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时间序列do文档后续
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[hr]
第三部分:时间序列
[hr]【注】连接可能失效,导致购买后无法提取。请尽量不要评论给我,因为评论需要平台审核,有时间差。出现问题直接私信,我每天都会固定看私信,没回复请勿着急。
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2021-12-12 11:57 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3737 次查看
请教一下各位高手,stata 的m
garch dcc如何解释,命令是m
garch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1)
garch(1) , honda是本田股票日的收益率,nissan是日产股票日收益率, ...
2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应
9 个回复 - 1923 次查看
用GARCH-DCC分析行业溢出效应
一、该代码包括如下接口: 独特之处:A. 该代码支持多个序列循环进行检验,并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂,节省时间。B . 该代码普适性强,只要第一列是时间,后 ...
2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化
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DCC-GARCH模型R语言程序代码,该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算,做图
程序代码配有中文解释,便于理解,没有R语言基础的 ...
2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
EViews10的DCC-GARCH估計操作
12 个回复 - 7528 次查看
EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道,利用R的rm
garch套件,估计 DCC-GARCH。
步骤1:在EViews 命令列 键入XOPEN(r)
这个指令是打开EViews和R沟通管道,他 ...
2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
332 个回复 - 58604 次查看
1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是
dcc-
garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
关于stata中mgarch-dcc结果作图
6 个回复 - 5881 次查看
我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况,发现大家都遇到了不知如何解读stata运行m
garch dcc命令的疑惑。
现在我也得出了由m
garch dcc估计出的两个时间序列数据的结果,本想着利 ...
2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2747 次查看
求助:这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗?
请问Eviews中
dcc-
garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗?由他画的图就直接是动态相关系数图了吗?
2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
请问用stata如何做DCC-GARCH模型!
39 个回复 - 33399 次查看
小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型,GARCH我知道stata怎么操作,但是这个DCC不知道怎么用,虽有有例子,但是看不懂结果,哪位大大能手把手教教我哈~!发我站内信或者QQ303814645 ,定有重谢,奖励论坛币1000! ...
2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1214 次查看
谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型,最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊,最后建立DCCGARCH几个时间 ...
2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
有人做过在DCC-GARCH中加入外生变量吗?
14 个回复 - 5112 次查看
大家好,有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗?
均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。
但是在
dcc估计step2中加入X外生变量,也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...
2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
DCC-GARCH模型
7 个回复 - 8007 次查看
请教各位,我在做DCC-GARCH模型的时候老是不出了结果,显示not concave,该怎么办啊?还有,怎样作出动态条件相关系数的图呢?
最好能加我QQ指导下~~QQ是564006704
2013-3-17 18:43 - emls2864448 - Stata专版
大家的DCC-GARCH 模块都还好用吗?
11 个回复 - 6097 次查看
如题,最近突然发现DCC-GARCH的模块失效了,具体提示如图,重新安装add-ins、换电脑、重新安装e-views等方法都试过了,有老师或者同学知道是咋回事儿吗?论文模型卡住了,Eviews模块用不了,换别的软件做真的好难过一 ...
2016-2-1 20:31 - ellenlyq - EViews专版
Copula-DCC-GARCH(VAR=FALSE)模型
9 个回复 - 5188 次查看
刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型,完全没有问题,不过就不晓得为啥更换了数据后,再依样画葫芦就出现row number的问题了。
问题原文:rm
garch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...
2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
dcc garch模型R语言代码
4 个回复 - 2970 次查看
DCC-GARCH模型R语言代码,该代码需要在Rstudio上操作
该代码是针对自己已有的下载数据进行分析
其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图
附件中的代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...
2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
有关DCC-garch 的Eviews操作
22 个回复 - 15764 次查看
在研究几个市场的价格联动性,需要用到DCC-GARCH模型,但是网上没有系统全面的解释。相关的Eviews操作没有,所以 自己尝试了一下。但是结果却出现的很多空值,试了几个市场,其中theta值都是一样的。想请问一下这是怎 ...
2018-6-15 13:46 - quga - 新手入门区
DCC-GARCH模型R程序实现
42 个回复 - 35280 次查看
源代码+论坛相似问题+补充
这是小弟做的DCC-GARCH模型程序。
1、源代码[hr]
2、论坛相似问题[hr]
大海之子 :
cc
garch程序包给出的示例是这样子的
里面的变量都是事先给定的,问题就 ...
2015-2-12 14:31 - hante865 - 经管代码库
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5654 次查看
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读,这是两变量的,请问怎么对应各自的arch项和GARCH项?
. m
garch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1)
garch(1) dist(t) nolog
Dynamic conditional correlat ...
2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
winRATS怎么分析DCC GARCH结果,以及绘制动态相关性图表
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欢迎使用Markdown编辑器
经管之家:Do the best economic and management education!
你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解 ...
2022-2-22 21:08 - 小半截子! - 新手入门区
EViews8可以估计MGarch-DCC
36 个回复 - 11839 次查看
首先,打开Eviews8,读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-ins,再点选download add-ins。
第三,会出现对话视窗,请点选
dccgarch11后,再点选右上方的install按钮,进行灌入程序。
第四、 ...
2015-3-26 21:35 - yenfeng1 - EViews专版
关于DCC-GARCH结果作图
3 个回复 - 3810 次查看
我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况,发现大家都遇到了不知如何解读stata运行m
garch dcc命令的疑惑。
现在我也得出了由m
garch dcc估计出的两个时间序列数据的结果,本想着利 ...
2016-12-11 03:57 - tony_mxl - Stata专版
大家有知道DCC-garch结果如何看吗?
0 个回复 - 2019 次查看
*---------------------------------*
* DCC GARCH Fit *
*---------------------------------*
Distribution : mvnorm
Model : DCC(1,1)
No. Parameters ...
2022-1-7 22:40 - 18832 - 计量经济学与统计软件
DCC-GARCH模型 基于rmgarch包
18 个回复 - 21418 次查看
#加载所需要的包
library(parallel)
library(ru
garch)
library(rm
garch)
library("tseries")
library("zoo")
library("forecast")
library("FinTS")
library("vars")
library("MTS")
#模型数据为三变量数据 ...
2019-3-10 17:47 - ymdtb - R语言论坛
stata做dcc garch模型的具体操作求助
7 个回复 - 10588 次查看
各位[/backcolor]大神你好!有一些关于用stata做
dcc garch模型的具体操作问题想请教一下,求帮忙谢谢![/backcolor]
[/backcolor]
to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...
2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
dcc-mgarch 模型
2 个回复 - 1166 次查看
请问各位大佬 想用stata 画两变量的动态相关系数图 使用
dcc-m
garch模型 怎么设置命令呢 已知一个变量是arma(1,1)另一个是arma(3,4) 纯小白 诚心发问 急求!!!!
2021-3-16 15:34 - 咖喱鸡肉饭桶 - Stata专版
stata关于ARMA—DCC GARCH命令
1 个回复 - 1571 次查看
请问在stata使用m
garch dcc命令时 如何包含MA(1)项。如:m
garch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1)
garch(1) ,如何引r1的MA(1),具体命令格式是什么.
2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
dcc-garch
2 个回复 - 772 次查看
dcc-mv
garch好难呀,有没有人能一起讨论讨论呀
2021-5-8 11:22 - 巫嘻嘻 - 情感交友
DCC-GARCH的估计参数求帮忙解答
9 个回复 - 7384 次查看
如上图,用Eviews做的DCC-GARCH模型,选择的非对称的DCC,出来三个theta值,请问各位老师,这三个参数具体代表什么,特别是第三个,我一点头绪都没有,相关的说明也找不到。
请各位老师帮忙解答,如果需要论坛币 ...
2016-2-14 16:23 - logitech504 - EViews专版
R语言dcc-garch模型问题
0 个回复 - 786 次查看
有个疑问、为什么同一个
garch模型(同一个spec)ddcfit出来和ugarcgfit的
garch部分参数差异那么大?
我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】:
>
garch11.spec = u
garchspec(mean.model = list(armaOrder = c( ...
2021-4-28 14:55 - zhhhcc - 爱问频道