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上市企业管理层短视行为，新的视角，整理好的面板数据，stata或excel版本0 个回复 - 903 次查看 上市企业管理层短视，新的视角，整理好的面板数据，stata或excel版本 大量研究仍然将上市企业管理层的短视行为定义为对于短期利润的过度关注但忽略了创新在企业短期和长期战略中的作用许多管理层重视短期的发展，而 ...2022-9-23 15:22 - 15056401120 - 现金交易版
双边国家地理距离、制度距离和文化距离（stata版本）8 个回复 - 5513 次查看 双边国家地理距离、制度距离和文化距离 整理好的面板数据，stata版本 一、地理距离，见附件一 固定，无时间序列变化 单位：公里 包括双边国家人口最多城市之间的距离、首都之间的距离和加权距离 数据 ...2022-5-27 16:17 - 24118655178735 - 现金交易版
Economics期刊全英文合集，有学习需要的快来自取啦定时更新1 个回复 - 1043 次查看 经济学期刊合集 中文介绍都在每一个PDF下面 有需要可以自取～我会定时更新各科的journal～ 【捆绑以最大化税收抵免：来自美国税收明细表的纠结证据】 我们使用1996年至2014年的2.58亿个纳税申报单来探索美 ...2021-4-2 16:20 - zgr802755 - 现金交易版
基于滑动多窗口的时间序列流趋势变化检测
1 个回复 - 846 次查看 作者： 李晓光 宋宝燕 张昕 LI Xiao-guang SONG Bao-yan ZHANG Xin 作者单位： 辽宁大学信息学院,辽宁,沈阳,110036 期 刊： 电子学报 ISTICEIPKU Journal： ACTA ELECTRONICA SINICA 年 ...2011-7-24 04:12 - 匿名 - 求助成功区
1 个回复 - 846 次查看 作者： 李晓光 宋宝燕 张昕 LI Xiao-guang SONG Bao-yan ZHANG Xin 作者单位： 辽宁大学信息学院,辽宁,沈阳,110036 期 刊： 电子学报 ISTICEIPKU Journal： ACTA ELECTRONICA SINICA 年 ...2011-7-24 04:12 - 匿名 - 求助成功区
基于滑动多窗口的时间序列流趋势变化检测
0 个回复 - 1273 次查看 说明： 趋势变化检测在时间序列流中有着非常广泛的应用。针对可变长的趋势变化检测问题，提出一种基于滑动多窗口的趋势变化检测方法，通过动态生成大尺度窗口，来适应可变长的趋势变化检测。针对内存约束下长趋势变 ...2010-5-9 19:54 - jiangchuanji7 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1273 次查看 说明： 趋势变化检测在时间序列流中有着非常广泛的应用。针对可变长的趋势变化检测问题，提出一种基于滑动多窗口的趋势变化检测方法，通过动态生成大尺度窗口，来适应可变长的趋势变化检测。针对内存约束下长趋势变 ...2010-5-9 19:54 - jiangchuanji7 - 计量经济学与统计软件
新冠病毒感染曲线的时间序列分析：一个变化点
透视
0 个回复 - 991 次查看 摘要翻译： 本文采用分段线性趋势模型，对新冠肺炎累计确诊病例和死亡病例的轨迹（对数尺度）进行了建模。该模型通过变点自然地捕捉了流行病增长率的相变，并因其半参数性质而具有很好的解释性。在方法学方面，我们提 ...2022-4-8 19:20 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 991 次查看 摘要翻译： 本文采用分段线性趋势模型，对新冠肺炎累计确诊病例和死亡病例的轨迹（对数尺度）进行了建模。该模型通过变点自然地捕捉了流行病增长率的相变，并因其半参数性质而具有很好的解释性。在方法学方面，我们提 ...2022-4-8 19:20 - mingdashike22 - Forum
正则变化多元时间序列
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 如果一个多元平稳时间序列的所有有限维分布都是多元正则变化的，则称它是联合正则变化的。这个性质等价于重标级数的条件分布的弱收敛性，假定在一个固定时刻，重标级数到原点的距离超过一个趋于无穷大的阈 ...2022-3-7 13:55 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 如果一个多元平稳时间序列的所有有限维分布都是多元正则变化的，则称它是联合正则变化的。这个性质等价于重标级数的条件分布的弱收敛性，假定在一个固定时刻，重标级数到原点的距离超过一个趋于无穷大的阈 ...2022-3-7 13:55 - 大多数88 - Forum
时间序列变化点的自举置信区间
0 个回复 - 370 次查看 摘要翻译： 研究了满足一定混合条件的均值和相依误差突变的AMOC时间序列模型。通过bootstrapping方法获得未知变点的置信区间。精确地说，我们使用估计的中心错误序列的块引导。然后，我们用与前面相同的估计量重建一 ...2022-3-6 20:39 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 370 次查看 摘要翻译： 研究了满足一定混合条件的均值和相依误差突变的AMOC时间序列模型。通过bootstrapping方法获得未知变点的置信区间。精确地说，我们使用估计的中心错误序列的块引导。然后，我们用与前面相同的估计量重建一 ...2022-3-6 20:39 - 大多数88 - Forum
急急急，时间序列统计口径发生变化怎么办？怎么消除影响？
5 个回复 - 5204 次查看 这个多变量回归中其中一个时间序列，数据为某市的FDI，从2004年开始变成验资口径，以前年份的口径与此不相同？怎么破？用什么方法消除？主要是2003年那个数据太大了，严重影响最后的回归结果2012-12-22 21:21 - 寥落の孤尘 - EViews专版
5 个回复 - 5204 次查看 这个多变量回归中其中一个时间序列，数据为某市的FDI，从2004年开始变成验资口径，以前年份的口径与此不相同？怎么破？用什么方法消除？主要是2003年那个数据太大了，严重影响最后的回归结果2012-12-22 21:21 - 寥落の孤尘 - EViews专版
时间序列数据因为统计口径变化发生跳跃该怎么处理？
3 个回复 - 2804 次查看 最近在做旅游相关的数据，各省数据95年前后的旅游收入差异特别明显，95年有一个明显的增长，怀疑是统计口径发生变化。这样的数据该如何处理呢？2018-5-5 14:19 - 858280437 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2804 次查看 最近在做旅游相关的数据，各省数据95年前后的旅游收入差异特别明显，95年有一个明显的增长，怀疑是统计口径发生变化。这样的数据该如何处理呢？2018-5-5 14:19 - 858280437 - 计量经济学与统计软件
含有多个变化周期的时间序列怎么建模？
1 个回复 - 1692 次查看 有一组时间序列，我知道它具有三个周期，这三个周期分别是年，星期，以及一个变化的周期。这个变化周期的时长不定，有时是56天，有时是88天，而且前后并不是衔接的。上个周期结束可能隔三五天开始下一个周期。请问下 ...2020-10-6 15:38 - 角尖 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1692 次查看 有一组时间序列，我知道它具有三个周期，这三个周期分别是年，星期，以及一个变化的周期。这个变化周期的时长不定，有时是56天，有时是88天，而且前后并不是衔接的。上个周期结束可能隔三五天开始下一个周期。请问下 ...2020-10-6 15:38 - 角尖 - 计量经济学与统计软件
用Stata做间断时间序列分析（Interrupted time serie），怎样分别得到slope变化的P值
0 个回复 - 3921 次查看 进行有对照组的间断时间序列分析，怎样能计算实验组自身slope change和intercept change的P值和置信区间呢？stata用itsa跑出来的结果，实验组的slope change和intercept change是与对照组相比的，用 posttrend 得到的 ...2019-1-27 01:25 - jsty64 - Stata专版
0 个回复 - 3921 次查看 进行有对照组的间断时间序列分析，怎样能计算实验组自身slope change和intercept change的P值和置信区间呢？stata用itsa跑出来的结果，实验组的slope change和intercept change是与对照组相比的，用 posttrend 得到的 ...2019-1-27 01:25 - jsty64 - Stata专版
请问：时间序列中设置的虚拟变量只能是随时间变化而设定的虚拟变量吗？
0 个回复 - 940 次查看 我选取了7年的大型企业和中型企业的经营活动的相关数据，但我想分析两个企业规模对因变量带来的影响是否不同，可是我用的是时间序列，应该怎么设置虚拟变量呢？2017-12-10 15:27 - 落难的星 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 940 次查看 我选取了7年的大型企业和中型企业的经营活动的相关数据，但我想分析两个企业规模对因变量带来的影响是否不同，可是我用的是时间序列，应该怎么设置虚拟变量呢？2017-12-10 15:27 - 落难的星 - 计量经济学与统计软件
使用filter函数进行线性过滤时间序列数据，来分析时间序列数据变化的趋势变化
2 个回复 - 13767 次查看 使用filter函数进行线性过滤时间序列数据，来分析时间序列数据变化的趋势变化。Filter函数是一个过滤函数，具体使用方法为filter（时间序列向量X，filter=c(组成的线性模型系数)，method=“过滤的样式”，sides=1或2 ...2015-12-4 21:09 - 奇渥温·沙加 - R语言论坛
2 个回复 - 13767 次查看 使用filter函数进行线性过滤时间序列数据，来分析时间序列数据变化的趋势变化。Filter函数是一个过滤函数，具体使用方法为filter（时间序列向量X，filter=c(组成的线性模型系数)，method=“过滤的样式”，sides=1或2 ...2015-12-4 21:09 - 奇渥温·沙加 - R语言论坛
大神们求助如何分析时间序列中异常冲击前后的数据变化？？？帮帮我吧谢谢啦！！！
2 个回复 - 1637 次查看 各位大神们好 小女子目前在写自己的毕业论文 题目是研究2008年次贷危机前后高盛集团的营运状况数据选择的是2003到2012年的高盛公司季度报表 导师要我用Eviews进行分析 由于我们是邮件沟通他说的也不很清楚 貌似就是 ...2013-12-14 08:18 - mua_joy - EViews专版
2 个回复 - 1637 次查看 各位大神们好 小女子目前在写自己的毕业论文 题目是研究2008年次贷危机前后高盛集团的营运状况数据选择的是2003到2012年的高盛公司季度报表 导师要我用Eviews进行分析 由于我们是邮件沟通他说的也不很清楚 貌似就是 ...2013-12-14 08:18 - mua_joy - EViews专版
股市交易量的时间序列 引入虚拟变量来检验前后的变化
2 个回复 - 1831 次查看 求问，股市交易量的时间序列 我要引入一个dummy variable来检验前后的变化 （用人话说就是想知道dv的系数是正还是负） 应该用什么模型？Results of Wilcoxon Signed Rank test. 这个检验用eviews可以做么？ 求大神告 ...2014-4-21 15:48 - xph310 - EViews专版
2 个回复 - 1831 次查看 求问，股市交易量的时间序列 我要引入一个dummy variable来检验前后的变化 （用人话说就是想知道dv的系数是正还是负） 应该用什么模型？Results of Wilcoxon Signed Rank test. 这个检验用eviews可以做么？ 求大神告 ...2014-4-21 15:48 - xph310 - EViews专版
多维时间序列中各个变量的实时对总变化的贡献率
5 个回复 - 1969 次查看 如题，多维时间序列中各个变量的实时对总变化的贡献率。就是有X1，X2,....Xn，是N个时间长度为T的多维时间序列，怎么求各个时间序列在某个时间对于所有变量总体变化的贡献率？[/backcolor]2013-6-28 23:25 - yanshaowu - 求助成功区
5 个回复 - 1969 次查看 如题，多维时间序列中各个变量的实时对总变化的贡献率。就是有X1，X2,....Xn，是N个时间长度为T的多维时间序列，怎么求各个时间序列在某个时间对于所有变量总体变化的贡献率？[/backcolor]2013-6-28 23:25 - yanshaowu - 求助成功区
求助各位大神如何对比分析时间序列在异常冲击前后的变化？？？帮帮我吧～
1 个回复 - 1267 次查看 各位大神们好 小女子目前在写自己的毕业论文 题目是研究2008年次贷危机前后高盛集团的营运状况数据选择的是2003到2012年的高盛公司季度报表 导师要我用Eviews进行分析 由于我们是邮件沟通他说的也不很清楚 貌似就是 ...2013-12-14 10:52 - mua_joy - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1267 次查看 各位大神们好 小女子目前在写自己的毕业论文 题目是研究2008年次贷危机前后高盛集团的营运状况数据选择的是2003到2012年的高盛公司季度报表 导师要我用Eviews进行分析 由于我们是邮件沟通他说的也不很清楚 貌似就是 ...2013-12-14 10:52 - mua_joy - 计量经济学与统计软件
求助各位大神如何对比分析时间序列在异常冲击前后的变化？？？ 帮帮我吧谢谢啦～！
0 个回复 - 945 次查看 各位大神们好 小女子目前在写自己的毕业论文 题目是研究2008年次贷危机前后高盛集团的营运状况数据选择的是2003到2012年的高盛公司季度报表 导师要我用Eviews进行分析 由于我们是邮件沟通他说的也不很清楚 貌似就是 ...2013-12-14 11:06 - mua_joy - 爱问频道
0 个回复 - 945 次查看 各位大神们好 小女子目前在写自己的毕业论文 题目是研究2008年次贷危机前后高盛集团的营运状况数据选择的是2003到2012年的高盛公司季度报表 导师要我用Eviews进行分析 由于我们是邮件沟通他说的也不很清楚 貌似就是 ...2013-12-14 11:06 - mua_joy - 爱问频道
求助，看看，能不能给点金币，多维时间序列中各个变量的实时对总变化的贡献率
0 个回复 - 762 次查看 如题，多维时间序列中各个变量的实时对总变化的贡献率。就是有X1，X2,....Xn，是N个时间长度为T的多维时间序列，怎么求各个时间序列在某个时间对于所有变量总体变化的贡献率？2013-6-28 23:17 - yanshaowu - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 762 次查看 如题，多维时间序列中各个变量的实时对总变化的贡献率。就是有X1，X2,....Xn，是N个时间长度为T的多维时间序列，怎么求各个时间序列在某个时间对于所有变量总体变化的贡献率？2013-6-28 23:17 - yanshaowu - 计量经济学与统计软件
求教：时间序列数据规律发生变化后如何进行预测？
1 个回复 - 1324 次查看 有五年每个月的数据，前五年的数据规律没有太大变动，最近一年前六个月数据按照以前年度一定比例发生变动，如果要预测最近一年后六个月数据，是不是要将最近一年前六个月的数据按照已知规律还原后进行预测，再按照规 ...2011-12-5 23:00 - xiaorong519 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1324 次查看 有五年每个月的数据，前五年的数据规律没有太大变动，最近一年前六个月数据按照以前年度一定比例发生变动，如果要预测最近一年后六个月数据，是不是要将最近一年前六个月的数据按照已知规律还原后进行预测，再按照规 ...2011-12-5 23:00 - xiaorong519 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教如何比较两组时间序列的变化趋势是否一致？
1 个回复 - 7764 次查看 请教如何比较两组时间序列的变化趋势是否一致？时间序列A与时间序列B，其中A与B基本不可能在通过方程表示。 本人计量知识零基础，不知道应该看哪方面的书解决这个问题。请教大侠指点迷津、给出思路或者指明应该看学 ...2011-2-28 03:02 - 他和她 - EViews专版
1 个回复 - 7764 次查看 请教如何比较两组时间序列的变化趋势是否一致？时间序列A与时间序列B，其中A与B基本不可能在通过方程表示。 本人计量知识零基础，不知道应该看哪方面的书解决这个问题。请教大侠指点迷津、给出思路或者指明应该看学 ...2011-2-28 03:02 - 他和她 - EViews专版
求助 时间序列数据中如果出现结构性变化怎么做协整关系分析啊？
2 个回复 - 2544 次查看 如题 结构变化 前后两段分别 存在协整关系 然而 整个序列不存在 协整关系。 这个是怎么回事啊？2009-10-30 21:43 - gangdou - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2544 次查看 如题 结构变化 前后两段分别 存在协整关系 然而 整个序列不存在 协整关系。 这个是怎么回事啊？2009-10-30 21:43 - gangdou - 计量经济学与统计软件
为何hp滤波会因为时间序列长度不同而变化？
0 个回复 - 3008 次查看 我在做中国实际gdp对数的hp滤波时，gdp对数是一阶单整，符合hp滤波前提，但按1990-2006年和1997-2007年两个时间段做的结果不一致，按前一个时间段做结果2007年是正缺口，而后一个时间段是负缺口，不知道是什么原因、 ...2008-1-27 18:32 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3008 次查看 我在做中国实际gdp对数的hp滤波时，gdp对数是一阶单整，符合hp滤波前提，但按1990-2006年和1997-2007年两个时间段做的结果不一致，按前一个时间段做结果2007年是正缺口，而后一个时间段是负缺口，不知道是什么原因、 ...2008-1-27 18:32 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
