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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30509 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
做spearman和pearson检验在一张表格，同时有P值矩阵，显著性水平10%，5%，1%可以标星
1 个回复 - 3955 次查看 附件是做毕业论文搜集好的数据，在论坛里看到有个大神给过做的方法，可是我看不懂，还是只能一次做一个检验，而且显著性水平每次只能带一个，有木有人会做呀~可以帮忙做一下或者教我也行 把两个检验放在一个表格 ...2016-1-5 20:36 - Summer土豆 - Stata专版
1 个回复 - 3955 次查看 附件是做毕业论文搜集好的数据，在论坛里看到有个大神给过做的方法，可是我看不懂，还是只能一次做一个检验，而且显著性水平每次只能带一个，有木有人会做呀~可以帮忙做一下或者教我也行 把两个检验放在一个表格 ...2016-1-5 20:36 - Summer土豆 - Stata专版
Eviews做ARIMA模型 试了好几种情况 为什么T还是不显著 求指点
2 个回复 - 2741 次查看 这是一阶差分后的自相关和偏自相关图 求指点 怎样才能达到好的效果？2013-12-17 16:47 - shiguangji2013 - EViews专版
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VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2662 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2662 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 613 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 613 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
CAR为正显著，但是ROA,ROE负显著，这矛盾吗？
1 个回复 - 3007 次查看 各位大神好！ 我研究的是政策对公司的影响，做出来CAR是正显著的，但是对firm performance例如ROA,ROE,ROS这些都是负显著的，不知这个结果是否矛盾？该如何解释？ 是不是可以解释为 中国市场散户为主不够理智，大 ...2017-5-21 18:20 - 巴尔坦星人 - Stata专版
1 个回复 - 3007 次查看 各位大神好！ 我研究的是政策对公司的影响，做出来CAR是正显著的，但是对firm performance例如ROA,ROE,ROS这些都是负显著的，不知这个结果是否矛盾？该如何解释？ 是不是可以解释为 中国市场散户为主不够理智，大 ...2017-5-21 18:20 - 巴尔坦星人 - Stata专版
VAR granger 整体显著，个体不显著怎么操作，可以进行吗
4 个回复 - 1093 次查看 R granger 整体显著，个体不显著怎么操作，可以进行吗2020-10-9 11:32 - 雨中旋律kk - EViews专版
4 个回复 - 1093 次查看 R granger 整体显著，个体不显著怎么操作，可以进行吗2020-10-9 11:32 - 雨中旋律kk - EViews专版
Eviews做时间序列为什么ar(3)不显著ar(4)显著
6 个回复 - 2363 次查看 如图所示：Dependent Variable: DLR1 Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/03/19 Time: 09:42 Sample: 2012M01 2019M03 Included observations: 87 Failure to improve ...2019-4-3 09:54 - NottingH - EViews专版
6 个回复 - 2363 次查看 如图所示：Dependent Variable: DLR1 Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/03/19 Time: 09:42 Sample: 2012M01 2019M03 Included observations: 87 Failure to improve ...2019-4-3 09:54 - NottingH - EViews专版
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1042 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1042 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
ugarch 做出来外生变量都不显著，但在其他软件里就显著
0 个回复 - 438 次查看 我做的是ibm与sp500月收益率对数的回归，m里就是sp500的收益率（另一个是一个常数列，我忘去了），但是做出来就是不显著的而且很小。2019-11-12 19:47 - airsaigao - R语言论坛
0 个回复 - 438 次查看 我做的是ibm与sp500月收益率对数的回归，m里就是sp500的收益率（另一个是一个常数列，我忘去了），但是做出来就是不显著的而且很小。2019-11-12 19:47 - airsaigao - R语言论坛
SVAR模型，做出来其中的一个实证结果和经济理论相反，而且非常显著。这种情况该怎么做
3 个回复 - 2643 次查看 请大家指点一下，非常感谢2018-1-15 10:31 - 阿也要fighting - Stata专版
3 个回复 - 2643 次查看 请大家指点一下，非常感谢2018-1-15 10:31 - 阿也要fighting - Stata专版
利用GARCH模型进行分析，当加入交易量后，收益率的GARCH及扩展模型系数大部分不显著
0 个回复 - 846 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
0 个回复 - 846 次查看 在研究近几年的股票交易量与收益率之间的相关关系时，主要利用GARCH模型进行分析，但当加入交易量后，收益率的GARCH模型及扩展模型的系数大部分都不显著（p值都大于0.05），改变模型的滞后阶数还是不显著，有大佬知道 ...2018-1-10 09:27 - huazhibankai123 - EViews专版
请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著该如何调整参数和lag
0 个回复 - 1640 次查看 请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著, 一般该如何调整参数和lag? 就是用了简单的xtabond2 y x1 x2 ... yr*, gmm(y x1 x2 ...) iv(yr*) twostep robust 谢谢2016-6-25 07:37 - lachance - Stata专版
0 个回复 - 1640 次查看 请问xtabond2中AR(1)不显著, AR(2)显著, 一般该如何调整参数和lag? 就是用了简单的xtabond2 y x1 x2 ... yr*, gmm(y x1 x2 ...) iv(yr*) twostep robust 谢谢2016-6-25 07:37 - lachance - Stata专版
eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9788 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
3 个回复 - 9788 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
确定arima的p q 时要看系数的显著性么？还是只看aic判断？
3 个回复 - 5403 次查看 说拖尾截尾真是好容易，可是实际困难百出，各种问题啊。。。一个重要的系数显著性那里总是大于0.1，气人啊2015-3-16 09:01 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5403 次查看 说拖尾截尾真是好容易，可是实际困难百出，各种问题啊。。。一个重要的系数显著性那里总是大于0.1，气人啊2015-3-16 09:01 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
AR(1)不显著 AR(2)显著，接下来要怎么调整模型？
2 个回复 - 7120 次查看 我观察到序列平稳但不是纯随机序列，自相关2阶截尾，偏自相关也2阶截尾，我就初步建立ARMA(2，2)模型，结果如图： 请问接下来应该如何调整模型？谢谢！2013-6-8 21:53 - zucchini1991 - EViews专版
2 个回复 - 7120 次查看 我观察到序列平稳但不是纯随机序列，自相关2阶截尾，偏自相关也2阶截尾，我就初步建立ARMA(2，2)模型，结果如图： 请问接下来应该如何调整模型？谢谢！2013-6-8 21:53 - zucchini1991 - EViews专版
ARIMA模型，一阶差分平稳后ACF与PACF图如下，为什么一阶滞后项不显著？
5 个回复 - 13042 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
5 个回复 - 13042 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
ARCH LM 检验不显著是不是就不能用GARCH模型
6 个回复 - 11132 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
6 个回复 - 11132 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
用SAS做动态面板数据分析，出现AR（1）不显著，怎么处理？
1 个回复 - 3627 次查看 proc panel data=sc9; inst depvar; in23:model lgdp = lgdp_1 ldens2 ldens3 ledu lfix lge /gmm nolevels twostep maxband=9; id city year; run; 用的是这段程序 输出结果： ...2013-5-13 16:51 - 子鹿 - SAS专版
1 个回复 - 3627 次查看 proc panel data=sc9; inst depvar; in23:model lgdp = lgdp_1 ldens2 ldens3 ledu lfix lge /gmm nolevels twostep maxband=9; id city year; run; 用的是这段程序 输出结果： ...2013-5-13 16:51 - 子鹿 - SAS专版
困扰：在做var或vecm时，如何加入当期变量？如何剔除不显著的某期滞后变量？
1 个回复 - 2066 次查看 例子如附图模型。这样的回归该怎么做？谢谢！2013-6-17 12:28 - quyue_ff - Stata专版
1 个回复 - 2066 次查看 例子如附图模型。这样的回归该怎么做？谢谢！2013-6-17 12:28 - quyue_ff - Stata专版
Pearson相关系数和偏相关系数不一样 符号不一样 都显著怎么办
0 个回复 - 1383 次查看 数据分析时 多个自变量一个因变量，Pearson相关系数和偏相关系数不一样 ，一个显著正相关，一个显著负相关。怎么办？？并且偏相关的正相关无法用所学知识解释，相悖。2013-4-1 15:22 - SY屋宇 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1383 次查看 数据分析时 多个自变量一个因变量，Pearson相关系数和偏相关系数不一样 ，一个显著正相关，一个显著负相关。怎么办？？并且偏相关的正相关无法用所学知识解释，相悖。2013-4-1 15:22 - SY屋宇 - 悬赏大厅
VAR（向量自回归）如何判断系数的显著性？
1 个回复 - 7347 次查看 我用EViews做VAR（向量自回归），但是它的输出结果表格里只有系数、标准差和t-统计量，没有关键值或者伴随概率。那如何判断系数的显著性？2011-4-3 21:17 - casa - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 7347 次查看 我用EViews做VAR（向量自回归），但是它的输出结果表格里只有系数、标准差和t-统计量，没有关键值或者伴随概率。那如何判断系数的显著性？2011-4-3 21:17 - casa - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]EViews里VAR(向量自回归)的系数显著性怎么判断？
3 个回复 - 8339 次查看 VAR估计的结果只有 t 统计量的值，应该怎么判断是否显著？样本容量2400。请指教，谢谢了！2007-4-22 20:50 - yilibai - EViews专版
3 个回复 - 8339 次查看 VAR估计的结果只有 t 统计量的值，应该怎么判断是否显著？样本容量2400。请指教，谢谢了！2007-4-22 20:50 - yilibai - EViews专版
Barrons：中国的红色警报，已经显现出显著的投机狂热的特征
10 个回复 - 2423 次查看 2010年3月23日GMO发表的White Paper认为中国已经显现出显著的投机狂热的特征。历史上著名的泡沫的形成与破裂的经验凸显出中国目前的脆弱性。 识别投机狂热与金融危机 历史经验证明，投机狂热在泡沫破裂，陷入 ...2010-4-1 22:53 - 天马横行 - 真实世界经济学(含财经时事)
10 个回复 - 2423 次查看 2010年3月23日GMO发表的White Paper认为中国已经显现出显著的投机狂热的特征。历史上著名的泡沫的形成与破裂的经验凸显出中国目前的脆弱性。 识别投机狂热与金融危机 历史经验证明，投机狂热在泡沫破裂，陷入 ...2010-4-1 22:53 - 天马横行 - 真实世界经济学(含财经时事)
