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MgarchBEKK中碰到的问题
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library(
mgarch)
> sim = mvBEKK.sim(series.count = 3, T = 1000)
Class attributes are accessible through following names:
length series.count order params true.params eigenvalues uncond.cov.matrix wh ...
2011-7-1 09:44 - zhangtao - R语言论坛
mgarch-bekk模型
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想问一下这一段是什么意思,是怎么从表格中看出来的呀<br>
文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示,发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前,DC ...
2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
关于MGARCH-BEKK模型的一个运行错误
6 个回复 - 4016 次查看
我做三元
bekk模型时出现如下错误
attempt to raise a negative number to a non integer power in "BETA(2)=```````"
请问是哪里出了错误。
我是直接对收益率数据做的,用的模型是eviews的模型做了修改。
不知道 ...
2013-12-30 18:25 - shitouji2012 - EViews专版
STATA 可以跑BEKK-MGARCH模型吗?
3 个回复 - 2969 次查看
求助各位亲:想做house price volatility spillover effect, 需要用到BEKK-MGARCH,但是在网上找不到关于如何在stata中跑BEKK-MGARCH模型的帖子,请问各位亲有经验吗?
还是必须要用SAS或者R 呀?
谢谢了~
2016-5-19 20:59 - HU_PHOEBE - Stata专版
求mgarch-bekk中的参数g是怎么得到的?
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求告知此列中的g11,g12,g21,g22这列数据如何得到?在程序中加入何参数?
garch(p=2,q=3,model=var1,distrib=t,mv=
bekk,pmethod=bfgs,piters=20,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr)
2015-12-1 09:58 - 武昌鱼1 - EViews专版
BEKK-MGARCH模型估计,出现以下错误,求高手指教
8 个回复 - 4110 次查看
Missing values in @LOGL series at current coefficients at observation 1 in "DO_ BVGARCH.ML(SHOWOPTS, M=100, C=1E-5)"
LogL estimates are not valid
LogL estimates are not valid in "SCALAR LR =-2*( EQ1 ...
2013-1-25 10:01 - 洪天国 - EViews专版
EVIEWS 关于bekk-mgarch模型的编程问题(附q详谈)
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自己按照bv_garch 改编的程序 出现了 .“Missing values in @LOGL series at current coefficients at observation 1 in “DO_BVGARCH.ML(SHOWOPTS,M=100,C=1E-5)”发现var(y1) 跟var(y2) 里面值都是NA 求助 是哪 ...
2014-4-14 01:13 - czl3658 - 悬赏大厅