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股票收益率与通货膨胀预期的动态影响关系研究——基于TVP-VAR-SV模型的实证研究
1 个回复 - 855 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票收益率与通货膨胀预期的动态影响关系研究——基于TVP-VAR-SV模型的实证研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】、https://kns.cnki.net/kcms/detail/detai ...2020-10-6 22:52 - internet.hzx - 求助成功区
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我国货币供给增长率与国内产出增长率之间的影响关系检验——来自MS—VECM模型的新证据
1 个回复 - 1216 次查看 【作者(必填)】郭明星 刘金全 刘志刚 【文题(必填)】我国货币供给增长率与国内产出增长率之间的影响关系检验——来自MS—VECM模型的新证据 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqv ...2012-8-25 10:55 - 迷途mitu - 求助成功区
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建立SVAR模型，如何检验变量间存在同期影响关系？
0 个回复 - 1509 次查看 当变量间不仅存在滞后影响，还存在同期影响关系，则建立VAR模型不太合适，这种情况下需要进行结构分析，建立SVAR模型。那么，如何检验变量间存在同期影响关系？如何知道变量间是否适合建立SVAR模型？2015-7-29 10:04 - wlp150401 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1509 次查看 当变量间不仅存在滞后影响，还存在同期影响关系，则建立VAR模型不太合适，这种情况下需要进行结构分析，建立SVAR模型。那么，如何检验变量间存在同期影响关系？如何知道变量间是否适合建立SVAR模型？2015-7-29 10:04 - wlp150401 - 计量经济学与统计软件
除了VAR模型，有没有其他模型可以很好的描述两组时间序列之间的相互影响关系。
1 个回复 - 2269 次查看 请问一下大家，除了VAR模型，有没有其他模型可以很好的描述两组时间序列之间的相互影响关系。万分感激！！！2014-7-27 09:29 - caol520@126.com - EViews专版
1 个回复 - 2269 次查看 请问一下大家，除了VAR模型，有没有其他模型可以很好的描述两组时间序列之间的相互影响关系。万分感激！！！2014-7-27 09:29 - caol520@126.com - EViews专版
VAR模型 单纯凭数据就能确定影响关系？
1 个回复 - 1184 次查看 两变量SVAR模型为例。 xt=b10 + b12zt +γ11xt-1 +γ12 zt-1 + μxt zt=b20 + b21xt +γ21xt-1 +γ22 zt-1 + μzt 这是滞后阶数p=1的SVAR模型。其中，xt和zt均是平稳随机过程；随机误差项μ ...2012-12-18 18:05 - 小农民工 - EViews专版
1 个回复 - 1184 次查看 两变量SVAR模型为例。 xt=b10 + b12zt +γ11xt-1 +γ12 zt-1 + μxt zt=b20 + b21xt +γ21xt-1 +γ22 zt-1 + μzt 这是滞后阶数p=1的SVAR模型。其中，xt和zt均是平稳随机过程；随机误差项μ ...2012-12-18 18:05 - 小农民工 - EViews专版
