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建模定向（循环）时间序列
0 个回复 - 758 次查看 建模定向（循环）时间序列 MODELING DIRECTIONAL (CIRCULAR) TIME SERIES作者：哈维，A（Harvey，A）修恩（Hurn，S）Thiele，S（Thiele，S） Circular observations pose special problems for time series modeli ...2020-6-28 14:16 - xuying- - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 758 次查看 建模定向（循环）时间序列 MODELING DIRECTIONAL (CIRCULAR) TIME SERIES作者：哈维，A（Harvey，A）修恩（Hurn，S）Thiele，S（Thiele，S） Circular observations pose special problems for time series modeli ...2020-6-28 14:16 - xuying- - 计量经济学与统计软件
如何循环提取时间序列的回归系数
6 个回复 - 3163 次查看 自变量是17个虚拟变量，因变量是730周的回报率（每一周的回报率包括7个国家，十个行业的数据）有两个条件命令： constraint 1 _b[China]*(0.29746807) + _b*(0.19031177) + _b*(0.2334608) + _b[Mexico]*(0.1002811 ...2018-12-16 05:08 - Yvesliao - Stata专版
6 个回复 - 3163 次查看 自变量是17个虚拟变量，因变量是730周的回报率（每一周的回报率包括7个国家，十个行业的数据）有两个条件命令： constraint 1 _b[China]*(0.29746807) + _b*(0.19031177) + _b*(0.2334608) + _b[Mexico]*(0.1002811 ...2018-12-16 05:08 - Yvesliao - Stata专版
如何按公司循环进行时间序列回归，每个回归的期限为5年，数据为季度数据
7 个回复 - 5476 次查看 请高人指点 公式为pj,t [/backcolor]= a[/backcolor]1 [/backcolor]+ a2*e[/backcolor]j,t[/backcolor] + a3*bv[/backcolor]j,t[/backcolor] [/backcolor]+ e[/backcolor]j, t [/backcolor]y 用t年年末之前20个季 ...2014-11-7 19:52 - nannan0120 - Stata专版
7 个回复 - 5476 次查看 请高人指点 公式为pj,t [/backcolor]= a[/backcolor]1 [/backcolor]+ a2*e[/backcolor]j,t[/backcolor] + a3*bv[/backcolor]j,t[/backcolor] [/backcolor]+ e[/backcolor]j, t [/backcolor]y 用t年年末之前20个季 ...2014-11-7 19:52 - nannan0120 - Stata专版
stada如何实现时间序列循环回归
2 个回复 - 2205 次查看 我需要做如下时间序列回归：rj,t = a1 + a2*rm,t-1+ a3*rm,t +a4*rm,t+1 + ej, t 其中，r j,t 是每个上市公司股票的周回报率，r m,t 是每周股市的综合回报率，残差表示每个上市公司每周的特殊回报 ...2017-4-16 18:33 - diyanglu - Stata专版
2 个回复 - 2205 次查看 我需要做如下时间序列回归：rj,t = a1 + a2*rm,t-1+ a3*rm,t +a4*rm,t+1 + ej, t 其中，r j,t 是每个上市公司股票的周回报率，r m,t 是每周股市的综合回报率，残差表示每个上市公司每周的特殊回报 ...2017-4-16 18:33 - diyanglu - Stata专版
如何实现自动循环进行时间序列回归?
12 个回复 - 8875 次查看 请高人指点： 我需要做如下时间序列回归：rj,t = a1 + a2*rm,t-1 + a3*rm,t +a4*rm,t+1 + ej, t 其中，r j,t 是每个上市公司股票的周回报率，r m,t 是每周股市的综合回报率，残差表示每个上 ...2011-10-12 11:39 - savinggrace2008 - Stata专版
12 个回复 - 8875 次查看 请高人指点： 我需要做如下时间序列回归：rj,t = a1 + a2*rm,t-1 + a3*rm,t +a4*rm,t+1 + ej, t 其中，r j,t 是每个上市公司股票的周回报率，r m,t 是每周股市的综合回报率，残差表示每个上 ...2011-10-12 11:39 - savinggrace2008 - Stata专版
时间序列数据如何做循环并提取系数和R平方？
3 个回复 - 3643 次查看 第一次发帖，希望得到大家的帮助，先谢谢了！ 我有两列时间序列数据，分别是两个债券的收益率，时间从2009年到现在。我想考查这两个债券收益率之间的关系，但是要排除债券收益率的长期波动。假设以60天为一个 ...2014-7-3 16:30 - 唐棠candy - Stata专版
3 个回复 - 3643 次查看 第一次发帖，希望得到大家的帮助，先谢谢了！ 我有两列时间序列数据，分别是两个债券的收益率，时间从2009年到现在。我想考查这两个债券收益率之间的关系，但是要排除债券收益率的长期波动。假设以60天为一个 ...2014-7-3 16:30 - 唐棠candy - Stata专版
如何用stata编写循环语句命令获取收益率的时间序列
2 个回复 - 3021 次查看 请教各位高手，检验动量效应按照Jegadeesh and Titman（1993）的方法，如何用stata获取组合并得到各个时刻的收益率时间序列？谢谢2012-7-4 15:19 - wjjlily - Stata专版
2 个回复 - 3021 次查看 请教各位高手，检验动量效应按照Jegadeesh and Titman（1993）的方法，如何用stata获取组合并得到各个时刻的收益率时间序列？谢谢2012-7-4 15:19 - wjjlily - Stata专版
关于时间序列中的循环变动
4 个回复 - 3687 次查看 最近在做时间序列因素分解法的研究，遇到一个问题，就是当因素分解完成要进行预测的时候，怎么预测下一序列的循环变动呢？虽然通过观察已分解出的循环变动能够看出规律，但是有没有更科学的方法来计算循环变动呢，难 ...2010-4-12 11:48 - dege301 - 爱问频道
4 个回复 - 3687 次查看 最近在做时间序列因素分解法的研究，遇到一个问题，就是当因素分解完成要进行预测的时候，怎么预测下一序列的循环变动呢？虽然通过观察已分解出的循环变动能够看出规律，但是有没有更科学的方法来计算循环变动呢，难 ...2010-4-12 11:48 - dege301 - 爱问频道
