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非平稳和平稳序列的协整问题
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我在对两个变量分别做单位根检验,发现被解释变量Y是一阶单整的,即非平稳的,解释变量是平稳的。
请问:①这样能做
协整么?貌似不能把? 要怎么办?
②如果我对一阶单整的序列做差分,那差分后的新序列能和平稳 ...
2014-10-9 12:22 - tsubasa_kobato - EViews专版
请教:平稳序列可否用来做协整?
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看过的经验文献,都是将
协整和误差修正用于那些自身不平稳,但经过差分后同阶单整的序列,看过的文献中大都是一阶单整I(1)序列经差分平稳后再做
协整,因而想请问一下对于不需要经过差分,本身就是序列平稳的的数据,可否也 ...
2008-3-31 18:52 - liushunjia - 计量经济学与统计软件
急问,存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型
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三个变量,两个I(1),一个I(0),三个之间存在
协整关系,那么做VAR是用原序列还是差分后的呢?是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢?
协整是用原序列的吧?那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢,本人计量小白,毕业论文 ...
2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版
[求助]平稳序列与非平稳序列协整及回归问题
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1、两时间序列情况:被解释变量~I(1),解释变量~I(0)(及平稳),由于
协整检验要求序列是同阶单整的,在这样的数据情况下,能不能对被解释变量进行一阶差分(变成平稳),再做回归分析,但似乎改变了理论模型, ...
2008-6-24 18:15 - tsing - 计量经济学与统计软件
请教平稳序列和非平稳序列能否协整
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如果两个时间序列,一个是平稳的,一个是一阶单整的,是否可以做
协整检验及Granger因果检验?检验结果有意义吗?可信吗?另外,能否建立VAR或者VEC模型(存在
协整的前提下)? 请高手不吝赐教,不胜感谢!!!
2010-11-24 17:48 - annika229 - EViews专版
协整与平稳序列
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假设在Y=a+bX1+cX2中, Y 和X1都是I(1)序列, 而X2是I(0)。 请问在这种情况下怎么考察Y 和X1是否存在
协整关系?多谢!
2010-11-17 22:39 - robertli - Stata专版