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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,
PARCH,CGARCH模型介绍学习视频
1-ARCH、GARCH模型.mp4
2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4
3-EGARCH、
PARCH模型.mp4
4-CGARCH模型、选项介绍.mp4
2020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
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GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、
PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...
2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版
求助,关于APARCH和GARCH模型(R语言)
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我在写论文的时候遇到了些问题。
1。 在建立Garch(1,1)模型的过程中,出现了自相关和偏自相关,以及Ljung–Boxtest 的检验。
请问检验这些有什么作用?我找了很多资料,我觉得是对得到的数据进行测试,以保证这些 ...
2014-4-20 03:28 - jack1010 - 爱问频道
请问怎样用SPLUS做偏t-APARCH模型
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garchFit(cond.dist = c("dnorm", "dsnorm", "dstd", "dsstd", "dged", "dsged"),
skew = 0.9, shape = 4, include.skew = NULL, include.shape = NULL, ...)
请问各位,SKEW=0.4,以及SHAPE=4是根据样本本身的偏度 ...
2011-3-6 17:00 - lovestef88 - R语言论坛
[求助]关于aparch模型的编程
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我试着做了个程序,但是执行结果不对,我也不知道哪不对,请高人指正。我先谢谢大家。set mylib.cac40;rdt=log(prix)-log(lag(prix));run;proc model data=rendement ;parms a0 a1 r1 b1 d v ;rdt=intercept;h.rdt=( ...
2008-11-8 03:12 - 天空上的鹰 - 计量经济学与统计软件
[求助]关于aparch模型的编程
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我试着做了个程序,但是执行结果不对,我也不知道哪不对,请高人指正。我先谢谢大家。set mylib.cac40;rdt=log(prix)-log(lag(prix));run;proc model data=rendement ;parms a0 a1 r1 b1 d v ;rdt=intercept;h.rdt=( ...
2008-11-6 19:58 - 天空上的鹰 - SAS专版