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中国三因子和四因子（size and value in china论文复制）-stata代码48 个回复 - 7022 次查看 本帖子是对Liu, Stambaugh and Yuan (2019)发表在JFE上size and value in china的复制。这是学习实证资产定价，尤其是中国实证资产定价的必读文献。 时间范围:2001-2021 数据的处理过程依据Liu等（2019）的论文进行 ...2022-6-11 22:51 - emp_research - 现金交易版
三因子模型数据、四因子模型数据、五因子模型数据2 个回复 - 1109 次查看 2022年最新更新，这些在Excel表里面都有，在说明书里面都有说明，保证所有人一看就能懂，一懂就会用，快速上手。 欢迎点击压缩包或网盘链接下载，全新整理为Excel格式，方便快捷，立即可用！2022-2-18 15:42 - mm520520 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18042 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
Carhart四因子模型数据（日、周、月、年）13 个回复 - 3205 次查看 Carhart四因子模型数据（日、周、月、年） Carhart四因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Carhart（1997）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件和一个Word文 ...2020-1-30 18:40 - mm520520 - 现金交易版
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型10 个回复 - 5847 次查看 利用stata完成Carhart四因子模型/四因素模型，涉及分组回归等 部分回归结果展示 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it 在四因子模型中对动量因子进行改进，以过去3个月内表 ...2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
基金Carhart四因子模型中动量因子构建 求各路大神帮忙 SAS代码 不胜感激
11 个回复 - 13511 次查看 动量指标计算步骤如下：将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...2013-5-31 12:12 - huihuiaimm - SAS专版
11 个回复 - 13511 次查看 动量指标计算步骤如下：将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...2013-5-31 12:12 - huihuiaimm - SAS专版
【阿尔法系列】大宗商品四因子模型 Benchmarking Commodity Investments
202 个回复 - 27331 次查看 ' 【阿尔法系列】将定期介绍业界最新成果及各种阿尔法策略！想要随时跟踪【阿尔法系列】，欢迎点击头像下方“+加关注”！关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 [相关阅读] ...2016-6-19 19:56 - wwqqer - 量化投资
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求助：如何用stata求对四因子模型的回归残差？万分感谢！
4 个回复 - 1012 次查看 各位大佬们： 本人论文里要用四因子模型的回归残差求企业特殊风险 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it （求每只股票的个体回归中的回归残差，并使用回归残差的年化标准差作 ...2021-11-24 16:00 - ziyu.C - Stata专版
4 个回复 - 1012 次查看 各位大佬们： 本人论文里要用四因子模型的回归残差求企业特殊风险 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it （求每只股票的个体回归中的回归残差，并使用回归残差的年化标准差作 ...2021-11-24 16:00 - ziyu.C - Stata专版
四因子模型1991-20190 个回复 - 1155 次查看 四因子模型1991-2019，包含如下指标：市场类型 交易月份 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权) 账面市值 ...2020-8-22 17:34 - 寰宇之无用 - 现金交易版
求锐思数据库上的，19XX年到2013年底的月度四因子模型数据
2 个回复 - 1505 次查看 求锐思数据库上的，19XX年到2013年底的月度四因子模型数据2014-9-12 20:37 - ttangssong - 悬赏大厅
2 个回复 - 1505 次查看 求锐思数据库上的，19XX年到2013年底的月度四因子模型数据2014-9-12 20:37 - ttangssong - 悬赏大厅
三因子模型、四因子模型
0 个回复 - 382 次查看 请选择50 只沪深A股股票，运用2021-2023年的月度数据，在FF-3 模型中增加一个因子，构建四因子模型，检验其对中国市场的适用性。这样的题目应该如何处理数据，检验数据呢？求大佬指导2024-6-11 11:38 - 破防的我 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 382 次查看 请选择50 只沪深A股股票，运用2021-2023年的月度数据，在FF-3 模型中增加一个因子，构建四因子模型，检验其对中国市场的适用性。这样的题目应该如何处理数据，检验数据呢？求大佬指导2024-6-11 11:38 - 破防的我 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
STATA中Carhart四因子模型运用，我已经筛选好股票样本，需要计算个股的动量特征值
7 个回复 - 789 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
7 个回复 - 789 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
stata循环命令执行很慢，求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 2903 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
3 个回复 - 2903 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
（附dataex）stata 事件研究+Carhart四因子模型
1 个回复 - 1327 次查看 求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
1 个回复 - 1327 次查看 求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
如何用stata计算Carhart四因子模型中的动量因子？
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
Carhart 4-factor model 四因子模型 怎么用EXCEL分析啊？？？
2 个回复 - 4573 次查看 大神们好： 刚接触EXCEL的统计功能，不太熟悉，请问怎么用Excel做Carhart 4-factor model 四因子模型？能有截图步骤的讲解贴或者PPT是更好的了，非常感谢！ 想熟练掌握EXCEL的统计方面功能，有什么推 ...2015-5-28 12:46 - maydyla - Excel
2 个回复 - 4573 次查看 大神们好： 刚接触EXCEL的统计功能，不太熟悉，请问怎么用Excel做Carhart 4-factor model 四因子模型？能有截图步骤的讲解贴或者PPT是更好的了，非常感谢！ 想熟练掌握EXCEL的统计方面功能，有什么推 ...2015-5-28 12:46 - maydyla - Excel
Carhart四因子模型所需数据国内哪个数据库里有呢
1 个回复 - 3632 次查看 如题，Carhart四因子模型中，SMB、HML、MOM变量的数据国内哪个数据库里有？2014-11-2 09:47 - 491117168 - 数据求助
1 个回复 - 3632 次查看 如题，Carhart四因子模型中，SMB、HML、MOM变量的数据国内哪个数据库里有？2014-11-2 09:47 - 491117168 - 数据求助
四因子模型中的one-year momentum具体是怎么计算的？
4 个回复 - 7731 次查看 On Persistence in Mutual Fund Performance这篇文章中提到的动量具体是怎么计算？如果组合形成月是t月的话~~动量是那几个月的累计收益？动量因子呢？ Following Jegadeesh and Titman(1993),momentum(MOM)is the c ...2013-1-13 13:46 - xsx小虾米 - 爱问频道
4 个回复 - 7731 次查看 On Persistence in Mutual Fund Performance这篇文章中提到的动量具体是怎么计算？如果组合形成月是t月的话~~动量是那几个月的累计收益？动量因子呢？ Following Jegadeesh and Titman(1993),momentum(MOM)is the c ...2013-1-13 13:46 - xsx小虾米 - 爱问频道
求大牛解决一个Carhart四因子模型中momentum因子的算法问题
5 个回复 - 7302 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 01:25 编辑 读Carhart（1997）那篇论文，看到里面构建momentum因子的一句话， I construct PR1YR as the equal-weight average of firms with the highest 30 percent ele ...2012-3-25 11:58 - yunzhonghai - 金融学（理论版）
5 个回复 - 7302 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 01:25 编辑 读Carhart（1997）那篇论文，看到里面构建momentum因子的一句话， I construct PR1YR as the equal-weight average of firms with the highest 30 percent ele ...2012-3-25 11:58 - yunzhonghai - 金融学（理论版）
【求助】四因子模型下共同基金績效持續性與動能策略之研究
1 个回复 - 1543 次查看 【题 名】：四因子模型下共同基金績效持續性與動能策略之研究 【作 者】：林柏衡(Po-heng Lin) 【期刊会议名称】： 【年, 卷(期), 起止页码】： 【全文链接】：http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search-c ...2010-8-7 09:42 - chend4 - 文献求助专区
1 个回复 - 1543 次查看 【题 名】：四因子模型下共同基金績效持續性與動能策略之研究 【作 者】：林柏衡(Po-heng Lin) 【期刊会议名称】： 【年, 卷(期), 起止页码】： 【全文链接】：http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search-c ...2010-8-7 09:42 - chend4 - 文献求助专区
