数据 ARCH-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“数据 ARCH”相关内容154个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）
15 个回复 - 5780 次查看宏观经济不确定GARCH模型计算计算说明使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版

VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
1 个回复 - 2749 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
0 个回复 - 2665 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

银行研究数据库（Chinese Bank Research Database, CBRD）
4 个回复 - 1897 次查看银行研究数据库（Chinese Bank Research Database, CBRD）是面向广大高校和学者以及实务界人士，对中国银行进行深入考察与了解建立的详细、准确和全面的研究数据库。该数据库涵盖了我国国有银行，股份制银行、城 ...2021-6-30 10:29 - zrzz921 - 现金交易版

【Marketing Research 】市场调查研究与数据分析+配套的专业的市场分析工具+培训视频
2 个回复 - 1008 次查看市场调查研究与数据分析+配套的专业的市场分析工具+培训视频这是作者在学习、工作实践中，参加外部培训、开展内部培训的经验总结资料整理汇总，未经作者同意，不得转载！！作者QQ：2725848194。欢迎共同学习、 ...2019-11-12 20:51 - Mujahida - 现金交易版

BEKK-GARCH模型建模教程、文档和数据
1 个回复 - 4860 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。 [hr]【该文件所包含的数据集】 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 ...2022-5-11 14:53 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

比特币价格：来自高频数据的GARCH证据
12 个回复 - 869 次查看 2022-6-11 07:53 - mingdashike22 - Forum

中国文化研究数据库（Chinese Culture Research Database，CCRD）
1 个回复 - 2402 次查看中国幅员辽阔，人口众多，地区的复杂性和族群的多样性导致中国文化差异和文化融合现象十分突出。语言和宗教是文化的两个最重要的维度。中国语言类别众多，官话、方言、少数民族方言差异巨大，语言的差异体现着文化的 ...2021-6-30 10:16 - zrzz921 - 现金交易版

iResearch-2014年中国母婴行业线上数据洞察报告简版1
3 个回复 - 1088 次查看 2016-3-21 14:23 - 落雪的记忆1988 - 行业分析报告

Eviews中garch模型视频+高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar
24 个回复 - 10640 次查看高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar以及Eviews GARCH模型建立视频2011-7-11 10:23 - yangnanyn - EViews专版

求教GARCH-MIDAS模型的数据分析有偿！！
6 个回复 - 954 次查看救救孩子吧2022-4-11 20:54 - linyi0804 - 悬赏大厅

非对称 BEKK-MGARCH 模型可以用什么软件进行数据分析？
0 个回复 - 1087 次查看研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件

Nelson’s Directory of Investment Research 数据库权限或者“分析师所在位置国际数
1 个回复 - 2021 次查看点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价2022-5-24 14:46 - 小狮子xsz - 现金交易版

不规则时间序列的连续时间GARCH建模数据
0 个回复 - 429 次查看摘要翻译：离散时间GARCH方法对时间序列异方差性的建模产生了如此深远的影响，它直观地很好地激发了捕捉关于金融序列的许多“程式化事实”的动机，现在几乎在广泛的情况下经常使用，经常包括一些数据不是在等间隔时 ...2022-3-6 14:00 - 大多数88 - Forum

比特币价格：来自高频数据的GARCH证据
0 个回复 - 242 次查看摘要翻译：这是第一篇利用高频数据在广义自回归条件异方差框架中估计比特币价格决定因素的论文。根据理论模型，我们使用2013-2018年期间的每小时数据，在GARCH框架中估计比特币交易需求和投机需求方程。与理论模型一 ...2022-3-5 08:52 - 能者818 - Forum

求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5055 次查看初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件

Eviews garch怎样预测样本外数据
0 个回复 - 493 次查看我现在已经有2017到2021年9月22的日汇率样本，想问一下怎样在Eviews中用garch模型预测2021年剩下几个月的日汇率啊.....2021-9-23 00:57 - NaNa王 - Forum

WINRATS做ARCH和GARCH时，原始数据顺序调换后结果不一样了是怎么回事？
2 个回复 - 902 次查看两个地区的Garch效应有出入了？2017-5-24 16:47 - 金银碧玉 - 灌水吧

Python中elasticsearch插入和更新数据的实现方法——CDA网校
0 个回复 - 570 次查看这篇文章主要介绍了Python中elasticsearch插入和更新数据的实现方法,需要的朋友可以参考下首先，我的索引结构是酱紫的。存储以name_id为主键的索引，待插入或更新数据为：一般会有有两种操作：以下图片为个人见 ...2021-5-31 19:20 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘

使用Python操作Elasticsearch数据索引的教程
0 个回复 - 889 次查看 Elasticsearch是一个分布式、Restful的搜索及分析服务器，Apache Solr一样，它也是基于Lucence的索引服务器，但我认为Elasticsearch对比Solr的优点在于：轻量级：安装启动方便，下载文件之后一条命令就可以 ...2021-5-25 14:55 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘

求助！由GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，那么具体的波动率数据怎么算呢？
10 个回复 - 18601 次查看我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？我想用条件方差代替标准差，但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件

求教面板数据的garch模型
0 个回复 - 1328 次查看请问各位老师同学，有用stata做过面板数据的garch模型吗？我现在做毕业论文，需要对2007—2019年 11年的数据做garch，因为面板数据样本量较多，做garch遇到了瓶颈，请问有没有做过面板数据garch模型的老师同学指导一 ...2021-2-8 01:22 - zqz要加油鸭 - Stata专版

面板数据的garch模型如何实现？
2 个回复 - 1672 次查看最近做毕业论文遇到瓶颈，知道怎么用Eviews实现面板数据的回归和单变量garch模型，就是不懂两者结合起来怎么使用，可能是我知识没学好。。Eviews好像解决不了上述问题，如果需要编程的话，使用是用matlab还是R呢，或 ...2017-8-23 17:00 - W_circle - 灌水吧

[悬赏]急求MSCI ESG Research (STATS) 数据包
2 个回复 - 2394 次查看急求MSCI ESG Research (STATS) 数据包，主要是要里面各美国股票历年的MSCI ESG Ratings数据（最早年至2019年）。网上有查到约翰霍普金斯大学在线数据库中有这个包，但是我没有账号。链接：https://databases.li ...2019-12-10 13:18 - 15901462879 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

winrats做bekk导入股市数据出现问题，由于各种假期出现各种na值，做不了garch
4 个回复 - 1332 次查看如题，用winrats导入股票市场数据想做个bekkgarch,试了很多次不管怎么导入都会出现na值，求设置方法首先，我的数据从2013年八月九号开始，那天是星期五。如果以周为单位，前四天就是na,不知道这个有没有影响。其 ...2019-12-27 11:44 - cq001808 - 悬赏大厅

求助Generation Research2017年发布的数据
1 个回复 - 705 次查看 Generation Research在2017年发布了有关全球免税销售额的报告，其中数据按照分渠道、分商品等其他分类标准进行了统计现在悬赏一份原始报告，不是行研报告，有偿2020-10-27 14:53 - Judy！ - 行业分析报告

求助Generation Research2017年的数据
0 个回复 - 573 次查看 Generation Research在2017年发布了关于免税行业的报告，并且分渠道、商品进行了统计<br> 求一个原始报告，不是行研报告，有偿2020-10-27 14:51 - Judy！ - 文献求助专区

EVIEWS做了GARCH(1,1)，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出
2 个回复 - 1663 次查看如图，预测图中上下两条红线表示什么意思，红线的数据如何输出，求大佬解释2020-9-28 17:13 - szycz123 - EViews专版

DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗
4 个回复 - 1696 次查看小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？补的话用什么方法补呢？不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版

利用GARCH-t模型拟合的数据，残差不符合t分布！怎么处理？求大神解答！！
6 个回复 - 3885 次查看 GARCH-t模型不是应该假设残差服从t分布吗？为什么我将拟合后得到的标准化残差进行KS检验，结果是不服从t分布呢？？？这是不是说明GARCH-t模型不是合适的模型？？2014-2-24 11:37 - ddv110107 - EViews专版

Journal of Accounting Research 一篇最新文献数据+code
1 个回复 - 1001 次查看 Contracts between Firms and Shareholders Jordan Schoenfeld First published: 13 January 2020 https://doi.org/10.1111/1475-679X.12297 How to cite Schoenfeld, J. (2020), Contracts between Firms and S ...2020-1-14 20:09 - red123star - 案例库

如何提取realGARCH模型的预测波动率数据
2 个回复 - 5307 次查看我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛

金融做动量效应，面板数据怎么做garch，收益滞后h期对当期回归怎么做
0 个回复 - 464 次查看如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧

Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道

用Eviews做GARCH类模型，提示数据不连续该怎么办？
2 个回复 - 3061 次查看我想用Eviews做GARCH类模型，但总是提示数据不连续（我的数据里没有空值）。后来问了老师，老师说让我加上时间变量序列数据，我回来试了几次仍然提示数据不连续。也试过直接将xlsx表格导入workfile，生成自定义的时间 ...2019-6-3 18:28 - 夏日轻鸣的蛐蛐嘻嘻 - EViews专版

关于用GARCH模型度量房地产泡沫的文献，附带相关数据及模型构建
4 个回复 - 666 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】2019-4-24 18:19 - 张燕平 - 文献求助专区

【数据科学】Elasticsearch in Action
3 个回复 - 1416 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2016-8-25 09:22 - ReneeBK - winbugs及其他软件专版

基于蒙特卡罗及GARCH模型的VaR计算的R代码，下面附有使用数据
5 个回复 - 3216 次查看 2018-1-16 18:58 - houmeijunjun - 灌水吧

Inter-university Consortium for Political and Social Research 求助此数据库
0 个回复 - 549 次查看 Inter-university Consortium for Political and Social Research 求助此数据库2019-3-17 13:49 - 番茄蛋包饭 - 数据求助

下载：using SAS IN FINANCIAL RESEARCH程序和数据等等
4 个回复 - 3002 次查看因为要下载点资料，需要论坛币，上传收藏的sas资料： Using SAS in Financial Research 电子书 ...2010-9-15 12:09 - sun_ning - 商业数据分析

请教eviews面板数据怎么做garch?
1 个回复 - 1642 次查看论坛的大神们好，我想测算六个国家2000年到2016年月度汇率的波动率，是要分别弄成时间序列再做garch吗？如果可以面板做，能否告知具体步骤？上网查了好多但还是不明白2019-2-26 16:08 - yeukyan - EViews专版

[免费]打包下载Using SAS in Financial Research一书全部程序和数据
42 个回复 - 13157 次查看 Using SAS in Financial Research一书全部程序和数据打包下载 http://www.pinggu.org/bbs/X_AdvCom_Get.asp?UserID=288533" http://www.pinggu.org/bbs/X_AdvCom_Get.asp?UserID=2885332007-8-3 21:02 - AudreyDawn - 商业数据分析

求助论坛大侠处理DCC-MGARCH模型数据，酬谢100RMB（内详）
13 个回复 - 3475 次查看各位大侠，我在做论文的时候需要使用DCC-MGARCH模型，现在数据都有了，但是无奈不会用软件做DCC-MGARCH模型的回归，想情高手帮忙解决，酬谢RMB100元(这个可以商量，只求能够解决问题)，先在此谢过大家了！2014-3-4 09:32 - kgjr107 - 悬赏大厅

SCB Global Research - 中国 – 8月数据证实三季度疲软加剧
1 个回复 - 585 次查看 SCB Global Research - 中国 – 8月数据证实三季度疲软加剧2018-9-18 14:30 - Susanshi83 - 投资人（实务版）

winrats如何导数据，做bekk garch
3 个回复 - 2635 次查看发现winrats中文教程基本没有，我现在急需做一个bekk garch分析，eviews做不出只能winrats做。但是连数据怎么从excel导入都摸不着头脑，求好心人相助！PS 如果有bekk的code就太好了....2017-3-12 19:21 - snsnshenning - winbugs及其他软件专版

金融高频数据做ARCH模型要预处理吗？
2 个回复 - 1426 次查看我看大部分文献用股指期货高频数据做GARCH或SV模型是都是直接做的，就是直接求出收益率然后就估计参数。可是高频数据不是要消噪才能用吗，还有存在日内效应是不是也不要处理？很是疑惑啊，求大仙赐教！2012-7-19 19:51 - sdjnwanggang - 数据分析与数据挖掘

想请教一下matlab中garch模型的应用，下面有代码和数据。
1 个回复 - 978 次查看一共有88个数据，我想通过前66个数据建立一个garch模型，然后预测后22个数据，我照着matlab中的函数解释编的代码，但是出来的结果不知道是什么东西。。。求帮助啊~ y = xlsread('残差.xls'); Residuals = y - mean ...2018-5-22 17:11 - TDxiaoxiaozhang - 计量经济学与统计软件

使用TARCH-DCC后需要对数据进行模拟预测
0 个回复 - 876 次查看我根据文献想计算一个长期边际期望损失(LRMES)，首先是通过对单一股票和市场收益率进行GJR-GARCH-DCC分析，得到市场收益率和单一股票收益率的条件波动率及相关系数，还有模型的各种参数，之后，将条件波动率标准化， ...2018-5-21 16:06 - polarisbuaa - 悬赏大厅

GARCH(1,1)数据源问题
4 个回复 - 764 次查看请问只要是不是在检验中，得到ARCH、GARCH效应显著的数据，就可以用来套GARCH模型？看书里写GARCH模型好像是针对残差，如果不是残差序列，但存在ARCH、GARCH效应，那么是不是也能使用GARCH模型？2018-4-14 18:27 - k6665780 - R语言论坛

求问GARCH的数据问题
3 个回复 - 871 次查看只能用残差吗，我看到其他的有用收益率的，再其他的数据，有ARCH GARCH效应的话可以用不2018-4-14 21:22 - k6665780 - EViews专版

跪问ARCH效应检验步骤（内附自己整理2000-2009SHEF铜铝锌日价格数据）
32 个回复 - 54724 次查看我想做有色金属价格波动性特征分析，比如波动的积聚性（ARCH效应）、杠杆效应（EGARCH模型）、到期效应等根据我看书的结果，先做价格收益率序列Rt=lnPt－lnPt-1的平稳性检验，平稳后建立ARMA(p,q)模型，然后对AR ...2010-3-24 23:44 - cynthia3305 - EViews专版

基于数据挖掘的Web Archive资源应用分析
0 个回复 - 561 次查看摘要：介绍Web Archive资源应用的基本情况，从数据挖掘的角度，对Web Archive资源的深层次应用进行总结和分析。http://www.cqvip.com//QK/93371X/200901/29326900.html送人玫瑰，手留余香~如您已下载到该资源，可在回 ...2018-2-6 03:39 - 论文库 - 人工智能论文版

Basic Concepts in Research and Data Analysis 数据调研与分析基础概论资料共享
8 个回复 - 2196 次查看 Basic Concepts in Research and Data Analysis 数据调研与分析基础概论资料共享希望对大家有所帮助。谢谢2018-1-13 17:03 - mac088 - 数据分析师（CDA）专版

在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？
11 个回复 - 9022 次查看求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版

求助动态面板数据GARCH模型~~
0 个回复 - 1556 次查看想请教一下长面板可以做动态回归吗？以及面板GARCH如何用stata实现呢？毕业论文卡住了，可以加QQ，1014177693，谢谢大家~~2018-1-13 17:01 - 苏筱寞 - Stata专版

求助：Marketing Research:An Applied Orientation 6th edition配套数据
0 个回复 - 939 次查看急求 Marketing Research:An Applied Orientation 6th edition by Naresh K. Malhotra 配套数据及讲义非常感谢2017-11-25 20:45 - 好久没改名了 - 数据求助

【求问】用Matlab生成残差为t分布的garch模型，生成的数据并不是t分布，求解释啊
0 个回复 - 1250 次查看假设一个garch，残差是t分布，自由度4，然后simulate出来一个y数列和方差数列，计算残差项。再去检验这个残差，竟然不是t4分布，究竟为何？好奇怪啊。第二张图是我用t4分布随机生成的数和残差画出来的图，发现的 ...2017-11-9 16:51 - 小灰灰———— - MATLAB等数学软件专版

将数据存为时间序列对象，从2007年1月1日开始，拟合GARCH模型时，x轴日期却为从1970年
6 个回复 - 1096 次查看在拟合GARCH模型前已从以下程序将数据转化为时间序列对象：画出的时间序列图如下：拟合模型并画图时，横轴时间却是从1970年开始的：在线等，求救这个问题怎么解决？2017-10-30 16:12 - 只有月亮经过 - R语言论坛

请问下面这个FIGARCH模型应该要如何进行数据处理？
2 个回复 - 1185 次查看最近在模拟一个论文中的数据结果，模型如图片，应该是一个FIGARCH模型吧？但是里面是有log，我用的是MATLAB里面的MFE TOOLBOX来运行的，是否要先将原始数据log，然后减去均值，再把数据拿去跑？2017-1-26 17:20 - 娟儿1995 - MATLAB等数学软件专版

arch数据及理论，可供新人入门练手
0 个回复 - 1045 次查看 arch数据及理论，可供新人入门练手，大概有120个相关cpi的月度数据，新人入门练手arch必备！eviews操作即可，简单方便2017-5-23 10:17 - 太史公 - EViews专版

求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？
1 个回复 - 1157 次查看求助，将数据分段，前段没有ARCH效应，后段有ARCH效应该怎么办？该用什么分析波动性？2017-3-31 21:45 - panqinlei1996 - 计量经济学与统计软件

如何提取garch模型中波动率的数据（R软件）
11 个回复 - 13413 次查看在R的帮助文档中，有一个garch的使用例子： data(EuStockMarkets) dax2015-2-20 08:48 - Data_Miner_li - R语言论坛

garch模型分析大盘数据
2 个回复 - 1618 次查看请问用garch模型分析数据，用eviews软件第一步用看数据平稳性吗2017-2-2 21:12 - tcyj123 - 计量经济学与统计软件

garch预测前需要对原数据进行异常点分析，剔除吗
0 个回复 - 489 次查看如上题所示2017-1-19 11:34 - 程123456 - EViews专版

【运筹学与大数据，Springer 大数据】Operations Research and Big Data
0 个回复 - 2262 次查看 Operations Research and Big Data IO2015-XVII Congress of Portuguese Association of Operational Research (APDIO) Editors: Ana Paula Ferreira Dias Barbosa Póvoa, Joao Luis de Miranda Include ...2016-10-18 15:54 - cmwei333 - 金融学（理论版）

大数据语义分析：JZSearch语义搜索技术
0 个回复 - 1454 次查看　　大数据的特点有四个层面：第一，数据体量巨大。从TB级别，跃升到PB级别;第二，数据类型繁多。网络日志、视频、图片、地理位置信息等等。第三，价值密度低。以视频为例，连续不间断监控过程中，可能有用的数据仅仅 ...2016-9-29 15:42 - 2794994234 - python论坛

R语言有没有varchar类型的数据
0 个回复 - 606 次查看 R中有没有varchar类型的数据，或者用什么包可以使得读取的数据保持原来的格式2016-9-21 21:27 - mashagua - R语言论坛

【大数据搜索】JZSearch大数据搜索引擎
0 个回复 - 783 次查看大数据的特点有四个层面：第一，数据体量巨大。从TB级别，跃升到PB级别；第二，数据类型繁多。网络日志、视频、图片、地理位置信息等等。第三，价值密度低。以视频为例，连续不间断监控过程中，可能有用的数据仅仅 ...2016-6-20 16:08 - 2794994234 - python论坛

JZSearch大数据搜索引擎
0 个回复 - 795 次查看大数据的特点有四个层面：第一，数据体量巨大。从TB级别，跃升到PB级别；第二，数据类型繁多。网络日志、视频、图片、地理位置信息等等。第三，价值密度低。以视频为例，连续不间断监控过程中，可能有用的数据仅仅有 ...2016-5-18 15:38 - 2794994234 - python论坛

跪求解答，用GARCH计算VaR时数据样本内外的问题
0 个回复 - 921 次查看硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】，基础薄弱啊，光是样本内外的问题就困扰我很久用500（2013.1.1---2015.1.1）个样本数据估计出GARCH模型，然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准 ...2016-4-16 16:52 - 祺妹儿 - 计量经济学与统计软件

建立GARCH模型，用EViews分析数据，有人能帮忙吗？付费求助
1 个回复 - 1043 次查看这是毕业论文，实证分析后面出现问题，请大神帮忙（论文题目：投资者情绪与股票收益——基于上证A股市场的研究）2016-3-31 18:09 - caroline意 - EViews专版

GARCH模型数据量
0 个回复 - 831 次查看请问建立GARCH族模型之少需要多少个时间序列数据？2016-3-8 19:37 - zheng_wh12345 - 爱问频道

EGARCH模型的模拟数据生成和参数估计在MATLAB2014上的实现
7 个回复 - 4226 次查看分享一个自制的一元EGARCH模型模拟数据的生成和参数估计的学习总结，里面的代码使用于MATLAB2014，需要有计量工具箱。纯手打教程，不喜勿喷，欢迎指正！2014-5-31 16:08 - 匿名 - MATLAB等数学软件专版

SPSS modeler 读不到varchar类型的数据问题
0 个回复 - 939 次查看各位大侠，我用SPSS modeler 14.1 读取数据库中的数据，但varchar类型的一直读取不到，试过更改类型，都没用，求高手解答。2016-2-23 11:50 - Zhuhs - SPSS论坛

本人在对金融数据做GARCH模型，序列平稳，自相关和偏自相关图如下，说明什么问题？
3 个回复 - 3461 次查看 2014-5-14 10:21 - 对酒当歌123 - EViews专版

eviews里面用 GARCH方法预测，对于数据的相关图与非相关图有没有什么要求呢？
2 个回复 - 1609 次查看请教一下，非常感谢！2012-7-21 15:56 - 思与行 - EViews专版

用TARCH模型做的，这两图用的数据是一样的，为什么得出的结果竟然不同？
2 个回复 - 2098 次查看迭代收敛一个是31一个是15是什么意思呢？2015-9-28 22:22 - sunny5555555 - EViews专版

【大数据系列】Big data for social science research
0 个回复 - 1591 次查看来自香港城市大学Jonathan教授的分享，直击大数据的八个核心内容和四V理论(Volume, Velocity, Variety, Value)。2015-7-8 09:37 - sakey999 - 金融学（理论版）

附件中是我做的一个ARCH 及garch模型的PPT，并且数据和结果是我做的一个小模型
0 个回复 - 2134 次查看注意，数据及结果是用eviews结果做出，用EVIEWS可以打开相关。PPT中例子与Eviews结果的例子是不同的，eviews结果中的例子更加详细。是ARMA-GARCH(1，1)模型，并且Arma模型是有缺省项的。2015-6-16 12:23 - peixinjian1 - 计量经济学与统计软件

【求问】：如果对数差分数据为白噪声，那如何往下检验ARCH效应？？
1 个回复 - 2783 次查看数据是美元兑人民币中间价，对数差分之后平稳，但不相关。以下是acf图和pacf图：我做这个是要建立一个可以预测后面一个季度的数据，所以想要检验有没有ARCH效应，然后用GARCH定阶建模，有大神会的吗？求帮忙， ...2015-5-27 21:33 - 被统计虐成狗 - R语言论坛

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