matlab toolbox - trial version 2.9
%----------------------------------------------- ...
2015-2-17 17:35 - fanyanwei2010 - 经管代码库
时间序列预测 -居民收入预测
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arima d2.i1,ar(2) ma(1)
predict i1_a2,y dynamic(2035)
注 i1表示居民收入原始
序列 d2.i1表示收入的二阶差分
为什么我采用ARIMA(2,2,1)
预测到2035年最后值显示了一年呢
2021-6-16 16:23 - 馨雨初缘 - Stata专版
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
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我现在在做ARMA-GARCH模型
时间序列预测,碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下:
可以看到原
时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的
预测函数都是分别 ...
2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
时间序列~arima函数预测时报错
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结果报错
训练数据是分小时数据
挺郁闷的,我用auto.arima函数就没有这个问题,但是想用自己设置参数的arima函数和auto.arima自动生成的模型比较下,
预测时总是报错。
求助
2017-8-23 11:54 - cdl0102 - R语言论坛
时间序列分析 预测与控制
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时间序列分析(Time-Series Analysis)是指将原来的销售分解为四部分来看——趋势、周期、时期和不稳定因素, 然后综合这些因素, 提出销售
预测。强调的是通过对一个区域进行一定
时间段内的连续遥感观测,提取图像有关 ...
2021-3-11 08:51 - hmxdwb - 数据分析与数据挖掘
R语言做时间序列预测如何加入自变量
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正在对一套数据做
时间序列分析,除了有因变量y以外还有两个自变量x1和x2,需要用多个模型进行建模。现在考虑的是用arima,exponential smoothing 和structural time series.
但是现在出现问题,x1和x2是平稳的,所以 ...
2016-9-19 17:32 - zhouml5 - R语言论坛